backtesting en estrategia de 15 minutos

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memonic
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backtesting en estrategia de 15 minutos

Mensaje por memonic »

Buenas
Tengo una estrategia que me ha funcionado bien desde nov de 2017 hasta abril de 2018.
El caso es que le he metido un par de filtros y le hecho un backtesting nuevo.

Desde nediados de 2013 en adelante fenomeno PF=2.20 y 47% de acierto con ratio de beneficio/perdida=2.5 y 400 trades unicamente largos.

de 2013 para atras una ruina.

sabeis si es que ha habido por esa fecha cambios en la estructura de negociacion del mercado o mi estrategia falla.

de 2013 en adelante coje trades muy buenos y parecidos pero de 2013 atras. el mercado se ve como muy ruidoso.

Opero futuros del mini sp

un saludo
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Wikmar
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Re: backtesting en estrategia de 15 minutos

Mensaje por Wikmar »

memonic escribió: 22 Jul 2018 20:25sabeis si es que ha habido por esa fecha cambios en la estructura de negociacion del mercado
Yo personalmente, entre 2012 y 2013 sí percibí cambios en la forma de comportarse "el Mercado". Lo entrecomillo porque me refiero a los índices importantes en general.

En aquellos tiempos yo operaba sobre todo y fundamentalmente; FDAX, pero atendía a los otros. Y sí, no es fácil expresarlo en pocas palabras, agmageton lo hizo bastante bien en un mensaje de hace un tiempo que me gustó. Probablemente las máquinas dieron el subidón de participación y eso transformó el funcionamiento, la microestructura de la negociación. La volatilidad, por decirlo de alguna forma, probablemente cambio de fractal.

Fue momento de desechar una serie de sistemas (tendenciales / antitendenciales) y hacer un un nuevo planteamiento (momentum).

Es lo que puedo comentar por mi parte.

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memonic
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Re: backtesting en estrategia de 15 minutos

Mensaje por memonic »

asi es. yo he notado q las subidas y bajadas son bruscas.
el resto del tiempo es lateral y ruido
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