X-Trader.net - El Foro de los Traders

Publicado: **23 Oct 2018 16:31**

Hola a todos,

Tengo una duda con respecto al tamaño de los SL y TP, he estado leyendo aquí y allá y he decidido fijarlos basado en volatilidad con el ATR. Cabe aclarar que no estoy operando con MT4 sino con la plataforma del broker (eToro europe), entonces, le digo a la plataforma que despliegue el ATR de 15 periodos que sería por ejemplo en crude OIL de 0.5800 en TF de 4H. Lo que entiendo es que la volatilidad media del precio ha sido de 58 ticks y que mi SL debería estar ubicado más allá de eso para que no esté muy ajustado podría ser: 1.5, 2.0 o 2.5 veces el ATR. Sea cual sea la cantidad de veces que lo fije esto debe representar el 1% y no más del 2% de mi cuenta, siendo conservador.

Todo esto lo escribo por si acaso estoy mal interpretando la herramienta ATR y me ayuden a saberlo. Ahora bien, fijando el SL a 1.5 veces el ATR sería un movimiento de 0.5800*2 = 1.16= 116 ticks equivalentes al 1% de la cuenta.

Preguntas:

¿No es un stop demasiado grande 116 ticks en ese marco temporal?

No he hablado de esto pero ¿qué aconsejan para calcular el tamaño de la posición operando divisas? ¿como se haría al estilo de las Tortugas pero en las divisas? o es igualmente recomendable el usual 1% o 2% de la cuenta.

Cualquier consejo adicional se los agradezco infinitamente.

S2 hermanos!

Publicado: **23 Oct 2018 17:27**

Brother escribió: 23 Oct 2018 16:31 Tengo una duda con respecto al tamaño de los SL y TP, he estado leyendo aquí y allá y he decidido fijarlos basado en volatilidad con el ATR.

¡Buena elección, Brother!

Brother escribió: 23 Oct 2018 16:31 Todo esto lo escribo por si acaso estoy mal interpretando la herramienta ATR y me ayuden a saberlo. Ahora bien, fijando el SL a 1.5 veces el ATR sería un movimiento de 0.5800*2 = 1.16= 116 ticks equivalentes al 1% de la cuenta.

No acabo de entender. ¿El ATR es 0.58? Si es así no entiendo porque lo multiplicas por 2. Si tu intención es un stop los de 1.5 veces el ATR deberías multiplicarlo por 1.5. O sea 1.5 * 0.58 = 0.87.

(Sobreentiendo que cuando hablas de ATR te refieres al ATR medido en el timeframe en el que operas).

Si quieres arriesgar el 1% de tu cuenta, tienes que dividir el saldo de la cuenta entre 0.87 para calcular el tamaño de la posición.
El stop loss jamás debe decidirse en función del saldo de la cuenta. Una vez decidido el stop loss, el tamaño de la posición sí que tienes que tener en cuenta el saldo de tu cuenta.
Si operas con lotes y la división te da menos de 1 lote, debes renunciar a abrir la posición porque hay excesiva volatilidad. (Mismo comentario si operas con microlotes o minilotes). Y si te pasa demasiado amenudo que no puedes abrir la posición por la volatilidad o aumentas el saldo de la cuenta o te pasas a un timeframe inferior. (Eso lo puedes averiguar si miras el máximo histórico de volatilidad, y entonces sabrás si tienes que aumentar de capital o reducir el timeframe).

Brother escribió: 23 Oct 2018 16:31 ¿No es un stop demasiado grande 116 ticks en ese marco temporal?

En absoluto. Lo mejor es que cómo mínimo el stop loss sea 1 ATR. Menos conduce a la ruina porque se te ejecutará demasiadas veces. 1.5 ATR's está bien y 2 ATR's también está bien. Está bien siempre que el ATR lo hayas medido en el mismo timeframe en el que operas.

Brother escribió: 23 Oct 2018 16:31 No he hablado de esto pero ¿qué aconsejan para calcular el tamaño de la posición operando divisas? ¿como se haría al estilo de las Tortugas pero en las divisas? o es igualmente recomendable el usual 1% o 2% de la cuenta.

Si operas con el sistema de las tortugas, es recomendable 2 ATR's en el stop loss inicial. Pero si operas otros sistemas, tienes que profundizar más, ya que cada sistema tiene un distancia adecuada. Depende del sistema.

Un consejo, el trailing stop debe ser menos ajustado que el stop loss inicial porque normalmente la entrada está basada en un patrón que permite un stop loss inicial ajustado, pero después, conforme se va moviendo el precio, los efectos del patrón se van difuminando y se requiere un trailing stop má amplio.

Por ejemplo: stop loss inicial 1.5 ATR's, trailing stop 3 ATR's.

En cuanto a cuanto arriesgar en cada operación, mejor un 1%. Si dentro de un año estás en ganancias, puedes pasar a 2%.

¡Saludos y buen trading!

Publicado: **24 Oct 2018 22:35**

Hola Rafa, primero que todo gracias por tu respuesta...

Rafa7 escribió: 23 Oct 2018 10:27
Brother escribió: ↑23 Oct 2018 09:31
Todo esto lo escribo por si acaso estoy mal interpretando la herramienta ATR y me ayuden a saberlo. Ahora bien, fijando el SL a 1.5 veces el ATR sería un movimiento de 0.5800*2 = 1.16= 116 ticks equivalentes al 1% de la cuenta.
No acabo de entender. ¿El ATR es 0.58? Si es así no entiendo porque lo multiplicas por 2. Si tu intención es un stop los de 1.5 veces el ATR deberías multiplicarlo por 1.5. O sea 1.5 * 0.58 = 0.87.

(Sobreentiendo que cuando hablas de ATR te refieres al ATR medido en el timeframe en el que operas).

Si quieres arriesgar el 1% de tu cuenta, tienes que dividir el saldo de la cuenta entre 0.87 para calcular el tamaño de la posición.
El stop loss jamás debe decidirse en función del saldo de la cuenta. Una vez decidido el stop loss, el tamaño de la posición sí que tienes que tener en cuenta el saldo de tu cuenta.
Si operas con lotes y la división te da menos de 1 lote, debes renunciar a abrir la posición porque hay excesiva volatilidad. (Mismo comentario si operas con microlotes o minilotes). Y si te pasa demasiado amenudo que no puedes abrir la posición por la volatilidad o aumentas el saldo de la cuenta o te pasas a un timeframe inferior. (Eso lo puedes averiguar si miras el máximo histórico de volatilidad, y entonces sabrás si tienes que aumentar de capital o reducir el timeframe).

Es tal como lo has escrito Rafa7, me he equivocado y multiplique por 2 en vez de 1.5. En efecto también me refiero al ATR medio del TF que opero o quiero operar. Del resto todo me queda claro con respecto al stop loss, tamaño de la posición, y mantenerse fuera por excesiva volatilidad teniendo en cuenta el cociente que resulta entre el saldo de la cuenta y el ATR de acuerdo al tamaño de lote que esté manejando (Micros

).

Si operas con el sistema de las tortugas, es recomendable 2 ATR's en el stop loss inicial. Pero si operas otros sistemas, tienes que profundizar más, ya que cada sistema tiene un distancia adecuada. Depende del sistema.

Un consejo, el trailing stop debe ser menos ajustado que el stop loss inicial porque normalmente la entrada está basada en un patrón que permite un stop loss inicial ajustado, pero después, conforme se va moviendo el precio, los efectos del patrón se van difuminando y se requiere un trailing stop má amplio.

Por ejemplo: stop loss inicial 1.5 ATR's, trailing stop 3 ATR's.

En cuanto a cuanto arriesgar en cada operación, mejor un 1%. Si dentro de un año estás en ganancias, puedes pasar a 2%.

Te agradezco por el consejos de Trailing Stop y cuánto arriesgar en cada operación para mantener lejos de la ruina mi cuenta.

¡un saludo!

Publicado: **25 Oct 2018 15:13**

holas

En absoluto. Lo mejor es que cómo mínimo el stop loss sea 1 ATR. Menos conduce a la ruina porque se te ejecutará demasiadas veces. 1.5 ATR's está bien y 2 ATR's también está bien. Está bien siempre que el ATR lo hayas medido en el mismo timeframe en el que operas.

Respeto lo que dices Rafa pero discrepo en que stop ajustados a menos de 1 ATR conduzca a la ruina, eso dependerá de otros ratios y del timig de entrada

Las opes perdedoras es imposible eliminarlas, si esto es así, perder poco en las malas es obligatorio. Cortar las perdidas rápido si el precio va en contra porque no se acertó dirección , si el fallo es de timing de entrada siempre se puede volver a entrar

Pienso que un stop genérico basado en la volatilidad promedio pasada. a una operativa tendencial no aporta ninguna mejora sin añadir otros filtros
Cortar las perdidas rápido y dejar que las buenas decida el mercado que te da mientras no haya señal en contra si es un sistema tendencial

Los sistemas tienen dos problemas

1º Decidir cuando ponerle a operar

Si al ponerle operar fallas en la fase mercado, da perdidas y no pocas, hay que resolver lo primero el tema "dirección" si es un sistema tendencial para trabajar a favor de tendencia teniéndola con reglas claras bien definida, porque si fallas dirección da igual que pongas de stop el ATR de una vela de dos o tres, cuanto mas amplio sea el stop mas palmas porque el precio va en dirección contraria. No es un problema de STOP porque el stop no hará girar al precio

Si se acierta dirección el problema cambia porque el problema se centra en el timing de entrada generalmente enfocado en un retroceso, una zona S/R, un pullbakc, la rotura de un pivote, una media o reversal en rango de 1 a 3 velas o un patrón técnico, bandera, triangulo, un rango de consolidación etc. Estos sesgos se suelen utilizar de gatillo y defensa para el stop que va colocado donde se rompe la señal con señal contraria y suele ser una zona estrecha si no se utilizan técnicas de entrada en escalado

También se puede minimizar el riesgo stop trabajando las entradas en timeframes mas bajos una vez el precio esta en la zona optima en el timeframe donde se plantee la operación, La microestructura del precio ira a favor de tendencia mucho antes en timeframes mas bajos y el riesgo stop es considerablemente menor en amplitud

2º Decidir cuando parar de operar

Si entras en DD tienes que tener un protocolo de parada
Si no se sabe la causa de que falle el sistema los DD sabes donde comienzan pero no donde terminaran porque no se sabe que esta fallando para intentar corregirlo

Si estas comenzando Brother , no intentes operar en real para ver a ver que pasa

Mete los meses que sean necesarios en testar una tecnica-sistema en demo siguiendo unas reglas claras sin engañarse uno mismo haciendo trampas
Si después de testar el sistema en tiempo real es ganador, réstale las comisiones para ver que porcentaje de ganancias representan, En Demo pueden salir unos nº muy buenos y luego en real ser perdedor

Si eres discrecional,..... entrenamiento en demo al iniciarse, meter horas adquiriendo habilidad y experiencia corrigiendo errores. Trabajar para conocer como se mueve el mercado, y cada activo los sesgos que marca, patrones, a que técnicas se presta mejor etc
Cambiar de sistema continuamente porque no funcionan es una perdida de tiempo porque sin identificar previamente la fase mercado que le es optima al sistema, tiene que ser una suerte que pilles un ajuste temporal de curva y cuando pase devuelves lo ganado y mucho mas

Los sistemas-técnicas por si solos no son ganadores, si no les añades una ventaja, ganar es de suerte por ajuste a la curva.

Saludos

Publicado: **25 Oct 2018 15:32**

Hermess escribió: 25 Oct 2018 15:13 holas

En absoluto. Lo mejor es que cómo mínimo el stop loss sea 1 ATR. Menos conduce a la ruina porque se te ejecutará demasiadas veces. 1.5 ATR's está bien y 2 ATR's también está bien. Está bien siempre que el ATR lo hayas medido en el mismo timeframe en el que operas.
Respeto lo que dices Rafa pero discrepo en que stop ajustados a menos de 1 ATR conduzca a la ruina, eso dependerá de otros ratios y del timig de entrada

Gracias, Hermess.

En cuanto a hacer paper trading y/o operaciones simuladas y/o backtesting antes de operar en real, me parece muy buen consejo.

Hay reglas con sus excepciones. ¿Qué pueden haber sistemas de trading basado en un stop loss inicial de medio ATR es apropiado? No te digo que no. Pero como regla general no son aconsejables los sistemas con stop loss inicial de menos de un ATR. Pero esto no lo digo yo solamente, sino también es la opinición de muchos escritores de libros y artículos de trading.

Saludos.

Publicado: **03 Nov 2018 19:41**

Hola Rafa

Una cosa es utilizar una medida de volatilidad en el stop de arrastre (trailing stop) y otra muy diferente utilizar esa misma medida de volatilidad en el stop loss de entrada

El trailing stop se utiliza para seguir dentro de la operación dándole un margen de movimiento promedio al precio para que en movimientos dentro de la dinámica tendencial no cierre la operación en un mínimo retroceso ,puede ser una medida de volatilidad por desviación standar, por segmentación, por S/R, por pi votación , por porcentaje etc. Ese stop protege beneficios ante fuertes movimientos bruscos en contra

Otra cosa es el stop loss que se utiliza de entrada para limitar la perdida si el precio va en contra, este limita las perdidas ,aquí la medida de volatilidad no aporta nada en sistemas tendenciales porque se supone que la entrada no es aleatoria, (no se entra al azar). Entrando al azar en una tendencia ,un stop loss por medida de desviación standar de la volatilidad tendría sentido porque esa medida de volatilidad toma el rango promedio de la oscilación del precio y también es de utilidad la desviación standar en entradas en scala tomando ese rango de desviación standar para conseguir un precio promedio, pero aquí ( en las entradas en scala) ya entra en juego el timing de entrada en zonas de reversión -continuación

Cuando la entrada no es aleatoria , es de lógica ajustar la entrada a una zona que presente buen potencial R/R y que tenga alguna defensa el punto de stop por algún sesgo de mercado como los S/R o pivotaciones o el timing de entrada no aportaría nada, si se entra en cualquier parte de la grafica el potencial EDGE que aporta el timing de entrada desaparece

Las entradas si no son promediadas suelen ser zonas estrechas con stop muy ajustados a la rotura de un pivote o S/R etc, el timing de entrada es el que "centra el tiro" a una zona estrecha para limitar el riesgo

Ese "centrar el tiro" evidentemente tiene que utilizar un sesgo del mercado como diana, obviamente cuanto mas grande sea la diana mas veces se acertara pero no aoprta edge a la operativa porque aciertas mas veces pero también pierdes mas en las malas y se empeoran todos los ratios menos el de fiabilidad, pierde sentido el timing de entrada si no aporta EDGE

La ventaja de un sistema tendencial, en mi opinión si la tiene le llega por 4 factores -fuentes
1 acertar dirección a favor de la tendencia
2 acertar la zona de entrada
3 acertar el punto de stop
4 Gestión de la operación si no salta el stop inicial

Ya podemos darle vueltas que la ventaja para que exista tiene que aportarla el traders, la técnica por si sola a medio plazo a palmar, muchas veces se confunde ajuste temporal a la curva con ventaja. Podemos hacernos trampas y meter un stop inicial genérico amplio, entrar aleatoriamente sin identificar tendencia , con target fijo y a ver que sale a medio plazo en la derecha del grafico..........

La información de los libros.................... hay de todo Rafa, en el trading cuesta mas desaprender la mala información que solo sirve para perder tiempo y dinero que los pocos conocimientos que puedan tener alguna utilidad
Seguir a la manada no es buena idea aquí, hay que recorrer el propio camino

pensar fuera de la caja es una opción

¿Dónde está el precio en relación con el precio anterior. ¿Qué te dice esto?

saludos

Publicado: **05 Nov 2018 01:02**

Pensar fuera de la caja

El mercado tienen un componente de incertidumbre- imprevisibilidad a corto plazo (variación sobre la media)

construye un modelo que resuelva el problema de variación sobre la media y tendrás algo robusto, utiliza el retraso de la media a tu favor

Añade sesgos que te den una ventaja potencial y pruébalo en tiempo real

esos sesgos puede ser la inclinación de esa media, de dos medias, un orden en la pivotacion , cierres de vela sobre-bajo la media, la rotura de una línea de pivotacion o de un pivote, un pullbakc, una vela de empuje-rotura o lo que quieras, plantea hipótesis y pruébalas , cuantos mas sesgos se den mas improbable es que fallen todos a la vez
Cuando tengas la idea bien asimilada y trabajada

utilizando la información visual y la estadística, esa media da una franja estrecha para central el tiro. Ya tienes una idea del timing de entrada

Cuando el precio toque o se acerque esa media, mira su inclinación y te haces esta pregunta

¿Dónde está el precio en relación con el precio anterior. ¿Qué me dice esto?

Si puedes definir objetivamente las variables que enmarcan tu "modelo", solo necesitas tiempo, pruebas y mas pruebas hasta que tengas algo robusto si consigues resolver el problema

saludos

Publicado: **05 Nov 2018 09:57**

Hermess escribió: 03 Nov 2018 19:41 Cuando la entrada no es aleatoria , es de lógica ajustar la entrada a una zona que presente buen potencial R/R y que tenga alguna defensa el punto de stop por algún sesgo de mercado como los S/R o pivotaciones o el timing de entrada no aportaría nada, si se entra en cualquier parte de la grafica el potencial EDGE que aporta el timing de entrada desaparece

Gracias, Hermess,

Siempre es enriquecedor leerte. Tanto si estoy de acuerdo en todo como si difiero en algo, siempre es muy interesante tu punto de vista.

El hilo se trata de stop loss basados en la volatilidad.

Un stop loss basado en S/R, me parece muy válido. Y encuentro aceptable que a veces el stop loss esté a una distancia superior a 1 ATR y que a veces el stop loss esté a una distancia inferior a 1 ATR. Por aquí nada que objetar que si los stop loss los situas en función de S/R, tengas algunas operaciones con una distancia inferior a 1 ATR. Pero entonces ya no estamos hablando de un stop loss basado en volatilidad.

Pero otra cosa es usar, a piñon fijo, un stop loss basado en r * ATR, con r fijo menor que 1, lo encuentro peligroso.
Por ejemplo, un sistema de trading con stop loss inicial fijo (fijo para todas las operaciones) 0,3 ATR's, es suicida.
¿Qué puede haber alguna excepción? Sí, pero será eso: excepción.

Hermess escribió: 03 Nov 2018 19:41 La información de los libros.................... hay de todo Rafa, en el trading cuesta mas desaprender la mala información que solo sirve para perder tiempo y dinero que los pocos conocimientos que puedan tener alguna utilidad
Seguir a la manada no es buena idea aquí, hay que recorrer el propio camino

Suena muy bien eso de "seguir a la manada no es buena idea", pero los libros y artículos de traders experimentados, suelen dar buenas pautas. Lo peligroso es que hay muchos artículos en Internet que están escritos por autores anónimos o de los que desconocemos su experiencia.

Saludos.

Publicado: **05 Nov 2018 11:17**

Hermess,

Un stop loss inicial situado a 1 ATR del precio de cierre tiene, por definición, un 25% de probabilidad de que sea activado en la siguiente vela.
Por eso, no veo que sea buena idea adoptar un stop loss inicial de volatilidad inferior a 1 ATR fijo para todas operaciónes.

Cosa diferente a si usas un stop loss basado en S/R. Nada que objetar si algunas operaciones, aplicando este tipo de stop loss, sea inferior a 1 ATR.

Espero haberme explicaco bien.

Saludos.

Publicado: **05 Nov 2018 11:30**

http://docplayer.es/4065172-Www-onda4-com-el-mito-de-los-stop-muy-cenidos-dave-landry.html escribió:"El mito de los Stops muy ceñidos" por Dave Landry

Publicado: **05 Nov 2018 15:04**

Hola Rafa

Pienso que con los stop no se puede generalizar

Sobre libros y autores, no me gusta criticar pero generalmente presentan idealizaciones para argumentar, lees a uno dice una cosa que parece de sentido común y lees a otros y dicen lo contrario y también con argumentos, al final te das cuenta que tienes que probar tu mismo lo que funciona para ti porque tu puedes llevar un stop muy amplio y yo muy ceñido y me saltara muchas mas veces probablemente o no, lo que importa es lo que a uno le funcione

Lo que explica ese autor se desmonta rápido con pocos argumentos, que meta la lupa, baje de timeframe y entre con la microestructura a favor porque hay una cosa cierta y es que muchas buenas entradas terminan en tablas +1 punto , otras salta el stop y así hasta que pillas la buena si cae porque no siempre marca buenos recorridos a favor aunque estés bien situado, o pillas lo que te da o te quedas en tablas si moviste el stop a break que esa es otra

Primero creo que se debería diferenciar sistemas automáticos de discrecionales porque en un sistema automatico la optimización te da el stop y diferenciar instrumentos apalancados de las acciones porque todo es muy diferente a nivel de estrategias y entradas

En un discrecional, estudia el escenario y lo pondrá donde tenga mas defensa y mejor R/R, unas entradas se prensan a entrar en minimos-maximos de un pivote con stop muy ajustados y otras quedara mas amplio en la rotura del máximo- mínimo de la vela anterior o de dos o tres velas si son de rango estrecho o donde quede el pivote mas cercano o S/R o donde se rompe la señal con señal contraria etc.. hay tantas situaciones diferentes que no podemos generalizar que es mejor o peor porque cada situación requiere un stop especifico ajustada al análisis del escenario y señal de entrada.

En intradia toco el nadaq, es muy técnico, va como una moto si lo comparamos con el bund en tendencial o swing todo cambia del blanco al negro, son diferentes operativas, diferentes activos y cada uno tiene su sesgo al moverse, uso respetan muy bien S/R y otros van a su bola mas caóticos y azarosos

generalizar sin conocer el sistema , temeframe y activo no lo veo

Puesto a meter un stop de volatilidad prefiero hacerlo con desviación típica sobre la media( bollinger) que con el ATR, El ATR no te da la desviación promedio, te mide el rango de las velas pero no los movimientos de oscilación que es lo que interesa
Si miras esa grafica de 1 hora del cable puedes ver en la dinámica de la tendencia marcando el canal como marca la volatilidad bollinger desde la media a banda inferior, es un rango acotado por la volatilidad de las oscilaciones, no del rango de las velas, muchas veces marcan una vela larga que supera en mucho 3 ATR, si te pilla con el paso cambiado esa duele .
La volatilidad no tiene las misma incidencia en timeframes altos que en intradia. en esa tendencia a cortos en baja volatilidad la inclinación de la media marca muy bien la volatilidad de las oscilaciones contra la tendencia. En otros casos con volatilidad mas alta que rompe las bandas ni siquiera entra en bandas hasta que el movimiento se va agotando.
Conocer las pautas de bollinger y que marca en tiempo real , es un gran aliado para trabajar con la volatilidad .

Siempre es un placer charlar contigo Rafa

saludos

Publicado: **05 Nov 2018 16:23**

Hermess escribió: 05 Nov 2018 15:04 Puesto a meter un stop de volatilidad prefiero hacerlo con desviación típica sobre la media( bollinger) que con el ATR, El ATR no te da la desviación promedio, te mide el rango de las velas pero no los movimientos de oscilación que es lo que interesa

Gracias Hermess.

La desviación típica va muy bien para ver el potencial del movimiento. Y el ATR va muy bien para medir el ruido.
El objetivo de un stop loss basado en el ATR es asegurar poner un stop loss fuera del ruido. No veo que la desviación típica lo pueda hacer mejor (el poner el stop loss fuera del ruido). Por otro lado, la desviación típica de la Bollinguer tiene más retraso que el ATR porque sule ser de 20-21 días ya que en 20-21 días es cuando hay una distribución semejante a la normal (con más velas o menos velas la normalidad se pierde a no ser que se haga un complicado ajuste del número de desviaciones típicas).

Para el stop loss inicial veo más apropiado el ATR como unidad, en cambio para trailing stop la desviación típica es muy interesante como unidad.

Hay otro problema con la desviación típica y es que puede ser muy apropiada o poco apropiada, en función del activo y del timeframe. Si el ATR es más grande de lo habitual y la desviación típica es más pequeña de lo habitual tenemos un problema: un escenario de poco potencial y mucho ruido. Por otro lado, en cada activo hay una relación ATR/desviació típica, muy diferente. Y si lo que te interesa es evitar el ruido, mejor el ATR.

Hermess, yo probé de usar un múltiplo de desviación típica como distancia del stop loss inicial y me ha salido fatal. A mi no me funciona bien. Mi experiencia con múltiplo de ATR me ha sido más satisfactoria.

Saludos.

Publicado: **05 Nov 2018 20:56**

Hola Rafa

Define "ruido" para que pueda entenderte por favor

Lo digo porque tiene varias acepciones y no me cuadra lo que dices dependiendo de que cual tome, no se a que ruido te refieres

¿ Que ruido te filtra el ATR?

saludos

Publicado: **05 Nov 2018 22:40**

Hola, Hermes.

Hubo un hilo, muy antiguo, donde propuse que volatilidad = volatilidadDireccional + ruido. Y la propuesto gusto a muchos. Lo que no recuerdo es si cuando hubo ese hilo si habías ingresado en el foro. Creo que no.
Un precio con mucha volatilidad y con mucho ruido tiene una trayectoria con muchas oscilaciones y con dirección caótica.
Un precio con mucha volatilidad y con poco ruido tiene una trayectoria con muchas oscilaciones pero con una dirección bien definida.

El ancho de la banda de Bollinguer tiene más volatilidad direccional que ruido. En cambio el ATR tiene mas ruido que volatilidad direccional.

Este es el aporte en el hilo que mencioné:

POR QUE DEJAN DE FUNCIONAR

Saludos.

Publicado: **06 Nov 2018 23:02**

Hola Rafa

No había leído ese hilo hasta ahora ( interesante) pero no encontré una definición de ruido en el

Aquí dices

"Un precio con mucha volatilidad y con mucho ruido tiene una trayectoria con muchas oscilaciones y con dirección caótica.
Un precio con mucha volatilidad y con poco ruido tiene una trayectoria con muchas oscilaciones pero con una dirección bien definida."

Lo veo un poco confuso, no me malinterpretes que corregirte no es mi intención, son puntos de vista a veces coincidentes y otras no tanto como la vida misma

Entiendes por ruido la falta de persistencia direccional

Yo a eso no lo defino como ruido, simplemente es una pauta inoperable de máxima eficiencia por falta de persistencia direccional, estas mezclando direccionalidad o falta de ella con el ruido

A ver si te cuadra esta definición

Ruido: consumo excesivo de tiempo para un determinado rango promedio

La dirección no la mezclamos con ruido porque no interviene como variable en el ruido, no es causa del ruido.

Las causas del ruido son el excesivo consumo de tiempo para recorrer un rango promedio o mas bien mas que causas son efectos

El ruido puede estar en una tendencia en baja volatilidad o en un rango lateral o diagonal sin meter la variable " persistencia direccional"

La persistencia direccional es una pauta ordenada, puede llevar +- ruido dependiendo del consumo de tiempo en recorrer una medida de rango y se toma el ATR como modelo de medida, es como lo veo

A partir de aquí el ATR es una medida del rango y no filtra el ruido porque mide el rango y no el ruido.

Pones un múltiplo del ATR y no te filtra el ruido porque no puede hacerlo, el precio puede consumir +- tiempo en tocar el stop y puedes ser consciente desde el punto de entrada del ruido que lleva el movimiento mirando la lectura del ATR, pero no lo filtra ni anticipa cambios en la volatilidad ni en dirección ni en persistencia direccional

El ruido lo entiendo como mayor consumo de tiempo en un mismo activo para recorrer menos rango de máximo a mínimo
baja volatilidad= mas ruido= mayor consumo de tiempo en menos rango recorrido en referencia a un activo y a su volatilidad

El precio solo puede hacer tres cosas

subir-bajar o lateral, no puede ir dando bandazos al azar, o esta en tendencia o esta en rango horizontal o en diagonal, mirando el conjunto de oscilaciones de esa pauta aparentemente azarosa, el centro de masas siempre marca una dirección

Otro rato seguimos con bollinger porque pienso que pasas algo por alto por eso te funciona peor que el ATR para los stop, pero no porque el ATR filtre mas ruido tal como entiendo yo el ruido.

Saludos

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