Método para comparar estrategias y elegir la mejor

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Rango Starr
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rango Starr »

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Karachiento
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Karachiento »

Rango Starr escribió: 04 Nov 2018 19:35
Ya he dicho que el volumen te dara ese "algo"....evidentemente aqui lee hasta el ultimo juan melenas del mundo, y no se puede ser mas explicito..por leer algo, mira lo que hace Feroz, o lo que hace Rupertacho.

Iba a poner una captura de algo basado en volumewn..pero lo he considerado demasiado "frivolo", asi que nada...
(no se lo creeria el personal, asi que porque ponerlo?)...
hombre, me dejas con la intriga... puedes enviarme la captura por privado?

Saludos y gracias!
Rango Starr
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rango Starr »

Tienes un MP
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Rafa7
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rafa7 »

Karachiento post_[quote=Karachiento escribió: 04 Nov 2018 10:27
Rafa7 escribió: 03 Nov 2018 20:35
No obstante, como bien han dicho Wikmar en este hilo, pueden haber mejores métricas que el SQN.
Tal vez no entendí tu pregunta.

Saludos.
Gracias Rafa7, la verdad es que invertí mucho tiempo optimizar un par de estrategias y tengo muchos resultados, algunos alentadores, pero estoy un poco mareado intentando comparar y sacar conclusiones. En un principio miraba principalmente Beneficio y Factor de recuperación, pero necesito algo que considere ademas el numero de operaciones, es por eso que me había entusiasmado el SQN. Voy a seguir intentando a ver que sale.
De nada, Karachiento.



A mí también me entusiasma el SQN.

Andrés García sugiere optimizar los parámetros para conseguir el mejor SQN.

Además, Andrés sugiere que puedes operar con varios sistemas y asignar capital a cada sistema de manera proporcional a su SQN:
"Múltiplos de R y gestión monetaria", por Andrés García



Saludos.
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Wikmar
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Wikmar »

Rafa7 y Karachiento, "fans" del SQN: daros cuenta que SQN (como todas las variantes del Sharpe), no tiene en cuenta (salvo muy indirectamente) el drawdown, y el DD es clave crítica para valorar operativas.

Tal y como he demostrado, SQN, Sharpe y familia, asignan valores incorrectos (no es opinión; incorrectos). Si bien esa asignación incorrecta puede pasar desapercibida en muchos, quizá la mayoría, de los casos, siempre valoran las operativas "al peso", burdamente.

Y de verdad que no quiero promocionar nada propio mío, pero lo anterior, matemáticamente demostrado, es así.

El Calmar NO tiene en cuenta el riesgo inherente al DD tampoco, hace una simplificación lineal, cuando no lo es.
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Karachiento
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Karachiento »

Wikmar escribió: 05 Nov 2018 19:16 Rafa7 y Karachiento, "fans" del SQN: daros cuenta que SQN (como todas las variantes del Sharpe), no tiene en cuenta (salvo muy indirectamente) el drawdown, y el DD es clave crítica para valorar operativas.

Tal y como he demostrado, SQN, Sharpe y familia, asignan valores incorrectos (no es opinión; incorrectos). Si bien esa asignación incorrecta puede pasar desapercibida en muchos, quizá la mayoría, de los casos, siempre valoran las operativas "al peso", burdamente.

Y de verdad que no quiero promocionar nada propio mío, pero lo anterior, matemáticamente demostrado, es así.

El Calmar NO tiene en cuenta el riesgo inherente al DD tampoco, hace una simplificación lineal, cuando no lo es.
Gracias Wikmar por la intervención. Para serte sincero, no soy fanático de nada, y menos en lo que a trading se refiera, ya que desde que empece a meter la nariz en esta historia, por cada cosa que fui fanático sobrevino una decepción.
La observación que haces sobre el DD es valida, y la tomo, como todo lo que desinteresadamente aportan ustedes los que saben y están en el tema hace ya tiempo.
El DD fue hasta ahora casi mi criterio único, ya que prácticamente solo usaba el factor de recuperación para tratar de decidir, pero no me alcanza. Creo que el SQN puede ser un buen complemento, y es mejor a lo que tengo hoy.
A medida que vaya incorporando herramientas nuevas, este asunto se ira puliendo y mejorando. Por eso te agradezco la observación.
Saludos!
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Wikmar
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Wikmar »

Karachiento escribió: 05 Nov 2018 20:53 El DD fue hasta ahora casi mi criterio único, ya que prácticamente solo usaba el factor de recuperación para tratar de decidir, pero no me alcanza. Creo que el SQN puede ser un buen complemento
Partiendo de que estamos aceptando implícitamente una valoración de operativas de tipo Retorno / Riesgo,
lo que acabamos de comentar, por mi parte incide solo sobre la parte de riesgo, el denominador.

Sobre el numerador; el retorno, ya me planteé si se puede caracterizar el retorno en base al DD, con lo que se podría tener una métrica completa con solo el DD como variable. Pues bien: creo que no se puede, que retorno y DD son variables independientes. Por tanto, hay que recurrir a algo (a una variable) que caracterice el retorno lo mejor posible.

En mi caso, hace unos cuantos años que llegué a la conclusión de que esa variable es, al menos de momento porque sigo sin encontrar algo mejor, la pendiente de la curva de resultados acumulados. Cuando llegué a esa conclusión, todavía no conocía el K-Ratio (de lo cual hay alguna evidencia en mensajes que puse en el foro futures.io aka "bigmike", todo esto lo he incluido en el paper como referencia / evidencia) ni ninguna métrica que hubiera pensado en la pendiente como valoración del retorno. Cuando conocí el K-Ratio, pensé: "claro, es lógico, y como lógico, más gente ha llegado a esa conclusión (antes que yo)".

Lo que pasa es que K-Ratio (más bien su creador; Lars Kestner) no afinó suficientemente con el denominador.

A ver si inmediatamente consigo un huequín para escribir unas notas sobre el paper. Creo que lo haré en el hilo de métricas.

S2

P.D.: o sea, mi mensaje quiere decir: efectivamente, con solo el DD no hay métrica completa, pero elijan algo bueno para la parte del retorno, no caigan con el numerador en fallos como los del denominador. ;)
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Rafa7
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rafa7 »

Wikmar escribió: 05 Nov 2018 19:16 Rafa7 y Karachiento, "fans" del SQN
Lo siento Wikmar, no soy fan del SQN sino de Star Trek.
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Wikmar »

Rafa7 escribió: 05 Nov 2018 22:45
Wikmar escribió: 05 Nov 2018 19:16 Rafa7 y Karachiento, "fans" del SQN
Lo siento Wikmar, no soy fan del SQN sino de Star Trek.
Muchos llegamos a pensar que eras genuinamente vulcaniano, pero no, terrícola "treky", algo virado a la lógica vulcaniana por aquello de la impregnación (¡toma ya...!).
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Karachiento »

Rafa7 escribió: 05 Nov 2018 09:36
Además, Andrés sugiere que puedes operar con varios sistemas y asignar capital a cada sistema de manera proporcional a su SQN:
"Múltiplos de R y gestión monetaria", por Andrés García

Saludos.
Muy interesante articulo. Leyendo sobre estas cuestiones me doy cuenta que se esta asumiendo SIEMPRE que los resultados de las operatorias se ajustan a la ley normal. ¿es realmente asi? Ya no me acuerdo el procedimiento, pero recuerdo que se puede hacer una prueba de bondad y ajuste. Supongo que esto ya estará mas que verificado por los teóricos.

En otro orden de cosas, cansado de tantos cálculos auxiliares, me vi forzado a aprender a usar la función OnTester() de MQL5, santo remedio. "No hay mal que por bien no venga" dice el refrán.
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: 06 Nov 2018 07:17 Si lo que buscas es metrica para comparar diferentes sistemas create tu propia valoracion. coge diferentes ratios (PF, recovery, SQN, Calmar, Sharpe...etc...), y asignale un valor de peso a cada ratio. Con ello podras conseguir un fitness, que te ordenara las estrategias por dicho criterio... Metricas milagrosas no hay...createla.
Gracias, Rango Star, por la idea.



La metrica puede tener dos objetivos (entre otros):
1.- Ser una diana en la optimización de parámetros de un sistema de trading.
2.- Elegir las "mejores" estrategias y asignarles capital según la metrica.

En cuanto al 2º objetivo, lo que propones está bien.
En cuanto al 1r objetivo, el peligro es la sobreoptimización. Para optimizar los parámetros es mejor usar una métrica sencilla que no una métrica, supuestamente mejor pero complicada. De lo contrario, el riesgo de sobreoptimización aumenta considerablemente.



Salkudos.
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Rafa7
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

Mensaje por Rafa7 »

Karachiento escribió: 06 Nov 2018 05:10 Muy interesante articulol
Hola, Karachiento.



Andrés García es un articulista sobre trading de gran nivel.
Karachiento escribió: 06 Nov 2018 05:10 Leyendo sobre estas cuestiones me doy cuenta que se esta asumiendo SIEMPRE que los resultados de las operatorias se ajustan a la ley normal. ¿es realmente asi?
El SQN está basado en el estadístico T-Student.

En el SQN no se sobreentiende una distribución normal. Es un indicador que sirve para medir rentabilidad/riesgo independientemente de la distribución.
Por el teorema de la desigualdad de Chebychev si quieres que la probabilidad de un sistema de trading sea ganador con al menos un 50% de probabilidad, deberías exigir que su SQN sea superior a 2^0,5 (= raíz cuadrada de 2 = 1,4142), sea cual sea su distribución. Pero si la distribución es normal podemos exigir menos.



Saludos.
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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

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Re: Método para comparar estrategias y elegir la mejor

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