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Me preguntaba que funcion de optimizacion usan, o que alternativas tienen.

Yo uso una funcion de optimizacion que hace que las diferencias de ganancias entre los meses sea la minima posible, pero manteniendo la ganancia mensual al maximo posible. Es como una recta de regresion aplicada a los ingresos mensuales, donde se minimiza la distancia hacia el valor medio maximo. El ultimo tercio de los valores en el historico tiene mayor peso que los 2 tercios mas antiguos.

Otra funcion interesante, que use alguna vez y que me dio resultados en Demo para mi primer EA asiatico basado en BB (descontinue su estudio, aunque era prometedor), fue
mayor profit factor
menor reduccion
mayor ganancia

osea pf*gain/dd, posteriormente en un webinar indicaron que es importante el numero de operaciones, y es conveniente considerar la raiz cuadrada del numero de operaciones.

Bueno, no se que usan ustedes o que idea tienen, les agradeceria compartirla.

vaya, veo que se intento una discusion similar, pero no hubo muchos aportes viewtopic.php?t=18802

Veamos un ejemplo:

double OnTester()
{
double valor;

double pf=TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR); // factor de beneficio
double rentabilidadE=TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF); // rentabilidad esperada
double disminucion=TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
double porcGain =TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)/TesterStatistics(STAT_TRADES);
double nroTrades =TesterStatistics(STAT_TRADES);

valor=pf*rentabilidadE* MathSqrt(nroTrades)* porcGain/disminucion;

return(valor);
}

cuando hagan sus optimizaciones y BT, saldra una columna adicional con los valores retornados por OnTester()

.

BB: bollinger bands

Entiendo que ponderas criterios en la fitness o funcion de aptitud de los geneticos, dandole mas peso a los que considerars mas importantes, el problema ahi seria determinar las ponderaciones para cada criterio, y los criterios que tomas.

encontre algo interesante:
"optimizar la eficiencia de la entrada y de la salida", lo malo es que aun no tengo claro como plasmarlo a la funcion de opti xD,
en fin, ¿consideran que sea buena aproximacion?

https://www.onestepremoved.com/es/backt ... fficiency/

.

en ingles: https://www.onestepremoved.com/backtesting-efficiency/

entiendo que obtiene una proporcion:
por ejm para la entrada:
que tan cerca estuvo la entrada del mas alto/ que tan cerca estuvo la entrada del mas bajo

.as...

¿alguien puede completar el como se calcula el precio mas alto y el mas bajo dentro de todo el periodo en que la orden estuvo abierta?

double OnTester()
{
int total= OrdersHistoryTotal();
if(total==0)return(-1.0);

double eficienciaEntradaCompra, suma=0;
int nroCompras=0;

for ( n= total-1; n>=0; n--)
{
if(OrderSelect(n, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)==false)continue;


// eficiencia de entrada en compra
if( OrderType()== OP_BUY )
{
// ¿como encuentro el MasAlto y el MasBajo en todo el tiempo que estuvo abierta la orden?
// MasAlto ???
// MasBajo ???

eficienciaEntradaCompra = ( MasAlto - OrderOpenPrice() )/ (MasAlto - MasBajo);
suma = suma + eficienciaEntradaCompra;
nroCompras++;
}
}

return(suma/ nroCompras);
}

.

lo que se conoce es el el tiempo de salida y el tiempo de entrada de cada orden, supongo que con eso se toma como argumento para iBarshift() y ahi recien se conocera que numero de barras son, con ellos ya se puede calcular el mas alto y el mas bajo,.... pero aun no lo pruebo, pense que alguno con mas experiencia programando lo haria rapido.... aparentemente no deja de ser buena idea usarla como funcion de optimizacion, solo queda programarla y optimizar para verificar las bondades.

aca una explicacion del MAE y MFE en este mismo foro
viewtopic.php?t=12765

.

entonces podemos usar el e-ratio como criterio de optimizacion, mmm "cuando pienso que se lo que hare, me entero que tendre que hacer mas ...."