LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

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Hermess
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LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Hermess »

....
Estoy leyendo desde hace tiempo en el foro que una estrategia discrecional tiene mucha carga de subjetividad.......( como si las estrategias programadas no la tuvieran)

Hasta cierto punto es cierto incluso con reglas claras y concisas

Ese argumento en detrimento del trading discrecional es una obviedad
como lo es cualquier sistema sea discrecional o automatizado

en el trading al planificar estrategias cada uno sigue diferentes métodos en base a su criterio y experiencia, todos tratamos la información diferente

Al programar una estrategia, la carga de subjetividad es tremenda en base al criterio de quien planifica y programa, se utilizan diferentes fuentes de datos de partida, se somete a diferentes filtros y se optimiza diferente porque cada cual esta cortado con diferente patrón

Ya esta programada la estrategia en base a la total subjetividad de quien la planifica y programa, que esa estrategia sea objetiva para otros no elimina la total subjetividad al crearla y en todo caso eso servirá para el que compre un sistema, para el puede ser objetivo pero no veo que nadie nos vaya regalando estrategias ganadoras programadas
y siempre entrara en juego la subjetividad del sujeto de cuando ponerla a operar y cuando pararla si es que no introduce modificaciones porque no veo que vayamos todos a piñón fijo siguiendo un mismo plan.

En el trading, a nivel nuestro de pequeños traders individuales, la carga de subjetividad no se puede eliminar ni siquiera al tratar la información :D

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
juancv
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por juancv »

Hermess escribió: 26 Mar 2019 23:02 ....
Estoy leyendo desde hace tiempo en el foro que una estrategia discrecional tiene mucha carga de subjetividad.......( como si las estrategias programadas no la tuvieran)

Hasta cierto punto es cierto incluso con reglas claras y concisas

Ese argumento en detrimento del trading discrecional es una obviedad
como lo es cualquier sistema sea discrecional o automatizado

en el trading al planificar estrategias cada uno sigue diferentes métodos en base a su criterio y experiencia, todos tratamos la información diferente

Al programar una estrategia, la carga de subjetividad es tremenda en base al criterio de quien planifica y programa, se utilizan diferentes fuentes de datos de partida, se somete a diferentes filtros y se optimiza diferente porque cada cual esta cortado con diferente patrón

Ya esta programada la estrategia en base a la total subjetividad de quien la planifica y programa, que esa estrategia sea objetiva para otros no elimina la total subjetividad al crearla y en todo caso eso servirá para el que compre un sistema, para el puede ser objetivo pero no veo que nadie nos vaya regalando estrategias ganadoras programadas
y siempre entrara en juego la subjetividad del sujeto de cuando ponerla a operar y cuando pararla si es que no introduce modificaciones porque no veo que vayamos todos a piñón fijo siguiendo un mismo plan.

En el trading, a nivel nuestro de pequeños traders individuales, la carga de subjetividad no se puede eliminar ni siquiera al tratar la información :D

saludos
Buenas Hermess, es un interesante debate. Al final la subjetividad ¿siempre va existir en un sistema auto y en uno ejecutado discreccionalmente? Hasta cierto punto en ambos y en diferentes grados. No se alarme nadie aún por lo que he dicho.

1.- Los sistemas automáticos ya tienen todo predefinido tiene todo parametrizado al milimietro y lo mejor es que sabes sus resultados pasados exactos. ¿Incluye subjetividad? Sí. ¿Donde? Como mucho a la hora de desconectar el sistema y tirarlo a la basura porque ya no tiene edge para explotar la ventaja. Es decir, tienes que determinar de forma subjetiva cuando desconectarlo. Pero, ¿esto realmente es así? Pues la verdad es que no, ya que un trader que tiene programado su sistema tiene que tener herramientas para evaluar su curva de aumento / disminución de capital en base a reglas también establecidas para dos cosas: a) parar el sistema temporalmente mediante mecanismos matemáticos que no voy a explicar y b) Tirar directamente el sistema a la papelera de reciclaje cuando cumpla ciertas condiciones matemáticas en la curva de capital con diferentes características que el caso a) En ambos casos esta todo milimetrado también, por tanto no existe subjetividad a la hora ni de operar, ni de parar el sistema ni de tirarlo a la basura.
Estos sistemas deberán tener los mismos resultados que el trader original independiente de quien ejecute el sistema.

2.- Los sistemas discrecionales ¿Son rentables? Sí ¿Para quien? Para su creador y puede que para un tercero en función de su tipología.

2.1.- Existen dos tipos de sistemas discrecionales, ahora bien tenemos que hacer puntualizaciones.
A) Los sistemas que se pueden plasmar con reglas exactas y no están automatizados. En este caso sería como una subclase de un sistema automático pero sin programar, sin embargo tenemos las reglas exactas de que hacer sin subjetividad alguna, con lo cual son "discrecionales" puesto que el sujeto es el que lo ejecuta pero todo puede ser programado y todo está definido. En este caso un trader que exponga sus reglas producirá que otro trader tendrá los mismos resultados que el trader original. ¿Es factible transferir su conocimiento? Absolutamente sí.

2.2 Los sistemas que depende de la experiencia del trader original.
En este caso el detalle que marca la diferencia es que su conocimiento es complicado de transferir. ¿Es posible transferir el conocimiento discrecional a un tercero? No, puesto que cada persona es diferente y por tanto su capacidad de captación de los conocimientos será diferente al trader que creó el sistema original. Y lo más importante ¿como se transfiere la experiencia que es la clave para lograr rentabilidad positiva en un sistema discrecional? De ninguna manera ya que el trader se deberá pelear para intentar entender y operar el sistema a como lo hace el trader original. -> Lo más probable es que consiga resultados muy distantes del original. En este tipo de sistemas hay reglas, pero son aplicadas sin rigor matemático ya que esta sujeto a interpretación. Esa interpretación posible es el problema de todo! No quiero decir que este tipo de sistemas no puedan ser rentables para un tercero pero probablemente sea inconsistente en el tiempo y difícil de mantener rentable el sistema ya que esta sujeto a interpretación de sus reglas.

Esta es mi forma de disgregar los sistemas. Personalmente, prefiero los auto y los discrecionales con todo al milímetro que se podrían programar aunque tuviéramos que pagar miles de euros a un programador para hacerlo automático y testearlo por completo.

Saludos,
Juan.
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Nightmare
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Nightmare »

No entiendo porque Hermes considera los sistemas automaticos como subjetivos.
Opina que al crearlos y pararlos se incurre en subjetividad, cosa que no estoy de acuerdo.
;)
Rango Starr
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 13:02, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Rango Starr
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Rango Starr »

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juancv
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por juancv »

Creo que los argumentos de Rango explican perfectamente todo. Cada uno es libre de usar el sistema que desee cosa que no es la discusión de este hilo pero no hay que defender argumentos que no tienen sentido Hermess.
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Hermess
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Hermess »

Holas

"1.- Los sistemas automáticos ya tienen todo predefinido tiene todo parametrizado al milimietro y lo mejor es que sabes sus resultados pasados exactos. ¿Incluye subjetividad? Sí. ¿Donde? Como mucho a la hora de desconectar el sistema y tirarlo a la basura porque ya no tiene edge para explotar la ventaja
Un momento ........... creo que pasas por alto que la creación del propio sistema es totalmente subjetiva trates la informacion como quieras, la harás objetiva si esa informacion la trasmites en un lenguaje objetivo
Creo que cada uno le damos y significado distinto a la subjetividad

la wiki dice esto sobre la subjetividad
"En la teoría del conocimiento tradicional o precrítica (anterior a Immanuel Kant1​), la subjetividad es básicamente, la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar que las cosas se pueden apreciar desde diferentes tipos de vista."

La objetividad existe mucho antes que existieran las computadoras

no es necesario programar algo para que sea objetivo, es suficiente trasmitir esa informacion en un sistema de comunicación estructurado para el que exista un contexto de uso ......

si una estrategia tiene una regla de entrada al cierre de una vela de 30 minutos por encima o por debajo de la media simple de 20 periodos, es una regla objetiva la programes o la utilices discrecionalmente, la información no cambia por programarla ni es mas objetiva

Los resultados pasados sobre un histórico que no se mueve, tu puedes darle la confianza que quieras y otro le dará un grado de confianza diferente

Entramos en un terreno de creencias cuando hablamos de resultados pasados exactos sobre un histórico que no se mueve y es muy probable que ese sistema por la subjetividad de su creador( los sesgos que el incluye influenciado por sus intereses) este sobre optimizado y comience a palmar al ponerle operar en una fase de mercado que sea negativa para el sistema o comience a ganar......

darle confianza y en que grado a una forma subjetiva de cuantificar, es a lo que te refieres cuando dices

"1.- Los sistemas automáticos ya tienen todo predefinido tiene todo parametrizado al milimietro y lo mejor es que sabes sus resultados pasados exactos. "

eso es cuestión de creencias, de darle confianza a esa estadística confiando que en la parte derecha del grafico los resultados sean aproximados, es tan valido como pensar que eso esta hecho sobre unos datos de una serie histórica donde el precio no se mueve y no tienen validez porque nunca fue problema ajustar una estrategia a la curva en histórico sobreoptimizando.

La optimización que tu puedas hacer de la estrategia sobre datos pasados, es totalmente subjetiva, la haces introduciendo tus sesgos y tus intereses a datos con información del pasado

Ese sistema incluye subjetividad en su creaccion plasmando en la programacion una idea que se va modelando a base de filtros y pruebas totalmente subjetivas por la carga de los sesgos del sujeto

ajustar un sistema a la curva del historico nunca fue un problema porque no se mueve, el problema llega si pinchas al ponerle a operar y con un ejemplo sencillo se demuestra esto

tomamos un sistema de reversion a la media y le ponemos a operar justo cuando comienza una fuerte tendencia sin apenas retrocesos, no es que el sistema haya perdido el edge, es que para esas pautas nunca lo tuvo, el momento de ponerle a operar es totalmente subjetivo y también su parada por muchos mecanismos matemáticos que metas en el protocolo, tu crees que es el momento oportuno de ponerle a operar porque el protocolo tiene unas reglas que dicen cuando y como ponerle a operar, pero esas reglas en su creaccion llevan la carga de subjetividad del sujeto, que luego esa información se haga objetiva mediante un lenguaje, no elimina la carga de subjetividad de su creador

otro ejemplo es un sistema creado para trabajar solo una direccion del mercado con una franja de volatilidad especifica, su creador puede tener los protocolos que quiera para poner el sistema a operar y pararlo, pero si la pauta de mercado le es negativa por diferentes circunstancias que no están programadas, los protocolos no te salvan de palmar pasta......... ¿Cuánta pasta?................ la que el sujeto quiera según sus criterios ( totalmente subjetivo)

Los sistemas automaticos trabajan sobre informacion pasada porque están creados sobre un historico y optimizados sobre el, El mercado cambia de fases continuamente en muchas de sus variables, el problema de esos sistemas es que van a piñón fijo, no pueden adaptarse a los cambios, pequeñas variaciones en las variables del mercado producen resultados muy distantes de lo conseguido en historico optimizando

Pienso que no se demuestra si un sistema tiene edge hasta que se pone a operar en real un nº significativo de operaciones, ahí se ve la realidad porque el sistema trabaja sobre el precio moviéndose , con costes reales y en diferentes pautas del mercado dado el nº de operaciones necesarias para su evaluación

La evaluación también es subjetiva porque la pone su creador si no sigue un método estructurado para el que exista un contexto de uso ......

Pienso que confundes el concepto de subjetividad con el de cuantificar

Todos cuantificamos de una forma u otra queramos o no porque los resultados en operativa real no se pueden modificar y los nº son los que son aunque se quieran obviar, eso si es objetivo porque no cambia el resultado para nadie y es estrictamente cierto. A nivel individual tu puedes cuantificar como quieras y yo puedo hacerlo muy diferente y cualquier forma es valida si tiene de base la lógica, pero los dos lo hacemos de forma subjetiva porque tu lo haces sobre tus criterios y yo sobre los míos

a la hora de evaluar los resultados estamos en las mismas, dependiendo del criterio de cada uno porque hay muchas variables a evaluar y muchas formas diferentes de hacerlo, un ejemplo sencillo lo demuestra

tu puedes pensar que arriesgar 1 para ganar dos es un buen ratio y yo puedo pensar que eso dependerá de muchos otros factores, de la frecuencia operativa, del timeframe operativo, del tipo de sistema si es tendencial , de reversión a la media, de patrones etc

Veo que diferencias los sistemas discrecionales con los automáticos porque crees que los discrecionales no pueden ser sistemáticos con todo parametrizado al milímetro

Yo soy discreccional y sistematico, tengo unas reglas claras y concisas a seguir en las pautas que trabajo, eso no significa ir a piñón fijo, la experiencia debe aportar algo y es el ultimo filtro, soy quien decide que pauta operar con la informacion que tengo en tiempo real, la que muestra el precio en ese momento y con los sesgos que marca en esa ventana de tiempo , si veo una oportunidad aplicare la técnica sistematicamente, pero tengo que verla yo en tiempo real con la informacion actual y no un programa informatico con la informacion del histórico

Ser sistematico es seguir unas reglas aunque sean diferentes para cada pauta y no necesita de intervención de programas automáticos

El discreccional trata de adaptarse a la informacion que muestra el precio en tiempo real, que sus reglas sean objetivas o no, no es un problema de programacion, es un problema de tratar la informacion de forma precisa

Podemos pensar que todo es muy subjetivo, claro que lo es pero no todo, los conocimientos al planificar se pueden trasmitir, las reglas de la técnica se pueden trasmitir y queda la carga de subjetividad que da la experiencia al tomar las decisiones pero no porque cada vez cambien las reglas o no sean claras, la tecnica si es sistematica, sea discreccional o automatica puede ser objetiva porque la puede aplicar quien quiera, otro tema es el filtro de la experiencia, ese no se puede trasmitrir al completo.

DISCRECCIONAL Y SISTEMATICO

Discreccional en identificar las pautas optimas y filtrar con la experiencia

Sistematico en aplicar la técnica


Que tiene carga de subjetividad??,.... claro que la tiene, cada uno somos únicos y vemos el mundo con diferentes ojos, tomamos decisiones diferentes en similares situaciones

No confundamos el concepto de ser discreccional con seguir unas reglas ambiguas sujetas a la intuición, eso es improvisar a ver que sale

Programar no es sinonimo de cuantificar eficientemente

En el trading no todo es programable a nivel de usuario, pero eso no significa que no se pueda cuantificar de muchas formas

Hace 20 años no teniamos sistemas automaticos y había protocolos para cuantificar, cada uno lo hacia con los conocimientos que tenia y con los que absorbía exactamente igual que ahora porque no hay un protocolo a seguir por todos

las matemáticas hace mucho que existen, mucho antes que los ordenadores jejeje


saludos. :D
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Foréxitos
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Foréxitos »

Me encanta esta discusión... Esperemos que lleguemos a un punto con respeto así podemos hablar todos de lo mismo.
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juancv
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por juancv »

Hermess escribió: 27 Mar 2019 12:51 Holas

"1.- Los sistemas automáticos ya tienen todo predefinido tiene todo parametrizado al milimietro y lo mejor es que sabes sus resultados pasados exactos. ¿Incluye subjetividad? Sí. ¿Donde? Como mucho a la hora de desconectar el sistema y tirarlo a la basura porque ya no tiene edge para explotar la ventaja
Un momento ........... creo que pasas por alto que la creación del propio sistema es totalmente subjetiva trates la informacion como quieras, la harás objetiva si esa informacion la trasmites en un lenguaje objetivo
Creo que cada uno le damos y significado distinto a la subjetividad

la wiki dice esto sobre la subjetividad
"En la teoría del conocimiento tradicional o precrítica (anterior a Immanuel Kant1​), la subjetividad es básicamente, la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar que las cosas se pueden apreciar desde diferentes tipos de vista."

La objetividad existe mucho antes que existieran las computadoras

no es necesario programar algo para que sea objetivo, es suficiente trasmitir esa informacion en un sistema de comunicación estructurado para el que exista un contexto de uso ......

si una estrategia tiene una regla de entrada al cierre de una vela de 30 minutos por encima o por debajo de la media simple de 20 periodos, es una regla objetiva la programes o la utilices discrecionalmente, la información no cambia por programarla ni es mas objetiva

Los resultados pasados sobre un histórico que no se mueve, tu puedes darle la confianza que quieras y otro le dará un grado de confianza diferente

Entramos en un terreno de creencias cuando hablamos de resultados pasados exactos sobre un histórico que no se mueve y es muy probable que ese sistema por la subjetividad de su creador( los sesgos que el incluye influenciado por sus intereses) este sobre optimizado y comience a palmar al ponerle operar en una fase de mercado que sea negativa para el sistema o comience a ganar......

darle confianza y en que grado a una forma subjetiva de cuantificar, es a lo que te refieres cuando dices

"1.- Los sistemas automáticos ya tienen todo predefinido tiene todo parametrizado al milimietro y lo mejor es que sabes sus resultados pasados exactos. "

eso es cuestión de creencias, de darle confianza a esa estadística confiando que en la parte derecha del grafico los resultados sean aproximados, es tan valido como pensar que eso esta hecho sobre unos datos de una serie histórica donde el precio no se mueve y no tienen validez porque nunca fue problema ajustar una estrategia a la curva en histórico sobreoptimizando.

La optimización que tu puedas hacer de la estrategia sobre datos pasados, es totalmente subjetiva, la haces introduciendo tus sesgos y tus intereses a datos con información del pasado

Ese sistema incluye subjetividad en su creaccion plasmando en la programacion una idea que se va modelando a base de filtros y pruebas totalmente subjetivas por la carga de los sesgos del sujeto

ajustar un sistema a la curva del historico nunca fue un problema porque no se mueve, el problema llega si pinchas al ponerle a operar y con un ejemplo sencillo se demuestra esto

tomamos un sistema de reversion a la media y le ponemos a operar justo cuando comienza una fuerte tendencia sin apenas retrocesos, no es que el sistema haya perdido el edge, es que para esas pautas nunca lo tuvo, el momento de ponerle a operar es totalmente subjetivo y también su parada por muchos mecanismos matemáticos que metas en el protocolo, tu crees que es el momento oportuno de ponerle a operar porque el protocolo tiene unas reglas que dicen cuando y como ponerle a operar, pero esas reglas en su creaccion llevan la carga de subjetividad del sujeto, que luego esa información se haga objetiva mediante un lenguaje, no elimina la carga de subjetividad de su creador

otro ejemplo es un sistema creado para trabajar solo una direccion del mercado con una franja de volatilidad especifica, su creador puede tener los protocolos que quiera para poner el sistema a operar y pararlo, pero si la pauta de mercado le es negativa por diferentes circunstancias que no están programadas, los protocolos no te salvan de palmar pasta......... ¿Cuánta pasta?................ la que el sujeto quiera según sus criterios ( totalmente subjetivo)

Los sistemas automaticos trabajan sobre informacion pasada porque están creados sobre un historico y optimizados sobre el, El mercado cambia de fases continuamente en muchas de sus variables, el problema de esos sistemas es que van a piñón fijo, no pueden adaptarse a los cambios, pequeñas variaciones en las variables del mercado producen resultados muy distantes de lo conseguido en historico optimizando

Pienso que no se demuestra si un sistema tiene edge hasta que se pone a operar en real un nº significativo de operaciones, ahí se ve la realidad porque el sistema trabaja sobre el precio moviéndose , con costes reales y en diferentes pautas del mercado dado el nº de operaciones necesarias para su evaluación

La evaluación también es subjetiva porque la pone su creador si no sigue un método estructurado para el que exista un contexto de uso ......

Pienso que confundes el concepto de subjetividad con el de cuantificar

Todos cuantificamos de una forma u otra queramos o no porque los resultados en operativa real no se pueden modificar y los nº son los que son aunque se quieran obviar, eso si es objetivo porque no cambia el resultado para nadie y es estrictamente cierto. A nivel individual tu puedes cuantificar como quieras y yo puedo hacerlo muy diferente y cualquier forma es valida si tiene de base la lógica, pero los dos lo hacemos de forma subjetiva porque tu lo haces sobre tus criterios y yo sobre los míos

a la hora de evaluar los resultados estamos en las mismas, dependiendo del criterio de cada uno porque hay muchas variables a evaluar y muchas formas diferentes de hacerlo, un ejemplo sencillo lo demuestra

tu puedes pensar que arriesgar 1 para ganar dos es un buen ratio y yo puedo pensar que eso dependerá de muchos otros factores, de la frecuencia operativa, del timeframe operativo, del tipo de sistema si es tendencial , de reversión a la media, de patrones etc

Veo que diferencias los sistemas discrecionales con los automáticos porque crees que los discrecionales no pueden ser sistemáticos con todo parametrizado al milímetro

Yo soy discreccional y sistematico, tengo unas reglas claras y concisas a seguir en las pautas que trabajo, eso no significa ir a piñón fijo, la experiencia debe aportar algo y es el ultimo filtro, soy quien decide que pauta operar con la informacion que tengo en tiempo real, la que muestra el precio en ese momento y con los sesgos que marca en esa ventana de tiempo , si veo una oportunidad aplicare la técnica sistematicamente, pero tengo que verla yo en tiempo real con la informacion actual y no un programa informatico con la informacion del histórico

Ser sistematico es seguir unas reglas aunque sean diferentes para cada pauta y no necesita de intervención de programas automáticos

El discreccional trata de adaptarse a la informacion que muestra el precio en tiempo real, que sus reglas sean objetivas o no, no es un problema de programacion, es un problema de tratar la informacion de forma precisa

Podemos pensar que todo es muy subjetivo, claro que lo es pero no todo, los conocimientos al planificar se pueden trasmitir, las reglas de la técnica se pueden trasmitir y queda la carga de subjetividad que da la experiencia al tomar las decisiones pero no porque cada vez cambien las reglas o no sean claras, la tecnica si es sistematica, sea discreccional o automatica puede ser objetiva porque la puede aplicar quien quiera, otro tema es el filtro de la experiencia, ese no se puede trasmitrir al completo.

DISCRECCIONAL Y SISTEMATICO

Discreccional en identificar las pautas optimas y filtrar con la experiencia

Sistematico en aplicar la técnica


Que tiene carga de subjetividad??,.... claro que la tiene, cada uno somos únicos y vemos el mundo con diferentes ojos, tomamos decisiones diferentes en similares situaciones

No confundamos el concepto de ser discreccional con seguir unas reglas ambiguas sujetas a la intuición, eso es improvisar a ver que sale

Programar no es sinonimo de cuantificar eficientemente

En el trading no todo es programable a nivel de usuario, pero eso no significa que no se pueda cuantificar de muchas formas

Hace 20 años no teniamos sistemas automaticos y había protocolos para cuantificar, cada uno lo hacia con los conocimientos que tenia y con los que absorbía exactamente igual que ahora porque no hay un protocolo a seguir por todos

las matemáticas hace mucho que existen, mucho antes que los ordenadores jejeje


saludos. :D
Tenemos puntos de vista opuestos pero al final el automático vs discreccional no es comparable, estamos comparando cosas diferentes desde mi punto de vista y poco tienen que ver en cuanto a fiabilidad y obtención de resultados independiente del trader que lo ejecute.
El secreto del trading se encuentra en nuestra mente y en la disciplina. Esto no se aprende en ningún libro, se aprende operando y conociéndose a si mismo.
Hermess
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Hermess »

Holas

Al abrir el hilo hice una reflexión sobre la carga de subjetividad en el trading y es evidente que como seres subjetivos siempre estará presente independientemente de que sea un sistema discrecional o automático, como bien dices no son comparables, los dos tienes cosas a favor y en contra y no es el tema del hilo

Hablamos de subjetividad al tratar la información y hacerla objetiva

para mi es suficiente trasmitir esa información en un sistema de comunicación estructurado para el que exista un contexto de uso . Luego cada cual pondrá el foco donde quiera, mirara en detalle hasta donde llega una estrategia en cuanto a que pretende explotar, si es una ineficiencia puntual o se da habitualmente asociada a que se den determinadas variables con ciertos parámetros etc.....

Unificar criterios cuando no se trabaja en grupo con una misma metodología a estudio siempre es complicado si ya de partida no se aclaran conceptos y se trata la información para hacerla objetiva

Puedo poner un grafico y decir, mira, el sistema entra aquí y sale aquí
puedes contestarme ......................Ok, perfecto, veo la técnica pero no se que base tiene ni que ineficiencia explota.......

Ahí ya entra que hay detrás de la técnica en detalle, que base tiene, si esta respaldada por fuerte lógica
o por creencias
Es un hecho objetivo que los indices recorren el rango promedio la mayoria de sesiones

Ese hecho es objetivo, pero solo es aproximado a la realidad ya que eso no dice
que porcentaje de dias cumple el rango promedio, para eso hay que hacer una estadistica de todo el historico y los datos que salgan seran objetivos sin carga de subjetividad porque no dependen de la seleccion o interpetacion del trader

Cuando una estadistica depende de la seleccion, interpretacion de datos, de la cuantificacion y evaluacion por parte de un unico trader aplicando sus criterios, eso es totalmente subjetivo en su creaccion independientemente del lenguaje de trasmision a terceros.

saludos
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Wikmar
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Wikmar »

Rango Starr escribió: 27 Mar 2019 07:50 no confundas el sesgo del creador de un algoritmo, con el propio algoritmo. O mejor dicho, no intentes dar gato por liebre, que no cuela.
Rango; no creo que Hermess intente dar gato por liebre. Ni yo ni nadie tiene el don absoluto de la percepción, o sea que puedes estar tu más en lo cierto o yo, pero yo no lo creo. Símplemente tiene una concepción que yo también considero equivocada.

Todos entendemos lo que es el sesgo, pero en estas situaciones conviene precisar al máximo para centrar bien el asunto. Así que he ido a rae.es.

Filtrando y resumiendo las acepciones que creo nos aplican, sesgo es "Torcimiento de una cosa hacia un lado" y "Error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras.".

Eso que Hermess llama carga de subjetividad no tiene en general que significar un torcimiento respecto a una línea prevista, y consiste en la idea a explotar, que puede conseguir más o menos el objetivo.

La idea a explotar es previa a la explotación. ¿Y puede ser objetiva?. No creo. No creo que a una idea se la pueda asignar objetividad o subjetividad. Incluso una idea a explotar en Trading puede provenir de un algoritmo ejecutado en una máquina. Y ni siquiera por ello merece entrar en si la idea es objetiva o subjetiva.

Lo fundamental, creo yo, es darse cuenta de que la idea es una entidad por si sola y lo más importante: previa a su explotación.

No creo que merezca la pena entrar en si una idea es objetiva o subjetiva, o en qué medida lo es. La cosa mollar es que una vez definida la idea, lo que se haga con ella puede ser discrecional, con más o menos subjetividad, o puede explotarse mediante un algoritmo en una máquina.

Llegados a ese último caso; explotación mediante un algoritmo en una máquina, la posibilidad de torcimiento respecto a lo previsto, es cero. No hay subjetividad, no hay sesgo. Y hay fuerza bruta; la capacidad de ser ultrarrápido e incansable.

La subjetividad solo cabe en el caso de explotar la idea a través de una máquina imperfecta en cuanto a la aplicación de las reglas establecidas (p. ej. un humano), o en el caso de que las reglas no contemplen todos los casos que se presenten y haya posibilildad de improvisar en función de conocimiento difuso. En esto podría también caer una máquina si se dan dos supuestos: las reglas no contemplan todos los casos que se presentan, y tiene posibilidad de dar una salida en función de conocimiento variable.

En el caso práctico general; sistemas automáticos en el 99,9% de los casos al uso; no cabe ni subjetividad ni sesgo, EMHO.

S2 a todos.
Última edición por Wikmar el 27 Mar 2019 22:36, editado 2 veces en total.
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 13:03, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Wikmar »

Rango Starr escribió: 27 Mar 2019 22:24 Cuando deje de ser util, te lo dira.
Sí, ese aspecto me faltaba por comentar.

El arrancarlo o pararlo, también es otra cosa independiente de la explotación en sí que hace un robot, esta explotación a la que damos, digamos al menos algunos; subjetividad y sesgo cero.

¿Que si hay objetividad o subjetividad en la decisión de parar el robot?. Pues puede haberla en mayor o menor medida. Pero eso es, repito, otra cosa distinta de la explotación a sesgo cero, que es el meollo del asunto.
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Wikmar »

Rango Starr escribió: 27 Mar 2019 22:24 Si. No creo que esa fuera la acepción correcta. Seguramente Hermess no queria conscientemente dar el cambiazo.

Y realmente no creo que sea esa su intencion. Pero si que estaba haciendo un cambio inconsciente de culpable.
Y otra cosa te comento, por el mejor entendimiento y por poner cada cosa en su sitio; yo creo que las cosas que cuenta Hermess sobre operativa, con las que me parece que no comulgas, e incluso quizá las ves como cuentos (si no es así, me disculpas), yo creo que las aplica y no sé en qué medida pero creo que le saca partido a los Mercados. Es más consistente de lo que puede parecer.

Otra cosa, y puedo participar en la idea, es que las técnicas y argumentos que muestra nos parezcan algo lejanas, pero no confundamos eso con alucinadas en general. Puede haber cosas, como lo de este hilo, en que no esté acertado o no lo estemos nosotros, pero ya te habrás cruzado con gente que con técnicas que no las ves o no las vemos, ¡ganan!.

Pudiera ser que cuando funcionamos en discrecional, haya un bagaje que no se llega a transmitir, por razones muy variadas, que al final es lo que da el edge. Edge que puede ser muy muy personal, ya sabes..., el error mayúsculo puede ser pretender que sí está transmitido y es exportable, y ya me entiendes.
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            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Rango Starr
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Re: LA CARGA DE SUBJETIVIDAD EN EL TRADING

Mensaje por Rango Starr »

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Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 13:03, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
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