Zona de valor

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adri20
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Re: Zona de valor

Mensaje por adri20 »

X-Trader escribió: 29 Ago 2019 20:05 Gracias por el aporte Rafa7, si no me equivoco la Value Zone ya era mencionada por Alexander Elder en alguno de sus libros. Es lo que luego se ha dado en llamar MA Ribbon en los foros de Metatrader (de hecho os adjunto un indicador que la dibuja bastante bien por si os fuera de utilidad).

Dicho esto, la gracia sería estimar estadísticamente qué sucede cuando se producen esos casos que mencionas: marcar máximos/mínimos por encima/debajo de la zona de valor ¿es señal de giro a la baja/alza por sobrecompra/sobreventa o indica el inicio de una tendencia por rotura de esa zona?

Aquí es donde está el quid de la cuestión...

Saludos,
X-Trader
También depende en que operes, si por ejemplo hablamos de eso en un gráfico semanal de un valor fuerte podemos ver que el precio está todo el rato por encima de la zona de valor y retrocede, la toca y vuelve por encima.

Sin embargo en un dax gráfico 1 min aunque hará esto pero rápido volverá a la media, aún así depende del día.

En un lateral estará todo el rato oscilando por encima y por debajo de la zona pero si hay tendencia estará siempre por encima.

Muchos cursos recomiendan sólo operar cuando esté por encima, buscar ahí entradas largo y cuando esté por debajo buscar ahí entradas corto, claro combinándolo con más indicadores no sólo eso.

Ya el tema sobrecompra-sobreventa es relativo, una tendencia está todo el rato en sobrecompra y sale de vez en cuando para volver a entrar por lo que que esté en sobrecompra te da igual, mientras que si hablamos de un lateral, trazar un canal y comprar cuando esté en sobrecompra-sobreventa, valores que tu ajustas según el canal, ahí ya es otro tema muy diferente a una tendencia.

Yo desde luego no me voy a poner a operar laterales jamás pero cada uno que haga lo que quiera. Como mucho opero un giro y mirando el volúmen más bien, volúmen climático y luego teniendo en cuenta que el precio engaña mucho, eso lo considero una entrada agresiva los giros con bastante probabilidad de fallar, que lo mismo engaña una, esa no entras, engaña dos, esa no entras, sube, tu entras y engaña 3. Si la pillas muy bien pero no es fácil.
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Rafa7
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Re: Zona de valor

Mensaje por Rafa7 »

X-Trader escribió: 29 Ago 2019 20:05 si no me equivoco la Value Zone ya era mencionada por Alexander Elder en alguno de sus libros.
Efectivamente, X-Trader. Y, si no recuerdo mal, para él, la zona de valor es la zona comprendida entre las medias exponenciales de 13 y 26 periodos. Supongo que Elder toma 13 y 26 porque son los parámetros estándar del MACD.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 30 Ago 2019 00:08, editado 1 vez en total.
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Rafa7
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Re: Zona de valor

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: 29 Ago 2019 22:09 la zona podra ser objetiva, pero por relacion con las media estas son subjetivas (elegimos las que nos parecen),
Gracias, Rango Starr.



Para que la zona de valor sea una buena referencia no sirve elegir la que nos parecen, tenemos que elegir las que suelan usar las manos duras.



Saludos.
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X-Trader
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Re: Zona de valor

Mensaje por X-Trader »

adri20 escribió: 29 Ago 2019 22:19
X-Trader escribió: 29 Ago 2019 20:05 Gracias por el aporte Rafa7, si no me equivoco la Value Zone ya era mencionada por Alexander Elder en alguno de sus libros. Es lo que luego se ha dado en llamar MA Ribbon en los foros de Metatrader (de hecho os adjunto un indicador que la dibuja bastante bien por si os fuera de utilidad).

Dicho esto, la gracia sería estimar estadísticamente qué sucede cuando se producen esos casos que mencionas: marcar máximos/mínimos por encima/debajo de la zona de valor ¿es señal de giro a la baja/alza por sobrecompra/sobreventa o indica el inicio de una tendencia por rotura de esa zona?

Aquí es donde está el quid de la cuestión...

Saludos,
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También depende en que operes, si por ejemplo hablamos de eso en un gráfico semanal de un valor fuerte podemos ver que el precio está todo el rato por encima de la zona de valor y retrocede, la toca y vuelve por encima.

Sin embargo en un dax gráfico 1 min aunque hará esto pero rápido volverá a la media, aún así depende del día.

En un lateral estará todo el rato oscilando por encima y por debajo de la zona pero si hay tendencia estará siempre por encima.

Muchos cursos recomiendan sólo operar cuando esté por encima, buscar ahí entradas largo y cuando esté por debajo buscar ahí entradas corto, claro combinándolo con más indicadores no sólo eso.

Ya el tema sobrecompra-sobreventa es relativo, una tendencia está todo el rato en sobrecompra y sale de vez en cuando para volver a entrar por lo que que esté en sobrecompra te da igual, mientras que si hablamos de un lateral, trazar un canal y comprar cuando esté en sobrecompra-sobreventa, valores que tu ajustas según el canal, ahí ya es otro tema muy diferente a una tendencia.

Yo desde luego no me voy a poner a operar laterales jamás pero cada uno que haga lo que quiera. Como mucho opero un giro y mirando el volúmen más bien, volúmen climático y luego teniendo en cuenta que el precio engaña mucho, eso lo considero una entrada agresiva los giros con bastante probabilidad de fallar, que lo mismo engaña una, esa no entras, engaña dos, esa no entras, sube, tu entras y engaña 3. Si la pillas muy bien pero no es fácil.
Eso se daba por hecho, adri20 ;). Evidentemente no será lo mismo una Value Zone en 1 min que en semanal, ni el precio actuará de la misma manera. Pero imagina que analizas la Value Zone de un determinado activo y timeframe y obtienes que el 50% de las veces revierte a la zona y el 50% confirma rotura... ¿operarías con esa estrategia?

Saludos,
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Re: Zona de valor

Mensaje por adri20 »

X-Trader escribió: 29 Ago 2019 23:12 Eso se daba por hecho, adri20 ;). Evidentemente no será lo mismo una Value Zone en 1 min que en semanal, ni el precio actuará de la misma manera. Pero imagina que analizas la Value Zone de un determinado activo y timeframe y obtienes que el 50% de las veces revierte a la zona y el 50% confirma rotura... ¿operarías con esa estrategia?

Saludos,
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Es complicado hoy día con todas las manipulaciones de mercado que hay, seguro que revierte en la zona, engaña, parece que revierte, engaña y a la tercera va la vencida, o a la segunda o a la cuarta jejeje.

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Re: Zona de valor

Mensaje por Foréxitos »

Entonces el MCDI sería una herramienta para detectar zonas de valores?
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Re: Zona de valor

Mensaje por X-Trader »

Foréxitos escribió: 30 Ago 2019 04:44 Entonces el MCDI sería una herramienta para detectar zonas de valores?
Hola Foréxitos, supongo que refieres al MACD ;)

No exactamente: el MACD te informa de cómo están cruzadas las medias pero no de la posición relativa del precio con respecto a la zona acotada por ellas.

Saludos,
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Re: Zona de valor

Mensaje por Foréxitos »

Haaa ok perdón lo escribí mal también... lo escribí como suena 😅
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Rafa7
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Re: Zona de valor

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas.



Yo creo que la zona de valor es una referencia objetiva interesante, ya que se establecen 3 zonas muy vigiladas por los actores del mercado (zobrecomprada, de valor, sobrevendida) y cada cual decide en que zona, o zonas, quiere abrir operaciones, y en que zona, o zonas, quiere cerrar operaciones. Es un filtro que podemos añadir a nuestra operativa.

Por ejemplo, habrá quienes no quieran abrir operaciones en zona de valor. Si es así, la zona de valor les es útil.

Un ejemplo de estrategia para evitar abrir operaciones en la zona de valor es si el precio cruza por encima de la zona de valor (o sea, por encima de las 2 medias móviles) abrir largos, y si cruza por debajo de la zona de valor cerrar largos. Y este sistema es uno de lo más antiguos sistemas de trading. (Ojo, solo recomendable si el contexto es alcista).

Otros preferirían abrir operaciones en la zona de valor para abir en un precio "razonable". Por ejemplo, en una tendencia alcista, aprovechar un recorte en zona de valor para abrir largos.

Cada maestrillo tiene su librillo.



Saludos.
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Rafa7
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Re: Zona de valor

Mensaje por Rafa7 »

¿Qué haces las manos duras?
En una fuerte tendencia provocan laterales de continuación (no pueden revertir una fuerte tendencia pero si ralentizarla para crear dudas y barrer a otros del valor), para acumular o distribuir, dentro de la zona de valor. Si la intención de las manos duras es acumular, en la zona de valor acumulan, y en la zona de sobreventa absorben todos los títulos (con gran alegría) de los que les salta el stop loss. Si la intención de los manos duras es distribuir, lo mismo, pero en sentido inverso.
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Rango Starr
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Re: Zona de valor

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 11:45, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Gordon Geko
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Re: Zona de valor

Mensaje por Gordon Geko »

La zona de valor entre 2 medias moviles fue tratada por primera vez en el libro de culto del 81 "al oeste de wall street" de George Angel...........curiosamente este cruce de la muerte en la que el precio magicamnete vuelve a los 2 puntos intermedios del cruce se reproduce en la mayoria de grandes movimientos de los comodities y divisas............

No tanto en indices o acciones y es por ello que fue desechada por el mundillo underground del analisis tecnico de la epoca.....

La critica a las numerosas señales falsas la salvo con extraordinaria brillantez Robert M Barnes en su libro Cating edge furtures trading.............. hablaba sobre ese tipo de timings con medias moviles y le añadia un filtro de volatilidad para desechar las señales falsas con el indicador DRV (directional relative volatility index) o el net move index...........

En su otro libro Trading in Choppy markets Barnes profundiza en la necesidad de añadir un filtro a los cruces y siguiente parada en la zona de valor con indicadores de aceleracion...........

Pero sin lugar a dudas el rey de las medias moviles y su zona de valor es SCOTT LOWRY..............realmente un libro que trata como nadie la operativa en zona de valor una vez se hace el cruce y el precio revierte a una zona entre medias..............

Otro gran operador de zona de valor es Goslin con su triple indicador.........en este caso solo utiliza una media movil pero utiliza un oscilador de aceleracion que es una derivada de 2 medias moviles en donde la operacion es activada cuando la linea media de timing esta en los niveles de -20/+20.............en terminos quantitativos es el mismo punto de zona de valor pero calcualdo de forma distinta.................

En su libro Trading day by day Goslyn opera en tiempo real la tecnica de tendencia+zona de valor y realmente es sorprendente la capacidad de generar valor en un portfolio.....................

Como siempre si vas a cazar grandes movimientos necesitas lo que muy pocos tienen:

-mucha paciencia
-mucho corazon
-mucha resistencia a periodos de op negativas
Adjuntos
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Rango Starr
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Re: Zona de valor

Mensaje por Rango Starr »

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Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 11:46, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

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Rafa7
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Re: Zona de valor

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: 02 Sep 2019 14:40 ¿Podrias poner un ejemplo grafico, por favor?
Hola Rango Starr,


EURUSD diario
EURUSD diario
EURUSD está en tendencia bajista. La última entrada que se me ocurre basado en zona de valor, es que hay una vela de gran rango relativo (respecto a las velas anteriores) el 23/8, tocando la zona de valor y la siguiente vela (la del 26/8), también es gran rango, pero de menor rango que la anterior, es decir que se ha producido un pico de volumen. Por lo tanto, podemos operar cortos (tendencia principal bajista que nos indica la media móvil de largo plazo). Cada cual puede buscar la manera de entrar. Una manera de entrar sería en el mínimo de la vela que demuestra pico de volumen (línea horizontal inferior), con stop loss inicial en la línia horizontal superior.

Como en Forex el volumen no es fiable, tomo como referencia el rango porque sobreentiendo que el rango de vela es proporcional al volumen.
Rango Starr escribió: 02 Sep 2019 14:40 ¿has testeado la tesis?
No, porque estoy muy justo de tiempo (bueno, llegué a testear un sencillo sistema mecánico que "demuestra", de manera consistente, que operar por precio/volumen se obtiene mejores resultados que solo operar por precio). Mas después de leer "El método Wyckoff" de Enrique Días Valdecantos, me he quedado completamente convencido de que precio/volumen es clave para intentar deducir si las manos duras están acumulando o si están distribuyendo.
Rango Starr escribió: 02 Sep 2019 14:40 la usas?
Sí. A pesar de que no tengo tiempo de testear, ya estoy usando conceptos de zona de valor y precio/volumen.
Y estoy contento porque mirando precio/volumen me siento más seguro.
De todas maneras, mi actual sistema, aunque está inspirada en Wyckoff, es muy personal.

Una vez das por sentado que es acumulación o es distribución, decides cuando entrar (que es la más difícil), o entras en parada de volumen, o entrar después de una parada de volumen y su posterior agotamiento de volumen, o entrar cuando el precio sale de la zona de valor (o se rompe el canal del lateral en continuación de la tendencia). Lo más conservador es lo 3º y lo más agresivo es lo 1º. Pero, te aseguro Rango Starr, que es muy difícil encontrar la manera adecuada de entrar (y establecer stop loss inicial) en lo 1º y 2º. En el 3º es más fácil pero menos rentable.

Rango Starr, el concepto de zona de valor por sí mismo no sirve de nada. Necesita más aderezos. Mis aderezos son tendencia fuerte, precio/volumen, zona de valor, ..., como contexto, y sistema de entrada/salida cuando el contexto es adecuado.

Te recomiendo, encarecidamente que leas sobre Wyckoff. Es muy, muy difícil de asimilar. Hace unos años tiré la toalla a sacar partido del volumen. Pero volví a mirar el tema y ya lo estoy comenzando a entender y aplicar (a mi manera).



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 03 Sep 2019 11:15, editado 4 veces en total.
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Re: Zona de valor

Mensaje por Rafa7 »

Gordon Geko escribió: 02 Sep 2019 17:43 Pero sin lugar a dudas el rey de las medias moviles y su zona de valor es SCOTT LOWRY..............realmente un libro que trata como nadie la operativa en zona de valor una vez se hace el cruce y el precio revierte a una zona entre medias..............
Gracias, Gordon Geko.



Efectivamente, el sistema de Scott Lowry es muy inspirador.
Tiene una fiabilidad más alta de lo habitual en sistemas de medias móviles. Lo cual es de agradecer desde el punto de vista psicológico, ya que sistemas con poca fiabilidad pero gran ratioW/L son difíciles de soportar psicológicamente. A nuestra mente le gusta la fiabilidad.



Saludos.
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