Guille escribió: ↑14 Mar 2020 15:09
Se que analizar el orderFlow puede dar una ventaja muy grande a la hora de analizar el mercado. Pero hay muy poca información sobre su funcionamiento, y programar algo decente con esto debe ser muy complicado. Pero para programar algo sobre orderflow, primero debes entenderlo bien, saber como funciona realmente…imaginar lo que quieres hacer, y entonces...si lo puedes imaginar, lo puedes programar.
Es como dices. Pero ahora tienes NinjaTrader8 que te ofrece histórico de cinta. Esto no existía en Ninja7 (salvo desarrollos propios de personas que se creaban sus propias BBDD, pero sin ninguna garantía lógicamente). Ahora puedes hacer un backtesting de orderflow igual que si testeas un rsi, unas medias, etc.
Tampoco te creas que es muy complicado. Son sumas y restas. Las compras las sumas al ask y las ventas al bid. Resta ask - bid y tienes la delta. Y ya tienes lo más básico para empezar. Si sabes programar el up/down, con el bid/ask es idéntico.
Para programar el OnMarketData (que a fin de cuentas es el método en Ninja que lleva el código para procesar los datos de la cinta) tienes que saber programación orientada a objetos, básicamente manejo de colecciones para guardar los datos (Listas y Diccionarios; yo uso Listas) y poco más (aparte claro está de controlar la programación en C#).
Guille escribió: ↑14 Mar 2020 15:09
De momento solo he creado sistemas que analizan los volúmenes up/dwn , que si no me equivoco representan los volúmenes bid/ask.
Solo he conseguido utilidad comparando estos volúmenes con sus históricos (y poniendo ciertas condiciones para ejecutar órdenes, claro)
El up/down es una aproximación que se utiliza en mercados como fórex que no tienen cinta. Si el precio sube lo contabilizas en el up, y si baja en el down. Y si no se mueve lo computas en el último donde lo hayas contabilizado.
Con el bid/ask no importa lo que haga el precio, si el tick es una compra va al ask y si es una venta al bid. Esto puede originar, en determinadas circunstancias, las famosas divergencias delta que son una de las señales más fiables que hay (junto con alguna otra cosa de price action que conviene mirar también).
Un error de interpretación que puede provocar el up/down lo tienes en la imagen que puse antes, en la barra antes de la subida en gap, que tiene una delta vendedora brutal (es la barra roja del panel inferior), pero el precio no se ha movido. Si hubieras usado la aproximación up/down, como el precio venía de subir, se habría contabilizado todo en el up, es decir, se habría supuesto erróneamente que eran compras.
Guille escribió: ↑14 Mar 2020 15:09
¿tu utilizas solo volúmenes del bid/ask, o también consideras los datos de Nivel II?
No utilizo el Level2 por las iceberg. Son una gran putada para los que analizamos el market a este nivel. Es una ocultación de información valiosa. Pero sin embargo desde el Level1, cuando ya están en la horquilla, se pueden detectar y a veces dejan buenas señales. Pero son un impedimento insalvable para analizar con precisión el flujo de la oferta.
Guille escribió: ↑14 Mar 2020 15:09
¿merece la pena adentrarse en esto para hacer sistemas?
Mi opinión es que sí. Pero depende de las necesidades, disponibilidad, aspiraciones, etc, de cada uno. Es muy personal. Hay que invertir muchas horas en dominar la programación (porque los conceptos de la cinta son una "chorrada" y se aprenden en nada), se trata de programar para gestionar órdenes y posición.
S2