X-Trader.net - El Foro de los Traders

Hola a todos,

Os comparto por aquí el Expert Advisor con el que es posible operar la estrategia Magic 100 comentada en este artículo:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... c-100.html

Por supuesto, podéis compartir vuestros comentarios, resultados y backtests en este hilo.

Saludos,
X-Trader

Hola. El backtesting tick a tick teniendo en cuenta vps, terminal , broker , spread variable y comisiones , no es bueno.

farmabioq escribió: ↑12 Sep 2020 16:28 Hola. El backtesting tick a tick teniendo en cuenta vps, terminal , broker , spread variable y comisiones , no es bueno.

Gracias farmabioq, ¿puedes compartir resultados por aquí? ¿Has probado a variar horas? Estoy pensando que quizás le faltaría un filtro para tener en cuenta la amplitud de la vela que marca la entrada, si tengo un rato lo meto como parámetro adicional.

Saludos,
X-Trader

Adjunto captura de pantalla de backtesting.

Hola, estoy probando tu EA en una demostración
¿Podría modificar su EA para que cada operación tenga un riesgo expresado como un porcentaje del saldo de la cuenta (ejemplo: 1%)?
El autor del sistema en forexfactory dice que su sistema tiene una tasa de ganancias del 40%
Si el EA mantiene una tasa de ganancias del 40% con una relación riesgo / recompensa de 1: 2, el EA obtendrá ganancias.

pipraider escribió: ↑22 Mar 2021 16:52 Hola, estoy probando tu EA en una demostración
¿Podría modificar su EA para que cada operación tenga un riesgo expresado como un porcentaje del saldo de la cuenta (ejemplo: 1%)?
El autor del sistema en forexfactory dice que su sistema tiene una tasa de ganancias del 40%
Si el EA mantiene una tasa de ganancias del 40% con una relación riesgo / recompensa de 1: 2, el EA obtendrá ganancias.

Buenas pipraider, bienvenido al Foro.

Te paso una nueva versión con la posibilidad de ajustar el tamaño de las posiciones por riesgo (para activarlo, simplemente pon la variable Lots a 0). Espero que nos cuentes qué tal salen los resultados con esta variación.

Saludos,
X-Trader

Gracias. Descargué la nueva versión y la puse en una cuenta de demostración de ICMARKTS en mi VPS.
Te haré saber los resultados en unas semanas.
Por cierto, ¿el parámetro EntryFilter = 2 significa que el EA solo considera velas de más de 2 pips?

pipraider escribió: ↑24 Mar 2021 21:08 Gracias. Descargué la nueva versión y la puse en una cuenta de demostración de ICMARKTS en mi VPS.
Te haré saber los resultados en unas semanas.
Por cierto, ¿el parámetro EntryFilter = 2 significa que el EA solo considera velas de más de 2 pips?

No, EntryFilter es la cantidad en pips que añades al máximo o restas al mínimo para fijar el precio del stop de entrada.

Saludos,
X-Trader

El rendimiento no es tan malo como parece en la demostración en vivo.
Fui a análisis personalizados y eliminé instrumentos que eran demasiado volátiles o con tendencias irregulares (eliminé bitcoin, plata y petróleo.
El resultado se puede ver en estas capturas de pantalla: el porcentaje de operaciones rentables tiende a estabilizarse poco menos del 50 %

Hay algunas operaciones que el EA cierra antes de que se alcance la ganancia 2R o antes de que se alcance el SL.

También hice backtests con una calidad del 99,99% usando ticks data suite, pero curiosamente los resultados son peores que los reales: el porcentaje de operaciones con ganancias es poco menos del 40%

@x-trader

Puedes comprobar si hay algún error en el EA
En el conjunto que utilicé, configuré el parámetro TrailingStop = 0 y SL2BE = 0 pero algunas operaciones se cierran mucho antes de llegar al TP o SL.
Sin embargo, esto no es necesariamente algo malo.
Adjunto un backtest en DE30 (índice de Alemania) del 8 de marzo de 2021 al 16 de abril de 2021 realizado con el paquete de datos de ticks y calidad al 99,99%: si lo comparas con el mismo período de la demostración en vivo, puedes ver que las operaciones son diferentes y las de las demostraciones en vivo son más rentables

pipraider escribió: ↑17 Abr 2021 20:00 @x-trader

Puedes comprobar si hay algún error en el EA
En el conjunto que utilicé, configuré el parámetro TrailingStop = 0 y SL2BE = 0 pero algunas operaciones se cierran mucho antes de llegar al TP o SL.

Hola, puede ser esto

"Conviene resaltar que, en ambos casos, las velas no pueden tocar la media. En caso de que el precio toque la media o cambie de lado (pase de estar encima a estar debajo o viceversa), las operaciones que haya abiertas se deben cancelar."

Lo normal es que añadir ese otro cierre, mejore el sistema, si no, mejor quitar esa condicion.

Un saludo

pipraider escribió: ↑17 Abr 2021 20:00 @x-trader

Puedes comprobar si hay algún error en el EA
En el conjunto que utilicé, configuré el parámetro TrailingStop = 0 y SL2BE = 0 pero algunas operaciones se cierran mucho antes de llegar al TP o SL.
Sin embargo, esto no es necesariamente algo malo.
Adjunto un backtest en DE30 (índice de Alemania) del 8 de marzo de 2021 al 16 de abril de 2021 realizado con el paquete de datos de ticks y calidad al 99,99%: si lo comparas con el mismo período de la demostración en vivo, puedes ver que las operaciones son diferentes y las de las demostraciones en vivo son más rentables

Backtest-Magic100-DE30-8mar2012-16-4-2021.rar

Gracias por las pruebas realizadas pipraider, sobre lo que comentas:

En el conjunto que utilicé, configuré el parámetro TrailingStop = 0 y SL2BE = 0 pero algunas operaciones se cierran mucho antes de llegar al TP o SL.

¿Has revisado si se debe a lo que comenta dahon en el post anterior? El hecho de que se verifiquen las reglas contrarias provoca que el EA cierre posiciones que haya abiertas y se gire en la dirección contraria.

Adjunto un backtest en DE30 (índice de Alemania) del 8 de marzo de 2021 al 16 de abril de 2021 realizado con el paquete de datos de ticks y calidad al 99,99%: si lo comparas con el mismo período de la demostración en vivo, puedes ver que las operaciones son diferentes y las de las demostraciones en vivo son más rentables

No sería de extrañar que se debiera a deslizamientos en la ejecución en real (al fin y al cabo es el DAX, siempre hay que poner 1-2 ticks de deslizamiento). En las opciones de Tick Data Suite puedes forzar un poco el slippage para que sea más realista.


Saludos,
X-Trader

Me lo guardo. Lo pruebo

Sobre los backtest, me fío poco de ellos. Tengo algunos EA que dan malos resultados en BT y luego funcionan muy bien en real/demo.

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