Sistemas sin parámetros...

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

X-Trader escribió: 16 Sep 2020 23:56 Caballeros, por favor, algo de tranquilidad. Entiendo que los confinamientos, las PCRs y los malos datos del país no contribuyen a la serenidad precisamente y estamos todos algo más susceptibles de lo normal, pero intentemos relajarnos un poco.

Dicho esto, vamos al lío e intentemos reconducir este excelente debate. De todo lo que he leído me quedo con la contraposición de argumenteos de Agma y Frank Data. Según entiendo:

- Agmageton busca estrategias que no tengan casillas con parámetros. Es decir, que no tengan períodos de medias ni nº de velas que componen un patrón, ni distancias de un ATR de x períodos. En este sentido, me parece una línea interesante de investigación (de vez en cuando también busco cosas parecidas) en la que muchas veces el tiempo puede ser un excelente aliado (quiero decir: buscar cosas del tipo "comprar el lunes y vender el miércoles", "vender a las 14.45 h. y cerrar a las 17.36 h., comprar todos los días 20 del mes y cerrar antes del cierre, etc.) Por tanto, mi sugerencia constructiva para Agmageton sería esa: busca patrones basados en tiempo, que no se ven afectados por el período de un indicador o el nº de velas consideradas (Hermess creo que iba un poco en esta línea).

- Peeeero: como bien apunta Frank Data, al incorporar la elección de un determinado máximo o mínimo podemos introducir sesgos sin darnos cuenta. Yo sé por dónde va Agma (trabajar con sistemas basados en el precio puro, sin cálculos adicionales) pero si ya tomamos el máximo de la última vela para decidir una entrada, estamos metiendo sesgo (ie, el índice temporal de la vela, el cual es parametrizable). Al fin y al cabo, ¿por qué no tomar el de hace 2 o 3 velas?

- Por último, para Feroz y Agma: más o menos sé lo que hace Feroz. Bueno... realmente lo sabemos todos, ya que publicó un artículo en X-Trader:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... diano.html

Y además hizo una presentación hace unas cuantas kedadas que nos dejó pasmados en las oficinas de Darwinex. Así que por ahí, sí te puedo decir que lo que hace Feroz es muy distinto a lo habitual. Vamos, que tiene cierto criterio sobre la operativa en los mercados.

Dicho esto, Feroz, por favor, se trata de aportar al debate siendo constructivos, de nada sirve decir que tenemos la verdad absoluta y no dejar pie a otros puntos de vista diferentes al nuestro.

Saludos,
X-Trader
Alberto lo estacional lo entendemos todos, que comprar un lunes a las 3 de la mañana y vender a las 9 de la mañana, lleva 2 parámetros 2 parámetros temporales, de igual modo , nada más que cojas un activo y lo analices en barras ya es un parámetro. Igual que los máximos y los mínimos escoger si son diarios, intra diario, semanales, es otro parámetro, Si lo miramos así todo es un parámetro :lol:

cuidado también aclaré que dejamos fuera los subsistemas de entrada y salida, que nos centráramos sólo en la ineficiencia como se representa sin entrar en la explotación de la ineficiencia. Menos en los casos horarios que el parámetro esta detallado en el horario.

El ejemplo que te pego no tiene parámetros si no proyecciones de rentabilidad del precio, y en esa idea quería centrar el debate, esta claro que esas proyecciones de rentabilidad se sacan de unas mediciones que se tienen un parámetro, como puede ser temporal, 1 semana, pero no vas a poder optimizar nada porque las mediciones son las que son, 1 semana, y a eso me refería con el hilo.

Por otro lado, y la no pelea con Feroz, porque yo no me peleo, pero si ponemos encima de la mesa un criterio, hemos de tener algún tipo de valoración para poder llegar a un tipo de entendimiento, si sólo consiste en poner un ejemplo de chartismo pivotante, ya me explicaras donde conduce eso, y ante esa demanda normal, ya se lía el pollo, que tampoco lo entiendo y se habla de egos y tonterías....

Por otro lado, a mi me parece genial que cada uno explique su película, pero a día de hoy sin tener detrás un estudio que lo colabore es humo, me acuerdo la generación que quedo deslumbrada por la teoría de elliot que se vendieron libros y cursos a todo incauto, y con el tiempo se empezó a programar, se hicieron hasta fondos de inversión por la teoría de elliot cuando los fracasos fueron tan sonados de todo lo que rodeaba a estas ondas, y el incauto ya se dio cuenta que le estaban vendiendo la moto, el vendedor intento deslumbra con otras cosas...

Que tenemos muchos ejemplos de deslumbradores, Cápratos, josef ajram, Hugo Ferrer, todos deslumbrando y vendiendo cientos de cursos y libros, cuando les han dado la oportunidad d mostrar su valida, han quebrado literalmente los fondos...

Por lo tanto los criterios que se presumen que son únicos que es lo mejor, que lo demás no vale, que se demuestren por lo menos :lol:
Última edición por agmageton el 18 Sep 2020 13:46, editado 1 vez en total.
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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

cuidado Rango que yo no me río de nada ni nadie, me rio de la situación, pero no me parece correcto analizar un concepto desde la perspectiva de un chart e irle poniendo pivotes, como bien dices que se puede programar lo que vas a explicar , pues ahí si que no habrá dudas, porque si lo puedes programar lo puedes valorar, entonces nos ponemos de acuerdo rápido. Lo de Elliot, es que todos los sistemas y fondos que se dedicaron la década pasada a venderlos, habían fondos y todo, poca broma, han sido un gran fracaso, por lo tanto, la gente lo entendió así, y ya prácticamente esta extinto.
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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Pues si seguí tu hilo y me resulto interesante y lo programé, y es útil, lo utilizo ;-)

Gracias.
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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Si Rango
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sk_c7
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por sk_c7 »

Rango, ese es el tema sacar rentabilidad de sistemas pequeños que no escalen mucho está a la mano del consumidor, de forma muy personal cada uno podemos ganarle al mercado, pero el problema es cuando quieras hacerlo grande, ahí tendrás tus limitaciones. Cuanta más volatilidad necesites para tu edge menos escalable será, a menos que tu temporalidad suba del intradía. La experiencia hasta ahora me dice que se puede escalar unos cuantos millones para rentabilidades anuales de dos dígitos en intradía, cuanto más subas de timeframe más escalará. Así que, cualquiera que encuentre ese edge con parámetros o sin ellos podrá disfrutar de un largo recorrido y de una experiencia única.

Yo no sé si podría aportar algo al debate porque mi forma de operar es muy personal e intuitiva. Para mí el gráfico tiene un contexto de fondo basado en el precio, la tendencia y la volatilidad(parámetros supongo), en base a ese contexto se que escenarios probables buscar, pero para ello debo estudiar cada temporalidad de lo general a lo particular, así puedo detectar agotamientos de tendencia, acumulaciones laterales, divergencias o cambios de estructuras repentinos. Con la información actual para el momento x sé x información en ese contexto y con eso puedo ordenar los escenarios probables que esperar del mercado en el futuro reciente. Pero en ese sentido, el mercado a cada vela nueva que hace despeja una duda que pueda tener y hace que me decante más hacia un escenario u otro (también cuanta más certeza tengo menos potencial).

Luego para ejecutar el desencadenante que te hace entrar se tiene que dar un cierto movimiento o patrón de velas que compensen la relación riesgo-beneficio que consideraba previamente o la fiabilidad del escenario más probable. Por ejemplo, un patrón desencadenante que me gusta mucho es tendencia, aceleración final con gap incluido acumulación e imposibilidad de continuidad en las velas siguientes y rotura por encima de dichas velas, ahí entraría contra tendencia, algo muy parecido a lo que pasó en los índices el día 23 de marzo tras ir cayendo un 30-40%. En general, hay miles de casos, escenarios y desencadenantes al menos para mí forma de verlo. Lo que puedo asegurar es que el mercado es caótico, pero no aleatorio pues las mejores posiciones que he tenido fueron aquellas donde mi grado de convicción cualitativo fue mayor al resto y eso en un entorno aleatorio no sería posible.
Última edición por sk_c7 el 17 Sep 2020 12:13, editado 1 vez en total.
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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

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Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

sdos.
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Hermess
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Hermess »

Agma

Antes de seguir con los sistemas con pocos parameros que me parece interesante porque tendemos a complicarlo todo y a veces lo mas simple es lo que mejor funciona, quiero plasmar que existen grandes diferencias en las creencias que tenemos respecto al mercado porque queramos reconocerlo o no es cuestion de creencias y de fe, el mercado es incertidumbre y no hay forma de eliminarla al 100%

Tenemos diferentes filosofias, enfoques y creencias
algunos necesitais una prueba estadistica de resultados sobre historico, yo no tengo nada contra eso pero no confio en que en la parte derecha del grafico una tecnica optimizada a toda la serie pueda funcionar a medio plazo porque la eficiencia del mercado recae en la alternancia de estados fases mercado-volatilidad

En historico hay otra informacion que en tiempo real y ademas el precio no se mueve, creer o confiar que en la parte derecha del grafico esa tecnica ajustada a la curva del historico seguira funcionando, es tanto como creer que hemos tenido todas las situaciones o pautas de mercado en cuenta y creo que eso es un error porque el mercado nos demuestra cada dia que no hay dos iguales, hay demasiadas variables involucradas, los estados o grados de libertad del mercado tienden a infinito
Automatizarlo todo a nivel de usuario creo que es un error

No tengo fe en estadisticas sobre el precio parado si no es para validar logicas y aun asi las someto a validacion de analisis cruzado entre activos y timeframes sin manipular los datos que pone el mercado con todo su historico y eso significa tener mucho cuidado en no meter nuestros sesgos al cuantificar

Yo no aplico una tecnica operativa a una serie historica porque no creo que eso pueda funcionar por la eficiencia del mercado en la alternancia de estados-fases mercado-volatilidad
y si tu confias en eso es cuestion de creencias porque cientificamente hay un vacio muy grande ahi porque el mercado es dinamico y su eficiencia radica en la alternancia de estados-fases mercado y volatilidad

No he visto ninguna estadistica que solucione ese problema a medio plazo, la incertidumbre esta ahi y si alguien elimina parte de esa incertidumbre con estadisticas es genial, otros preferimos poner la fe en fuertes logicas siendo conscientes que todo no es programable a nivel de usuario


Mi enfoque se centra en trabajar pautas y en la base estan las logicas que meto que solucionan 2 problemas:
acertar direccion mas probable
acertar en centrar el tiro en una franja estrecha donde estadisticamente el precio reacciona
la unica variable a optimizar es la volatilidad de la pauta en cada operacion

Explica si quieres que problemas soluciona esa cuantificacion que muestras y asi sera mas facil entenderte y podremos avanzar, pero dejemos claro que las estadisticas de una tecnica sobre el precio parado cientificamente no demuestra nada porque el mercado es dinamico

Si muestras una estadistica en que cada operacion el algoritmo optimiza en tiempo real la volatilidad de la pauta y el contexto de mercado para tomar decisiones eficientes en base a esa informacion, habras conseguido un hito.

Hay grandes corporaciones con mucho poder y medios, hoy hay mas conocimietos, mejor tecnologia, mayor poder de computacion y las ratios de rentabilidad y de ganadores-perdedores es similar que hace decadas, los sistemas automaticos no han mejorado en ningun sentido las estadisticas, eso es un hecho real que demuestra que las estadisticas sobre historico hay que tomarcarlas con pinzas y mirar con lupa los detalles de lo que en realidad muestra esa estadistica y las logicas y supuestos que lleva en la caja negra para romper la eficiencia del mercado

saludos
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Wikmar
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Wikmar »

Rango Starr escribió: 17 Sep 2020 11:02 algo tangible y sin parametros ..(los VPOC y VAH VAL se crean y son unicos definidos en el periodo de referencia.

agmageton escribió: 17 Sep 2020 09:42 sin tener detrás un estudio que lo colabore es humo

¿corrobore?
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            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Rango Starr
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rango Starr »

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Hermes estoy de acuerdo

Los resultados que te da cada medición de corte de tendencia, los representamos en rentabilidad %, que se correlaciona totalmente, a que a más rentabilidad, la tendencia que has medido es mejoR tendrás más recorrido para explotar a la vez que cuando menor numero de cortes de tendencia si estos no son rentables mejor , (recordar siempre dentro de un proceso buscado a valoración tendencial mas a corto plazo que esta hecho el estudio, que pueden durar 2 meses o 1 dia..., aunque la media por ejemplo del estudio es la siguiente.

ACTIVO GAS NATURAL

CANTIDAD DE TENDENCIAS VALORADAS 295
MEDIA DE TENDENCIAS MENSEUALES 3
La estadística se puede pegar pero lo que te dice es que tienes la mejor rentabilidad media en todo el estudio de los activos con estos parámetros.

Si os fijáis en la equity, y tienes que tomar decisiones, vas a decir solo voy a operar este activo con sistemas pull en el lado bajista, porque la valoración tendencial bajista, es mucho mejor que la alcista, hay un claro sesgo que hay que aprovechar. Los DD son menos severos y largos, (tiene que ver con el activo también) pero esa valoración te lleva a este tipo de decisiones, que sin tenerlas sería difícil tomarlas, aunque lo intuitivo también puede servir, claro.

la equity en rojo representa los resultados de las tendencias bajistas, y las verdes las tendencias alcistas, estamos hablando de tendencias no de operaciones (aunque se represente como operaciones), este sistema esta indicado para eso, que te valore cuando estas alcista y bajista y que mecanismos tiene el activo en concreto.
Adjuntos
valoracion tendencial.png
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Hermess
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Hermess »

........

Ok, ya nos vamos entendiendo jejeje :D

Gracias por la explicacion

Ahora vamos a ver esa cuantificacion que problemas soluciona a futuro, con tus explicaciones entiendo que eso es una cuantificacion de algunos modelos tendenciales

Preguntas

Esos modelos tendenciales

1 ¿¿Te solucionan el problema de la direccion mas probable en tiempo real??

Ahí vemos rendimientos en historico y mides en historico, pero en la parte derecha del grafico no vemos que logicas lleva para entrar corto o largo atendiendo a la direccion mas probable en tiempo real

vamos pos pasos para ir avanzando
solo te planteo el problema de la direccion mas probable en tiempo real para ver que logicas determinan direccion, ya habra tiempo para continuar con otros problemas

Si se falla en determinar la direccion mas probable entra en juego la gestion de riesgos gestionando perdidas, por eso es muy importante comprender como esos modelos solucionan el problema de la direccion mas probable

si lo explicaste no lo pille

saludos

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