Frontera Eficiente con Python
Publicado: 19 Nov 2020 09:50
Seguro que los que habéis estudiado Finanzas en la universidad recordáis la Teoría de Cartera de Markowitz y el concepto de Frontera Eficiente. Dicha frontera se define como el conjunto de portfolios formados por todas las combinaciones de riesgo-rendimiento que se pueden obtener entre los diversos activos que lo componen, ofreciendo el rendimiento esperado más alto para cualquier nivel de riesgo dado.
¿Por qué os cuento esto? Pues porque con el código publicado en este artículo ya podéis calcular esta frontera con Python
:
https://towardsdatascience.com/automati ... 344b9380b9
Saludos,
X-Trader
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X-Trader