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Hola. En estos días IB ha estado subiendo las garanticas y hoy las ha vuelto a bajar. Supongo que lo hace porque detecta aumentos importantes de volatilidad. Alguien sabe qué formula usa IB para saber que la volatilidad aumenta o disminuye y por tanto variar el margen? Me interesa a fin de estudiar donde colocar stops y profits. Gracias.

Hola Eryo, ¿en qué mercados has visto los cambios de margin? Te lo pregunto porque para mercado americano IB usa el modelo del CME si no recuerdo mal.

Saludos,
X-Trader

En CME precisamente

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eryo escribió: ↑27 Sep 2021 19:18 En CME precisamente

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Entonces tienes todas las respuestas en la metodología SPAN 2. En concreto puedes ampliar info en estos enlaces:

https://www.cmegroup.com/clearing/risk- ... model.html

https://www.cmegroup.com/education/vide ... ology.html

https://www.cmegroup.com/clearing/files ... dology.pdf

También en este vídeo hay cosas interesantes:



Revisando la info anterior, la conclusión es que se trata de un modelo propietario que trabaja con las volatilidades implícitas de las opciones negociadas para calcular los margin de los diferentes productos.

Saludos,
X-Trader

Muchas gracias!!!