Vuelvo al Trading

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Hermess
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Re: Dejo el trading

Mensaje por Hermess »

........
Holas disols
¡Feliz Año! a todos los foreros. :D
" Por tanto, la decisión de cuando mover el stop al punto de entrada en base al beneficio que llevas evidentemente afecta al resultado y además bastante.
En este punto hay bastante debate y depende mucho de la estrategia que sigas: por ejemplo, ¿es mejor mover el stop al punto de entrada cuando llevas 15, 30, 50 puntos de beneficio?
¿O quizás es mejor poner stop y objetivo y dejar que el mercado toque uno de ellos sin moverlos? ¿O qué tal un trailing stop que vaya siguiendo por detrás al precio a medida que avance a favor?
Como puedes ver, hay múltiples opciones... y generalmente un backtest te da la respuesta a esta cuestión.
Si me permitís la intromisión....

Estoy de acuerdo en todo lo escrito por Alberto salvo la ultima frase "...... y generalmente un backtest te da la respuesta a esta cuestión."

Entramos en un terreno de eterno debate
La cuestion es que el mercado no evoluciona a piñon fijo, es por eso que cuesta romper su eficiencia en una serie con significancia estadistica
Un patron o una determinada configuracion modelo testada con suficiente historico, tal como esta el mercado hoy,
es poco probable que exista un patron que tenga ventaja en serie larga en trading de corto plazo sin aplicar una fuerte rotacion de filtros
que traten de adartarse a las condiciones actuales del mercado
Adaptarse a unas condiciones cambiantes de mercado es pura gestion sobre el mercado actual no sobre como evoluciono x tiempo atras y ese es el eterno problema
Un backtest no deja de ser una sobreoptimizacion con sobreajuste a la curva de x historico y si el mercado evolucionara linealmente
eso seria el grial y que se sepa no hay sistema que aguante el paso del tiempo con beneficio ajustado al riesgo
El mercado en el trading de corto plazo, sobre todo lo demas es pura manipulacion y las estadisticas de ganadores-perdedores asi lo demuestran

Pongamos el caso de que trabajamos una configuracion modelo sobre el DAX y la testeamos en todo su historico o por lo menos con un nº de operaciones
con suficiente significancia estadistica en base al timeframe operativo, aunque la estrategia que apliquemos de beneficios en ese historico,
nada garantiza que desde la proxima operacion NO entre en fuerte DD que supere con mucho a los vistos en el historico

Gestionar los cierres sin tener en cuenta las actuales condiciones de mercado en cuanto a la volatilidad y regimen de mercado,..... claro que puede funcionar
con un buen timing de entrada y excelente gestion de riesgo. Si la entrada tiene ventaja que ya te permite cubrir en breakeven,
en esa operacion no perderas, pero hasta ahi llegamos porque si te sacan en tablas o con migajas por mover el stop sin atender a la volatilidad actual
mal vamos porque las malas hay que pagarlas con las ganadoras
Errores cometeras muchos porque no hay nadie perfecto y nunca se termina de aprerder por muchos años que se lleve en esto por muy sistematico que puedas ser,
evidentemente, como dice Alberto el factor Psicologico pesa mucho, porque no se trata de aguantar fuertes perdidas ni entrar continuamente al mercado y salir
con migajas
La cuestion es si se saca alguna experiencia de esos errores y que coste economico y de tiempo tienen
Hay una frase muy conocida porque ya viene de tiempos atras que dice:

"Por tomar baneficios prematuramente nunca se arruino nadie"
Es cierta pero lleva trampa, no es tan simple porque todas las operaciones no son ganadoras
y si cortas el recorrido de las ganadoras por asegurar la entrada, puede que el beneficio no llegue para pagar las perdedoras

Yo me preguntaria de donde sale la supuesta ventaja porque sin ella las probabilidades en serie larga estan en contra
La entrada es muy importante porque si no tiene ventaja solo se gestionaran perdidas, pero si la entrada tiene ventaja
se puede hacer muy pequeña o muy grande dependiendo de como gestiones los cierres y en este punto las condiciones actuales de mercado marcan pauta
sobre lo que diga el backtesting
Hay que ser sistematico por supuesto, es la base, pero con suficiente flexibilidad para tratar de adaptarse a las condiciones actuales del mercado,
a piñon fijo, las probabilidaders de ganar en serie larga, practicamente son nulas.



Saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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disols
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Buenos días
Saludos Hermes
Siempre eres bienvenido, ya que tus conocimientos para mi son siempre muy valiosos para aplicarlos en el trading discrecional.
Ya dijo Hermes trimegisto en el Kybalion que "el universo Todo es mente"...Todo esta en la mente y la mente esta en Todo. Nada está inmóvil todo se mueve, todo fluye y refluye, todo se mueve como un péndulo...etcétera

Un saludo
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Fercho
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Re: Dejo el trading

Mensaje por Fercho »

Sin sistema (y correctamente validado), vas a volver a dar el chapuzón, te recomiendo la película Two for The Money, creo que lo tuyo es más bien psicológico, nada que ver con el mercado, por alguna razón ves dinero en dónde no hay (basándome en tu tracking récord), además que claro, tenemos al frente toda una industria que nos anima a hacer trading con múltiples persuaciones de los mejores profesionales de la psicología y el marketing del mundo. Estos tíos sí que la tienen estudiada, saben cuáles son nuestras debilidades psicológicas y qué mostrarnos para que terminemos entrando en "modo casino". Y ya sabemos que en modo casino, la banca siempre gana un fijo al final de año. Al Pacino en el film, nos muestra que él ve en el juego la oportunidad para "sentirse vivo". El libro de Gordon está muy bien, yo la he pasado fantástico leyéndolo, pero nada, esto de atacar un activo desde varios flancos suena bien pero exactamente cuándo y dónde me llama a la memoria la frase de Jesse Livermore cuando le preguntaron cómo ganar en los mercados: "comprar barato y vender caro" respondió, "ahora cómo, dame unos años y te explico...", los mismos años de estudio y trabajo que tiene Gekko en su estrategia seguramente... y para colmo a él a su vez psicológicamente le cuesta llevarlo, ya que como lo dijo Stridsman en Trading Systems that Work, el problema no es tener una estrategia que funcione, sino confiar en ella... Gekko también lo dice, un backtest hace millones de operaciones en un click, sin errores, sin el ruido diario del mercado... luego en el día a día, nuestras emociones pueden liarlo todo. Y ni hablar la mafia del mercado, de la que puedo hacer todo un post de mis 17 años como trader... recomiendo sobre este último tópico Beat the Forex Dealer - Agustin Silvani, Gekko también escribe varias líneas sobre el tema..

Para finalizar, te dejo unas observaciones que leí alguna vez, imagínate el Trading como una carrera de Fórmula 1 dónde vamos a entrar con nuestros coches a competir con Alonso, Hamilton, etc tíos que tienen todo un equipo de profesionales, físicos, seguimiento satelital, y la última tecnología de punta, porqué luego nosotros con nuestro coche de toda la vida pensamos que le iremos a sacar una vuelta? si quiera ganar la carrera!
otra... imagínate el trading como un proyecto de negocio que presentarías a un banco para obtener un crédito, estás realmente seguro que tu proyecto funciona para obtener las ganancias con las que devolver el crédito? más aún... porqué crees que el banco le otorgará el crédito a tu proyecto y no los cien tíos detrás de la fila?

Y si quieres navegar más profundamente en las aguas de la psicología, te recomiendo el libro Familia Zero de Iñaki Piñuel, tal vez debas preguntarte porqué te urge abandonarte y perderlo todo otra vez, ya que puede que simplemente tus neuronas espejo se hayan activado para repetir algún trauma de tu infancia con el falso ánimo de solución, ya que es mas un anhelo de que si ganas al mercado todo se resolverá, aunque luego sabemos como terminará la historia...

“Every battle is won before it's ever fought.” Sun Tzu
Última edición por Fercho el 06 Ene 2022 00:37, editado 1 vez en total.
"Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los sacudes, más información te dan"
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disols
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Fercho llevas toda la razón, es cierto veo al trading como la oportunidad de sentirme vivo, no me importa perderlo todo, porque tengo una necesidad de derrotar al mercado que me supera, ya que me ha derrotado siempre. Pero ¿que hago? huir como un cobarde, eso hice hace cuatro o cinco años, no tengo mas remedio que ponerme delante del toro y a por él. Esta vez lo derrotaré.

Un saludo
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disols
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Ya tengo plan de negocio muy simple: Entrada en zonas de extension fibonacci a favor de última extensión 423,6%.
Las zonas de extension fibo importantes son: 161,8% 261,8% 423,6%. con stop loss segun volatilidad del mercado y gestion del riesgo 3:1.......Lo mejor que tiene el plan es que las ordenes se ponen y todo lo demas automatico, voy a estar delante de la pantalla lo menos posible...cada hora control por móvil por si acaso tengo que aplicar la F-optima y añadir nuevas posiciones---gestionar las ganancias, ya que las pérdidas no hay que gestionarlas.
Ya os pondré algun grafico ya que una imagen vale más que mil palabras. El sistema no esta testeado es discrecional.
Un saludo
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Hermess
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Re: Dejo el trading

Mensaje por Hermess »

Holas
"Saludos Hermes
Siempre eres bienvenido, ya que tus conocimientos para mi son siempre muy valiosos para aplicarlos en el trading discrecional."
Gracias por tus amables palabras, compartir conocimientos y experiencias creo que es el objetivo del foro aunque luego cada uno modele el trading con su toque personal
Antes de arriesgar dinero se impone un tiempo de trabajo duro sin creernos mas listos que los demas y muy importante controlar ferreamente nuestro ego porque es el factor que acarrea mas problemas para ser disciplinado, con flexibilidad para adaptarse a un medio cambiante pero siguiendo siempre unas reglas
tecnicas que se supone que aportan la ventaja o deberian.

Preguntate de donde saldra la ventaja para poner las probabilidades a tu favor, es la primera pregunta que deberiamos hacernos

Hoy el mercado es mucho mas eficiente que hace una o dos decadas y mas cuanto mas se baja de timeframe, hay mas participantes y mas maquinas actuando
Para que el precio vaya del punto A al punto B, se pueden dar diferentes evoluciones como marcar una vela volatil y larga a favor
que se come la mayor parte del recorrido( muy frecuente), o que barran en direccion contraria antes de tomar la direccion optima o que entre en lateral
y muchas mas historias que montan para no dar pistas creando dudas
La cuestion es que un indice como el dax todos los dias recorre su rango promedio y hay sesiones que lo dobla en las dos direcciones
Son muchos puntos de recorrido y asi de entrada no parece muy dificil capturar parte de esos recorridos, pero sistematicamente es muy muy dificil con riesgos proporcionados y asumibles


El trading discreccional es mucho mas dificil que seguir un sistema a piñon fijo o en automatico porque
hay muchos datos revoloteando en tiempo real y el movimiento del precio es contraintuitivo la mayor parte del tiempo y todo no se puede automatizar
Hace falta crear un plan de trading bien estructurado

El trading de intradia es muy muy dificil y no es suficiente con querer ganar, porque la ventaja la aporta el trader en tiempo real con sus decisiones
y el factor psicologico tiene mucho peso porque aunque trabajes configuraciones modelo testadas con suficiente historico que aporten una pequeña ventaja en la entrada
necesitas herramientas que den lectura de las variables o factores que mas ponderan para gestionar las operaciones
Las mas representativas:
VOLUMEN CON SUS PAUTAS: climatico, de parada, secado, accion, reaccion ( analisis para determinar quien tiene la fuerza por ausencia de oposicion o por accion con incremento de volumen)
FACTOR DE ACELERACION O MOMENTUM (una vez que se inicia el movimiento)
VOLATILIDAD (franjas horarias de mayor volatilidad y ATR diario)
ESTRUCTURA (zonas de reaccion S/R) para que las entradas tengan defensa cercana estructural y aporten alguna ventaja en el ratio W/L


LIMITARTE A TRABAJAR UNAS POCAS CONFIGURACIONES MODELO TESTADAS EN SUFICIENTE HISTORICO
porque si tratas de capturar cualquier movimiento que creas que se va a iniciar entrando en cualquier parte sin estar respaldado por una configuracion modelo
todo el dinero que pongas, en pocos meses, lo mas probable es que vuele porque tienes las probabilidades en contra porque estaras disparando a ciegas a ver si aciertas
sin blanco al que acertar
Yo te sugeriria que si quieres avanzar en serio aprendiendo, ponte en una demo o con dinero testimonial y trabaja unas pocas configuraciones modelo,
te familiarices con la plataforma, con las herramientas y con la gestion del riesgo y cuando hayas pulido muchisimos errores que ahora no ves
y te mantengas en positivo varios meses, sera el momento de volver a plantearte operar en serio aumentando el volumen progresivamente para que la presion no se traduzca en falta de disciplina.

El timeframe operativo que te de suficiente tiempo de planificacion y reaccion y comenzar con los indices centrandote en uno, el que quieras que se preste bien
a unas configuraciones modelo, mas adelante siempre puedes ampliar los activos a trabajar
Piensa que no se trata de estar entrando y saliendo continuamente porque asi solo engordaras al broker
ENTRAR es lo mas sencillo, para salir deja que el mercado te saque porque el movimiento de sintomas de agotamiento o porque llego a zona de resistencia o señal en contra
o por el horario
Abrete un hilo en el foro con tu diario de trading y avanzaras mucho mas rapido y con mayor disciplina porque los fallos se te señalaran probablemente
Create un plan de trading bien estructurado y si necesitas ayuda aqui esta el foro, solo necesitas hacer las preguntas oportunas.
Ese plan que comentas en tu ultimo post, si no testeaste en historico las configuraciones, es como disparar a ciegas .......

saludos
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Fercho
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Re: Dejo el trading

Mensaje por Fercho »

Tener dinero en una cuenta e ideas sin comprobar es lo último que necesitas para ganarle al mercado. Si miras las publicidades, más o menos todas se basan en lo mismo: "abre una cuenta con nosotros, coge el toro por los cuernos y lánzate a tu libertad!"...

Como verás hasta repites el eslogan de cualquier campaña publicitaria que encuentres por ahí. Las publicidades han plantado un "inception" (Ver la película con DiCaprio), una idea que antes no tenías, que no formaba parte de ti, y que ha crecido en tu psicología como un hongo en un verano lluvioso. El verano lluvioso es el medio ambiente propicio, tu historial psicológico, que por alguna razón es sensible a ese tipo de publicidades.

Posiblemente alguien en tu vida ha atacado tu autoestima con algún tipo de abandono, o falta de cuidado, o con algún maltrato como el bullying, el mobbing, etc, etc y ha creado un trauma, que ha socavado tu autoestima: "al mercado que me supera", y que ahora de adulto tus neuronas espejo intentan en repetición solucionar: "tengo una necesidad de derrotar al mercado"; aunque luego la historia termina en un nuevo abandono "no me importa perderlo todo", retroalimentando el bucle: "ya que me ha derrotado siempre".

Puede que alguna característica del mercado como la imprevisibilidad, el reforzamiento intermitente, etc, despierte aquel trauma, y te lo traiga al presente...

Lo que te "hace sentir vivo" creo que es eso, la posibilidad (falsa) de reparación de aquel trauma inicial que socavó tu autoestima en el pasado: "Esta vez lo derrotaré."

Un psicólogo te ayudaría a entender que sólo has sido una víctima, que no has tenido culpa, que el pasado es el pasado, y que yendo al mercado no volverías a ese pasado como si fuera una máquina del tiempo. Deberías trabajar tu autoestima, reparar ese trauma inicial, y luego de varios años de estudio y trabajo tal vez puedas tener una estrategia que consiga explotar alguna ineficiencia estadística con la que conseguir en sumatoria neta ganancias a través del tiempo.

Lo mejor sería consultar un psicólogo con esa pasta, tu mejor coste de oportunidad para iniciar tu camino hacia el éxito futuro en el trading.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
Última edición por Fercho el 06 Ene 2022 17:04, editado 2 veces en total.
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disols
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Wall Street al contado (1€)_20220106_01.51.png
Comprado CFD dow de 1€ probando sistema con poca pasta
El precio esta jugando con la extension fibo arriba y abajo....stop demasiado lejos pa mi gusto
primer objetivo para gestionar riesgo 36521
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Wall Street al contado (1€)_20220106_02.20.png
sigo dentro precio Dow arriba y abajo
controlamos riesgo subiendo el stop que estaba muy bajo 120 pips....ahora solo 56 pips
:smt243 :smt117
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Wall Street al contado (1€)_20220106_02.33.png
como cruce el ikimoyu volamos arriba
perdon el ichimoku
bueno os dejo ya veremos como acaba el trade. temgo cosas que hacer
:smt243 :smt117
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Seguimos en el negocio...
Fercho te respondo a tu mensaje: La parte psicologica esta controlada pues tengo entrada segun plan(no testeado)
La salida es automatica o Stop loss ó objetivo de beneficios 3:1 No hay más. Si me quedo haciendo pantallasos seguro que las emociones me pueden y cometeré los mismos errores que en el pasado, volveré a pegar pantallazo si quiero aplicar a las ganancias la F-Optima añadiendo contratos al que tengo y subiendo stop para que el negocio en todo caso resulte cero. Puedo tener algun trauma porque el mercado me ha superado siempre y tengo extrema necesidad de superarlo, pero no me importa perderlo todo con tal de derrotarlo.
Lo que sí voy a hacer es trabajar mi autoestima...
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disols
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Necesito comentarios sobre mi operativa para pulirla y hacerla mejor, a ver si veis errores o como hacerla mejor
Un saludo
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Hermess
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Re: Dejo el trading

Mensaje por Hermess »

Holas


Para poder comentar cosas antes tenemos que entender bien el plan de trading y de momento con los datos que diste no lo entiendo
Preguntas
¿Qué nivel tomas de referencia para aplicar los fibos y porque ese y no otro?

En cuanto a los cierres en beneficio, pienso que antes hay que saber si es trading intradia o swing que creo no lo aclaraste

Esta 1ª entrada demostro tener ventaja para 200 puntos con un movimiento en contra entrando en 36252 de 30 o 35 ùntos dependiendo de la hora exacta de entrada

A lo que voy es que si la operacion se abrio para cerrarla en el dia, 200 puntos a favor es practicamente el 50% del ATR diario que para intradia esta muy bien, presentando una ventaja respecto a MAE “Incursión Máxima Adversa” y la MFE, o máxima excursión favorable, dando un ratio de riesgo sopòrtado - beneficio en puntos alcanzado
1x 5,7, ademas coincidiendo el nivel de entrada con una zona de soporte y marcando volumen de parada en ese nivel( esa entrada por tecnico pasaba varios filtros: el de estructura y el del volumen

Si la operacion se abrio para intradia, tendras que tener en cuenta el ATR diario del activo que esta apx en 410 puntos y que porcentaje de ese rango tratas de capturar
porque entrar en el minimo del dia y cerrar en el maximo aunque alguna vez se de es muy improbable

A lo que voy es que hay que dimensionar los tramos a capturar al tipo de trading que hagas

Con la ventaja que te dio esa entrada, si era para intradia te dio la oportunidad de hacer caja con buenos beneficios y como decia en otro post anterior
la ventaja de la entrada cuando demuestra que la tiene, se puede volver muy grande o muy pequeña dependiendo de como gestiones los cierres :D

Saludos
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Buenos días
Negocio cerrado hace unos minutos en 36334...compré en 36251 y gastos 2€ interes nocturno de IG. Total 81 pips.

¿Qué nivel tomas de referencia para aplicar los fibos y porque ese y no otro? Los niveles del grafico son un grid simple estilo TioTino que me lo enseño él en una Kedada hace ya lo menos 15 años...tengo que buscar que convergan soportes en diferentes marcos de tiempo y algun fibo...algo manual y como Dow esta en tendencia alcista pues largo en ese nivel de posible parada con un stop amplio por la volatilidad de bajada anterior. No me ha gustado el stop tan amplio por eso lo cambie a 56 pips que es mas o menos el stop con el que quiero jugar para objetivo de beneficios 3:1....56x3= 168. Para pagar las perdedoras necesito ganadoras con ese rango aunque el sistema no esta testeado.

Es swing, no es intradia.

Como calculas tú que el ATR diario son 410 puntos, ese cálculo ni se me ha pasado por la mente calcularlo y es muy interesante e importante.
Saludos
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Re: Dejo el trading

Mensaje por disols »

Wall Street al contado (1€)_20220106_21.48.png
Nueva orden d compra con stop vamos a ver donde para
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