Artículo ¿Y Si Todos Los Backtests Fueran Mentira?

[Guille]

Buenas tardes,
yo opino que está bien poner en duda hasta el método científico, pero es lo que tenemos y es con lo que hay que vivir, hasta que la humanidad logre un método científico infalible, cosa que dudo que se logre, pues en el universo todo tiende al caos y al máximo desorden.
La verdad es que rechazar las hipótesis formuladas si conclusiones obtenidas de un experimento están por debajo del 5% del esperado, me parece normal…lo que no veo normal es que no se rechacen también con un 6, un 7….incluso con un 60 ó 70%... porque en mi humilde opinión ese porcentaje no me da el resultado esperado como para decir….la conclusión es cierta y que el experimento ha sido un éxito.
Claro que a la hora de aceptar un p-value aceptable para un determinado experimento, influye muy mucho, en el ámbito en el que estamos experimentando. Quiero decir que no es lo mismo un p-value en el ámbito de la medicina, estudiando la efectividad de un fármaco en las personas que un p-value estudiando el resultado de un sistema algorítmico de trading.
En este último, me puedo conformar con un porcentaje medio, y en mi opinión, me puede ser bastante útil teniendo en cuenta que alguna racha perdedora puede afectar a mi sistema y tendré que cambiar las hipótesis o adecuarlo a las nuevas variables del espacio muestral que se me presenta pero en ningún caso aceptaría un porcentaje medio en los resultados de un fármaco, por ejemplo.
(joder, se me viene a la cabeza lo que estamos viviendo en esta pandemia, …tema vacunas...pero mejor dejamos esto).
El tema del trading yo veo en el campo de la aletoriedad y, como tal, por mucho que se estudie o se investigue, nunca se podrán hacer afirmaciones que se cumplan siempre a ciencia exacta, o dicho de otra manera, el pvalue siempre va a ser mucho menor que para otros campos. Nos encontramos entonces con un campo al que solo nos podemos enfrentar mediante estudios probabilísticos y de gestión de riesgo, y al que siempre tendremos que estar atentos porque el espacio muestral (precios, volatilidad, volúmenes,macroeconomía )…va mutando permanentemente…. Mucho más que en la mayoría de otros campos, por lo que aplicar un sistema infalible a este caos es poco menos que imposible. Lo que si podemos hacer es hacer que un sistema que tenga un porcentje de éxito aceptable, ir adecuándolo cada cierto tiempo a las condiciones del mercado… y lo que es imposible es evitar que de repente venga un aconteciminto imprevisto en el mercado y rompa las estadísticas. Aún así, en mi opinión, que un sistema algorítmico falle en un evento concreto, tipo cine negro, no significa que rompa el sistema ni la efectividad del mismo.
Por esto, veo superinteresantes los sistemas adaptativos, que son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones de mercado cada cierto tiempo. El “cuando” se debe adaptar un sistema, es otra historia y da para otro hilo. Esta adaptación se puede hacer manualmente pero hay plataformas como multicharts que permiten hacerlo mientras opera. Yo todavía no he probado esta funcionalidad pero tengo que reconocer que me llama mucho la atención un sistema que se pueda adaptar al mercado cada cierto tiempo y no esperar a que se rompa.
Saludos

[Foréxitos]

Hola cdtrader, al poner "siempre" a lo que me refiero es a que, dentro de un historial lo mas real posible, elijas una fecha inicial y un periodo de tiempo o rango al azar y el BT termina bien (no revienta)... entiendo que parezca raro lo que digo pero no estoy muy lejos de que así sea... les prometo cuando lo tenga terminado por completo demostrarles con datos esto que siempre pensé y hago.
agmageton, coincido plenamente en tu respuesta, considero que si un trader o varios consiguen ser rentables no sean mas o menos que cualquier persona o grupo... pienso que conseguir ser rentable en esto es también cuestión de suerte y cualquiera lo podría hacer. Ahora si que algunas veces, mas que nada al principio, el ego me llegaba hasta las nubes... pero lo tengo bien aprendido (me pegue unos cuantos palazos) y al ego lo dejo para otras cosas, bien lejos del trading. Saludos.

[Foréxitos]

Exacto Guille, un sistema que se adapta a la situación actual del mercado, eso es lo que estoy haciendo. saludos