LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
elarvi
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por elarvi »

La estadística está basada en las publicaciones de Georg;

Sesión de Mañana:

Doble GAP: Se han producido 26 días y sin ninguna pérdida
Wide GAP: Se han producido 11 días con 9 días de ganancia, 1 día de pérdida y 1 día de breakeven
Zona 1 de Largos: 70 días con 47 días de beneficio, 17 de pérdidas y 6 de breakeven
Zona 1 de Cortos: 57 días con 42 días de beneficio, 11 de pérdidas y 4 de breakeven
Zona 2 de Largos: 32 días con 22 días de beneficio, 7 de pérdidas y 3 de breakeven
Zona 2 de Cortos: 22 días con 17 días de beneficio y 5 día de pérdidas

Sesión de tarde:

Setup 1: 32 días con 24 días de beneficio, 7 días de pérdidas y 1 de breakeven
Setup 2: 13 días de los cuales los 13 fueron de beneficio
Setup 3: 25 días con 22 días de beneficio, 2 días de pérdidas y 1 de breakeven
Setup 4: 74 días con 67 días de beneficio y 6 días de pérdidas y 1 de breakeven

Con respecto a otro aspecto que se cubre en la estrategia, días de noticias, tenemos los siguientes datos:

· Desempleo EEUU: 4 días de beneficio y 2 de pérdidas
· Revisión tipos de interés FED: 4 días de beneficio y 1 de pérdidas
· Revisión tipos de interés BCE: 1 días de beneficio y 4 de pérdidas

El pasado viernes hubo dato de desempleo, pero por la festividad de semana santa, los mercados no abrieron.

Seguimos con niveles de volatilidad bajas y acostumbrados a los profits de semanas anteriores, esta semana no hemos tenido grandes saltos en la curva de equity.

Por otro lado, hasta el momento las estadísticas reflejaban si un nivel había sido alcanzado en un día, por lo que las reentradas no estaban registradas en mi estadística, con el fin de poder ir un paso más allá, he decidido incorporar más datos, incluyendo el número de veces que un nivel es alcanzado y si produce benefeficio o pérdida siempre basado en los datos de Georg. El resultado queda mostrado a continuación (véase que los €s no coinciden con los de Georg ya que aunque he utilizado sus entradas, siempre lo hago en base a un único contrato):

Doble GAP: Se alcanzó en 26 ocasiones de las cuales las 26 fueron ganadoras con un beneficio para 1 contrato de 1465€, con un beneficio medio de 56€
Wide GAP: Se alcanzó en 13 ocasiones de las cuales 12 fueron profit con 540€ y 1 pérdida de -85€, con un beneficio medio de 45€
Zona 1 de Largos: Se alcanzó en 69 ocasiones de las cuales 48 fueron profit con 1670€ y 21 pérdidas con -965€, con un beneficio medio de 34€
Zona 1 de Cortos: Se alcanzó en 55 ocasiones de las cuales 41 fueron profit con 1175€ y 14 pérdidas con -555€, con un beneficio medio de 28€
Zona 2 de Largos: Se alcanzó en 30 ocasiones de las cuales 27 fueron profit con 740€ y 7 pérdidas con -240€, con un beneficio medio de 32€
Zona 2 de Cortos: Se alcanzó en 21 ocasiones de las cuales 14 fueron profit con 410€ y 7 pérdidas con -265€, con un beneficio medio de 29€
Setup1: Se alcanzó en 15 ocasiones de las cuales 13 fueron profit con 545€ y 2 pérdidas con -145€, con un beneficio medio de 42€
Setup2: Se alcanzó en 15 ocasiones de las cuales 15 fueron profit con 640€, con un beneficio medio de 56€, con un beneficio medio de 42€
Setup3: Se alcanzó en 20 ocasiones de las cuales 19 fueron profit con 740€ y 1 pérdidas con -50€, con un beneficio medio de 39€
Setup4: Se alcanzó en 79 ocasiones de las cuales 76 fueron profit con 3635€ y 7 pérdidas con -450€, con un beneficio medio de 49€

A la vista de estos datos, tal y como he indicado en alguna ocasión, el negocio de los setup de tarde, es mucho más rentable que el de la mañana y asumimos mucho menor riesgo al tener los movimientos ya extendidos.

Por último añadir, que en total tuvimos 12 días de pérdidas, es decir, que a pesar de la numerosas reglas que posee la estrategia, no se consiguió terminar el día en positivo.

Cualquier comentario será discutido.
Hermess
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por Hermess »

...
holas elarvi

Entiendo que los resultados que posteas son teoricos
300 entradas en total
251 ganadoras
49 perdedoras
Fiabilidad apx 83,7%
Una relacion Ganancia=1/ perdida promedio 1,22
De todos los seguidores de la estrategia, estaria bien confirmar que hay alguien que pueda decir que consigue resultados apx, ya no de todos los patrones
que contempla la estrategia, simplemente de algun patron de todos los expuestos en especial que opere en real y opere todas las señales de ese patron sin mas filtros
Lo digo porque patrones de price accion hay infinidad que funcionan unas veces si y otras no
300 entradas ya es un nº estadisticamente significativo, pero una cosa es cuantificar en historico sin contemplar costes totales incluidos deslizamientos y otra diferente en operativa real aplicando las reglas que se supone son objetivas sin un arbol de decisiones donde prime la subjetividad a la hora de gatillar
Dices que el negocio de los setup de tarde, es mucho más rentable que el de la mañana y asumimos mucho menor riesgo al tener los movimientos ya extendidos.
Entiendo por lo comentado de la estrategia que en sesion americana el activo director es el DOW y el DAX le sigue supuestamente marcando una correlacion muy alta
en los movimientos intradia entre los dos indices
A ver si eres tan amable de aclararme estas dudas

La correlacion entre los indices por la tarde es fuerte pero por solo eso no comprendo que exista una ventaja en tomar las señales direccionales del dow y ejecutarlas en el dax porque hace falta el patron de gatillo que aporte la ventaja en tiempo real porque el dax no va con retraso respecto a seguir al dow, no hay
una latencia aprovechable evidente a nivel retail

En un patron o en varios que se den por la tarde, entiendo que el patron de gatillo lo marca el DOW


Esos patrones que se dan por la tarde, no es gran problema cuantificar la fiabilidad si se conoce en detalle el patron de price accion que actua de gatillo
en el DOW dado que es el activo director en este caso

No es mucho problema cuantificar las ultimas 200 sesiones un determinado patron de price accion por la tarde en DOW pero hace falta saber que patron es y tiene que ser uno, no varios y elegir a toro pasao el que evoluciono en positivo

Por eso comento que las reglas para gatillar no pueden tener un arbol de decisiones ambigua con carga de subjetividad para elegir entre varias opciones, o se da el patron o no se da, y si no se da ese no hay mas porque si no entramos en un bucle de realimentacion engañosa creyendo que cada movimiento significativo que recorra el mercado tenemos un patron para ese movimiento. En realidad cada movimiento marca un patron o varios, el problema es que no siempre es el mismo y patrones hay infinidad
¿¿Como podemos saber en tiempo real que patron se esta dando de entre tantos posibles que sea el que mejor probabilidades presenta??
¿¿Puedes poner un patron de price accion que tomes de modelo para gatillar y sea siempre el mismo??
Ahi veremos rapido si tiene o no ventaja en tiempo real o si el dax sigue esa direccion con retraso
Patrones que tienen fuerte ventaja, claro que los hay si los ejecutas en unas condiciones de mercado muy especificas en detalle( inicio de fases impulsivas) entrando a todas las señales que cumplan con el modelo
Todo movimiento direccional tiene un inicio y marca un patron entre varios posibles o incluso puede marcar varios patrones a la vez, el problema es que el recorrido
del precio en una determinada direccion no esta condicionado `por el patron o patrones que se den simultaneamente, el recorrido esta condicionado
al contexto que presenta el escenario con dos fuerzas enfrentadas (oferta-demanda), una de las dos toma el control en todos los movimientos direccionales
Ya que la estrategia es publica con 77893 visitas en un año, no costara mucho postear el patron de price accion que aporta la supuesta ventaja como Trigger
Tomando un solo setup de tarde como modelo, el que prefieras,....... ¿¿cual es el disparador que le aporta la ventaja??
Debe ser algo con un valor predictivo muy alto, algo muy evidente dado el seguimiento de la estrategia y no consigo identificarlo por mucho que estudie cada
setup comtemplado en la estrategia
El Dow generalmente lleva mas rango que el dax en sesion americana, ese patron de gatillo que aporta la ventaja direccional en DOW, no entiendo porque trasladar la señal al Dax cuando el potencial de recorrido y direccional se supone que lo aporta el setup en el DOW llevando mas rango, dado que la señal es la misma para los dos, es paradojico entrar en Dax y no en el DOW

saludos y gracias.
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
elarvi
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por elarvi »

Hermess escribió: 10 Abr 2023 03:33 ...
holas elarvi

Entiendo que los resultados que posteas son teoricos
300 entradas en total
251 ganadoras
49 perdedoras
Fiabilidad apx 83,7%
Una relacion Ganancia=1/ perdida promedio 1,22
De todos los seguidores de la estrategia, estaria bien confirmar que hay alguien que pueda decir que consigue resultados apx, ya no de todos los patrones
que contempla la estrategia, simplemente de algun patron de todos los expuestos en especial que opere en real y opere todas las señales de ese patron sin mas filtros
Lo digo porque patrones de price accion hay infinidad que funcionan unas veces si y otras no
300 entradas ya es un nº estadisticamente significativo, pero una cosa es cuantificar en historico sin contemplar costes totales incluidos deslizamientos y otra diferente en operativa real aplicando las reglas que se supone son objetivas sin un arbol de decisiones donde prime la subjetividad a la hora de gatillar
Dices que el negocio de los setup de tarde, es mucho más rentable que el de la mañana y asumimos mucho menor riesgo al tener los movimientos ya extendidos.
Entiendo por lo comentado de la estrategia que en sesion americana el activo director es el DOW y el DAX le sigue supuestamente marcando una correlacion muy alta
en los movimientos intradia entre los dos indices
A ver si eres tan amable de aclararme estas dudas

La correlacion entre los indices por la tarde es fuerte pero por solo eso no comprendo que exista una ventaja en tomar las señales direccionales del dow y ejecutarlas en el dax porque hace falta el patron de gatillo que aporte la ventaja en tiempo real porque el dax no va con retraso respecto a seguir al dow, no hay
una latencia aprovechable evidente a nivel retail

En un patron o en varios que se den por la tarde, entiendo que el patron de gatillo lo marca el DOW
Buenas Hermess, ante todo agradecerte tus preguntas, pues el hilo se había convertido en un monólogo y estoy seguro que tus preguntas podrán ayudar a otros compañeros.

Por otro lado, trato de responder a todas tus preguntas, pero si me dejo algo o bien algo no se entiende, me comentas....

El que mejor conoce la estrategia, sin lugar a duda es Georg, pero después de haber leído cientos de comentarios suyos durante más de un año, ya la voy entiendo mejor, aunque siempre se escapa algo.

Tal y como dices comienza a haber histórico amplio para tener estadísticas fiables y es por eso por lo que he esperado a sacar resultados "teóricos" (otros usuarios han preguntado sobre si hay cuenta en Darwinex para hacer auditoría y se ha comentado que no, que son resultados teóricos, pero invito a más gente que colabore, pues es mucho trabajo) cuando hemos tenido un número de días lo suficientemente amplio, son muchos los que leen los comentarios, pero pocos preguntan, por lo que no estoy muy seguro del número de seguidores, creo que en la traducción se pueden perder detalles y por otro lado, para gente que se inicie, puede resultar una estrategia muy compleja. Pero si, todo son valores teóricos, pero si alguien ha descardo el excel que voy colgando, ahí se puede ver cada uno de los trades que se hacen por días, y en la estadística reciente, se puede ver que no siempre se toman el 100% de los puntos de cada nivel, sino que considero el posible eslipage, por lo que trato de ser lo más realista posible.

Desde mi experiencia, yo lo estoy operando en real, pero lamentablemente, al margen de que se pueden colocar alarmas y demás, por mi trabajo no siempre puedo entrar, decir que para mí está siendo positiva, aunque desgraciadamente, por lo que he comentado, tan sólo puedo coger el 20/25% de los trades que se comentan, pero en el foro Alemán, hay mucha más colaboración. Sería muy complicado para un operador estar desde las 8:00 hasta las 21:45 pendiente, por lo que la automatización sería clave.

Si hablamos de automatización, se me hace complicado, porque no se trata de que una vela cruce un determinado nivel, hablamos de que después de producirse el cruce, una vela de otra temporalidad nos de un retroceso, como sabemos el precio "oscila" continuamente y es muy probable que la automatización nos de entradas falsas...

Para los niveles o zonas de la mañana, si observamos las entradas de Georg, él siempre acierta, da igual que una vela de 15 minutos no llegue a tocar un nivel, él crea una banda de 10 puntos, a veces el precio llega al nivel y sigue cayendo, para lo cual él sostiene que no hay reversión, otras veces no llega a tocar el nivel, pero toca la banda y rebota, también acierta, en esos casos yo no tengo tanta experiencia, por lo que yo decido entrar más tarde, no consigo tantos puntos, pero me aseguro el movimiento. Quizás mi opción es menos rentable, pero más sencilla de parametrizar.

Respecto a tu comentario de los índices y el mío con respecto a ser más rentable, decir que he estudiado las correlaciones entre todos los índicies y son muy altas, pero tal y como comentas, no existe una latencia que me proporciones una ventaja estadística, pues si el DOW cae con fuerza, a la vez lo está haciendo el DAX, por lo tanto no me aporta nada, en cambio, tal y como indica Georg en su estrategia, movimientos superiores al 1% en el DOW son para mí condición suficiente para no entrar en el DAX.

Casi lo olvido, comentarte que para mi la tarde es más rentable que la mañana, el motivo está basado una vez más en la estadística, observa los valores medios de beneficios que se obtienen con los trades de la mañana y en los de la tarde, verás que el beneficio medio, es mayor en la tarde. Con respecto a la extensión del movimiento, en promedio, el FDAX se mueve aproximadamente un +/-1% diario, por lo tanto, si en la mañana nos ha dado ese 1% y tratándose de una estrategia de reversión, es muy probable que la reversión esperada la tengamos en la tarde.
Hermess escribió: 10 Abr 2023 03:33 Esos patrones que se dan por la tarde, no es gran problema cuantificar la fiabilidad si se conoce en detalle el patron de price accion que actua de gatillo
en el DOW dado que es el activo director en este caso

No es mucho problema cuantificar las ultimas 200 sesiones un determinado patron de price accion por la tarde en DOW pero hace falta saber que patron es y tiene que ser uno, no varios y elegir a toro pasao el que evoluciono en positivo

Por eso comento que las reglas para gatillar no pueden tener un arbol de decisiones ambigua con carga de subjetividad para elegir entre varias opciones, o se da el patron o no se da, y si no se da ese no hay mas porque si no entramos en un bucle de realimentacion engañosa creyendo que cada movimiento significativo que recorra el mercado tenemos un patron para ese movimiento. En realidad cada movimiento marca un patron o varios, el problema es que no siempre es el mismo y patrones hay infinidad
¿¿Como podemos saber en tiempo real que patron se esta dando de entre tantos posibles que sea el que mejor probabilidades presenta??
¿¿Puedes poner un patron de price accion que tomes de modelo para gatillar y sea siempre el mismo??
Ahi veremos rapido si tiene o no ventaja en tiempo real o si el dax sigue esa direccion con retraso
Patrones que tienen fuerte ventaja, claro que los hay si los ejecutas en unas condiciones de mercado muy especificas en detalle( inicio de fases impulsivas) entrando a todas las señales que cumplan con el modelo
Todo movimiento direccional tiene un inicio y marca un patron entre varios posibles o incluso puede marcar varios patrones a la vez, el problema es que el recorrido
del precio en una determinada direccion no esta condicionado `por el patron o patrones que se den simultaneamente, el recorrido esta condicionado
al contexto que presenta el escenario con dos fuerzas enfrentadas (oferta-demanda), una de las dos toma el control en todos los movimientos direccionales
Ya que la estrategia es publica con 77893 visitas en un año, no costara mucho postear el patron de price accion que aporta la supuesta ventaja como Trigger
Tomando un solo setup de tarde como modelo, el que prefieras,....... ¿¿cual es el disparador que le aporta la ventaja??
Debe ser algo con un valor predictivo muy alto, algo muy evidente dado el seguimiento de la estrategia y no consigo identificarlo por mucho que estudie cada
setup comtemplado en la estrategia
El Dow generalmente lleva mas rango que el dax en sesion americana, ese patron de gatillo que aporta la ventaja direccional en DOW, no entiendo porque trasladar la señal al Dax cuando el potencial de recorrido y direccional se supone que lo aporta el setup en el DOW llevando mas rango, dado que la señal es la misma para los dos, es paradojico entrar en Dax y no en el DOW

saludos y gracias.
Comprendo perfectamente dónde quieres llegar... Supongo que habrás leído la estrategia y si nos centramos en el setup1 y el setup4, para mi es donde mayor ambigüedad se produce, ya que si uno no se cumple, su extensión da lugar al siguiente, pero aquí es donde entra en juego la estadística. En mi caso particular, el setup4 es uno de lo que más opero, por la sencilla razón que estadísticamente las cuentas salen, yo suelo entrar si se cumplen las condiciones de dicho setup4 y no espero al setup1, obviamente no optimizo tanto como Georg, pero me sale a cuenta.

Creo que la sesión de tarde o americana, es mucho más sencilla de parametrizar y estoy seguro que sin tener en cuenta los movimientos del DOW, salvo que se encuentre al +/-1% de su apertura, básicamente con cruces de precio sobre los niveles. Por la alta correlación de los precios, insisto que no vas a tener ningún período de latencia, no algo que podamos detectar nosotros, puedes ir a cualquier día, cuando caen a plomo, lo hacen todos al unísono.

Aunque las escalas entre el DOW y DAX sean diferentes, no hay problema porque se puede poner todo en la misma escala.

Desconozco tu perfil, no se si programas o no, yo no soy programador, pero a base de tutoriales y de tomar ejemplos de otros indicadores he creado en tradingview el código que replica los niveles de la mañana y de la tarde y no me importaría compartirlo si hay alguien que pudiera ayudarme con la programación de la estrategia. Por otro lado me estoy iniciando en AMIBROKER y en PROREALTIME, pero aquí todavía no tengo desarrollado el código. Si programas y quieres ayudarme, yo encantado.

Adjunto el excel que comento y que ya he compartido en otras ocasiones, además, en las últimas pestañas incluye una funcionalidad para descargar directamente los datos de cotizaciones del DAX, FDAX y el VDAX-new directamente desde investing. Por último, destacar en la pestaña REGLAS, rellenando 4 datos en las celdas de color amarillo te crea automáticamente los niveles de la mañana, así como los dos tipos de GAPs que se operan. Por otro lado, en la pestaña VTAD, a partir de la columna BB, se pueden ver los resultados del último estudio que incorpora cada trade.
VTAD Georg Stats_v20230406.xlsx
(184.18 KiB) Descargado 26 veces
En resumen, yo creo que estamos ante una estrategia de reversión a la media favorable, como sabemos estas estrategias tienen un porcentaje elevado de aciertos, pero con beneficios por trade pequeños y eso queda latente en los 300 trades teóricos que llevamos analizados, por otro lado es una estrategia compleja, con muchas reglas y con un alto componente de subjetividad, pero se puede parametrizar obviando ese componente de subjetividad y analizando los resultados, ya que opino que quizás esa subjetividad, simplemente nos daría más beneficios, pero igualmente seguiríamos teniendo una estrategia rentable, o no... a saber.

Insisto, si me dejo algo, me comentáis e insisto también en si hay alguien interesado en colaborar en la programación, que me diga, no partirá de cero, pues tengo el código bastante avanzado.

... y disculpad por el tocho post... pero he intentado ser lo más explícito posible.

Un saludo.
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agmageton
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por agmageton »

Sólo un apunte Elarvi los resultados teóricos en trading no sirven absolutamente nada... sólo los resultados auditados, pero después de tantos años se siguen pintando los gráficos y el autor es incapaz de auditarse.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
elarvi
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por elarvi »

agmageton escribió: 10 Abr 2023 09:58 Sólo un apunte Elarvi los resultados teóricos en trading no sirven absolutamente nada... sólo los resultados auditados, pero después de tantos años se siguen pintando los gráficos y el autor es incapaz de auditarse.
Totalmente de acuerdo agmageton y nadie dice lo contrario, por eso la gente es libre de seguir o no sus teorías.

Lo primero que me llamó la atención cuando empecé a leer a Georg en sus post de hace más de 10 años eran sus evasivas a todas las preguntas que le hacían. Pero por esa misma razón estudié lo que él planteaba y comencé a trabajarlo en demo y sacar mis propias conclusiones.

Su método era completamente diferente a los miles de tutoriales que ves en internet y sobre todo no he encontrado a nadie que durante tantos años ayude y exponga sus teorías día tras día y de un modo altruista. Además los movimientos que él ejecuta se ajustan muy bien al comportamiento del FDAX.

Por eso no es una estrategia recomendada para gente que se inicia o bien que no se inicien en real.

En resumen... es necesario hacer un Darwinex, auditarla o llevar ante un juez su estrategia? Esto es tan sólo mi opinión y estoy seguro que habrá mucha gente que opine lo contario, no se trata de un curso que me cueste x € o una estrategia que esté a la venta y necesite pruebas de su efectividad, día tras día se aportan resultados y como dicen en mi pueblo, esto son lentejas, si quieres las coges y si no las dejas.

Por lo tanto, si la estrategia genera dudas y no es creíble, puedes dejar pasar el hilo que tarde o temprano caerá por su peso, que quieres ver si funciona o no, puedes hacer lo que estoy haciendo yo y sacar tus propias conclusiones, que tengo dudas y quiero preguntar, cada semana os ofrezco mi ayuda en resolver las cuestiones que se puedan plantear... qué más puedo pedir?

Un saludo.

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agmageton
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por agmageton »

Moralmente si se está diciendo que es una estrategia escrita y que te garantiza el éxito si se sigue y pone unos resultados a todas luces imposibles del X000% de rentabilidad en poco tiempo, si es reprobable después de tantos años no tenerla auditada, porque estás induciendo a muchas personas con falsas expectativas y al final a perder su dinero, a mí me daría mucha conciencia hacer esto... pero imagino que es más un tema de auto convencimiento o incluso narcisismo.

Por otro lado quiero que entiendas que desde el punto de vista de la metodología y la programación, cada vez que desvirtúas un punto de entrada, por quedarse a un punto por ejemplo del nivel, estás generando un sistema nuevo, al final vas a tener tantos sistemas como dibujos hagas al precio, algo totalmente inviable por eso no se audita.

Te invito que hagas un ejercicio en tiempo real de la estrategia y verás como todo cambia, que por un punto o por un timing diferente o por el acomodo de múltiples reglas, puede pasar de ser altamente fiable (pintada) a ser totalmente inestable.

Sí haces lo del tiempo real, vas a encontrarte con mucha más información que la recogida en gráficos pintados, haz la prueba y verás como todo cambia...por otro lado nunca te culpes por decir, anda entre mal aquí si el precio iba mejor entrar con esta regla que con la otra, simplemente es ley de probabilidad cuando se tienen tantas reglas el ratio de fiabilidad en la elección disminuye exponencialmente. Por eso es importante a nivel emocional que no te culpes, simplemente la ley de probabilidad hace su función, y este es otro punto importante que un trader debe saber, no es tu culpa simplemente estás en un abanico de posibilidades poco probables en el largo plazo.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Hermess
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por Hermess »

Holas
Buenas reflexiones Agma.

Gracias por contestar elarvi
No me aclaraste el nucleo que enfocaban las preguntas pero igualmente se agradece tu explicacion


Intentare darle otro enfoque a ver si logro hacerme entender

Un año de operativa con apx 8800 puntos de dax con un unico lote, es un resultado cuando menos sorprendente de un autentico santo grial si fuera realidad

Me llama la atencion que los 10 patrones que trabaja el " megasistema" sean todos ganadores y no por poco

En un año 300 entradas repartidas sobre 10 patrones sale un promedio de 30 entradas por patron
En cuestion de programacion no puedo ayudarte, pero recuerdo que se ofrecieron a programarlo unos meses atras

Pienso que para conseguir algo factible y realista habria que operar cada patron como un sistema diferente con sus reglas bien precisas, seria mucho mas sencillo
de programar, de operarlo en discreccional, de cuantificarlo y de evaluarlo y poder ir mejorandolo porque el nº de reglas de cada subsistema( configuracion modelo) se reduciria enormemente a unas pocas reglas facil de interiorizar -memorizar y ejecutar. Tal como esta creo que nadie se puso a contar el nº de reglas del megasistema
Esto es como si pretendemos capturar la mayoria de movimientos significativos del mercado en intradia operando 10 patrones diferentes de price accion, cada uno con sus reglas y diferentes niveles de entrada y quien dice 10 patrones, puestos a cubrir configuraciones diferentes igual podrian ser 20 o 30 modelos diferentes
Cuando mas elevas el nº de patrones a operar mas se complica en todos los sentidos desde la identificacion hasta la ejecucion y ademas lo que sale de esa mezcla de operativa son promedios de la suma total de patrones. En tiempo real en discreccional, cuanta mas informacion haya que procesar en relativo poco tiempo, juega muy en contra, se cometen muchos mas errores, las respuestas son mas lentas por la saturacion de informacion repercutiendo seriamente en cansancio psíquico, mas estrés y por consiguiente mucho peores resultados porque el intradia requiere mucha concentracion

Cuando un sistema es muy complejo por la cantidad de informacion que hay que procesar, si es factible dividirlo en partes creando subsistemas mas simples, con unas pocas reglas a procesar, creo que para cuantificarlo operandolo en real es mas viable
Si cada patron tiene sus reglas objetivas, la carga de subjetividad que admite es despreciable operandolo en discreccional sin saltarse las reglas, pero obviamente
con un arbol de decisiones que no te fuerce a intentar acertar cual es la mejor entre varias porque ahi pinchamos con la falacia del jugador entrando en una espiral de sesgos viciados
Dado que cada patron es ganador, no entiendo porque tiene carga de subjetividad si las reglas son precisas
Un patron o cumple con unas reglas o no cumple, no puede ser que en el arbol de decisiones tenga diferentes reglas forzando a esperar a ver cuales se cumplen porque la carga de dudas-incertidumbre es maxima y muy dificil de confiar en esas reglas

300 operaciones ejecutadas sobre un unico patron, la estadistica es mas significativa que 2000 operaciones por la suma de todas las entradas con reglas diferentes

No se si ahora se me entiende mejor
Gracias por tus respuestas desinteresadas

saludos :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
elarvi
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por elarvi »

agmageton escribió: 10 Abr 2023 13:28 Moralmente si se está diciendo que es una estrategia escrita y que te garantiza el éxito si se sigue y pone unos resultados a todas luces imposibles del X000% de rentabilidad en poco tiempo, si es reprobable después de tantos años no tenerla auditada, porque estás induciendo a muchas personas con falsas expectativas y al final a perder su dinero, a mí me daría mucha conciencia hacer esto... pero imagino que es más un tema de auto convencimiento o incluso narcisismo.
Buenas de nuevo.
Nuevamente te doy la razón, cada uno esgrime sus razones y yo no las se, en mi caso particular, he querido evaluar cada trade, siempre he hablado de probabilidades y no de garantías, pero debería hacer más énfasis en mis comentarios sobre las garantías de la estrategia para no crear falsas esperanzas. Por otro lado, quizás haya gente que se tire a la piscina sin probar una estrategia, yo no lo haría, pero como indicas, es probable que haya gente que lo esté haciendo.
agmageton escribió: 10 Abr 2023 13:28 Por otro lado quiero que entiendas que desde el punto de vista de la metodología y la programación, cada vez que desvirtúas un punto de entrada, por quedarse a un punto por ejemplo del nivel, estás generando un sistema nuevo, al final vas a tener tantos sistemas como dibujos hagas al precio, algo totalmente inviable por eso no se audita.
Poco más puedo decir en este punto.
agmageton escribió: 10 Abr 2023 13:28 Te invito que hagas un ejercicio en tiempo real de la estrategia y verás como todo cambia, que por un punto o por un timing diferente o por el acomodo de múltiples reglas, puede pasar de ser altamente fiable (pintada) a ser totalmente inestable.

Sí haces lo del tiempo real, vas a encontrarte con mucha más información que la recogida en gráficos pintados, haz la prueba y verás como todo cambia...por otro lado nunca te culpes por decir, anda entre mal aquí si el precio iba mejor entrar con esta regla que con la otra, simplemente es ley de probabilidad cuando se tienen tantas reglas el ratio de fiabilidad en la elección disminuye exponencialmente. Por eso es importante a nivel emocional que no te culpes, simplemente la ley de probabilidad hace su función, y este es otro punto importante que un trader debe saber, no es tu culpa simplemente estás en un abanico de posibilidades poco probables en el largo plazo.
Aquí también has acertado de lleno, en real todo cambia. Los resultados que se facilitan son de la estrategia en su conjunto y siempre he insistido que es muy complicado estar tantas horas delate de la pantalla.

Yo creo que las estrategias son únicas y deben adaptarse al perfil de la persona que las opera, quizás también deba hacer énfasis en los comentarios que se trata de un manual de ideas para que cada uno las pruebe y las adapte a su perfil.

Una vez más agradecer los comentarios pues son lo que enriquecen el hilo.

Un saludo.
elarvi
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por elarvi »

Hermess escribió: 10 Abr 2023 14:46 Holas
Buenas reflexiones Agma.

Gracias por contestar elarvi
No me aclaraste el nucleo que enfocaban las preguntas pero igualmente se agradece tu explicacion


Intentare darle otro enfoque a ver si logro hacerme entender

Un año de operativa con apx 8800 puntos de dax con un unico lote, es un resultado cuando menos sorprendente de un autentico santo grial si fuera realidad
Buenas de nuevo,
Intento acotar los comentarios para no dejarme nada sin intentar responder, aunque quizás no tenga todas las respuestas.

Todos los estudiosos de los mercados sabemos que el Santo Grial no existe, no existe patrón infalible y quedure en el tiempo, lo que vale para unos activos, no vale para otros e incluso en cualquier momento las condiciones del mercado pueden cambiar, y estas ideas que se exponen implican estar muy pendientes del mercado y durante muchas horas, creo que es imposible estar tantas horas delante de la pantalla y por eso he tratado de separar la mañana de la tarde y cada uno de los diferentes niveles/setups de entrada.
Hermess escribió: 10 Abr 2023 14:46 Me llama la atencion que los 10 patrones que trabaja el " megasistema" sean todos ganadores y no por poco

En un año 300 entradas repartidas sobre 10 patrones sale un promedio de 30 entradas por patron
Los niveles de la mañana, teóricamente poseen unas probabilidades de éxito del 70%, ahora bien, si pensamos en el primer nivel, que para mí es muy complicado por la volatilidad que hay a esas horas, suele ganar, en media unos 11 puntos (según la hoja de cálculo), no veo que sean muy disparatado. Quizás el éxito resida en que ese nivel ocurre muchas veces por las idas y venidas del precio.
Hermess escribió: 10 Abr 2023 14:46 En cuestion de programacion no puedo ayudarte, pero recuerdo que se ofrecieron a programarlo unos meses atras
Cierto, no pude asistir a esa quedada, pero me lo comentaron. Por mi lado me ofrezco a intentar ayudar a aquellas personas que quieran intentarlo ofreciendo el código que he programado en tradingview, básicamente lo que hace mi código es dibujar los GAPs de la mañana, así como sus niveles, del mismo modo que lo hace la hoja de excel que adjunté ayer. Y por otro lado, por la tarde, toma de referencia los mínimos y máximos de la mañana (cuerpos de velas de 15 minutos), mide si realmente se han cumplido los 100/125 puntos de ranto en función de la volatilidad y establece los parámetros de los setups de la tarde.
Hasta este punto todo parece sencillo, pero cómo incorporar los detalles de las velas de reversión??? es en ese punto donde entra en juego la experiencia de saber detectar la vuleta del precio.
Hermess escribió: 10 Abr 2023 14:46 Pienso que para conseguir algo factible y realista habria que operar cada patron como un sistema diferente con sus reglas bien precisas, seria mucho mas sencillo
de programar, de operarlo en discreccional, de cuantificarlo y de evaluarlo y poder ir mejorandolo porque el nº de reglas de cada subsistema( configuracion modelo) se reduciria enormemente a unas pocas reglas facil de interiorizar -memorizar y ejecutar. Tal como esta creo que nadie se puso a contar el nº de reglas del megasistema
Esto es como si pretendemos capturar la mayoria de movimientos significativos del mercado en intradia operando 10 patrones diferentes de price accion, cada uno con sus reglas y diferentes niveles de entrada y quien dice 10 patrones, puestos a cubrir configuraciones diferentes igual podrian ser 20 o 30 modelos diferentes
Cuando mas elevas el nº de patrones a operar mas se complica en todos los sentidos desde la identificacion hasta la ejecucion y ademas lo que sale de esa mezcla de operativa son promedios de la suma total de patrones. En tiempo real en discreccional, cuanta mas informacion haya que procesar en relativo poco tiempo, juega muy en contra, se cometen muchos mas errores, las respuestas son mas lentas por la saturacion de informacion repercutiendo seriamente en cansancio psíquico, mas estrés y por consiguiente mucho peores resultados porque el intradia requiere mucha concentracion
Correcto y es por eso que en el momento que decidí a cuantificar los resultados, traté cada nivlel/setup por separado, para que fuese más sencillo todo, aún así, tal y como indicas son muchas y diferentes entradas con muchas condiciones.
Quizás se podría comenzar con algo sencillo, únicamente entrando al mercado cada vez que se cruce un nivel con independencia de si hay o no reversión y a partir de ahí, ir depurando las reglas. Supongo que esa será la forma de programar sistemas.
Hermess escribió: 10 Abr 2023 14:46 Cuando un sistema es muy complejo por la cantidad de informacion que hay que procesar, si es factible dividirlo en partes creando subsistemas mas simples, con unas pocas reglas a procesar, creo que para cuantificarlo operandolo en real es mas viable
Si cada patron tiene sus reglas objetivas, la carga de subjetividad que admite es despreciable operandolo en discreccional sin saltarse las reglas, pero obviamente
con un arbol de decisiones que no te fuerce a intentar acertar cual es la mejor entre varias porque ahi pinchamos con la falacia del jugador entrando en una espiral de sesgos viciados
Dado que cada patron es ganador, no entiendo porque tiene carga de subjetividad si las reglas son precisas
Un patron o cumple con unas reglas o no cumple, no puede ser que en el arbol de decisiones tenga diferentes reglas forzando a esperar a ver cuales se cumplen porque la carga de dudas-incertidumbre es maxima y muy dificil de confiar en esas reglas

300 operaciones ejecutadas sobre un unico patron, la estadistica es mas significativa que 2000 operaciones por la suma de todas las entradas con reglas diferentes

No se si ahora se me entiende mejor
Gracias por tus respuestas desinteresadas

saludos :D
Si, ahora se entiende mucho mejor... opino que lo que Georg intenta transmitirnos en sus ideas no es sencillo, no se trata de un cruce de medias, un RSI o un patrón determinado y por esa misma razón es complicado de parametrizar/programar, que es posible, cierto, pero aunque se consiga, estoy seguro que los resultados no tendrían nada que ver. Siempre que probamos un backtest en real, obtenemos resultados diferentes, normalmente peores, y puesto que no son setups fácilmente programables, posiblemente ocurra lo mismo.

Mil gracias.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

Muchas gracias elarvi por tus respuestas y comentarios.

Mas tarde dare los mios.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

Esto son lentejas, si quieres las coges y si no las dejas.

Un proverbio muy apto para el Trading

En breve:

Escribo/publico todavia en este foro por agradecimiento y para contribuir un thread valioso que es una estrategia escrita. Por el mismo motivo participo en las quedadas con mi contribuicion acerca un tema interesante.

La FDAX-TRADING -STRATEGIE es el resultado de 20 anos de trading el FDAX

El texto y las reglas son muy claras y no dejan lugar a duda para los que lo estudian a fondo y lo ponen en practica.

Los setups son basadas en las probabilidades que hace el Trading range diario segun la volatilidad reinante.

Los resultados posibles diarios no son teoricos sino concretas. Segun el trader y su experiencia puede obtener de 50-70% de los resultados, Con la ganancia obtenida se incrementa los contratos,

El usario que ha escrito que soy incapaz de auditarme le digo lo sigiente: Esta mencion no es digno de el .

Con 84 anos ya no me quedo delante el screen todo el dia pues la vida que queda es corta y tamboco necesito el dinero.

Los resultados publicados por la prestigiosa Asociacion VTAD/IFTA no la entro yo como en un foro sino los somete y antes de publicar son scrutinados por gente muy capaz.

La estrategia es second to none y el que la opera segun las reglas le garantizo un porvernir como trader.

Adjunto un grafico de hoy. Por la manana doble hueco y por la tarde Setup3

Saludos
Adjuntos
11.4.23   +++ (002).gif
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

Trading por la manana las zonas.

Adjunto grafico de la apertura a las 8h y position corta desde la primera zona cumplida.
Adjuntos
12.4.23 Open+++ (002).gif
Hermess
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por Hermess »

elarvi
Cierto, no pude asistir a esa quedada, pero me lo comentaron. Por mi lado me ofrezco a intentar ayudar a aquellas personas que quieran intentarlo ofreciendo el código que he programado en tradingview, básicamente lo que hace mi código es dibujar los GAPs de la mañana, así como sus niveles, del mismo modo que lo hace la hoja de excel que adjunté ayer. Y por otro lado, por la tarde, toma de referencia los mínimos y máximos de la mañana (cuerpos de velas de 15 minutos), mide si realmente se han cumplido los 100/125 puntos de ranto en función de la volatilidad y establece los parámetros de los setups de la tarde.
Hasta este punto todo parece sencillo, pero cómo incorporar los detalles de las velas de reversión??? es en ese punto donde entra en juego la experiencia de saber detectar la vuleta del precio.
Poniendonos en cierta distancia para tener pespectiva de historico, ya se intentaron sistemas similares con un esquema de lineas que tratan de plasmar el rango probable de la sesion en curso para operativa intradia, vease Dinapoli, Pivot Points .....
Al principio como novedad tuvieron muchos seguidores, con el paso del tiempo esas estrategias quedaron aparcadas porque los esquemas de niveles arbitrarios no aportan ninguna ventaja, pueden funcionar intermitentemente y hasta ahi llegamos
Para entendernos mejor piensa en un sistema magico que gana porque los niveles arbitrarios que marca tienen un valor predictivo del que saca la ventaja
Eso es una quimera, una falacia matematica y un gran error porque esos niveles arbitrarios NO TIENEN VALOR PREDICTIVO ni como zonas reactivas ni como sesgo direccional

Un esquema de niveles intradia que marque las zonas S/R marcadas por el precio en anteriores sesiones que afectan a la sesion en curso dentro de un rango de volatilidad ATR promedio diario, con filtros de escenario de mercado en pautas de tendenciales-rangos-zonas de soporte-resistencia en dimension macro, atendiendo
a la accion del precio en tiempo real en la dimension micro operativa, estaria muy logrado pero imposible de automatizar por que cada dia cambian algunos niveles S/R
si hay tendencia en la dimension macro y tambien se crean otras nuevas, esos niveles s/r hay que marcarlos a mano verificando que el precio reacciono a esas zonas con varios testeos para darles validez como zonas reactivas y luego en tiempo real cuando el precio se acerca a esas zonas reactivas operarlas con patrones de price accion
en la dimension micro, eso se presta a ratios W/L superiores a 1 porque hay una zona estructural en esas zonas que actua de defensa del STOP Y gestionar los target con herramientas de seguimiento como el factor de aceleracion.
Como plan de trabajo para intradia estaria muy logrado porque los elementos que incluye actuan de filtros y tiene las zonas reactivas marcadas con tiempo para preparar las entradas en esas zonas
Evidentemente no es un sistema facil de operar sin experiencia previa porque es un sistema adaptativo y hay que reaccionar a la accion del precio en tiempo real y para eso hacen falta muchas horas de pantalla adquiriendo habilidad y experiencia puliendo errores que siempre se cometen y en los inicios muchos mas
Eso es un sistema adaptativo, el de GeorgM es un sistema predictivo esa es la gran diferencia
Los niveles que marca como zonas reactivas son arbitrarios con un supuesto valor predictivo que NO EXISTE, si a eso le sumamos la cantidad de informacion y reglas
que hay que procesar en tiempo real es la mezcla ideal para el desastre.
Piensalo friamente, esos niveles arbitrarios de los 10 patrones en el sistema de GeorgeM son predictivos y se toman como predictivos siendo una falacia y gran error
porque no salen de testeos anteriores reacccionando el precio a ellos, claro que si marcamos un monton de lineas horizontales alguna coincidira con una zona S/R
y cuantas mas niveles marquemos mas coincidencias se daran por simple logica matematica pero tambien habra mayor nº de niveles que fallaran como zonas reactivas
y luego esta el tema adaptativo porque operar la tendencia con estrategias de reversion a la media es de las peores ideas que podemos tener porque ademas de las perdidas seguras, es lo que deja de ganar en las fases impulsivas

Aqui tocas el punto al que yo queria llegar
"Hasta este punto todo parece sencillo, pero cómo incorporar los detalles de las velas de reversión??? es en ese punto donde entra en juego la experiencia de saber detectar la vuleta del precio."
OK, ya estamos en ese detalle de gatillar, el Trigger o patron que abre la operacion, en este caso entiendo que quieres conseguirlo con formaciones de velas
El problema con ese enfoque es que el timeframe de 15m, esas velas de reversion llevan mucho rango para esos recorridos de target promedio que lleva ese sistema
y estan los problemas de que si se da ese patron de reversion en un determinado nivel con la vela de empuje el precio se va muchos puntos alejandose de ese nivel.
En ocasiones se dara el patron de reversion bajo un determinado nivel estando cerca y en el escape puede ser una buena entrada para largos entrar en ese nivel despues de darse el patron de reversion, al reves es similar para cortos, pero eso no se puede extrapolar a todas las entradas en cualquier nivel porque el patron de reversion
cuando se da implica un giro pero no porque ahi haya un nivel que hayamos marcado que coincida con nuestro esquema y esto creo que es importante reconocerlo
porque no es el esquema de lineas magico el que aporta la ventaja, si existe ventaja la aportaria el patron de giro independientemente de donde esten marcados los niveles del esquema.
Hay dos elementos:

1 EL PATRON DE GIRO

2 EL ESQUEMA DE NIVELES

Dices que tienes programado el esquema de niveles, si eso lo testeas en historico a TOQUE DE LINEA, ya puedes sobreoptimizar el stop y target todo lo que quieras
que en una serie larga con significancia estadistica, si aplicas el coste real de operar incluidos deslizamientos veras que no hay ventaja, incluso cambiando los niveles para intentar optimizarlos sigue sin haber ventaja, da igual la configuracion que pongas de niveles que en serie larga no tienen ventaja, unas veces funcionan y otras no y los costes reales de operativa lo lleva a perdidas
Esto es facil de entender si pensamos que no existe ventaja en ningun patron si no aplicas filtros que se la den, sea en el ratio W/L o por aplicar el sistema
en escenarios de mercado muy especificos o aplicando ambos filtros porque el uno cojea sin el otro

Si la ventaja si existe en este caso la aportan el patron de giro , los ratios de trabajo, los escenarios optimos, el enfoque del esquema de lineas magicas es erroneo porque no aporta nada util y si distracciones y de nada sirve teorizar entradas por proximidad o a toro pasao o porque en ciertas ocasiones se de un patron reversal que coincida con un nivel porque asi todos sistemas ganan todo lo que quieras en teoria eligiendo a toro pasao la condicion mas optima que se haya dado en cada entrada
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
El problema de ese sistema es que parece que saca la ventaja de los niveles arbitrarios que marca con un valor predictivo como zona reactiva y direccional muy altos sin tener una ineficiencia en la base porque no pierde en ningun patron trabajando con ratios R/R inferiores a 1 y sin filtros de regimen de mercado, eso sinceramente no existe, claro que se puede creer en la magia y en lo que cada uno quiera

saludos :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

Grafico corto
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Hermess
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por Hermess »

elarvi
Cierto, no pude asistir a esa quedada, pero me lo comentaron. Por mi lado me ofrezco a intentar ayudar a aquellas personas que quieran intentarlo ofreciendo el código que he programado en tradingview, básicamente lo que hace mi código es dibujar los GAPs de la mañana, así como sus niveles, del mismo modo que lo hace la hoja de excel que adjunté ayer. Y por otro lado, por la tarde, toma de referencia los mínimos y máximos de la mañana (cuerpos de velas de 15 minutos), mide si realmente se han cumplido los 100/125 puntos de ranto en función de la volatilidad y establece los parámetros de los setups de la tarde.
Hasta este punto todo parece sencillo, pero cómo incorporar los detalles de las velas de reversión??? es en ese punto donde entra en juego la experiencia de saber detectar la vuleta del precio.


Poniendonos en cierta distancia para tener pespectiva de historico, ya se intentaron sistemas similares con un esquema de lineas que tratan de plasmar el rango probable de la sesion en curso para operativa intradia, vease Dinapoli, Pivot Points .....
Al principio como novedad tuvieron muchos seguidores, con el paso del tiempo esas estrategias quedaron aparcadas porque los esquemas de niveles arbitrarios no aportan ninguna ventaja, pueden funcionar intermitentemente y hasta ahi llegamos
Para entendernos mejor piensa en un sistema magico que gana porque los niveles arbitrarios que marca tienen un valor predictivo del que saca la ventaja
Eso es una quimera, una falacia matematica y un gran error porque esos niveles arbitrarios NO TIENEN VALOR PREDICTIVO ni como zonas reactivas ni como sesgo direccional

Un esquema de niveles intradia que marque las zonas S/R marcadas por el precio en anteriores sesiones que afectan a la sesion en curso dentro de un rango de volatilidad ATR promedio diario, con filtros de escenario de mercado en pautas de tendenciales-rangos-zonas de soporte-resistencia en dimension macro, atendiendo
a la accion del precio en tiempo real en la dimension micro operativa, estaria muy logrado pero imposible de automatizar por que cada dia cambian algunos niveles S/R
si hay tendencia en la dimension macro y tambien se crean otras nuevas, esos niveles s/r hay que marcarlos a mano verificando que el precio reacciono a esas zonas con varios testeos para darles validez como zonas reactivas y luego en tiempo real cuando el precio se acerca a esas zonas reactivas operarlas con patrones de price accion
en la dimension micro, eso se presta a ratios W/L superiores a 1 porque hay una zona estructural en esas zonas que actua de defensa del STOP Y gestionar los target con herramientas de seguimiento como el factor de aceleracion.
Como plan de trabajo para intradia estaria muy logrado porque los elementos que incluye actuan de filtros y tiene las zonas reactivas marcadas con tiempo para preparar las entradas en esas zonas
Evidentemente no es un sistema facil de operar sin experiencia previa porque es un sistema adaptativo y hay que reaccionar a la accion del precio en tiempo real y para eso hacen falta muchas horas de pantalla adquiriendo habilidad y experiencia puliendo errores que siempre se cometen y en los inicios muchos mas
Eso es un sistema adaptativo, el de GeorgM es un sistema predictivo esa es la gran diferencia
Los niveles que marca como zonas reactivas son arbitrarios con un supuesto valor predictivo que NO EXISTE, si a eso le sumamos la cantidad de informacion y reglas
que hay que procesar en tiempo real es la mezcla ideal para el desastre.
Piensalo friamente, esos niveles arbitrarios de los 10 patrones en el sistema de GeorgeM son predictivos y se toman como predictivos siendo una falacia y gran error
porque no salen de testeos anteriores reacccionando el precio a ellos, claro que si marcamos un monton de lineas horizontales alguna coincidira con una zona S/R
y cuantas mas niveles marquemos mas coincidencias se daran por simple logica matematica pero tambien habra mayor nº de niveles que fallaran como zonas reactivas
y luego esta el tema adaptativo porque operar la tendencia con estrategias de reversion a la media es de las peores ideas que podemos tener porque ademas de las perdidas seguras, es lo que deja de ganar en las fases impulsivas

Aqui tocas el punto al que yo queria llegar
"Hasta este punto todo parece sencillo, pero cómo incorporar los detalles de las velas de reversión??? es en ese punto donde entra en juego la experiencia de saber detectar la vuleta del precio."
OK, ya estamos en ese detalle de gatillar, el Trigger o patron que abre la operacion, en este caso entiendo que quieres conseguirlo con formaciones de velas
El problema con ese enfoque es que el timeframe de 15m, esas velas de reversion llevan mucho rango para esos recorridos de target promedio que lleva ese sistema
y estan los problemas de que si se da ese patron de reversion en un determinado nivel con la vela de empuje el precio se va muchos puntos alejandose de ese nivel.
En ocasiones se dara el patron de reversion bajo un determinado nivel estando cerca y en el escape puede ser una buena entrada para largos entrar en ese nivel despues de darse el patron de reversion, al reves es similar para cortos, pero eso no se puede extrapolar a todas las entradas en cualquier nivel porque el patron de reversion
cuando se da implica un giro pero no porque ahi haya un nivel que hayamos marcado que coincida con nuestro esquema y esto creo que es importante reconocerlo
porque no es el esquema de lineas magico el que aporta la ventaja, si existe ventaja la aportaria el patron de giro independientemente de donde esten marcados los niveles del esquema.
Hay dos elementos:

1 EL PATRON DE GIRO

2 EL ESQUEMA DE NIVELES

Dices que tienes programado el esquema de niveles, si eso lo testeas en historico a TOQUE DE LINEA, ya puedes sobreoptimizar el stop y target todo lo que quieras
que en una serie larga con significancia estadistica, si aplicas el coste real de operar incluidos deslizamientos veras que no hay ventaja, incluso cambiando los niveles para intentar optimizarlos sigue sin haber ventaja, da igual la configuracion que pongas de niveles que en serie larga no tienen ventaja, unas veces funcionan y otras no y los costes reales de operativa lo lleva a perdidas
Esto es facil de entender si pensamos que no existe ventaja en ningun patron si no aplicas filtros que se la den, sea en el ratio W/L o por aplicar el sistema
en escenarios de mercado muy especificos o aplicando ambos filtros porque el uno cojea sin el otro

Si la ventaja si existe en este caso la aportan el patron de giro , los ratios de trabajo, los escenarios optimos, el enfoque del esquema de lineas magicas es erroneo porque no aporta nada util y si distracciones y de nada sirve teorizar entradas por proximidad o a toro pasao o porque en ciertas ocasiones se de un patron reversal que coincida con un nivel porque asi todos sistemas ganan todo lo que quieras en teoria eligiendo a toro pasao la condicion mas optima que se haya dado en cada entrada
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
El problema de ese sistema es que parece que saca la ventaja de los niveles arbitrarios que marca con un valor predictivo como zona reactiva y direccional muy altos sin tener una ineficiencia en la base porque no pierde en ningun patron trabajando con ratios R/R inferiores a 1 y sin filtros de regimen de mercado, eso sinceramente no existe, claro que se puede creer en la magia y en lo que cada uno quiera

saludos :D

lo envie antes el post pero no debio llegar
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