LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

[zurditgn]

Buenos días,
lo primero, gracias @Elarvi por las estadísticas, muy interesantes y muy buen trabajo para sacar conclusiones.
En mi caso particular, a partir de tus estadísticas, y dado que no puedo estar todo el día siguiendo las operaciones, estoy valorando que quizás me saldría a cuenta operar directamente las segundas zonas, ya que el beneficio/riesgo sale mejor.
Con la volatilidad actual, cuando una operación de zona 1 acaba en pérdidas, en casos normales arriesgamos 155 puntos (50+35+35+35) para ganar 50, ratio 50/155
Si espero a operar en zona 2, si la operación sale mal, "solo" se arriesgan 70 puntos (35+35) para ganar 100, ratio 100/70.

Respecto, al setup 1 de ayer por la tarde, extensión de rango, para los máximos y mínimos de la mañana, se tienen en cuenta las mechas, ¿o solo consideramos el cuerpo de las velas? Lo digo porque yo ayer como máximo de la mañana, cogí el máximo de la vela de las 9.00, y por lo tanto, a la tarde, los precios no llegaron a lo que sería 1ª zona de extensión de rango, veo que tomando el cierre de dicha vela, sí que daba los puntos para entrar por setup1.

También se dio la circunstancia que gran parte de la tarde, los futuros del dowjones estaban perdiendo bastante más del 1%, en esos casos, ¿no había que dejar de operar?

Tema cotizaciones, yo estoy operando en demo con darwinex, y suele haber un decalaje de unos 10-20 puntos respecto a IG. Para seguir los gráficos suelo usar investing, y también hay diferencia.

Un saludo a todos

[GeorgM]

Hoy a las 14.30h Datos de inflacion en USA. Tendencia del precio hasta 14:30h mas bien altista.

Porque? Menos inflacion menos subida de intereses.

[GeorgM]

"Tema cotizaciones, yo estoy operando en demo con darwinex, y suele haber un decalaje de unos 10-20 puntos respecto a IG"

No me extrana pues no son Market Maker sino los precios los reciben de un pool.

Ademas en una demo no es tan fiable.

[GeorgM]

"También se dio la circunstancia que gran parte de la tarde, los futuros del dowjones estaban perdiendo bastante más del 1%, en esos casos, ¿no había que dejar de operar?"

Eso depende si es alzista y si quieres operar el Setup 3 que tambien es alzista.

[zurditgn]

"También se dio la circunstancia que gran parte de la tarde, los futuros del dowjones estaban perdiendo bastante más del 1%, en esos casos, ¿no había que dejar de operar?"

Eso depende si es alzista y si quieres operar el Setup 3 que tambien es alzista.

Ok GeorgM, gracias por las aclaraciones.
Volveré a repasar el documento de la estrategia y las publicaciones del foro alemán.

Un saludo

[elarvi]

Buenos días,
lo primero, gracias @Elarvi por las estadísticas, muy interesantes y muy buen trabajo para sacar conclusiones.
En mi caso particular, a partir de tus estadísticas, y dado que no puedo estar todo el día siguiendo las operaciones, estoy valorando que quizás me saldría a cuenta operar directamente las segundas zonas, ya que el beneficio/riesgo sale mejor.
Con la volatilidad actual, cuando una operación de zona 1 acaba en pérdidas, en casos normales arriesgamos 155 puntos (50+35+35+35) para ganar 50, ratio 50/155
Si espero a operar en zona 2, si la operación sale mal, "solo" se arriesgan 70 puntos (35+35) para ganar 100, ratio 100/70.

Respecto, al setup 1 de ayer por la tarde, extensión de rango, para los máximos y mínimos de la mañana, se tienen en cuenta las mechas, ¿o solo consideramos el cuerpo de las velas? Lo digo porque yo ayer como máximo de la mañana, cogí el máximo de la vela de las 9.00, y por lo tanto, a la tarde, los precios no llegaron a lo que sería 1ª zona de extensión de rango, veo que tomando el cierre de dicha vela, sí que daba los puntos para entrar por setup1.

También se dio la circunstancia que gran parte de la tarde, los futuros del dowjones estaban perdiendo bastante más del 1%, en esos casos, ¿no había que dejar de operar?

Tema cotizaciones, yo estoy operando en demo con darwinex, y suele haber un decalaje de unos 10-20 puntos respecto a IG. Para seguir los gráficos suelo usar investing, y también hay diferencia.

Un saludo a todos

Buenas de nuevo, creo que al hacer los cálculos del ratio cometes un error, cuando dices 50+35+35+35 o bien 35+35 no se muy bien cómo realizas las cuentas.

Pensemos en las dos situaciones en el trading de la mañana, aunque en el setup de la tarde es exactamente igual, pensemos además que las zonas son de 50 puntos, por lo que se pueden dar dos situaciones si van a STOP:

a) Entrada en la primera zona (línea azul) si el precio va a STOP, la pérdida total serían toda la zona 2 más 35 puntos, es decir, 50+35 y no 50+35+35+35. es decir 50 a ganar frente a 85 a perder 50/85
b) Entrada en la segunda zona (línea rosa) si el precio va a STOP sería una única pérdida de 35 puntos, es decir 50 a ganar frente 35 a perder. 50/35

Como tu bien comentas y viendo las probabilidades, es más rentable la segunda zona, pues más o menos las probabilidades de éxito son las mismas, pero el ratio es más favorable.

Con respecto al otro comentario que haces sobre cómo calcular el máximo/mínimo de la mañana, decirte que yo considero también las mechas.

Un saludo y espero haberte podido ayudar.

[Xarrupet]

Bones!

A los veteranos de la estrategia, una pregunta.

en el mapa de hoy, en el final de la vela de las 14:30h me ha parecido ver un setup 3 y en open de la vela de las 14:45h he entrado con un objetivo de unos 30 puntos.

¿es correcto interpretar un setup 3 en esa situación?
¿cuántos puntos de Stop Loss es recomendable para el setup 3?

Adjunto mapa para mayor comprensión.

Agradecido

Salut

P.D. ayer al final con la bajada me entraron los tres profits (tres Birdies) en cortos.

Buenas....

No me considero veterano, sino un mero aprendiz, y con el permiso de Georg, intentaré responderte.

Veamos primero qué es un Setup 3, es una entrada LARGA cuando el precio cruza la línea de cierre del día anterior (VERDE). Si observamos el gráfico de ayer 9/11/22, lo que cruzó a las 14:30 no fue la línea verde, sino la línea roja, fue en la vela de las 16:00 cuando se cruzó la verde, por otro lado, si leemos las especificidades de este setup 3, Georg comenta que no se opera cuando el precio de cierre del día anterior está muy cerca de los máximos de la mañana, en el caso particular de ayer, según mi broker, la verde se encontraba a unos 30 puntos del máximo de la mañana. Por lo tanto, tal y como indica Georg en la imagen adjunta de ayer, lo ideal habría sido operar un setup1.

Respecto a tu pregunta referente al STOP, la respuesta es la misma que para el Setup 1, 2 y 4. En el momento que tú entras, debes dejar una zona de seguridad + 35 puntos, donde la zona de seguridad va a depender de la volatilidad que nos brinda el VDAX-new.

Una puntualización más, tal y como me comentaste ayer por teléfono, hay un error en el excel y las estadísticas de S1 y S2 cambiarán muy ligeramente, una de las fórmulas estaba mal. Afortunadamente los cambios no afectan a los resultados, dime si quieres que te reenvíe de nuevo el excel. Por último, la nomenclatura del Excel LS o SS quiere decir Long STOP y Short STOP, es decir, contabilizo cuando el precio toca las líneas de STOP definidas.

Un saludo y espero haber respondido a todas las dudas.

Bones!

Elarvi, todo muy bien explicado y entendido. Al ver tu respuesta me he dado cuenta del error de mi entrada.
EL tema de los SL de los setups entendidos.
No te preocupes por la excel, he modificado las fórmulas y ya me funciona bien.

BRUTAL!

Muchas gracias por todo

Salut

[GeorgM]

La inflación se enfría y los futuros se disparan

[Xarrupet]

Buenas noches

Primeramente debo corregirme pues el comienzo del dias era un Doble Hueco segun mi Broker que ess IG para CFDs.

Para la tarde si se podia operar el Setup 3 pero como este ha sido muy alto en el rango preferimos el Setup

1 Expansion de rango. Hoy ha sido uno de estos dias con grandes posibles beneficios. Gracias Sr Mercado

Bones GeorgM

Adjunto valores recogidos por mi ayer 09/11

puedes rectificarlos para corregir el error en mi toma de datos, ya que no veo el Double GAP con mis datos.

agradecido

Salut y Birdies

Buenas de nuevo Pauli,

Este es un tema que se ha venido debatiendo desde hace muuuuuuuuuchos años, si buscamos en el foro, veremos que hay polémica al respecto, parece que cuando hablamos del FDAX pensamos que todos hablamos de lo mismo, pero si compramos los precios de cada broker, vemos que hay diferencias, no soy experto en la materia y creo que la diferencia radica que cada broker ofrece su subyacente que no tiene que ser exactamente el mismo para todos, hay ligeras diferencias. Si tenemos en cuenta que para crear los niveles o establecer los puntos de los GAPs consideramos precios exactos y partiendo que no todos los brokers nos dan exactamente los mismos precios, observamos que donde algunos ven un doble GAP, por ejemplo, otros por unos cuantos puntos no lo ven.

He analizado los resultados utilizando los datos de Georg frente a los que ofrece mi broker, he visto que a veces tengo diferencias de hasta 15 puntos, pero os aseguro que a la larga, los resultados son muy similares. Quiero decir, que a veces él tiene un GAP y yo no, pero esto no altera el resultado, quizás ese día yo no opere ese trade, pero otro día si. La correlación entre sus precios y el mío es del 99.8%, por lo que para mi, doy como bueno el precio de mi broker, bueno no es que lo de por bueno, es que es lo hay y punto, no puedo discutir por ello.

Mi opinión al respecto es que cada uno debe tradear y establecer los niveles conforme al precio que proporcione su broker ya que la estrategia sigue siendo igual de válida bajo ambos precios.

Un saludo.

Muchas gracias Elarvi por tu explicación.

Salut

[Xarrupet]

Bones!

Hoy dato del IPC en Alemania con previsión al alza.

¿Tenemos que tener en cuenta el dato para la operativa de hoy?

Agradecido

Salut

[elarvi]

Bones!

Hoy dato del IPC en Alemania con previsión al alza.

¿Tenemos que tener en cuenta el dato para la operativa de hoy?

Agradecido

Salut

Buenas,

Veo que eres de los míos, a los que les gusta madrugar....

Si buscamos en la documentación de Georg vemos que no habla nada del dato del IPC y es que como muy bien nos venden a bombo y platillo en las noticias, estos niveles de inflación no se tocan desde hace más de tres décadas, por tanto, desde mi punto de vista, no tengo una estadística sólida de hacia dónde podrían ir los tiros. En éstos casos abogo por el sentido común, es decir, ayer se publicó un dato de inflación por encima del 7%, es cierto que es mejor que un 10% y los mercados subieron con fuerza, pero señores, es un dato proporcional a la subida?

No me gusta mojarme, pero mucha prudencia.

Buen fin de semana para tod@s.

[elarvi]

Buenos días

Semana 45 del año, 74 días de análisis e incorporo de resultados de de la estrategia del FDAX de Georg

A petición suya, he traspuesto las tablas de datos, por lo que veréis representados los resultados de cada nivel en filas en lugar de columnas.

Los resultados de los trades de mañana quedarían:

Los resultados del Setup 1

Y finalmente los resultados del resto de setups de tarde

Cualquier crítica constructiva será bienvenida y si por otro lado, veis interesante que analice otros aspectos, me aventuro a prepararlo.

Un saludo y buen día de trade.

[GeorgM]

Muchas gracias elervi

Hoy doble hueco con beneficio ya de 70 Puntos

[Xarrupet]

Bones!

Semana muy interesante de trading + aprendizaje.
Agradecer a los participantes por la ayuda prestada en mi camino.

Mañana toca verde y espero algún Birdee.

Salut y buen fin de semana

[elarvi]

Buenos días

No hay nada que agradecer, sois vosotros con vuestras preguntas y comentarios quienes hacéis posible que continuar el debate.

Tras la buena racha y como hoy tenemos el mercado de Futuros cerrado, es importante que dediquemos algo de tiempo a pensar sobre la estrategia y analicemos también lo que está pasando con uno de los indicadores más importantes, la volatilidad.

Hasta el momento, como ya indicaba en otro post, estábamos disfrutando de una volatilidad alta (por encima de 25 puntos), cosa que favorece a las estrategias de reversión, pero a la vista del siguiente gráfico, con la subida del índice, estamos asistiendo a un claro cambio de tendencia.

¿Esto quiere decir que la estrategia va a dejar de funcionar? Las estadísticas seguirán revelando datos y nos sacarán de dudas, pero aquellos que conocen bien la estrategia podrán ver cómo ajustar los niveles de entrada y beneficios en función de la volatilidad.

En esta nueva tabla, podéis comprobar cómo se ajustan los niveles de la sesión de mañana y el Setup 1 de la tarde.

Todavía tenemos pocos datos con niveles de volatilidad en el grupo de 20 a 25, pero se me ocurre que podría ser interesante mostrar las estadísticas que vengo sacando con cada grupo de volatilidad.

Para determinar cuántos días se han operado en cada grupo de volatilidad, he preparado esta otra tabla:

Volatility levels Class.JPG (16.71 KiB) Visto 776 veces

Su interpretación es sencilla, hasta el momento no hemos operado ningún día con volatilidad por debajo de 20 y por encima de 35, en cambio han sido 10 días los operados con volatilidades comprendidas entre 30 y 35, 43 días con volatilidades entre 25 y 30 y 22 días los operados con volatilidades comprendidas entre 20 y 25.

Por último, ha quedado demostrada las diferencias de precios que tenemos entre unos brokers y otros, por lo que creo que también podría ser de utilidad, para aquellos que no tengan automatizada la estrategia, facilitar una sencilla hoja de cálculo, en la que simplemente introduciendo los valores de cierre del día anterior del DAX y del FDAX, la apertura del FDAX a las 8:00, así como el nivel de volatilidad (VDAX-new), que automáticamente os facilite el tipo de GAP si lo hubiere (WIDE o DOUBLE), las zonas L1, L2, S1, S2 y los STOPS. Dejad un comentario si os parece interesante y lo parametrizo así os ayudará a la hora de preparar los gráficos.

Un saludo.