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Delicado

Management de una Posicion

Una posicion habiendo estado en beneficio de 30 puntos plus no la dejamos correr en perdida,

Buenos dias

Grafico de ayer y hoy

Arriba y abajo

GeorgM escribió: ↑22 Nov 2022 08:27 Buenos dias

Grafico de ayer y hoy

Muy buena aportación Georg y además vemos cómo la estrategia sigue recopilando éxitos.

Muchas gracias.

Bones!

Seguimos acumulando profits.

Mañana con un TP de S1, ya que el L1 no me ha entrado por 1,5 puntos.
Tarde Profit de 50 puntos del Setup 3.

George, Elarvi y seguidores mudos, muchas gracias y seguimos!

Salut

Buenas a tod@s....

Quisiera seguir aportando información a esta nueva versión de la estrategia de Georg, además demostrar matemáticamente el porqué de los motivos por los que es necesario establecer diferentes niveles de reversión en función de la volatilidad del índice.

Por poner en contexto el estudio, por si alguien se ha incorporado tarde, desde Agosto de este año estoy evaluando estadísticamente cada uno de los niveles de la estrategia con el fin de buscar niveles óptimos por la mañana ( de 08:00 a 14:30) o bien setups de la sesión de tarde (14:30 a 22:00).

En primer lugar me gustaría mostrar cómo se ha movido la volatilidad en estos casi 4 meses de negociación:
Si verificamos el número de días que el valor del VDAX-new se ha encontrado en cada uno de los intervalos que Georg recoge en su documento tenemos:
A modo de ejemplo, si nos fijamos en la tabla, hemos tenido 43 días en los que el valor de VDAX-new se ha situado en el rango 25-30 puntos.

Recordemos además que dónde situar los niveles conforme a la estrategia de Georg:
Hasta el momento no hay nada nuevo, pero si profundizamos un poco más en los movimientos de precios del FDAX del rango que genera entre su máximo y mínimo diarios incluido en cada grupo de volatilidad, observamos la siguiente tabla:
Las dos primeras columnas ya las vimos arriba, con los rangos del VDAX-new, las dos siguientes nos indican el máximo y mínimo rango de puntos que ha hecho el FDAX en un día durante el período estudiado. Esta información es muy importante, es cierto que dichos valores se pueden superar, pero sería muy raro, por lo tanto a partir de un rango máximo, casi tenemos asegurada la reversión, pues pocas veces el FDAX cierra en máximos.

En el Average o promedio, es donde podemos verificar cómo la volatilidad juega un papel importante en los movimientos del FDAX, pues a mayor volatilidad, mayor promedio, pero qué significa un promedio de 222 puntos para un rango de volatilidad de 20-25?, si consideramos los 27 días que el precio ha estado en dicho rango de volatilidad, el recorrido medio de esos días ha sido de 222 puntos. Por lo tanto a partir de una rango entre el máximo y mínimos diarios del FDAX para una volatilidad de 20-25 de 222 puntos, no me esperaría que precio continuase en esa dirección.

La siguiente columna, la desviación estándar, nos mide el grado de dispersión de los datos, es decir, mide las diferencias de los datos con respecto a su media, este valor es muy útil para generar intervalos de confianza, así pues si sumamos la media más la desviación típica, estamos calculando el rango máximo esperado y aproximadamente el 70% de los rangos, estarán incluidos dentro de dicho intervalo y por tanto es otro excelente valor de reversion, es decir, si volvemos al rango de volatilidad 20-25, 329 puntos de rango nos dará una excelente posición para entrar en reversión.

Quizás un 70% puede parecer escaso, por lo que la suma de la media más dos veces la desviación estándar, creará un rango más amplio y nos aseguraremos de que el 95% de los rango están incluidos. Para el grupo 20-25 de volatilidad, casi 436 puntos, nos asegura la reversión al 95%.

Visto de esta manera, parecerá casi imposible que se alcancen dichos valores, pero si analizamos la gráfica durante estos meses, nos hemos enfrentado a grandes movimientos provocados básicamente por las subidas de tipos y los malos datos de inflación.

A la vista de los resultados se ve claramente cómo a medida que la volatilidad se incrementa, también lo hacen los rangos esperados y por tanto es necesario ampliar los niveles de reversión (primera, segunda zona y STOP), tal y como establece Georg en su estrategia.

Si que tengo que decir que todavía tenemos pocos datos, pero iré ampliando el estudio conforme tengamos una mayor muestra.

Espero que os haya resultado un estudio interesante y cualquier pregunta al respecto sobre su aplicación, será bienvenida.

Un saludo.

Muchas gracias elarvi por tu excelente trabajo

Adjunto el grafico de hoy

Bones!

Elarvi! Él estudio es muy interesante y genial para la estrategia.

Salut

Buenos dias

Marco operativo para hoy.

Situacion actual. Posicion de la primera Zona todavia abierta.

Bones!

Elarvi! Sobre el seguimiento de tu estudio no entendía como graficar ese AVG de 222 puntos y he interpretado a mi forma de ver erróneamente lo que te muestro en el Mapa 1 que colocaba el AVG en el centro del inicio de la sesión asiática.
Después de conversar contigo adjunto el Mapa 2 con lo que creo que me has querido trasmitir. Entiendo que a partir del cierre de la primera vela de la noche (01:45h) y generado el primer high & low le coloco un rectángulo (regla) de 222 a partir del high en dirección contraria y que a partir del low lo mismo tal como muestro en el Mapa 2.
Si puedes comentar si lo he entendido bien, nos harías un gran favor a todos.

Agradecido

Salut

Xarrupet escribió: ↑23 Nov 2022 19:40 Bones!

Elarvi! Sobre el seguimiento de tu estudio no entendía como graficar ese AVG de 222 puntos y he interpretado a mi forma de ver erróneamente lo que te muestro en el Mapa 1 que colocaba el AVG en el centro del inicio de la sesión asiática.
Después de conversar contigo adjunto el Mapa 2 con lo que creo que me has querido trasmitir. Entiendo que a partir del cierre de la primera vela de la noche (01:45h) y generado el primer high & low le coloco un rectángulo (regla) de 222 a partir del high en dirección contraria y que a partir del low lo mismo tal como muestro en el Mapa 2.
Si puedes comentar si lo he entendido bien, nos harías un gran favor a todos.

Agradecido

Salut

Buenas Xarrupet,

Es posible que me haya quedado corto en las explicaciones sobre cómo interpretar los resultados y me alegro que hayas hecho esta puntualización ya que por eso me he dado cuenta que necesita más interpretación.

Para que puedas entenderlo mejor, quiero comentarte cómo he calculado el rango medio diario del FDAX por cada uno de los niveles de volatilidad, (0-15, 15-20, 20-25, etc.). En gráficos diarios hay 4 variables que representan una vela (diaria) estas 4 variables son el máximo, mínimo, apertura y cierre. Si me dimos la distancia en puntos que existe entre su máximo y mínimo tendremos el rango total que tiene esa vela. Si a la vez medimos el de todos los días cuya volatilidad se encontrase entre los valores 20-25 y lo dividimos por el número de días (en este caso 27), obtendremos el rango medio diario entre sus máximos y mínimos, no? En este caso son 222 puntos.

Por otro lado, sabemos que rara vez el precio cierra en máximos o mínimos, es más, sabemos que el precio oscila una y otra vez alcanzando nuevos máximos/mínimos diarios o incluso se da la vuelta en dicho punto, por lo que se puede aprovechar dicha información para tomar una posición en espera de una reversión, pues son sitios alta probabilidad de reversión, pero cómo colocamos el rectángulo que muy bien has dibujado en tu anterior post? Para colocar el cuadro, debes pensar que cada día el precio tiene que volver a construir un nuevo máximo y mínimo, por lo que cada vez que el precio dibuje un nuevo máximo/mínimo, deberías ir desplazando dicho cuadro, pero no te obsesiones con dicha idea, pues es básicamente lo que Georg viene a representar en su marco operativo de la mañana y setup 1 de tarde. Simplemente he tratado de verificar matemáticamente su operativa.

Para una volatilidad 20-25, Georg en su marco operacional fija una distancia de 50 puntos a partir del la apertura o cierre, si tenemos en cuenta las segundas zonas, estaríamos en 100 puntos a cada lado, además habría que sumarle el GAP que se produce entre el cierre del FDAX 22:00 y la apertura del FDAX de día siguiente a las 08:00, por tanto no es tan descabellado pensar en algo parecido a esos 222 puntos para que se produzca una reversión. De todas formas, no hay que centrarse tampoco en los 222 puntos, pues estamos hablando de la media y esto sólo recoge el 50% de los casos. Hay que ser un poco más pretencioso y tomar la media + la desviación típica, es decir 329 puntos de rango total, en este caso seremos más ambiciosos en la selección de trades (menos entradas), pero con mayores posibilidades de éxito al englobar el 70% de los casos.

Estoy preparando un estudio más profundo, en el que estoy midiendo cuánto se aleja el precio final del máximo/mínimo para optimizar el objetivo de cada reversión. Como sabes Georg ha definido perfectamente los objetivos en la sesión matinal, pero cuál es el objetivo de un setup 3 o setup 4? 30 puntos están bien, pero 40 podrían ser mejor, no?

Un saludo.

Buenos dias

Marco operativo para hoy

Bones!

Gracias GeorgM por marco para hoy, creo que recomiendas fiesta para esta tarde.

Elarvi! Seguimos con esas SD + Avg. Adjunto nuevo mapa con lo que creo que explicas. Como se puede apreciar en el cierre de ayer 23/11 me he dibujado los rectángulos como creo que explicas. Un rectángulo de Avg 222 está proyectado desde el high del 23/11 hacia abajo y el otro desde el low del 23/11 hacia arriba, quedando la zona de confluencia de los dos rectángulos en transparente. Como se puede apreciar las dos SD estan generadas bajo el mismo criterio.
También comentarte que en el marco operativo de esta mañana 24/11 justo en el Avg 222 que proviene del low se ha producido la reversión.
Me comentas si vamos bien encaminados o no.

Agradecido

Salut