Traders en el Barrio Chino……Mobutu contra Nielsen…

[Gordon Geko]

Banda Sonora: Sixto Diaz Rodriguez - Cause

En Paris por las tardes solo puedes hacer 2 cosas…………….tomar cafes o ………..ir a la universidad………………………
En la Ecole Polythechnique……………..aula 53……….. daban clases de probabilidad en geometría de modelos elípticos…………………

Habian 6 pizarras enormes y el profesor un tal Nielsen se movia entre las pizarras y sus atractores Geometricos como un bailarin…………………entrelazaba una con otra pizarra para poder alargar el modelo………………………….

Por aquellos días andaba yo modelando barras de 20 tiks para el mercado de opciones intentando encontrar patrones de Tik…………………..Day trading con opciones……………

Los programas institucionales de alta frecuencia dejaban un rastro en los Strikes del mercado de opciones y este podía ser explotado utilizando la volatilidad implicita………………………………

La complejidad de los Straddles podía ser llevada al arbitraje neutral utilizando datos after hours para posicionarase en los mercados asiáticos……………………

Las PUTS out of the Money tenían misteriosamente un patrón en ciertos escenarios “geométricos”……………una ineficiencia “divina”………………………………

Las maquinas de alta frecuencia………sangraban……………….tambien tenían heridas…………… y dejaban un rastro computacional que podía modelarase y seguir………………………

Hable con Nielsen…………………escribi cuando todos sus alumnos ya no estaban mis teorías en su pizarra……………………..el tocaba con la yema de sus dedos mis flechas y formulas como si de oro se tratara…………………………………

Consegui que dejara todo y se viniese a Barcelona conmigo……………

…………..por aquella epoca equipos de trading sobornaban al vigilante nocturno de la bolsa de Barcelona……………………………….de esta forma teníamos toda la infraestructura de un Exchange by the face…………………………entrabamos por la puerta de la calle de atrás…………………

Operabamos en el Globex………………de 1:00 am a 6:30 am……………en el pre market de Tokio y empalmando las 2 sesiones de Hong Kong…………………

No dabamos pie con bola…………………todo fallaba………….las maquinas nos vencían una y otra vez………………..
Mi estudio del first minute up second minute down donde modelizaba 108.000 minutos uno a uno no valia ni un dinar Iraqui………………

Una madrugada en el descanso Nielsen y yo fuimos rambla abajo a tomar algo……………..nos perdimos por las callejuelas y aterrizamos en un bar Africano del barrio Chino………………………eramos los únicos blancos del Bar………………tenían puesta la tele de su país………………….y el menú era carne con patatas…..o pollo con patatas………………

Tenian un poster enorme de su presidente………………MOBUTU SE SE SEKO………………..con una frase en el pie de la foto que decía:

“Si quieres vencer a un leopardo………..deberas convertirte en un leopardo…………”……………………

Al parecer cuenta la leyenda de su país que el tal Mobutu se encontró de joven con un leopardo enorme y que en vez de correr se peleo con este hasta devorarlo…………………..de ahí la leyenda……………………

Aquel dia lo entendí todo…………………Me despedi de Frank Nielsen………………….el volvió a Paris a dar clases………………………

Yo me empeze a comprar libros de filosofía y religión en vez de libros de bolsa…………………..y poco a poco empecé a hacer operaciones de bolsa junto al mercado……………………ya no contra el mercado……………………

Logre encontrar un paz interior que me permitia operar en base a mis experiencias y convicciones………………

dejando que la discrecionalidad de mis sentimientos se acoplaran a la del mercado presente………………………………

[mutu]

Buenas tardes Gordon:
Como comprenderás he estado echando un vistazo al profesor Nielsen. Como todo el mundo sabe, los ingenieros franceses salidos de sus escuelas politécnicas del siglo XIX son respetados mundialmente, y sus profesores ni te cuento.
He estado viendo en que investigaba y madre mía, uno se siente apabullado. Voy a escribir este mensaje y a darme un paseo. Tengo que aclarar mis ideas.
Por si acaso alguno quiere ver con quién se codea nuestro amigo Gordon:
https://ieeexplore.ieee.org/author/37267350700
https://franknielsen.github.io/
Saludos

[X-Trader]

Excelente broche para el sorteo de anoche, mil gracias Gordon!!! Me encanta la frase de Mobutu, muy apropiada para muchas cosas, no solo el trading.

Ah y por si queréis saber más de Frank Nielsen, aquí tenéis su página en la Ecole Polytechnique de París:

https://www.lix.polytechnique.fr/~nielsen/

Saludos,
X-Trader

PD: veo que se me ha adelantado Mutu con lo de Nielsen, buenos enlaces también… Otro hilo más del que tirar

[dahon]

“Si quieres vencer a un leopardo………..deberas convertirte en un leopardo…………”

Excelente historia y con banda sonora y todo, por cierto el documental de Rodríguez "Searching for sugar man" también es recomendable.

David mato a Goliat con una piedra

Saludos