Buenas a todos,
Uso ambas plataformas desde hace años, las dos! Y es por un motivo muy concreto que voy a detallar.
Amibroker es más una plataforma de análisis y diseño de sistemas de trading.
Tradestation es una plataforma de Programación , un Broker (que permite ejecución) y un proveedor de datos históricos y de tiempo real. Un "todo en uno" peeeero no es perfecta, ninguna lo es.
Voy a detallar cosas importantes de cada una.
Amibroker:
-El lenguaje de programacion es de superaltonivel TIPO MATRICIAL(un superexcel), con unas pocas líneas tienes sistema.
- Requiere de conseguir históricos "comprados" por otros medios, aunque Amiquote te permite cargarlos gratis de Yahoo Finance o similares. Norgate/Esignal son proveedores de históricos muy recomendables.
- La base de datos es local (no hace falta decir lo que pasa si tienes un nvme m.2 a 6gb/s de lectura/escritura)
-Permite optimizar en Carteras
-Permite Mirar al futuro (En INSAMPLE todo vale) lo que es muy útil para diseño de sistemas si se tiene cuidado y es un problema si no se tiene cuidado.
-Permite programar Funciones Objetivo
-Utiliza TODOS los cores (hasta 32) por ejemplo de un threadripper.
-Programado en C++ (es ultra eficiente y rápido)
-Admite proveedores de Tiempo Real, pero hay que programar el Position Match para una gestión de operativa "potable". A mi gusto no es APTO para operar en intradía, pero sí en Swing. La gestión de operativa es el 80%-90% del Éxito y lo que te permite ceñirte al TEÓRICO, es decir, ejecutar el sistema como lo has diseñado.
-Permite Optimización en CARTERA
-Permite diseñar sistemas INTERMARKET, de COBERTURA, SPREADS, SIMULAR OPCIONES, etc... No tiene limites.
-Puedes usar otros datos de otros activos de forma ilimitada y optimizar el DATA
-Es 100% extensible y permite DLLs externas con nuestros programas.
-Es "conectable" con Python.
Tradestation:
- Sus datos son el NETFLIX de los mercados y con una calidad intradía espectacular. Los baja al momento y los utiliza al optimizar, pero no tienes todo en LOCAL.
-El lenguaje de programación es de Superaltonivel tipo Lenguaje natural (por debajo es matricial)
-No permite mirar al futuro (bueno con 2 datas comete errores)
-Solo puedes optimizar en un solo activo.
-Puedes hacer sistemas intermercado con DATA2,DATA3 de manera limitada.
-Tiene el optimizador WFO (the grail) integrado para análisis de robustez hiperavanzados.
-NO puedes programar tus métricas de optimización.
-NO puedes definir zonas mezcladas de IS - OOS (por ejemplo semanas entre mezcladas)
-Lo que programas SALTA a real "con un CLICK", esta barrera es un ABISMO al programar en otras plataformas.
-Tiene un control de POSITION MATCH , hiperavanzado como no tiene ninguna otra, lo que te permite CEÑIRTE al TEÓRICO y la hace apta para INTRADÍA. Esta característica marca la diferencia con otras plataformas.
-Al optimizar en un solo activo (futuros de índices por ejemplo) te inclina a sobreoptimizar y crear sistemas sin robustez multimercado.
-Es extensible y admite DLLs también.
Resumen:
No se puede "vivir" sin las 2.
Yo diseño en amibroker, traduzco a easylanguaje (5 minutos) y la operativa es en TS (o multicharts)
TIP:
Multichars tiene PORTFOLIO trader que permite OPTIMIZAR/Diseñar en CARTERA.
Seguro que me dejo cosas, pero ya tenéis mi opción.
¡Saludos y nos vemos en la KEDADA!!
