BUSCO FORMADOR PERSONAL

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
minibryant
Mensajes: 18
Registrado: 16 Sep 2022 13:19

BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por minibryant »

Siguiendo el consejo de @Wikmar, ¿hay algún profesional dispuesto a enseñar a invertir en bolsa?
Imprescindible que NO tenga intereses (por ejemplo, sesgos hacia alguna plataforma u otros intereses). A ser posible que no tenga montada una industria de formación, si no que sea alguien que realmente opere y obtenga resultados. Que sea independiente y que tenga en cuenta MIS necesidades.
Soy novato en este mundo y lo primero que quiero es formación por gente seria que inviertan.
Última edición por minibryant el 19 Sep 2022 17:57, editado 1 vez en total.
Undertiker
Mensajes: 2
Registrado: 03 Jul 2020 15:54

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por Undertiker »

Hola me presento: soy Elmer Alfonso Niño Gudiño, trader algorítmico (TA) y cuantitativo (TC) desde el 2009, tenemos tracks records en los Mercados de Futuros, Forex y CFDs, así como también tengo una academia de TA y TC desde el 2017. Me entrevistó X-Trader hace un par de años -> https://www.x-trader.net/entrevista-a-elmer-nino/

Mi canal de Telegram es https://t.me/vtalgoacademy_info, puedes encontrarme por mi nick @Undertiker en Telegram

Quedo a la orden para responderte toda tus dudas sin ningún compromiso.

Saludos.
Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 3868
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por Wikmar »

Yo ya he dicho bastante. El planteamiento que ofrezco, que es el que muchas veces me hubiera gustado conseguir en diversos temas es:

"Llévame a un punto de conocimiento como objetivo personalizado, en el menor tiempo posible y con el mayor conocimiento consistente posible. Separando el poco grano que hay, de la muchísima paja. Que no dedique tiempo a lo que no sirve, y lo contrario; el tiempo necesario solo para lo que sí sirve.".

S2
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Avatar de Usuario
Fercho
Mensajes: 39
Registrado: 05 Ene 2022 13:48

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por Fercho »

Hola que tal Minibryant, vi tu comentario y me llamó la atención, por varias cosas, primero encajo en todos los requisitos, soy trader hace casi 20 años, vivo de esto, no soy multimillonario, al contrario, mi capital no es mucho, porque ahí va la primera lección: no necesitas mucho capital, sino rendimiento sobre ese capital, y claro, para eso necesitas algoritmos estadísticos que funcionen en las mayorías de las condiciones de mercado, para ello claro hay mucho trabajo de diseño, y estudio estadístico. Vivimos del error de los demás, la industria lo sabe, y por eso, todos los canales de noticias del mundo se dedican a crear un caos. La mayoría vienen a tener razón, cuando alguien compra está muy convencido de que tiene razón, graciosamente, el que le vende también, es decir, en neto ninguno tiene razón, a largo plazo el mercado es eficiente, la suma es cero, pero a corto, ineficiente: por la euforia y el pánico. Esas desviaciones se convierten luego en nuestro “edge” a explotar. Es cierto que estamos en un mundo cada vez más complejo donde hay supercomputadoras, superbrokers con miles de supergenios, como leí por ahí alguna vez: el trading es como plantearse entrar a una pista de Fórmula 1 donde están los mejores, con los mejores equipos de profesionales de distintas áreas, y nosotros traders retails, queremos entrar con nuestro viejo VW Gol a darle un par de vueltas a esas ferraris, parece imposible, pero sí, se puede al menos darle un susto a Alonso, :P, todavía la naturaleza humana sigue igual, y visto lo visto, la historia se repite hasta hoy, y hasta sin mucha novedad, bueno… ahora tenemos iPhones, GPS, satélites y café descafeinado, pero al fin de cuentas, el hombre en su modo de conducción “masificado” hace una y otra vez lo mismo, es más, creo que hasta peor que antes, porque los griegos o Eistein no tenían toda las herramientas que tenemos ahora, y nos sacaban muchas vueltas en varias áreas donde tendríamos que ser nosotros los adelantados… resumiendo: hay espacio para el trading retail todavía? Sin dudas, y por lo visto en esta sociedad que lo quiere todo en un click, cada vez más… por suerte!

Es cierto también lo que planteas, no importa la plataforma ni de trading ni de análisis, hoy todo es Phyton o nada, no es así, yo uso PowerPivot en Excel y me va bien, tal vez Phyton sea mejor, ya veré cuando vea que el Gol que uso ha llegado a su máxima capacidad, y en 20 años siempre le encuentro una vuelta de tuerca!, tal vez esto sea más diversión que todos los millones que supuestamente me pierdo por no usar lo último, el broker de moda, o la plataforma que en un click crea algoritmos mágicos y que por 999 eur! la puedes tener… o tal vez sea la forma de ganar en los mercados, no he visto otra de momento… al menos que ponga el plato todos los días en la mesa.

El capitalismo es siempre lo mismo, todo parece depender de aquello que no tenemos, y lo lindo de la estadística es que fue concebida para llegar a resultados a partir de lo que ya tenemos, y a veces es poco, y ahí radica la magia, hasta hay un procedimiento que se llama bootstrap o “quedarse en nuestras botas”, porque es más fácil y económico trabajar sobre lo que sí tenemos que sobre lo que no tenemos; pero inferir lleva tiempo y muchas horas de materia gris, algo que hasta en la música hay un vacío, los GUNS siguen llenado estadios! Que más evidencia de que el trading retail aún tiene espacio en los mercado de hoy 

Ahora, Minibryant, pregunto, tú estás dispuesto a estudiar mucho?, sabes leer inglés fluido? sabes y quieres aprender programación? Sabes Excel y quieres perder horas, días, semanas en resolver una fórmula? Estas preparado para un mercado que va a jugártela siempre que pueda? (Ya vi al SBF cancelar órdenes de un día para otro por un error “técnico” y hacer que quien vendió no vendió y el que compró no compró; muchos ganaron o perdieron y otros por exceso de apalancamiento tal vez perdieron todo, en un click, ya ves… a veces un cisne negro incontrolable puede acabar con toda una equity de un período.

Si estas de acuerdo, te paso una lista de libros para empezar, cuando la tengas leída y a toda su bibliografía seguimos… ahora en 20 años no eres el primero al que he intentado hacer de mentor, la mayoría quiere abrir una cuenta y subirse a un yate, jaja, que se yo, bromeo, pero no tanto, esto al fin y al cabo es un trabajo más, y como todo trabajo, cuanto más tiempo le dedicas y pasión, mucha pasión, mejores los resultados, no hay magia, lo que sí yo no he perdido las esperanzas de enseñarle a alguien, tal vez dejar esto en un foro de uno de los mejores sitios del mundo en trading en español sea el camino…

“Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los golpeas más información te dan”.

Seguimos en breve!
"Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los sacudes, más información te dan"
minibryant
Mensajes: 18
Registrado: 16 Sep 2022 13:19

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por minibryant »

Wikmar escribió: 20 Sep 2022 08:05 Yo ya he dicho bastante. El planteamiento que ofrezco, que es el que muchas veces me hubiera gustado conseguir en diversos temas es:

"Llévame a un punto de conocimiento como objetivo personalizado, en el menor tiempo posible y con el mayor conocimiento consistente posible. Separando el poco grano que hay, de la muchísima paja. Que no dedique tiempo a lo que no sirve, y lo contrario; el tiempo necesario solo para lo que sí sirve.".

S2
Efectivamente. No puedes haberlo resumido mejor y, de nuevo, te doy las gracias por toda tu ayuda. Precisamente ese es el objetivo, poder llegar a un conocimiento consistente en el menor tiempo posible y separando el grano de la paja, pudiendo dedicar el tiempo necesario solo a lo que sirve y es práctico. Imposible describirlo mejor

minibryant
Mensajes: 18
Registrado: 16 Sep 2022 13:19

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por minibryant »

Fercho escribió: 20 Sep 2022 19:29 Hola que tal Minibryant, vi tu comentario y me llamó la atención, por varias cosas, primero encajo en todos los requisitos, soy trader hace casi 20 años, vivo de esto, no soy multimillonario, al contrario, mi capital no es mucho, porque ahí va la primera lección: no necesitas mucho capital, sino rendimiento sobre ese capital, y claro, para eso necesitas algoritmos estadísticos que funcionen en las mayorías de las condiciones de mercado, para ello claro hay mucho trabajo de diseño, y estudio estadístico. Vivimos del error de los demás, la industria lo sabe, y por eso, todos los canales de noticias del mundo se dedican a crear un caos. La mayoría vienen a tener razón, cuando alguien compra está muy convencido de que tiene razón, graciosamente, el que le vende también, es decir, en neto ninguno tiene razón, a largo plazo el mercado es eficiente, la suma es cero, pero a corto, ineficiente: por la euforia y el pánico. Esas desviaciones se convierten luego en nuestro “edge” a explotar. Es cierto que estamos en un mundo cada vez más complejo donde hay supercomputadoras, superbrokers con miles de supergenios, como leí por ahí alguna vez: el trading es como plantearse entrar a una pista de Fórmula 1 donde están los mejores, con los mejores equipos de profesionales de distintas áreas, y nosotros traders retails, queremos entrar con nuestro viejo VW Gol a darle un par de vueltas a esas ferraris, parece imposible, pero sí, se puede al menos darle un susto a Alonso, :P, todavía la naturaleza humana sigue igual, y visto lo visto, la historia se repite hasta hoy, y hasta sin mucha novedad, bueno… ahora tenemos iPhones, GPS, satélites y café descafeinado, pero al fin de cuentas, el hombre en su modo de conducción “masificado” hace una y otra vez lo mismo, es más, creo que hasta peor que antes, porque los griegos o Eistein no tenían toda las herramientas que tenemos ahora, y nos sacaban muchas vueltas en varias áreas donde tendríamos que ser nosotros los adelantados… resumiendo: hay espacio para el trading retail todavía? Sin dudas, y por lo visto en esta sociedad que lo quiere todo en un click, cada vez más… por suerte!

Es cierto también lo que planteas, no importa la plataforma ni de trading ni de análisis, hoy todo es Phyton o nada, no es así, yo uso PowerPivot en Excel y me va bien, tal vez Phyton sea mejor, ya veré cuando vea que el Gol que uso ha llegado a su máxima capacidad, y en 20 años siempre le encuentro una vuelta de tuerca!, tal vez esto sea más diversión que todos los millones que supuestamente me pierdo por no usar lo último, el broker de moda, o la plataforma que en un click crea algoritmos mágicos y que por 999 eur! la puedes tener… o tal vez sea la forma de ganar en los mercados, no he visto otra de momento… al menos que ponga el plato todos los días en la mesa.

El capitalismo es siempre lo mismo, todo parece depender de aquello que no tenemos, y lo lindo de la estadística es que fue concebida para llegar a resultados a partir de lo que ya tenemos, y a veces es poco, y ahí radica la magia, hasta hay un procedimiento que se llama bootstrap o “quedarse en nuestras botas”, porque es más fácil y económico trabajar sobre lo que sí tenemos que sobre lo que no tenemos; pero inferir lleva tiempo y muchas horas de materia gris, algo que hasta en la música hay un vacío, los GUNS siguen llenado estadios! Que más evidencia de que el trading retail aún tiene espacio en los mercado de hoy 

Ahora, Minibryant, pregunto, tú estás dispuesto a estudiar mucho?, sabes leer inglés fluido? sabes y quieres aprender programación? Sabes Excel y quieres perder horas, días, semanas en resolver una fórmula? Estas preparado para un mercado que va a jugártela siempre que pueda? (Ya vi al SBF cancelar órdenes de un día para otro por un error “técnico” y hacer que quien vendió no vendió y el que compró no compró; muchos ganaron o perdieron y otros por exceso de apalancamiento tal vez perdieron todo, en un click, ya ves… a veces un cisne negro incontrolable puede acabar con toda una equity de un período.

Si estas de acuerdo, te paso una lista de libros para empezar, cuando la tengas leída y a toda su bibliografía seguimos… ahora en 20 años no eres el primero al que he intentado hacer de mentor, la mayoría quiere abrir una cuenta y subirse a un yate, jaja, que se yo, bromeo, pero no tanto, esto al fin y al cabo es un trabajo más, y como todo trabajo, cuanto más tiempo le dedicas y pasión, mucha pasión, mejores los resultados, no hay magia, lo que sí yo no he perdido las esperanzas de enseñarle a alguien, tal vez dejar esto en un foro de uno de los mejores sitios del mundo en trading en español sea el camino…

“Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los golpeas más información te dan”.

Seguimos en breve!
Buenas Fercho,

En primer lugar, darte muchas gracias por tu respuesta y aclaraciones, de verdad. En relación a tus preguntas en el hilo, te digo:
1. Estoy dispuesto a estudiar
2. No sé leer inglés de forma fluida. Sí tengo un nivel intermedio, pero no al nivel de poder leer un libro de una materia tan específica y entender el 100%.
3. No sé programar
4. Sé utilizar el excel a un nivel básico-medio

Claro, agradezco la lista que me des y cualquier otra ayuda, de verdad. Mil gracias y así voy empezando el camino
Avatar de Usuario
Fercho
Mensajes: 39
Registrado: 05 Ene 2022 13:48

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por Fercho »

Hola de nuevo Minibryant, tu apodo me recuerda a Mike Bryant, un trader de futuros que tiene un software que uso bastante para llevar la contabilidad de la equity, Market System Analyzer de Breakout Futures, el sitio está en inglés, pero se lee, es una pasada los boletines que tiene, últimamente no postea muchos pero la colección vale la pena la leída, sobre todo porque te enseña a pensar como trader (es de lo que se trata). Recomendado en la lista de lectura.

Si te sirve de consuelo, cuando empecé estaba igual que tú, no sabía nada de programación, y leía inglés, pero libros nunca. Lo bueno del inglés es que sabiendo un poco al principio vas a leer bastante lento, y puede que duela la cabeza, pero con el correr del tiempo (y los libros), el lenguaje del trading siempre es el mismo, las palabras se repiten, y te aseguro que en no mucho estas leyendo como el español. Hablar fluidamente, sí lleva más tiempo, asique si ya lees algo, más que suficiente.

Evidence Based Technical Analysis de David Aronson, librazo para entender la estadística de los mercados, creo que es medular leerlo, si estuviéramos en el primer año de una universidad del trading, de seguro lo pondría. Los sesgos cognitivos que presenta al inicio son una pasada. Hind Sight Bias, mi sesgo/pecado favorito, creo que el 90% de las veces es eso.

The Way of The Turtle de Curtis Faith, te muestra cómo se vive en el mundo del trading, y lo importante que es saber jugar Ping Pong cuando no hay nada que hacer, porque hacer nada es la mayor parte del tiempo, el mejor negocio, la gente quiere comprar o vender algo, y este juego se llama capitalismo, el capital lo es todo, los dos pavos que tengas en el bolsillo es lo real, el resto lleva muchísimo tiempo y trabajo. Warren Buffet está líquido, todos lo critican, pero el tío la tiene clara, está esperando hace tiempo que el mercado corrija, porque a 30 años el Dow te da 10% anual de media aritmética todos los años, si inviertes un poco cuando todo se desploma en cada retroceso de Fibonacci, luego sólo tienes que dejar pasar el tiempo para que el Dow haga su estadística y ya, sólo haber comprado un índice! (ya tienes un algoritmo ganador jeje) Entonces la segunda regla de oro, es no olvidarte de la primera, tu capital.

Trading Systems de Emilio Tomasini (2nd Ed), creo que es el que resume en un sólo libro, el todo. Desde la introducción estadística que en parte le hace referencia a Aronson, hasta cómo armar un algoritmo y programarlo. Él usa Trade Station (todo es de pago), yo uso Ninja Trader, porque es gratis, porque es rapidísimo al ser un código base el C-Sharp, para procesar muchísimos datos es vital la velocidad, y porque a la hora de aprender, el foro que tiene responde casi de inmediato las dudas, está lleno de ejemplos y discusiones, y poco a poco, como leer inglés, el learning curve va aumentando exponencialmente. Inglés, programación... ya veis que todos los caminos conducen a Roma. Del libro se desprende: Robert Pardo, John Sweeney Maximum Adverse Excursion, Trading System That Works de Stridsman, los PDF de Omega Research; todo está encadenado Markov...

De los libros no sé si vas a sacar un algoritmo ganador, es decir, es aprender a usar la caña de pesca para coger el pescado más que todo, el pescado ya listo no viene, generalmente hay que pescarlo primero y eso es un aprendizaje... o sea, no existe lo segundo sin lo primero, pero bueno, hay también toda una industria (y por lo visto muchísimo más lucrativa que el trading) que dice que vende el pescado ya listo, luego vamos a los mercados y ya sabemos cómo termina la historia... te preguntaras? porqué alguien que vende el pescado mejor no lo pesca a millones y ya??? jeje como dice Gekko en el film Wall Street, "People Love Bedtime Stories", el mercado es pura psicología, la guerra es primero contra tú mismo; de chicos nos dormían con cuentos de cuna, luego de grandes se entiende porqué los cuentos de cunas se venden tan fácil (y por sólo 9,99e...) :D

El 80% no consigue beneficios a largo plazo, no porque no tenga una estrategia ganadora, un backtest reporta una en un click, casi cualquier software lo hace... luego el día a día, vivir la curva de equity, es otra cosa… el Libro Negro de Gekko de X-trader se habla bastante de este aspecto del trading.

El tema psicológico individual es (todo un) otro tema, yo puedo darte un algoritmo ya hecho, ganador, y seguramente a ti no te va a funcionar tal cual como te lo he dado, porque tú le pondrás una reforma aquí otra allá, y así, luego, tu distribución estadística es otra. Todavía hay gente que cree que el éxito de la Coca-Cola es su fórmula, no, es su managment… Richard Denis lo planteaba en el programa The Turtles, lo importante era enseñar a hacer lo que hay que hacer, o sea, cómo pescar el pescado, más que el pescado en sí mismo. Los traders que no seguían una instrucción, eran despedidos del programa, quedaron al final unos pocos, Curtis Faith fue uno. Market Wizards gran libro para entender el pensamiento de estos grandes traders.

Con esto y a un módico precio de que me invites una caña alguna vez que ande por España, tienes todo lo necesario para convertirte en un gran trader, calcúlale unos 2 años de dedicación exclusiva, 4-5 si tienes otras responsabilidades. Como decía Jesse Livermore: si quieres saber si está barato o caro en un segundo te lo digo, ahora el porqué, dame unos 5 años y te lo explico.

Para finalizar, ProRealTime es gratis y una excelente plataforma visual para análisis técnico, luego tu caminante, en tu camino, iras viendo más programas, más plataformas, cada uno tiene un perfil, no hay una verdad absoluta en el trading. Es más arte que otra cosa.

¿Me preguntan frecuentemente, en qué invertir? yo les respondo: en lo que consigan un Edge.

Abrazos

PD1: No quiero olvidarme: Trading as a Business de Charlie F. Wright, desde una tienda de zapatos hasta Wall St, todo se basa en casi lo mismo...
PD2: Hay un video muy interesante en TEDx kevin-slavin-how-algorithms-shape-our-world, lo vi mil veces, es para un post aparte... básicamente hay dos puntos interesantes, lo mucho que se invierte en el mundo de las finanzas en dos cosas, disminuir la duración de las operaciones al mínimo, y en disminuir la unidad de capital invertido, también, al mínimo. El primero permite más operaciones por unidad de tiempo, el segundo reduce el impacto de un gran capital en el mercado. Si ocurre lo segundo, se altera poco o nada la estadística del mercado en el que se ha basado el estudio, y por ende los resultados están más cerca de las estimaciones. Si ocurre lo primero se maximiza el retorno, ya que se incrementan los negocios efectuados. El resto del video es premonitorio creo, vamos hacia un futuro diseñado por algoritmos y sus efectos sobre este mundo. Damas y caballeros, ajsutense sus cinturones...
Última edición por Fercho el 12 Feb 2023 21:46, editado 6 veces en total.
"Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los sacudes, más información te dan"
jrubyo
Mensajes: 1
Registrado: 02 Abr 2018 18:34

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por jrubyo »

Buenos días!!.. Soy Javier Rubio, te dejo mi correo electrónico, es javier.rubyo[a]gmail.com, si quieres escríbeme y vemos si podria ayudarte.
fedegar50
Mensajes: 8
Registrado: 03 May 2023 15:16

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por fedegar50 »

Saludos estimados

He leido varios libros, sigo traders serios en redes, he operado con bajo capital para ir aprendiendo a los golpes, pero bueno, no logro resultados consistentes.

Así como minibryant, estoy interesado en alguien que esté dispuesto a enseñar a invertir en bolsa/crypto sin ningún tipo de interés, solamente ganas de compartir conocimiento y ganarse un amigo.


Muchas gracias
Avatar de Usuario
Fercho
Mensajes: 39
Registrado: 05 Ene 2022 13:48

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por Fercho »

fedegar50 escribió: 03 May 2023 17:12 Saludos estimados

He leido varios libros, sigo traders serios en redes, he operado con bajo capital para ir aprendiendo a los golpes, pero bueno, no logro resultados consistentes.

Así como minibryant, estoy interesado en alguien que esté dispuesto a enseñar a invertir en bolsa/crypto sin ningún tipo de interés, solamente ganas de compartir conocimiento y ganarse un amigo.


Muchas gracias
Hola fedegar50!

He leido varios libros: qué libros?

sigo traders serios en redes: irrelevante, es decir es como leer los diarios, es más un entretenimiento que algo que nos pueda ser crucial para el día a día :roll:

he operado con bajo capital para ir aprendiendo a los golpes: otro error, operar es lo último del aprendizaje, primero creas una estrategia a tu gusto y personalidad, segundo la pruebas en un backtest y consigues ganarle al pasado (sin curve fitting, hacer un walk forward, con muchas operaciones, cuyo edge sea suficiente para cubrir costos, deslizamientos, error estandard, etc) porque sino le ganas al pasado, porqué le ganarías al futuro?

no logro resultados consistentes sí has logrado consistentemente descapitalizarte, que es de lo que se trata todo este show psicológico de la bolsa, cómo hacer para que miles o millones de personas hagan todo mal para ir dejando, poco más o poco menos, su capital. Porque justamente han olvidado lo principal, que el juego se llama capitalismo, conserva tu capital. Y porqué insisto en esto, porque es radical entender la importancia de conservar el capital, y una vez entendido esto, se entiende la importancia de primero estudiar mucho, luego desarrollar con mucho trabajo una estrategia, y luego probarla a más no poder en demo, para que cuando vayamos al mercado sea baja la probabilidad de que no funcione, porque estamos pensando en preservar más nuestro capital que en las posibles astronómicas ganancias o cualquier idea que no sea esa, preservar el capital.
"Los números son como prisioneros de guerra, cuanto más los sacudes, más información te dan"
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por agmageton »

Fercho escribió: 21 Sep 2022 01:30
PD2: Hay un video muy interesante en TEDx kevin-slavin-how-algorithms-shape-our-world, lo vi mil veces, es para un post aparte... básicamente hay dos puntos interesantes, lo mucho que se invierte en el mundo de las finanzas en dos cosas, disminuir la duración de las operaciones al mínimo, y en disminuir la unidad de capital invertido, también, al mínimo. El primero permite más operaciones por unidad de tiempo, el segundo reduce el impacto de un gran capital en el mercado. Si ocurre lo segundo, se altera poco o nada la estadística del mercado en el que se ha basado el estudio, y por ende los resultados están más cerca de las estimaciones. Si ocurre lo primero se maximiza el retorno, ya que se incrementan los negocios efectuados. El resto del video es premonitorio creo, vamos hacia un futuro diseñado por algoritmos y sus efectos sobre este mundo. Damas y caballeros, ajsutense sus cinturones...
Esto es cierto en gran medida, pero hay que poner matices...

1º disminuir el tiempo de la operación siempre que ratio WL sea superior a 1, porque sino podemos tener un problema aunque la fiabilidad y el ratio WL van muy unidos y sistemas con fiabilidad muy altas son casi incapaces de conseguir un ratio WL>1, es mejor bajar la fiabilidad algún grado para conseguir WL>1, por el efecto de fenómenos no observados en el futuro, eso hará que seamos más selectivos en las estrategias.

Que ventajas tiene las operaciones de menor tiempo?

a) un mejor ratio de sharpe, porque la volatilidad será inferior, por lo tanto será un sistema de menor riesgo, (la volatilidad y el riesgo están íntimamente ligados y el tiempo y la volatilidad también, por lo que a nivel probabilista, no hay dudas).

b)mayor capital libre para operar más, consecuentemente mayor nivel de oportunidad, más operaciones.

c) mayor ingresos en corto plazo mayor poder de capital compuesto, el capital compuesto puede llegar a afecta a una estrategia en términos porcentuales hasta un 50% de rentabilidad.

2º disminuir la unidad de capital invertido

Evidentemente si el capital invertido no modifica el activo el marco probabilista será más cierto, siempre desde la óptica de la probabilidad, aunque ya sabemos que esto no garantiza nada si es un herramienta muy útil desde el punto de vista del razonamiento.

Esto puede generar mayores beneficios que el hecho de modificar el mercado con tú posición, pero enumramos;

a) menor capital invertido menor posibilidad de modificar el mercado
b) más recursos para la diversificación en otro activos con diferente correlación o factores temporales.
c)menor perdida por unidad


Y ahora viene los matices, como todos a estas alturas sabemos ya de la dificultad del trading, hemos de llevar todo esto a nuestras últimas consecuencias, encontrar un nicho de mercado poco competitivo o menor competitivo, extrapolar lo bueno de ese razonamiento probabilístico a nuestras posibilidades reales, y lo que es más importante y el principio fundamental donde falla la mayoría, encontrar edges de mercado naturales desde el punto de vista de la teoría que nos creemos y que quede reflejado posteriormente en las pruebas, si hacemos de los resultados de un histórico una optimización porque así la historia demuestra que es rentable, estamos ante una falsificación de la realidad y esto es un problema básico de afectación.

Se ha demostrado muchas veces que si tienes un edge bueno a nivel probabilístico en el horizonte temporal óptimo, cualquiera que siga las reglas es ganador, el problema de la confianza viene por no tener un edge fuerte y no confiar en él ni tan siquiera entenderlo.

Conclusión; muy bueno este aporte de los dos factores, pero tampoco serán rentables sin entender los matices para utilizarlo.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Hermess
Mensajes: 1532
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por Hermess »

.....
Comparto algunos puntos pero con muchos matices porque fuera de la teoria matematica hay hechos incuestionables

El eterno debate de " pocos muchos frente a muchos pocos" .....
Acortar el tiempo de las operaciones es muy complejo, podriamos pensar que operando en timeframes muy bajos como el scalping-intradia de cortos recorridos cumple con esa premisa, sin embargo la realidad y las estadisticas demuestran que ese camino para ganar en serie larga es el mas dificil que existe en el trading direccional. Resumiendolo mucho conlleva menor tiempo para la plabificacion -ejecucion, mayor concentracion y mayor estres, mayores costes operativos y ratios muy pobres hablando en general porque siempre existen excepciones

Pienso que no todo es tan simple porque si enfrentamos las supuestas ventajas matematicas de acortar el tiempo de las operaciones con las desventajas operativas que conlleva, la supesta ventaja matematica se vuelve en contra.

Hay ciclos o fases de mercado donde cerrar en el dia es una obligacion porque no hay persistencia direccional sin grandes reducciones o retrocesos
Hay fases tendenciales con fuerte persistencia direccional donde cerrar en el dia es una desventaja porque al dia siguiente si quieres entrar lo tienes que hacer a peor precio al que cerraste, el problema es demasiado complejo para resumirlo en unas frases
Hay activos con fases que se prestan a aguantar las operaciones porque cumplen con modelos tendenciales con poca carga de ruido, hay otros activos y otras fases que la incidencia de reversion a la media es muy fuerte y no invitan precisamente a aguantar las operaciones, ahi en esos escenarios entrar y salir rapido tiene sentido y logica o no rascas nada si aguantas mas las operaciones porque vas contra las probabilidades.No es que sea positivo o negativo entrar y cerrar rapido o aguntar mas tiempo las operaciones, es que es una consecuencia que obliga a adaptarse
Pienso que la ventaja de una operativa tiene que tener las fuentes claras y objetivas
La mayor fuente de una ventaja es operar a favor de la direccion mas probable, si falla esto hay que hacer una gestion de riesgos muy rigurosa para perder lo minimo en las malas

Si se falla en evaluar la direccion mas probable desde un nivel de precios para tratar de capturar recorridos R/R mayor a 1, todo lo demas no te salva de restar.
En operaciones de poco tiempo en el mercado, los fundamentales tienen poco peso, eso de entrada ya es una gran desventaja porque todo recae en la tecnica sin una base fundamental que marque sesgo direccional y ahi los cambios de volatilidad y direccion son muy bruscos, el mercado es mucho mas eficiente o su eficiencia es mas extrema.
Otros problemas añadidos

Si miramos que peso tiene el timing de entrada en operaciones que esten poco tiempo en el mercado como el scalping-intradia de poco recorrido, ahi el timing de entrada toma un peso maximo, ademas de tener que acertar direccion tienes que acertar el momento preciso de entrar o restas si o si
Con los cierres en beneficios pasa exactamente lo mismo, o afinas ahi o no rascas nada porque se te vuelve en contra muy rapido

Acortar el tiempo de las operaciones lleva mucho miga si no se refiere unica y exclusivamente a las entradas que no demuestren ventaja( cerrar rapido las perdedoras)

Acortar como norma general el tiempo de las operaciones, no le veo la logica ni ventaja alguna porque no es "el tiempo de las operaciones" el factor que define la ventaja, es la ventaja en la base la que define el tiempo de las operaciones
Acortar el tiempo de las operaciones no aporta ventaja ni estirarlas en tiempo tampoco, eso no es causa de ventaja, sera una consecuencia por los factores y logicas que tenga en la base la ventaja porque no son todas iguales

Operar sin ventajas testatas es apostar con las probabilidades en contra en serie larga, es asi de claro.

Pienso que entrar y salir rapido del mercado tiene las probabilidades en contra y todo recae en la tecnica muy depurada y mucha experiencia, comenzar por ahi lo veo un error porque falla la fuente de la ventaja ( experiencia) y lo demuestran las estadisticas
No hay operativa gratis y sin riesgos
Es inevitable asumir un riesgo para poder operar, los costes operativos mas la posible perdida si evoluciona en contra estan ahi en cada operacion

Si tienes un buen timing para acertar el momento preciso de entrar, es una fuente de ventaja
Si tienes un buen timing en evaluar la direccion mas probable y operar a su favor, es una fuente de ventaja
Si gestionas los cierres en beneficios dejando que el mercado te diga cuando salir porque toque el target promedio o por indicios de debilidad, niveles de resistencia o señal contraria, es una fuente de ventaja( gestion activa de operaciones)

La experiencia no se puede trasmitir, los conocimientos si

Un trader con muchos años de experiencia puede orientar a poner las probabilidades a favor y a evitar muchos errores que van minando las cuentas por la ventaja del casino, puede enseñar alguna tecnica que a el le funcione, pero hay que olvidarse de ganar dinero sin estudio y esfuerzo propio buscando esa orientacion como un atajo para conseguir ganancias rapidas porque eso no existe, hace falta ir asimilando dosis de psicologia para forjar una mente con aptitudes y actitudes optimas para desarrollar esa actividad tan dificil

En el mercado hay muchos jugadores, cada timeframe tiene los suyos, en el muy corto plazo los creadores de mercado son los reyes y no dan liquidez para terminar perdiendo

Esto funciona por intereses, en el muy corto plazo es un juego muy manipulado a que la mayoria pierda y juegan con las cartas marcadas

Otro tema es la explotacion de ineficiencias en timeframes intradia porque la ventaja ya esta en la base de la ineficiencia
Todo lo que sea tecnicas con parametros magicos como fuentes de ventaja, es engañarse uno mismo porque el mercado es un ente vivo que solo entiende de intereses mutando continuamente y ahi radica su eficiencia

saludos :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por agmageton »

Tener operaciones de menor tiempo, no es porque arbitrariamente cierre operaciones en 1 día o en horas, es más bien el razonamiento en buscar estrategias que consigan el objetivo en el menor tiempo posible. (Esto es importante entenderlo)

Aquí no se trata por ejemplo de decir es que la tendencia se va a 10 R, aquí se trata cuantas veces consigues 10 R y cuantas veces consigues 1.5 R. y que probabilidad tienes además de...
Los beneficios que he mencionado anteriormente, hay otro que tampoco da lugar a dudas cuanto más cerca esté el objetivo más rápido se cumple y cuando más rápido se cumple más probabilidades tienes.

Y todo esto hablando desde el punto de vista que las estrategias de largo y corto plazo tengan las mismas o equivalentes fortalezas.

Entonces la única duda será cómo encontrar este tipo de estrategias...pero a nivel de razonamiento probabilista no hay duda.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Hermess
Mensajes: 1532
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por Hermess »

.....

En esa linea de pensamiento que sigues, creo que la volatilidad y los desequilibrios entre oferta-demanda son los factores de base
La volatilidad es una consecuencia, un efecto generado por desequilibrios entre oferta-demanda con informacion fundamental en la base
ALTA volatilidad mayores recorridos por unidad de tiempo
BAJA volatilidad menores recorridos por unidad de tiempo, mas ruido
Fases impulsivas y Roturas de volatilidad, Roturas de rangos de acumulacion-distribucion, en esas pautas el factor de aceleracion es alto

Encontrar una ineficiencia fundamental en la base que marque sesgo direccional y tratar de capturar los escapes en fases impulsivas, evidentemente quien no quiere eso jejeje :D :D
El problema es que esas pautas las crea el dinero inteligente y si no te posicionas como ellos siguiendoles la pista antes de las rupturas, en la roturas estan llenas de trampas y la baja fiabilidad se tiende a compensar con altos ratios w/l que generan las buenas

Si lo que se observa en esa grafica lo extrapolamos a timeframes mas altos hasta diario, el sesgo direccional fundamental es el mismo, lo que cambian son los tiempos - recorridos y la frecuencia de señales en un solo activo, esto ultimo se puede compensar con un buen banco de activos en seguimiento tratando de encontrar descorrelaciones por sectores para beneficiarse de la diversificacion
Pienso que el mejor maestro que estudio y describio la dinamica de esas pautas en detalle fue wyckoff a nivel tecnico, los fundamentales ya es otro cantar.


saludos
Adjuntos
NASDAQ-15-minutos.png pautas impulsivas 1-6.png
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: BUSCO FORMADOR PERSONAL

Mensaje por agmageton »

Hermess escribió: 01 Jun 2023 20:49 .....

En esa linea de pensamiento que sigues, creo que la volatilidad y los desequilibrios entre oferta-demanda son los factores de base
La volatilidad es una consecuencia, un efecto generado por desequilibrios entre oferta-demanda con informacion fundamental en la base
ALTA volatilidad mayores recorridos por unidad de tiempo
BAJA volatilidad menores recorridos por unidad de tiempo, mas ruido
Fases impulsivas y Roturas de volatilidad, Roturas de rangos de acumulacion-distribucion, en esas pautas el factor de aceleracion es alto

Encontrar una ineficiencia fundamental en la base que marque sesgo direccional y tratar de capturar los escapes en fases impulsivas, evidentemente quien no quiere eso jejeje :D :D
El problema es que esas pautas las crea el dinero inteligente y si no te posicionas como ellos siguiendoles la pista antes de las rupturas, en la roturas estan llenas de trampas y la baja fiabilidad se tiende a compensar con altos ratios w/l que generan las buenas

Si lo que se observa en esa grafica lo extrapolamos a timeframes mas altos hasta diario, el sesgo direccional fundamental es el mismo, lo que cambian son los tiempos - recorridos y la frecuencia de señales en un solo activo, esto ultimo se puede compensar con un buen banco de activos en seguimiento tratando de encontrar descorrelaciones por sectores para beneficiarse de la diversificacion
Pienso que el mejor maestro que estudio y describio la dinamica de esas pautas en detalle fue wyckoff a nivel tecnico, los fundamentales ya es otro cantar.


saludos
A mí estos apuntes que haces me parecen perfectos, sólo matizar que es más fácil predecir una rotura de volatilidad (que como consecuencia tomará una dirección) que estudiar para dónde irá el precio, en la primera tienes una teoría probabilística de Markov en la segunda una ida de olla :lol:
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”