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Buenos días,

Estoy empezando con la programación en Amibroker y en ella veo que se puede hacer la clasificación sectorial por el estandar GICS y ICB. El ICB parece ser que abarca mas activos, pero recientemente ha cambiado su codificación pasando de 4 a 8 dígitidos.

Mi pregunta es:
¿La clasificación ICB es importante o no tendría que calentarme mucho la cabeza?
En caso de realizar un back-test de analisis sectorial ¿Cómo habéis abordado el tema de el cambio de digitos? En el pasado solo había 4 dígitos y ahora 8... no creo que tenga mucho sentido realizar back test en el pasado con 8 dígitos ya que por entonces no se usaban.

Saludos,
Seticivo

Buenas compañero,

La clasificación ICB como todas, van cambiando con el tiempo.
https://www.ftserussell.com/data/indust ... chmark-icb

La otra conocida es la GICS.
https://www.msci.com/our-solutions/indexes/gics

Si quieres hacer un backtest largo - que supongo que quieres-
Te enfrentas a problemas del tipo que una empresa no cambie de nombre y cambie de tipo.
Por ejemplo, Parrot, fabricaba manos libres, ahora fabrica drones.
Una empresa que se fusiona con otra puede cambiar de tipo, fácilmente, incluso de sector.
También tienes sectores e industrias nuevos que en los 80-90 no existían.
Sectores que han desaparecido pero las empresas persisten.
Sacos de "garbage" donde meten empresas inclasificables.

Estás ante una "dimensión lentamente cambiante"
https://en.wikipedia.org/wiki/Slowly_changing_dimension

No vas a poder hacer un backtest fiable de "ninguna" forma.
Lo mejor es aceptar los últimos grupos y funcionar con eso.

Siento no darte la solución, pero al menos te aporto algo de luz al tema.

Muchas gracias por la aclaración Rupertacho, has arrojado mucha luz a este tema.

Saludos