X-Trader.net - El Foro de los Traders

Hola a todos,

En el artículo de hoy:
https://www.x-trader.net/extrayendo-pat ... con-excel/



Os he dejado una hoja de cálculo con datos del Nasdaq 100 que incluyen un par de errores importantes en los datos (podéis descargarla desde aquí).

Pues bien, al primero que encuentre los dos errores que hay en los datos y los reporte por aquí respondiendo a este hilo y explicando con detalle cómo habéis dado con ello... ¡¡¡le mando un Libro Negro de Gordon Geko en papel!!!

Hale, ahí lo dejo...


Saludos,
X-Trader

Interesante, día súper complicado para mi hoy, pero a la tarde intentaré


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bueno, un error importante encontré en los datos, luego me dices si hay más.

comencé a hacer la tabla como esta en el tutorial, y en cuanto coloque las columnas de los días se notó a simple vista que el día domingo tenía variaciones, no se ustedes pero yo los domingos en lugar de trading hago asado, ente en la tabla que ya estaba creada por las dudas yo hubiera cometido un error y allí también estaban con datos el día domingo.

adjunto un par de imágenes.

un tema muy interesante la verdad, yo como opero intradía o de un día para otro me había echo un sistema para ver que tanto se mueve el mercado normalmente en el periodo de tiempo que manejo asi no poner SL y TP a valores que nunca se tocarían o demasiado cercanos, pero no toma en cuenta día de la semana (ni noticias importantes lamentablemente)
les paso una imagen de como es el mío, quizá lo modifique tomando en cuenta esta metodología.

A ver si hay suerte...
Del 9 al 13 de diciembre de 2019 los precios parecen aleatorios, el tick no está bien al no ser múltiplo de 0.25
Y a la fórmula <PERCRANGE>, no le veo sentido ¿el cierre entre el rango?

P.D. Me vuelvo a mi cueva, pero antes un saludo.

otro detalle es que la columna "year" esta tirando el dia de la semana, pero ese es otro tipo de error

otra cosa llamativa es que me puse a ver en modo grafico los datos, y me salio una hora que tuvo una variacion del 5.83 % dentro del indice eso es un valor extraordinario, pero la verdad que no pude controlar que fuera falso ese valor de momento o simplemente una enorme volatilidad, tomemos en cuenta que es epoca de inicio de covid y puede estar relacionado con que se declarara cuarentena


y llamativo en percrange esta en la fecha 6/5/2010 utilizando metodo similar

lo del dia domingo podria haber sido una cosa de horario de apertura del mercado, asi que decidi poner un filto en "day of week" para saber cuantos datos hay por dia de la semana, y asi saber si fue modificado a proposito, el resultado es:

lunes: 15361
martes: 15615
miercoles: 15633
jueves: 15576
viernes: 11779

sabado: 121

domingo: 3521

los domingos veo que comienzan a las 17 y los viernes terminan a las 17, con lo que puede ser cuestion de horario del mercado

Supongo que cada cual tenemos nuestra forma de medir la estacionalidad y sin lugar a dudas Excel y concretamente las tablas dinámicas nos dan un mapa de calor interesante a la hora de estudiar un determinado activo.

Por mi parte, como amante del DAX, quisiera aportar mi granito de arena por si os puede parecer interesante y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí os dejo mi análisis:
A priori lo único que vemos es una maraña de curvas, donde cada una de ellas representa un año de las variaciones semanales del precio comparadas con el primer día de cotización. En total he analizado 34 años y es por eso todas ellas parten de cero y se van separando conforme pasa el tiempo.

Qué podemos destacar de esta maraña, he querido señalar en color rojo y más grueso, el promedio de esos 34 años y podemos ver claramente que es alcista, es obvio, puesto que los índices se componen de las mejores empresas y cuando una no da la talla, la reemplazan por otra mejor, por lo que es normal que sea alcista, pero aún así, observamos como hay ciertos períodos del año, como por ejemplo el tercer trimestre donde la pendiente se vuelve negativa o prácticamente plana.

También podemos ver en color azul oscuro y grueso el año en curso, por eso no ha llegado todavía a su fin y por otro lado, casi desde el principio del año, me llamó la atención la gran correlación que había con la línea de puntos, que representaba al año 2008, donde también tuvimos una crisis energética, es cierto que los caminos se han separado y no tenemos réplica de ningún otro año que DAX haya rehecho su camino al ritmo que lo está haciendo, estará descontando que hemos salido de la crisis energética? se dará la vuelta antes de que termine el año? who know....

De cualquier forma lo veo interesante, pues nos puede dar una idea del comportamiento de la temporalidad del índice, así como sus posibles similitudes con lo ocurrido otros años. Es cierto que se pierde visibilidad de lo que ocurre en determinadas horas del día, a diferencia de vuestros análisis.

Por otro lado opino que para hacer un estudio pormenorizado por horas, quizás no sea tan necesario incorporar una base de datos muy grande, yo me quedaría con un par de semanas como mucho un mes, así evitamos el ruido.

Un saludo.

Hola a todos,

Ante todo, disculpad la tardanza (he ando liado estos días con varias cosas). Tras revisar las respuestas:

@Optiondreamer, joderrrr, ¡¡¡cuánto tiempo!!! Espero que vaya todo bien, ¿qué tal tu chica? ¿Y tus niños?

Sobre lo que comentas en tu respuesta:

- Lo de los datos de 2019 que comentas, efectivamente son erróneos ya que no se corresponde con el fraccionamiento de tick de este producto (0.25).

- Lo del PERCRANGE = Close/ Range efectivamente tiene que ser al revés (Range/Close), lo corrijo en un rato.

@Elarvi, gracias por el aporte, efectivamente es otra forma de verlo, muy buena!

- Pero sin duda el que ha destripado la hoja y le ha sacado los colores es @cdtrader!!! Incluso ha encontrado cosas que se me habían pasado por alto así que... ¡¡¡Enhorabuena!!! Te has ganado un ejemplar de El Libro Negro de Gordon Geko.

Cdtrader, cuando puedas mándame por privado una dirección postal y te mando el libro lo antes posible.


Un saludo,
X-Trader

Genial, Ya te los paso, de cualquier forma si se te complica enviarlo hasta Argentina no es problema y se lo sortea nuevamente

cdtrader escribió: ↑01 Dic 2022 18:17 Genial, Ya te los paso, de cualquier forma si se te complica enviarlo hasta Argentina no es problema y se lo sortea nuevamente

Sin problema, recibido, te lo mando lo antes posible.


Saludos,
X-Trader

Finalmente llegó y sin tardar tanto como esperaba. Muchísimas gracias


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Me alegro Cdtrader, que lo disfrutes!!!


Saludos,
X-Trader