Backtests falsos

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Carl91
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Backtests falsos

Mensaje por Carl91 »

Hola traders, me gustaría hacer una consulta acerca de una cuestión que recientemente leí en otra web, pero en la cuál nada quedaba demasiado claro.
Allí se mencionaba algo de que un EA puede usar algo llamado kernel32.dll (disculpad mi total ignorancia, soy muy nuevo en EAs y en todo lo relacionado a programación en general) para dar siempre buenos resultados en los backtests, en lugar de leer los datos históricos y devolver los resultados correspondientes.
Podría alguien explicarme un poco acerca de todo esto? Me gustaría aprender a distinguir entre los backtests que dan resultados reales y los que de algún modo falsean los resultados.
Muchas gracias de antemano!
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cdtrader
Mensajes: 588
Registrado: 28 Dic 2016 17:04

Re: Backtests falsos

Mensaje por cdtrader »

kernel32.dll es un archivo del sistema operativo, no tiene nada que ver con los backtest.

ahora yendo al tema de backtest que den resultados mejores de los que daría la vida real hay muchos, de muchas formas a veces a propósito a veces no.

procedo a explicar:

Si es con mala intención el programador de ese EA puede simplemente crear un EA con información de lo que ya paso y así lograr que de buenos resultados en backtest, eso lo puede hacer para luego vender a un precio astronómico su EA que reventara la cuenta del inversor.

ahora suponiendo que si había una buena intención:

opción 1: el EA solo compra y dio la casualidad que el mercado en los últimos años fue alcista entonces de casualidad le termina dando resultado positivo.

opción 2: el EA entra cuando hay noticias y en backtest no se analizan spread ni deslizamientos. (ese es el motivo por lo que los EA se prueban un tiempo en demo y luego un tiempo en real con poco capital antes de meterlo en la cuenta real)

opción 3: el EA usa algún tipo de martingala y justo en el periodo analizado no se dio la situación que lo funde.

opción 4: sobre optimización, en los EA tu eliges varios de los parámetros, (incluso puedes en el backtest hacer que analice que pasa si varias alguno y te da los resultados de cada opción) el problema esta en que al hacer eso muchas veces puedes terminar eligiendo los parámetros ideales para el pasado que pueden (casi seguro) no ser los ideales para el futuro (muy parecido a la opción 1).

hay mas opciones que no se me ocurren de momento, pero básicamente a un EA SIEMPRE dará un resultado distinto en backtest, demo y real.
y diría incluso que siempre dará un resultado peor en real que en demo y peor en demo que en backtest.
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