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Supongamos tienes una estrategia, haces una backtesting y te da unos ratios:

PROFIT FACTOR: 2.00
WinRate: 60-65%
Backtest de 100 operaciones.

¿Qué resultados te debe dar un backtest para ser rentable? es decir, ¿ya os parecería una estrategia buena-rentable con esos números como para probarla? ¿la probaríais en demo? durante cuánto tiempo? en real?

Es decir, a partir de qué números os fiáis de un backtest?

Lo digo porque claro, te lanza esos resultados que son muy buenos pero como es una simulación no te puedes fiar y al no fiarte necesitaría darte un resultado muy por encima de lo que sería bueno en real para 1000 operaciones para confiar en ella.

A partir de qué resultados ya os fiaríais y cómo procedéis tras realizar dicho backtesting a un sistema?

Con que sea positivo ya es motivo para probarlo en demo, pero como referencia puedes antes probarlo en otros pares/activos y un periodo más largo.

También es bueno que lo pruebes con periodicidad tick y no de minutos o horas, porque ahí tienes mucho error


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A ver, la respuesta corta sería que siempre hay que hacer un backtest a una estrategia ahora podemos discrepar en cuantos años de backtest, que métricas mirar, Montecarlo? Etc pero backtest, siempre.