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A la atención de Gordon.....................................................

Gordón, te pregunto a ti y a todos tus camaradas de partido, que de tontos tenéis bien poco, pero os lo tengo que poner difícil, es que sino no tiene gracia esto.
Si trazamos la estacionalidad del SYP500 al contado, y luego añadimos una variable X, nos queda un gráfico que se parece bastante a una regresión lineal simple, del tiempo contra la estacionalidad del SyP500 en el periodo 2000-20024
De hecho si trazamos la recta de regresión de la estacionalidad del SYP500 vemos que es muy parecida, aunque la variable incógnita es mejor.

¿De que variable se trata?, ¿Qué relación tiene con el SyP500?. Hagan sus apuestas señores y señoras

Pd: sino respondo a algún comentario es por falta de tiempo, es que parezco un indio budista, me gusta pensar, ya lo me lo decía el profesor de inglés.....................................

Viendo la peli, "2 colgaos muy fumaos", cuando estampan el coche, y este se caen por el precipicio, un tío que parecía un engendro y estaba casado con un "bombón de licor de chocolate blanco", el tío llamado "monstruo" se puso a cantar una canción que decía algo así como "el señor, el señor, señor está en todas partes" (al final uno de los colgados, creo que el indio se zumbó a al bombón blanco y "monstruo" lo quería matar".


Pero de que estaba hablando, dios mío, como se me va la cabeza, ehhhyyy ya me acuerdo, pues nada que el señor está en todas partes y los agujeros son la clave de todo

Bien caballeros, la estacionalidad de un índice como los de EEUU, no tienen una forma por que si (y claro que puede desaparecer el Sell in May and go away), ¿pero por que?. Pues por que la clave de todo esta en hueco (el colgado le tapó el hueco al bombón de chocolate blanco, normal que Monstruo lo quisiese matar), y el señor está en todas partes. Si un gap es capaz de de determinar los máximos y mínimos de la estacionalidad (Stalin, la CIA, el descubrimiento de américa, Hitler, y así 600 mas, usando el número 3 (Fibonacci y Nº de Tesla)). Estos mejoran ampliamente si en lugar de meter el gap estacionalizado de su propio índice, le metemos del gap del Vix estacionalizado cash (primer tercio de 3) y futuro (2 tercio de 3). Y por que dios, por que si le sumamos la serie de Fibonacci pasa esto:



Es muy bonito ver como la estacionalidad del SY500 se mueve entorno al gap del VIX contado y futuro estacionalizado, marcando valores máximos y mínimos de muy buena manera, aunque estos gaps estacionalizados, tengas diferentes pendientes, o grados de inclinación.


Pero la gracia no acaba ahí, y nos peguntamos de nuevo ¿Cómo con diferentes pendientes o grados de inclinación, el gap estacionalizado del VIX cash y futuro marcan igualmente los Max y Min del SYP500. Pues la respuesta es clara, agujeros y jesucristos:


Y es que la relación entre ambas pendientes es de nuevo Phi (con valores cercanos al 1% de aproximación, y estoy seguro que si en lugar de 25 años, cogiese 50, me clava Phi, igual que pasa en la serie de Fibonacci)


Curioso, pues si la verdad, pero mas curioso es que este mismo proceso, vale para explicar la estacionalidad del DOW30, NASDAQ100 y RUSELL200, los cuales posen formas de mercado estacionalizados muy diferentes, y que es igualmente válido en el período que quieras (mas de 5 años).


Creo que a este gap, le hacen falta ya vacaciones e irse a buscar huecos que rellenar o cubrir ..............................................................................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,.......................................

Me encantan los puntos suspensivos, y espero que Alejandro..............................................................

Y posdata, va a ser a lo Michael Burry (barry no burry). La verdad estaba un poco tonto cuando calcule las bandas GSR, y puse los colores rojo y verde, y claro el rojo tapa al verde, y no se veía bien el color verde, tienen que cortar las 2, no solo la roja.

Lo de decir Nasdaq, si que lo dije mal a posta, ya que no se puede calcular para el Nasdaq, tal cual planteé el modelo, solo para el SYP500 y el DOW, los cuales si marcaron el inicio de la guerra, y el fin de la caida, y la actual subida (línea roja, no verde)

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Innovando no, revolucionando el análisis técnico X. Yo la vedad soy mas de revoluciones, en plan ruso. Es que me encanta la ensaladilla rusa, es mi plato favorito, y sí, se llama ensaladilla rusa, no ensaladilla ucraniana, ni ensaladilla nacional (cuando paquito se ponía a decir tonterías, no habían quien lo ganase)
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Russell 2000 contado y futuro, en el mismo periodo que anteriores gráficas, y con el mismo gap del VIX estacionalizado.
Es bonito ver como sigue fluctuando alrededor de esas líneas, y rebotan con precisión felina sobre las mismas (especialmente los cambios de tendencia, que es lo verdaderamente importante)

Iker_Jimenez escribió: 19 May 2024 12:42 Russell 2000 contado y futuro, en el mismo periodo que anteriores gráficas, y con el mismo gap del VIX estacionalizado.

Rusell 2000 cash & future.png

Es bonito ver como sigue fluctuando alrededor de esas líneas, y rebotan con precisión felina sobre las mismas (especialmente los cambios de tendencia, que es lo verdaderamente importante)

De nuevo y para otro activo como lo es ahora el Dow30, volvemos a observar como el mismo procedimiento que antes aplicamos al SYP500 y al Russell2000, se cumple igualmente para el DOW30. Donde volvemos a ver en el código el "primer tercio de 3", y el "segundo tercio de 3"


Y siempre empleando los número de Jesucristo, y los números de Tesla, el cual decía: si supieras la magnificencia de los números 3,6 y 9, tendrías una llave del universo"

Si el gap del Vix estacionalizado teniendo en cuenta la serie de Fibonacci (Phi), maraca los máximos, mínimos y camino por donde fluctuará el mercado (SYP500, Dow30, Nasdaq100 y Russell2000) estacionalizado. Sería lógico pensar que si le damos la vuelta al análisis los resultados también serian mas que positivos ¿no?


Pues efectivamente, si estacionalizamos el mercado del VIX, y lo graficamos junto al gap estacionalizado del DYP500, vemos como el Total market del VIX estacionalizado actúa como una especie de soporte-resistencia, lo cual como diría Marta, resulta curioso (Primer gráfico)

Por otro lado, si hacemos lo mismo para el Nasdaq100, teniendo en cuenta el 9 de Tesla, observamos como los valores máximos del gap estacionalizado del Nasdaq100, nos marca los mínimos del total market estacionalizado del VIX (Segundo gráfico)

Seguiremos contando mas cosas interesantes y misteriosas en siguientes posts

Como no puede ser de otra manera, seguimos con los bombazos y esta vez con el activo patrio: El IBEX35

Si existen amplias relación entre la estacionalidad de los gaps del de un índice americano (VIX incluido) y su evolución temporal, ¿por que no la va existir en nuestro amado IBEX35?


En la foto anterior podemos ver como de importante es una gap de apertura, ya que explica el por que un activo se comporta estacionariamente en el tiempo de una u otra manera. Observamos y marcamos con una línea roja, como cuando el componente Market estacionalizado choca con el componente Gap estacionalizado, se producen los cambios en los rendimientos diarios acumulados del IBEX35 también estacionalizado.

Ahora bien, todos sabemos que el mercado de los años 90, poco se parece al mercado actual. Así que volvemos a graficar el mercado estacionalizado, pero esta vez desde el año 2000


Pues BOOOOOOMMMM, pasa lo mismo y de nuevo es el choque entre componentes estacionalizados, es el que marca la estacionalidad del IBEX35, su forma y evolución temporal.

Pero la cosa no acaba ahí, conmigo nunca acaba ahí, y ahora buscamos la relación entre las pendientes del Gap y Market contado y futuro, tanto entre tipos de activos, como entre tipos de componentes, o ambos entre si.


Y voilà, la relación entre las pendientes entre los componentes de la rentabilidad Gap o Market estacionalizados, vuelve a ser un número muy próximo a Phi (yo le llamo el número de Jesucristo). Y siendo lo todavía mas gracioso de todo, que la relación entre el Gap y Market estacionalizado cash y future también es Phi, lo que yo llamo Phi- (Raíz de 5 -1 entre 2)


Pd: Gordon, si llevas unas stripers me apunto a esa kedada. Es que lo que lo que no puede ser, es que pongas fotos de Jordan Belfort y Mark Hanna en plan lobos, y luego eso sea un campo de nabos, yo por lo menos la película no recuerdo así tío..................................................................................................

Tomen nota

El codo real y la bolsa de valores.

Los egipcios que de tontos no tenían un pelo, utilizaban para construir sus pirámides el famoso codo real, cuya medida en metros se obtiene de un juego visual, empleando círculos, hexágonos y el sistema métrico (1 metro).

Este codo media aproximadamente 0,52371 metros. Este número como vemos en la foto adjunta, no es aleatorio, tiene un razonamiento detrás, y si a ello le añadimos las múltiples referencias en la gran pirámide de Keops al número Phi, no solo en sus dimensiones, si no es sus proporciones entre cámaras y dentro de las mismas



Nos paramaos a pensar ¿Si en el mercado de valores hay múltiples referencias a Phi, por que no puede haber codos reales egipcios, ya que ambos tienen relación?. Pues claro que las hay, ya que siguiendo el mismo razonamiento de las proporciones Gap-market-cash-future del anterior post (estacionalidad del IBEX) y cuyo resultado era Phi, obtenemos el codo real egipcio.

Destacar que obtener un valor como 0,5237, no recibió mi mas mínima atención en un principio, pero no se por que, me puse a pensar hoy en pirámides, y recordé con memoria de elefante, cada valor y dato que en ese documental se dio.

Ta Ta Ta Channnnnnnn. otro bombazo, pero este lo dejamos para luego, que ahora tengo que escribir el artículo para Alexa

La clave de tu estudio esta en ver como la estacionalidad del SY500 se mueve entorno al gap del VIX contado y futuro estacionalizado en combinacion con el angulo de grado de subida de las primeras 2 semanas......................podriamos añadirle un evento fundamental o noticia macro para filtrar entrada y asi tomar posiciones o no................perfeccionar el modelo con esos eventos cisne es lo que te pedirian en un Hedge Fund serio..............omitiria fibonaccis y golden ratios y brujas................porque eso no gusta en esos entornos..............puedes utilizarlo como validacion final pero de forma underground................nadie serio utiliza analisis tecnico en esos entornos..............

Para convencer a un fondo a que acople esta hermosa estrategia seria poder vincular esas subidas a por lo menos dos eventos historicos que pudiesen ser cuantificables............es decir:

Evento 1x : guerra regional
Evento 2x : crisis macro en paises tier 1

Importante seria poder ofrecer en el memorandum un completo mapa de posicionamiento para cantidades no menores a los 15000 millones o detallar como subdidir el posicionamiento masivo en paquetes no identificables por otros fondos........................es decir debe poder implementarse en grandes fondos para ser creible y aplicable...........

Yo me centraria en presentar el modelo basandome en estacionalizacion del mercado del VIX, y lo graficaria en correlacion pearson una función de probabilidad sobre junto al gap estacionalizado del DYP500 para poder demostrar tu hipotesis soporte-resistencia...............

Apoyo a la hipotesis:

-Angulo de subida
-Evento fundamental
-correlacion masiva
-Volumen de negociacion en millones de shares como flanco de confirmacion en la colocacion de paquetes.


Los gradianes es la parte mas importante y dificil de refutar para darle un pufo matematico a la presentacion..........................centrate en encontrar patrones en cada gap para ver si hay correlacion positiva.......................


Y Jesus fue llevado ante el quinto prefecto de la provincia de Roma en Judea...................y le dijo:

Yo soy la verdad.........................el Romano le contesto:

“Quid est veritas”..........................y que es la verdad......??????????????...........................

Gordon Geko escribió: 26 May 2024 08:03 La clave de tu estudio esta en ver como la estacionalidad del SY500 se mueve entorno al gap del VIX contado y futuro estacionalizado en combinacion con el angulo de grado de subida de las primeras 2 semanas......................podriamos añadirle un evento fundamental o noticia macro para filtrar entrada y asi tomar posiciones o no................perfeccionar el modelo con esos eventos cisne es lo que te pedirian en un Hedge Fund serio..............omitiria fibonaccis y golden ratios y brujas................porque eso no gusta en esos entornos..............puedes utilizarlo como validacion final pero de forma underground................nadie serio utiliza analisis tecnico en esos entornos..............

Para convencer a un fondo a que acople esta hermosa estrategia seria poder vincular esas subidas a por lo menos dos eventos historicos que pudiesen ser cuantificables............es decir:

Evento 1x : guerra regional
Evento 2x : crisis macro en paises tier 1

Importante seria poder ofrecer en el memorandum un completo mapa de posicionamiento para cantidades no menores a los 15000 millones o detallar como subdidir el posicionamiento masivo en paquetes no identificables por otros fondos........................es decir debe poder implementarse en grandes fondos para ser creible y aplicable...........

Yo me centraria en presentar el modelo basandome en estacionalizacion del mercado del VIX, y lo graficaria en correlacion pearson una función de probabilidad sobre junto al gap estacionalizado del DYP500 para poder demostrar tu hipotesis soporte-resistencia...............

Apoyo a la hipotesis:

-Angulo de subida
-Evento fundamental
-correlacion masiva
-Volumen de negociacion en millones de shares como flanco de confirmacion en la colocacion de paquetes.


Los gradianes es la parte mas importante y dificil de refutar para darle un pufo matematico a la presentacion..........................centrate en encontrar patrones en cada gap para ver si hay correlacion positiva.......................


Y Jesus fue llevado ante el quinto prefecto de la provincia de Roma en Judea...................y le dijo:

Yo soy la verdad.........................el Romano le contesto:

“Quid est veritas”..........................y que es la verdad......??????????????...........................

Brutal respuesta Sr. Gekko, todo un derroche de conocimientos estadísticos y de mercado. Creo que he entendido casi todo, pero no todo. En cuanto acabe mis cosas, y me tome unas ligeras vacaciones (por que las necesito, ya es hora), me voy a poner a FULL con estas recomendaciones que me han dicho, y que te recalco son TOP.

Le meteré caña a la estadística ,que en eso ando mas verde, pero no se me va a resistir.

Recalcar finalmente, que nadie en su sano juicio va a ir a Fondo o Hedge Fund, con un paper en una mano cuya portada será "Jesucristo es la clave", y en la otra con la biblia jajajajajajajajajajaj. Pero para que lo entiendas, mi proceso de descubrir cosas es visual, y para entenderlo necesitaba a Phi.


Muchas gracias ahora y siempre incógnita-Gordon

"con un paper en una mano cuya portada será "Jesucristo es la clave", y en la otra con la biblia jajajajajajajajajajaj. "

creo que se refería al video anterior del psicópata (de manual)............................................................ Milei

Fercho escribió: 27 May 2024 14:36 "con un paper en una mano cuya portada será "Jesucristo es la clave", y en la otra con la biblia jajajajajajajajajajaj. "

creo que se refería al video anterior del psicópata (de manual)............................................................ Milei

JajajajajajajajajajjajajajaJajajajajajajajajajjajajajajJajajajajajajajajajjajajajajJajajajajajajajajajjajajajaj. Claro es que como me dice a que se refiere Gordon, así es imposible responderle bien...... JajajajajajajajajajjajajajaJaja

Pero a que te molo la frase....

La china siempre lleva la aplicación de la biblia en el móvil, y claro siempre tenia respuesta apara todo la tia. y resaltar que Milei no se peina por que la amano invisible del mercado lo hace por el ..................