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Pero bueno, ¿Qué clase de sucia conspiración puede haber entre los mínimos del mercado norteamericano, los hechos históricos mundiales, y la creación de los partidos políticos y periodos electorales españoles?


Como diría el padre de Julio Iglesias, "raro raro"

Cada vez que sacas un gráfico me dejas loco, Iker!!! La cuestión es: ¿correlación espuria o algo más? Y si hay algo más... ¿cómo explicarlo?

Saludos,
X-Trader

X-Trader escribió: 24 Jul 2024 18:10 Cada vez que sacas un gráfico me dejas loco, Iker!!! La cuestión es: ¿correlación espuria o algo más? Y si hay algo más... ¿cómo explicarlo?

Saludos,
X-Trader

Y si la clave estuviese en el proceso e descolonización, ¿se produjo por que sí, por que lo quisieron sus ciudadanos?, o hubo alguien detrás de ello "una mano invisible", que intereses había detrás del mismo.

No creo que el mundo se mueva solo y por azar, hay intereses, y cuando hay estos, hay manos que lo mueven, igual que pasa en el mercado.

Se me ha borrado el Excel, se petó, así que tengo que repetirlo todo, una noche entera y una tarde a tomar viento. Pero cuando lo tenga rehecho, lo subiré, por que me parece demasiado curioso. Y si X, la pegunta fundamental es si se trata de una correlación espuria o algo más

Y tienes 2 soportes sobre dos gráficos haciendo máximos, creo necesitarías 28 más para establecer un patrón estadístico con el que encontrar un edge, no ?

Tu error estándar muestral seria de 1/raiz(n-1) para la próxima repetición es decir 1/raiz(1) = 1 es decir 100% probabilidad de error si compras en el próximo suelo es decir que el trade puede ir a cualquier lado

Fercho escribió: 25 Jul 2024 03:00 Y tienes 2 soportes sobre dos gráficos haciendo máximos, creo necesitarías 28 más para establecer un patrón estadístico con el que encontrar un edge, no ?

Tu error estándar muestral seria de 1/raiz(n-1) para la próxima repetición es decir 1/raiz(1) = 1 es decir 100% probabilidad de error si compras en el próximo suelo es decir que el trade puede ir a cualquier lado

Ese suele ser precisamente el problema con las estacionalidades... si no tienes una muestra amplia de casos, entonces no son significativas estadísticamente.


Saludos,
X-Trader

Fercho escribió: 25 Jul 2024 03:00 Y tienes 2 soportes sobre dos gráficos haciendo máximos, creo necesitarías 28 más para establecer un patrón estadístico con el que encontrar un edge, no ?

Tu error estándar muestral seria de 1/raiz(n-1) para la próxima repetición es decir 1/raiz(1) = 1 es decir 100% probabilidad de error si compras en el próximo suelo es decir que el trade puede ir a cualquier lado

Gracias Fercho por aclararme estos conceptos estadísticos, que estoy mas verde en ellos. Personalmente no creo que lo de la estacionalidad de buenos resultados en la operativa real a largo plazo, pero me gusta hacerlo a modo de investigación. Ampliaré el número de casos, haber que pasa y os comento.

Os paso otras gráficas mas, haber que opináis, a mi es que me sorprenden, Cada día que pasa, entiendo menos el mercado.

Recalcar que se tratan solo de datos preliminares, ya que debería de cambiar la estacionalidad bisemanal, por la estacionalidad semanal, o en diario si fuera posible. El problema de los datos y de ampliar la cantidad de los mismos, es que no hay tantas elecciones a incorporar, (tengo mas países hechos, y son bastante parecidas) y que el número de países son los que son, no podemos incorporar mas.


No se, pero me parece raro que la estacionalidad de las elecciones de Alemania o España, sean opuestas a la creación de los países (teniendo en cuenta que toda Latam y África se crearon como países, cuándo fueron descolonizados). Además, Inglaterra, antaño país colonial y con imperio, siempre la esta liando, ¿Quién voló el Nord Stream 2 (a finales de septiembre, y por tanto, dentro de la conspiración)?. No fue Olaf, y lo sabemos todos leches....

Además si nos fijamos en la grafica de la creación de los países, donde se cruzan las curvas polinómicas, se cruzan cuando se producen las elecciones al parlamento Europeo y en EEUU (Que siempre se producen en las mismas fechas).

Es todo muy muy raro, ¿espurio?, pues no lo se la verdad, pero cuando veo cosas así creo mas en la conspiración pura y dura de toda la vida, y no en casualidades del destino.

Pd_1: Tomemos estos resultados con prudencia, ya que habría que ajustar mas la estacionalidad (hacerla semanal y no bisemanal), y ampliar base de datos (tanto en número, como en países analizados).

Pd_2: Parecen cadenas de ADN u ondas electromagnéticas, manda huevos la cosa ..............

qué genio eres iker, menudo trabajo el que haces para llegar a esas representaciones, leo tus posts y pienso que en el mercado además de traders de esos que van y operan porque predicen el futuro, hay también mentes brillantes de todo tipo de área, y eso es lo que hace que el mercado sea tan eficiente y difícil a la vez de batir en promedio.

Otra idea de estadística: los grados de libertad, digamos que para componer tus excels no has cogido unos datos, hecho tu magia, resultados, y ya, seguro hay un poco (o mucho) de prueba y error, y a medida que más trabajamos sobre una base de datos, más vamos consumiendo esos grados, y somos cada vez "menos libres" (ya sé, tu lo llamarías a Milei el libertario, pero créeme que él los consumiría mucho más rápido que a un chocolate suizo )... en fin, a mayor cantidad de "trials" sobre una base dada, menos grados, y cada vez más podemos estar aproximándonos a un “curve fitting” o a conclusiones sesgadas de algún tipo...

un abrazo y sigue así, que le das brillo al foro

PD: yo también soy de los conspiranoicos, qué bueno saber que hay otro socio en el club

Fercho escribió: 27 Jul 2024 17:47 qué genio eres iker, menudo trabajo el que haces para llegar a esas representaciones, leo tus posts y pienso que en el mercado además de traders de esos que van y operan porque predicen el futuro, hay también mentes brillantes de todo tipo de área, y eso es lo que hace que el mercado sea tan eficiente y difícil a la vez de batir en promedio.

Otra idea de estadística: los grados de libertad, digamos que para componer tus excels no has cogido unos datos, hecho tu magia, resultados, y ya, seguro hay un poco (o mucho) de prueba y error, y a medida que más trabajamos sobre una base de datos, más vamos consumiendo esos grados, y somos cada vez "menos libres" (ya sé, tu lo llamarías a Milei el libertario, pero créeme que él los consumiría mucho más rápido que a un chocolate suizo )... en fin, a mayor cantidad de "trials" sobre una base dada, menos grados, y cada vez más podemos estar aproximándonos a un “curve fitting” o a conclusiones sesgadas de algún tipo...

un abrazo y sigue así, que le das brillo al foro

PD: yo también soy de los conspiranoicos, qué bueno saber que hay otro socio en el club

Gracias por tus palabras Fercho. entiendo lo que me dices de los grados de libertad, y de como pueden cambiar las graficas si eliminamos datos, o solo cogemos una submuestra de los mismos.

Pero tu respuesta no me ha generado mas que mas dudas, y me explico.

Si estacionalizo todas las variables que he usado en los últimos post, y que son variables estacionales o cíclicas, veo cosas que no me cuadran.

Verás, todo movimiento cíclico se puede describir grafica o matemáticamente como una función seno


Y hay muchas variables macroeconomicas, que son la funcion seno, o la negativa de la misma, como:

Pero hay otras que no estrictamente una funcion seno, es como si el ciclo siguiese avanzando unas cuantas revoluciones (Pi) mas y generan una M, la letra me refiero:



Pero lo mas gracioso, es que de todas las variablkes que he estacionalizado, y empleo en la investigación, solo una tiene un W, la bolsa de valores, y al hacerse máximo los picos de las M, se producen los mínimos de las W (bolsa). y ahora entiendo menos de estas cosas tras casi 30 variables analizadas



Pd: si, soy del club de fans de la conspiración, me encanta la conspiración, la amo......

Eso es debido a que no son valores “extrema”..................si utilizas la seccion dorada para encontrar los valores extrema de todos tus puntos podras filtrar entre los valores “fantasma” que crean los algoritmos cazaordenes............................

Theaetetus, un colega y amigo de Platón le hablo de sus dudas acerca de la porporcion euclidea o aurea real....................creia que habia una especie de mano negra que podia............o debia porporcionar valores fantasma antes de crear el verdadero valor extremo.........................

Necesitas implementar alguna tecnica de optimizacion para ordenar todos esos puntos....................mirate algun software que contenga la posibilidad de encontrar extremas en funciones objetivas.........................

Seria mas o menos asi:

Tienes una funcion objetiva que es el punto de llegada del precio................luego tienes un conjunto de variables independientes que estan relacionadas con con la funcion objetiva.................... es el valor de porque ocurre un evento................

Lo que se deberia hacer es darle un valor a cada variable.................y despues recoger todas las muestras para hacer todas las posibles combinaciones y encontrar valores maximos y minimos de la funcion objetiva...........................

Buscas precision pero......................eso es lo que buscan todos los traders................

Lo curioso es que puede encontrarse precision con absoluta certeza solo en casos donde interactuen 2 o 3 variables........................en el trading por cada maximo o minimo llegan a acturar cientos de variables.............................................y eso el trader no lo quiere aceptar..................

En simulaciones geneticas.................las mas aptas para aplicar en el trading computacional se puede experimentar hasta encontrar eventos donde la extrema sea de una certaza cercana a 1................pero va un trader a estar 5 meses esperando a estev evento para hacer 1 solo trade......?????

Hacer 1 solo trade en 5 meses.............................certero..................como un francotirador que espera y sigue durante meses a su presa....................



William . H. Pres y William T. Vetterling “ Numerical recipes: The art of Scientific Computing”