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Ya lo explicaré en detalle por que todo cuadra a la perfección, recordando por supuesto que la recesión comienza tras 3 trimestres consecutivos de caída del PIB (270 dias). Pero si alguien queire dar una opinión, bien recibida será la misma

Ha tenido el valor a pedirme una fecha...............................

Bueno lo primero es lo primero, y hay que explicar este gráfico pormenorizadamente, dado que si el planteamiento económico básico está errado, esa fecha no será la correcta.

En el post que se publicó en este foro llamado ¿Un nuevo indicador financiero de máximos históricos?, denominado las Bandas RSG, y donde la R del modelo [HL (-) - HL (+)], era capaz de detectar los máximos de mercado. Se muestra a continuación un ejemplo de las Bandas RSG sobre el SYPP500 desde los años 80, y donde vemos como la R, la R*Phi, y la R/Phi, marca con precisión los máximos de este activo.


Dado que este mismo resultado, ha sido probado ya en 30 activos de toda índole (índices, acciones, commodities, forex, y cripto), he deducido que el modelo era válido, aunque me sorprendió que en renta fija (bonos), el resultado no se acompasaba con los resultados generalizados.

Con ello, y dada la relación que existe entre la reta variable y la renta fija, se decidió retomar los estudios sobre la crisis económica, y concretamente, con el Diferencial 10-2 YUSTB de la FRED, su famoso gráfico de crisis. Y unir ese indicador (crisis) con las Bandas RSG (máximos de mercado), ya que una crisis la definimos, como el paso del máximo, hasta valores inferiores al mismo. Para ello graficamos la R del modelo de las Bandas RSG junto al diferencial 10-2 YUSTB. todo ello en %.




Siempre me resultó curioso la "paradiña" que tiene la R de las Bandas RSG entre el año 2000 y 2008 en el SYP500 y el MSCI WORLD, y ahora comprobamos, como esa "paradiña" de la R, se ajusta a los máximos de Diferencial 10-2 YUSTB, es raro, muy raro, ¿como se pueden sacar los máximo del diferencial de la FED en el año 2000 y 2008?, ¿no se supone que eso no se puede predecir?

La coña se hace más grande, si a la R del modelo, le restamos la tasa de interés natural de EEUU, ya que ahora obtenemos los 3 mínimos del diferencial 10-2 YUST, y vemos el soporte/resistencia que se produce tras la pandemia del COVID-19. Es todo extrañísimo, y raro.




Y obteniendo el resto de máximo y mínimos si tenemos en cuenta dos veces el tipo de interés natural (*2 y /2), y obteniendo el valor mínimo, o de giro del Diferencial de la FED 10-2 YUSTB del 2024, lo cual ya no extraño, es que ahora tiembla el misterio de la bolsa




Leer siguiente post.....

Continuación del post .....................

La cosa no acaba aquí, por que si reflexionamos un poco más, y tenemos en cuenta que para que se declare una recesión económica de manera oficial, se necesita que el PIB caiga durante al menos 3 trimestres consecutivos.

No es que no haya crisis antes, es que se necesita esos 3 trimestres (270 días), para que sea oficial. Y por tanto ese es el motivo por el cual se considera a la bolsa de valores, como un indicador adelantado de la economía, ya que los inversores no necesitan esos 3 trimestres de de PIB negativo, para ver esa recesión.

Por consiguiente, si movemos la gráfica a la izquierda 270 días (3 trimestres = 3 trimestres * 30 días *3), vemos como la gráfica aún se ajusta mas a esa "paradiña) de la que hablábamos antes, y que se produce en toda recesión. Es decir que cuando la R del modelo se empieza a poner plana, al menos durante las 4 crisis anteriores, siempre ha acabado en recesión.


Con ello, añadimos finalmente que si tenemos en cuenta esos 270 días, y graficamos los periodos de recesión económica (franja rojo), y máximos bursátiles (franja gris), sobre el SYP500 americano, observamos cómo al menos durante la recesión económica de 2000 y 2008, los máximos del SYP500, se produjeron, cuando el Diferencial 10-2 YUSTB de la FRED se hacía mínimo sobre la R de las Bandas RSG (Diferencial negativo), y se alejaba hacia valores positivos.


¿Alguna opinión al respecto de todo ello?

Pd: La posible fecha, se esta calculando, lo de No-Landing ese yo no me lo creo, un dia dicen una cosa, y el día siguiente la contraria, pero lo que si tengo claro, es que si va haber una crisis de importancia, ningún gobierno, político o organismo dependiente de ellos te avisará de la misma, ya que eso haría que fuera peor todavía (consumo, ahorro, fuga de capitales.....)

Y de nuevo, funciona igual, para el diferencial 10 años - 3 meses USTB, y en donde las crisis se inician cuando el diferencial se distancia de una banda R-Tipo de interés natura, y acaba, cuando llega a la siguiente banda.

Mi predicción, la crisis ya está aquí, pero será declarada entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, y ya comentaremos en sucesivos post, como he llegado a ella, aún me quedan afinar un poco mis los cálculos.

Pero cómo puede coincidir de esa manera

HL(+) = High - Close; Si Total Market > 0
HL(-) = Close - low; Si Total Market < 0
R = HL(-) - HL(+)

Siendo la línea naranja el diferencial de 10 y 2 años del bono alemán, y la línea azul, le R (fórmulas anteriores) calculadas para el DAX40 desde el año 2001.

Joder siiiiii, si que es posible predecir una recesión.... Bombazo en Germany

Ahora, y calculado para el caso de EEUU, se hace los mismo para el caso de Alemania, y donde se produce de igual manera los inicios y finales de las recesiones. Siendo lo más curioso de todo, que la actual situación de estancamiento en el país germano, se produce cuando el diferencial 10-2 años del bono alemán toco la banda RSG.

Sin los agregados monetarios iras a ciegas para hacer un timing de 6 meses de anticipacion en esta recesion.....................

Haz un spread entre la M2 y la M3....................yo lo hago monitorizando ambas Europea y USA para ver quien esta manipulando la M2 que es la que me da datos fidedicnos.............y la que dirige los datos a la M3.....................la M2 es la que contempla el dinero de los curri turri..................si la clase media apreta el acelerador de retirada de depositos este funciona como palanca rapida en el M3 y desemboca en recesion en el siguiente trimestre............................

Añadele a tus datos esta variable de los agregados monetarios y puedes empezar a acumular posiciones de opciones con hasta 6 meses de anticipacion....................si sale mal...............pierdes la prima.........................si aciertas..................les coges un buen bocado.........................

Cuidado con los datos................los del BCE y la FED estan mas adulterados que los galgos de las carreras...................utiliza datos privados......................Reuters o Goldman...........................

Es la M2.............................combinado con una diversificacion de opciones de venta sobre valores sobrevalorados o en movimientos en grados de 70º...............................

La recesion empezara si baja la M3 de los 15,8 millones................sera el fin..................de los tiempos.................

Lo primero que hacia yo era bajar a los barrios de los negros y comprobar cuanta droga y marginacion habia para confirmar mis estimaciones........................no fallaba..............................


Saludos capitan.............................

Gordon Geko escribió: 09 Oct 2024 16:22 Sin los agregados monetarios iras a ciegas para hacer un timing de 6 meses de anticipacion en esta recesion.....................

Haz un spread entre la M2 y la M3....................yo lo hago monitorizando ambas Europea y USA para ver quien esta manipulando la M2 que es la que me da datos fidedicnos.............y la que dirige los datos a la M3.....................la M2 es la que contempla el dinero de los curri turri..................si la clase media apreta el acelerador de retirada de depositos este funciona como palanca rapida en el M3 y desemboca en recesion en el siguiente trimestre............................

Añadele a tus datos esta variable de los agregados monetarios y puedes empezar a acumular posiciones de opciones con hasta 6 meses de anticipacion....................si sale mal...............pierdes la prima.........................si aciertas..................les coges un buen bocado.........................

Cuidado con los datos................los del BCE y la FED estan mas adulterados que los galgos de las carreras...................utiliza datos privados......................Reuters o Goldman...........................

Es la M2.............................combinado con una diversificacion de opciones de venta sobre valores sobrevalorados o en movimientos en grados de 70º...............................

La recesion empezara si baja la M3 de los 15,8 millones................sera el fin..................de los tiempos.................

Lo primero que hacia yo era bajar a los barrios de los negros y comprobar cuanta droga y marginacion habia para confirmar mis estimaciones........................no fallaba..............................


Saludos capitan.............................

Muchas gracias por tus recomendaciones Sr.Gekko, ya las estoy probando, lo del diferencial de la M3-M2, me parece muy, pero que muy interesante. Datos de Thompson Reuters creo que no me llega el capital para compáralos, así que aunque trucados, probaré con los de la FED y del BCE, al menos para probar eso del diferencial, total todo el mercado está trucado....

Pd: Capitán, solo me llamaba el frutero de Santiago, yo a mi mismo, me denomino como el comandante, aunque sea un rango menor jajajajaja. Es que hace unos años me toco el vecino tanto los bemoles, que se la cante desde el balcón a grito pelao, cambiando Fidel por Raúl (Total, eran hermanos así que....).

Y se acabó la diversión, llegó el comandante (Raúl) y mandó a callar

Las líneas azules son la M3 de alemania en signo negativo, y lo más curiosos es como existe una conexión con las Bandas RSG (línea roja), es demasiado bonito, es estético, es veneciano...... Y aún me queda el diferencial de las M3 y M2 ¿saldrá algo mejor todavía?, que conexiones habrá ester las bandas y la M3

Pd: Los datos los descargue a mano en forma de variación, no de valor absoluto, ya que nunca ponen el valor exacto, los datos de variación si que son más ajustados.

Y que sigan los bombazos.....

Es curiosos, ya que desde 2000 (crisis.com), a 2008 (crisis bancaria), se vivió por decirlo en cierta manera una crisis perpetua, ya que la bolsa, sea la de Alemania aquí expuesta o la de EEUU, no supero significativamente en 2008, los máximos alcanzados en 2000, es en cierta manera como si el mercado hubiese estado parado entre esas dos grandes crisis.

Lo mas curioso de todo, es que si hacemos coincidir la R de las Bandas RSG y la M3 de Alemania, esta marca con precisiçón el inicio de la crisis de 2000, y el final de la crisis de 2008, y lo que denominado la "gran crisis". (mirar la líne verde y la línea roja, y la franja vertical roja, que son las crisis económicas)

Y todo no acaba aquí, ya que si revisamos los valores a los que sumamos o restamos esas lineras rojas y verdes, dígase las Bandas RSG y la M3 de Alemania, comprobamos como la diferencia entre cada una de ellas es siempre 75 puntos básicos, lo cual se considera una política monetaria agresiva. ¿Cuando la FED o el BCE, bajan de golpe 75 pb?, pues cuando están en pánico y necesitan una reacción inmediata de la economía. Y es curiosos que solo ese valor, es el que detecte dichas recisiones.


Y de nuevo, esto sigue sin acabar aquí, ya que podemos ir un poco más allá y mostrar como cuando se produce el choque o corte del diferencial de los bonos 10-2 años de alemania, con la M3 y Bandas RSG, con una diferencia entre ellas de 75 pb, y solo con esa diferencia entre ellas, se producen los mínimos de mercado del DAX40. Mostrando con ello, una nueva aplicación del dicho diferencial, y de conexión entre la renta fija y renta variable.

Por eso mi alias es Iker Jimenez, por que mis gráficos hacen temblar el misterio.

Muchas gracias al tío de pelo blanco, que estaba tomando un café en el hotel El Castillo, la próxima vez que vea, te invito a café, copa y puro, eres un motivador.........

Tengo la sana costumbre de graficar las cosas en negativo, y claro es normal que salgan mínimos de mercado. pero la clave estaba en el libro de matemáticas de 2º de la ESO (o mas bien el de 1º), el cual incluía reglas esenciales de la economía mundial, reglas tales como:

(+) * (+) = (+)
(+) * (-) = (-)
(-) * (+) = (-)
(-) * (-) = (+)

Claro, teniendo en cuentas estas super reglas económicas, al menos tan sesudas como los estudios de Albert Einstein sobre el universo, es normal que el choque de una variable en positivo con otra en negativo nos den los mínimos de mercado ya que:

- La R del modelo RSG se expresa en negativo
- La M3 se incluía en negativo
- Y el diferencial del bono 10-2 años alemán, estaba en positivo

Por consiguiente, y aunque no todavía0 no lo tenga claro del todo, creo que la clave está ahí, ¿por que?, pues por que al añadir la tasa de paro de alemania en negativo, y hacerla coincidir con los max y mínimos del diferencial 10-2 años del bono alemán, podemos ver como casi el 80% de los máximos del DAX40, se producen cuando la M1 en negativo, o la R, cortan o chocan con la tasa de paro alemana en negativo (las líneas negras)


Todo este análisis es provisional, aún quedan horas y horas de pulido, y entender las cosas, y que por supuesto funcionen en otros mercados como el de EEUU, pero así por encima tiene buena pinta, y lógica de matemáticas básicas que es lo importante.......