Ratio Sharpe
Publicado: 10 Oct 2024 14:50
Buenos días
Suelo utilizar Trading View como plataforma para probar estrategias, todas en largo, largo plazo y en temporalidad diaria, lo que no entiendo es que en todas las estrategias me da un valor del ratio Sharpe muy bajo.
Es cierto que la mayoría de las estrategias no suelen ser rentables, sin embargo alguna de ellas tienen muy buen rendimiento: buen profit factor, porcentaje de aciertos, beneficio, bajo riesgo..., de hecho algunas de estas estrategias son de reconocidos traders. Aún así no suelo superar un ratio sharpe de 0,3, lo que en teoría es bajísimo y sería una muy mala estrategia si admitimos como aceptable un ratio de 1
Así que o bien me tengo que dedicar a otra cosa o el ratio sharpe esta modificado de alguna formaen Trading View, no se si es que hay que anualizado, si hay que compararlo con el 2% del rendimiento del bono a corto plazo...
Me vendría muy bien saber si teneis alguna idea o si no os importa decirme que ratio de Sharpe obteneis de vuestras estrategias en Trading View para tener alguna idea de lo que estoy haciendo mal
Suelo utilizar Trading View como plataforma para probar estrategias, todas en largo, largo plazo y en temporalidad diaria, lo que no entiendo es que en todas las estrategias me da un valor del ratio Sharpe muy bajo.
Es cierto que la mayoría de las estrategias no suelen ser rentables, sin embargo alguna de ellas tienen muy buen rendimiento: buen profit factor, porcentaje de aciertos, beneficio, bajo riesgo..., de hecho algunas de estas estrategias son de reconocidos traders. Aún así no suelo superar un ratio sharpe de 0,3, lo que en teoría es bajísimo y sería una muy mala estrategia si admitimos como aceptable un ratio de 1
Así que o bien me tengo que dedicar a otra cosa o el ratio sharpe esta modificado de alguna formaen Trading View, no se si es que hay que anualizado, si hay que compararlo con el 2% del rendimiento del bono a corto plazo...
Me vendría muy bien saber si teneis alguna idea o si no os importa decirme que ratio de Sharpe obteneis de vuestras estrategias en Trading View para tener alguna idea de lo que estoy haciendo mal