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double MA_ATR(int period, int position, ENUM_MA_METHOD MAMethod) {

   double MAATR   =  0.0;
   double atr_array[];
   ArraySetAsSeries(atr_array, true);
   ArrayResize(atr_array, period + 1);
   SetIndexBuffer(0, atr_array);
   
   for (int i = 0; i <= period; i++) {
      atr_array[i]   =  iATR(Symbol(), Period(), 14, i);
   }
   
   MAATR          =  iMAOnArray(atr_array, 0, period, 0, MAMethod, position);
   
   return (MAATR);

}

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//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      MA_ATR.mq4  |
//|                        Copyright © 2024, Foréxitos®              |
//|                        https://www.forexitos.com                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright© 2024, Foréxitos®"
#property link      "https://www.forexitos.com"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Blue

// Buffers del indicador
double atr_ma_buffer[];

// Parámetros de entrada
input int ATR_Period = 14;           // Período del ATR
input int MA_Period = 4;            // Período de la media móvil
input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_EMA; // Método de la media móvil

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inicialización del indicador                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   // Configuración de buffer del indicador
   SetIndexBuffer(0, atr_ma_buffer);
   ArraySetAsSeries(atr_ma_buffer, true);
   IndicatorShortName("MA en ATR (" + IntegerToString(ATR_Period) + ", " + IntegerToString(MA_Period) + ")");

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Cálculo del indicador                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[]) {

   // Verificar si hay suficientes barras para el cálculo
   if (rates_total < ATR_Period + MA_Period) {
      return(0);
   }

   // Crear y redimensionar array temporal para almacenar ATRs
   double atr_array[];
   ArraySetAsSeries(atr_array, true);
   ArrayResize(atr_array, rates_total);

   // Calcular el ATR para cada barra si es la primera vez o hay nuevos datos
   int start = MathMax(prev_calculated - 1, ATR_Period);
   for (int i = start; i < rates_total; i++) {
      atr_array[i] = iATR(NULL, 0, ATR_Period, i);
   }

   // Calcular la media móvil sobre el array de ATRs
   for (int e = start; e < rates_total; e++) {
      atr_ma_buffer[e] = iMAOnArray(atr_array, 0, MA_Period, 0, MA_Method, e);
   }

   return(rates_total);
}

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# Calcula la EMA de 4 periodos del ATR de 14 periodos en una sola línea
df['ema_4_atr_14'] = df[['high', 'low', 'close']].apply(
    lambda row: max(row['high'] - row['low'], 
                    abs(row['high'] - row['close'].shift()), 
                    abs(row['low'] - row['close'].shift())),
    axis=1
).ewm(span=14, adjust=False).mean().ewm(span=4, adjust=False).mean()