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Toda la investigación de este autor tiene como base o restricción, una formula de equilibrio en el mercado, una fórmula esencial que permite a este y a sus componentes Gap y Market, encontrarse en equilibrio respecto a la evolución del mercado total.

Gap + Market = Total Market

¿Sin embargo, que pasaría si pretendemos "romper" dicho equilibrio?

A priori tal acción no tendría sentido, pero si algo he aprendido tras estas investigaciones, es que por muy descabellada que sea una idea, esta tiene que ser probada. Por ello, y con el objetivo de "romper" ese equilibrio, graficamos la resta o suma de dos de los 3 componentes de la fórmula esencial de equilibrio, a través de las siguientes expresiones matemáticas.

Gap - Market = Total Market
Total Market + Gap = Market
Total Market + Market = Gap

Concluyendo que incorporadas estas a la Macroestructura de un activo, estas fórmulas de desequilibrio son capaces de marcar grandes máximo y mínimos de mercado. Lo cual es sorprendente en todos los sentidos la verdad, ya que ha funcionado en todos los activos que se ha probado, ya mas de 10.


No se, pero en general la capacidad para detectar mínimos y máximos que tienen los Gaps de apertura me recuerda al Euribor o al Libor, que no son los tipo de interés al que se prestan, si no al que se prestarían a 1 día las entidades financieras. Entendiendo esto como la incapacidad de un inversor retail de acceder a la subasta de apertura de activo financiero, subasta que es la que marca el precio de apertura y por tanto el gap (En España solo 12 instituciones financieras nacionales o extranjeras de máximo nivel, tienen sitio en la Bolsa de Madrid, y que por tanto, pueden participar en la subasta de apertura).

sorprendente el caso del bono americano a 10 años, y la cualidad de su gap de apertura para generar un soporte/resistencia, con las fórmulas de desigualdad.


Así opero los modelos, comparando 2 o 3 modelos con las Bandas GSR (por ejemplo el gap del VIX con la evolución del SYP500), y fijando máximos o mínimos con alto nivel de probabilidad de cumplirse (algunas veces también falla)

El siguiente paso, los modelos a corto plazo, empleando time frames mas reducidos que el diario, y poder de este modo generar un sistema de tradng puro y duro.

Y quizá, una de mis obras maestras, el futuro del Gas Natural con 35 años de muestra en datos diarios, lo de obra maestra, es por que los modelos construidos hasta este momento, nunca fueron capaces de marcar mínimos o máximos de este activo. Y ahora con el modelo YNR_X (lo de la X, es por que son 3 moldeos, el X, el Y, y el Z). Y parece que el modelo X, ha sido capaz de marcar los grandes mínimos de este amañado mercado, el del gas.
Por otro lado, y cuando creé el modelo GSR (Gaps del índice de volatilidad + serie de Fibonacci), existía el problema que no se sabia en que banda iba a frenar la volatilidad implícita, pero ahora con solo 1 linea, o 2, es muy sencillo, detectar el mínimo de mercado con una PRECISIÓN FELINA



Y ese pequeño misil de Ciclotrimetilenotrinitramina es el modelo YNR_X

Además también parece aportar algo de información en el caso del futuro del Bitcoin de CME


Y si se analiza la evolución en porcentaje, en lugar de en dolares, se aprecian otras serie de máximos detectados

Iker_Jimenez escribió: 05 Dic 2024 21:55 Y quizá, una de mis obras maestras, el futuro del Gas Natural con 35 años de muestra en datos diarios, lo de obra maestra, es por que los modelos construidos hasta este momento, nunca fueron capaces de marcar mínimos o máximos de este activo. Y ahora con el modelo YNR_X (lo de la X, es por que son 3 moldeos, el X, el Y, y el Z). Y parece que el modelo X, ha sido capaz de marcar los grandes mínimos de este amañado mercado, el del gas.

Futuro del Gas Natural.png

Por otro lado, y cuando creé el modelo GSR (Gaps del índice de volatilidad + serie de Fibonacci), existía el problema que no se sabia en que banda iba a frenar la volatilidad implícita, pero ahora con solo 1 linea, o 2, es muy sencillo, detectar el mínimo de mercado con una PRECISIÓN FELINA



Y ese pequeño misil de Ciclotrimetilenotrinitramina es el modelo YNR_X

Y vistas como estas dos variables, dígase el Total Market + Gap, y el - (Total Market + Market), tenían la capacidad conjunta e marcar los mínimos de mercado del futuro del gas natural. Mostramos ahora como los picos de la variable Total Market + Market, son capaces de marcar los máximos de mercado a través del modelo GSR: remarcando que la detección de mínimos es directa con el modelo YNR_X, mientras que la de los máximos requiere de bandas con el modelo GSR trazado sobre el gap de apertura.

Ademas de la utilidad del modelo YNRX de manera individual en activos como el futuro del Gas Natural o el par de divisas EURUSD, este modelo parece ofrecer un extra de información si lo graficamos junto a otros modelos que han publicado en el foro, como lo es el modelo MBI o RSG.

La conjunción de modelos es una idea bastante interesante, ya que los modelos individualmente, eran capaces de marcar mínimos o máximos de mercado, pero raramente los dos a la vez, como veíamos en el EURUSD y el modelo YNRX


Sin embargo, incorporando esos 3 modelos a la vez, estos aportan de manera conjunta una gran cantidad de máximos y mínimos detectados en el par EURUSD, el cual cuenta con un histórico de datos bastante amplio.


Y siendo una cosas curiosa la conexión entre los moldeos, ya que por ejemplo y entre otros, los máximos detectados entre el años 2008 y 2012 al chocar el modelo RGS y YNRX, máximos que no se detectaban con los choques con los componentes esencia de la Macroestructura, gap y market.