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En anteriores post, se hizo un gran descubrimiento, es que si estacionalizamos no solo el mercado total, sino también el componente gap t market de un activo como lo era el SYP500, estos componentes y su interconexión con el merado, podían marcar los mínimo de la estacionalidad de este activo.
Aunque la mar de interesante, la descripción de los máximos de la estacionalidad de SYP500 sumándole el número de Euler al Gap no me acabó de convencer. Por eso hoy, se ha decidido ampliar el artículo publicado en HTM "Un nuevo enfoque para entender la estacionalidad", y crear su segunda parte, que también será publicada en esa revista, mostrando como la estacionalización de los modelos hasta este momento creados, dígase RSG, YNRX y MBI (los cuales usan o no gaps de apertura), pueden de una manera sencilla hasta mas no poder (sin tantas líneas), describir mejor la estacionalidad de un activo como lo es el SYP500
El modelo no está acabado, ya que aún me queda analizar parate de activo al contado, todo el ¡activo futuro, y las conexiones cash-future, por lo que por lo visto, o mucho me equivoco, o quizá se pueda sacar de manera sencilla, cada punto máximo y mínimo del comportamiento estacional de este activo.

SIN DUDA NINGUNA, LA MEJOR EXPLICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ESTACIONALES DE UN ACTIVO NUNCA ANTES VISTA EN LA VÍA LÁCTEA.

SIMPLE Y FÁCIL DE ENTENDER; SIN UN MONTÖON DE LÏNEAS QUE CONFUNDE SU ANÄLISIS, SEPARADAS, MÁS INTERPRETABLES,

Et voilà, sucede lo mismo en el índice americano que el europeo
¿Sucederá lo mismo en un índice de acciones asiáticas, o en las commodities?, para el caso del Bitcoin ya se que si sucede,pero aún queda segregar los modelos para que quede bonito

Minijefa no te enfades, pero no voy a tolerar que venga la vaga de la vecina a decirme nada, que trabaje algo más en la la vida, en lugar de tanta banderita y tanta jaimitada. La gente suele tapar sus deficiencias con banderitas