Gracias por contestar
Solo he mirado muy por encima los periodos en especial la serie H y solo dos activos
El Nasdaq rompe máximos históricos 9752,3 el día viernes 5 de junio de 2020 y comienza el periodo de la serie el lunes 8 de junio de 2020
AAPL rompe máximos históricos 79,23 el día el lunes 5 de junio de 2020 y comienza el periodo de la serie el lunes 8 de junio de 2020
Si elegimos un periodo concreto de toda la serie histórica precisamente al día operativo siguiente de romper máximos históricos y en un ciclo del mercado expansivo, algo sesgada esta la muestra.
No tengo ningún interés en demostrar nada, pero entiendo que para probar estrategias hay que ponerlas a operar en todas las condiciones de mercado, porque si las ponemos en muestras históricas que presenten fuertes sesgos tendenciales pocas estrategias perderán
Si no se toma todo el histórico y elegimos los periodos sin aplicar filtros para evitar sesgos, lo mas probable es que la muestra este sesgada
Tu mismo dices que puede ser por suerte y eso piénsalo detenidamente es un gran problema porque la suerte o el azar alterna rachas positivas y negativas
Una lógica seria poner una estrategia a operar en un ciclo de mercado expansivo en tendencias alcistas establecidas y operar solo el lado largo, otra seria operar solo largos al romper máximos históricos o romper los máximos de x semanas etc..., pero claro las lógicas que pueda tener el modelo en la base solo es una pata, falta la otra que son los otros predictores relativos a cuando abrir y cerrar operaciones
Una lógica en este contexto es una secuencia de eventos que predicen algo, pueden limitar la operativa a escenarios que cumplan ciertas condiciones, por ejemplo en un escenario de expansión del rango y en ese caso esa lógica es predictiva direccionalmente por un escenario modelo previamente estudiado, esa lógica es una estrategia de filtro de escenario porque limita la operativa a un escenario modelo que reúne unas condiciones especificas, si a esa lógica le añadimos otras de actividad en el volumen y de fuerza direccional por desequilibrios entre oferta y demanda y alguna información de fundamentales, con esos predictores de escenario, de actividad y de fuerza direccional, estaríamos armando un razonamiento estratégico en base a los predictores implicados solo y únicamente para filtrar el escenario a una pauta modelo, digamos que ese es el mapa operativo de la estrategia, las lógicas que metemos en la base
El mapa no es el territorio, hace falta incluir otros predictores sobre el terreno que condicionen abrir y cerrar las operaciones
Los patrones de velas pueden ser predictores para abrir y cerrar operaciones pero cuando forman parte de una secuencia de eventos dentro de las lógicas de la estrategia, los patrones de velas tomándolos aisladamente como única lógica estratégica o como único elemento predictor, se esta dejando que el azar pondere sobre manera en la operativa porque las correlaciones entre los patrones de velas y el precio es espuria, los patrones de velas no condicionan la evolución del precio
Sin otros predictores en la base que actúen de filtro de escenario y de fuerza direccional, no hay sistema que tenga ventaja en series largas porque los sistemas no ganan en todas las condiciones de mercado. Al elegir periodos acotados que representan franjas intermitentes de todo el histórico , se esta sesgando el estudio a las condiciones de mercado de esas muestras de histórico.
El margen de error en resultados producidos por el azar es grandísimo
En una operativa con ventaja la ponderación del azar en los resultados en mi opinión tiene que ser mínima
Una estrategia tiene dos factores principales de los que depende que opere o no con ventaja: las lógicas y los predictores
Toda operación implica un ejercicio de predicción, osease que queramos o no, la estrategia necesita elementos y factores predictores o gobierna el azar.
En el caso de tu estrategia con los datos de apertura-cierre-máximo-mínimo de las velas has creado un predictor
Ese predictor cuanto mayor sea el tamaño muestral de prueba en diversos activos con baja correlación, mas confiable será la estadística y menor el margen de error
El margen de error en este contexto es relativo a la incertidumbre
Si el indicador da señales por la combinación del máximo-mínimo-apertura-cierre analizando las ultimas 500 velas, el margen de error será mayor que si toma una muestra 10 veces mas grande y va sesgado a relativos datos cercanos, cuanto mas corta es la muestra mas estará sesgado al ajuste a la curva. Eso por una parte y por otra esta en sesgar los periodos operativos por parte del trader porque un trader esta cargado de sesgos si o si, comenzar a operar a la sesión siguiente de romper máximos históricos y en un ciclo de mercado expansivo, es un sesgo que mete el trader porque el decide cuando poner la estrategia a operar y pararla cuando no opera sobre toda la serie histórica. El trader esta metiendo ahí una lógica sobre un sesgo del mercado y no tiene porque ser el mismo sesgo para todos los periodos.
Otro sesgo que mete el trader en ese estudio son los activos a operar, porque por alguna razón elegiste esos y no otros de entre muchos sectores a elegir y habría que estudiar que correlación tienen entre ellos..., ojo que no estoy diciendo que lo hayas hecho conscientemente ni para intentar engañar, simplemente a veces nos equivocamos en los planteamientos.
Vamos con el predictor
Esa estrategia opera direccionalmente y toma datos del precio
El precio es el resultado de las fuerzas direccionalmente opuestas de oferta-demanda
De la interacción de oferta - demanda generan el precio dando como resultado un consenso de valor
No entro a valorar cual o cuales son las variables dependientes o independientes, simplemente señalo que el precio no es una fuerza direccional
Tu predictor es de rango de las velas porque toma toda la información de las velas del precio, analiza x velas de histórico y la ultima actual
El rango de las velas tiene un vinculo espurio con la dirección del precio en series largas si no se apoya de algún otro predictor, como puede ser uno direccional por desequilibrios entre oferta-demanda, o de actividad marcado por el volumen o de estructura en soportes- resistencias y roturas o de inercia por factor de aceleración o de régimen de mercado tendencia o rango o de persistencia direccional o de expansión del rango o de agotamiento o de revérsales o de acumulación de fuerza o de información de fundamentales etc... Por lo que dices que un trader humano incluso podría mejorar los resultados intuyo que trabaja con patrones de velas
Aquí lo interesante a valorar es que elementos o factores forman el predictor y en el caso de las velas por si solas son un elemento de rango y forma, no de fuerza direccional, podemos encontrar todo tipo y patrones de velas en la mayoría de escenarios de mercado, aunque haya casos muy puntuales de aparente manifestación de fuerza direccional. El rango y forma de las velas es engañoso si lo analizamos aisladamente solo en histórico porque una vela de rango por su forma y tamaño no muestra la actividad que contiene, solo hace diferencias de forma y rango entre velas
Un predictor direccional que toma toda la información del precio, en mi opinión como planteamiento cojea un poco por la ponderación que tiene el azar en los resultados, en mi opinión esa lógica es muy débil para arriesgar dinero.
Otra lógica mucho mas fuerte seria que las operaciones estuvieran apoyadas por un conjunto de predictores y entre ellos algunos que tengan vínculos causales con la dirección del precio y testarlo en histórico con una muestra significativa y un periodo en tiempo real
Relativo a los datos que mencionas, me extraña que no se vean de fiabilidad, de la relación R/R y del riesgo que toma en cada operación porque la rentabilidad hay que medirla en función del riesgo, igual esa información esta y la pase por alto
El predictor que has creado hace dos predicciones, una sobre el nivel de entrada y otra para el cierre
La ventana temporal que están las operaciones abiertas es de uno a pocos días, si tomamos cada operación y analizamos la MAE y MFE, sale información muy importante relativa a si el indicador saca la ventaja en esa muestra de estudio, de las entradas o de los cierres, como pondera el azar en ambos, el dinero que se deja en la mesa en las operaciones positivas y como corta el riesgo en las negativas, porque los datos si no se miran en detalle no hay forma de mejorar las técnicas
La estrategia puede tener una fiabilidad relativamente baja y ganar por estirar los cierres o trabajar a target cerrado con una relación R/R fija, esa información no la he visto en los archivos...
La liquidez de los activos, los instrumentos que se empleen, el tipo de ordenes a utilizar, los horarios, todo incide en las ejecuciones, has puesto unos costes fijos teóricos pero esos pueden variar mucho dependiendo de la liquidez del horario y del tipo de ordenes a utilizar, a veces ni se ejecutan las operaciones y eso en histórico y en demo no se ve.
Todos esos factores hay que valorarlos porque no se trata de testar una estrategia en histórico en demo y si tiene ventaja ponerla a operar en real porque nos podemos equivocar mucho por no analizar cada detalle que pondera
Todo esto tomándolo con mucha prudencia porque son opiniones sobre la información parcial que se puede observar del estudio.
Yo pongo unas opiniones y reflexiones que lo que pretenden es hacerte pensar desde otra perspectiva
Ganar en series largas es mucho mas difícil de lo que parece aplicando demos al histórico.
saludos
