X-Trader.net - El Foro de los Traders

Buenos días a la comunidad X.Trader.

Sigo este foro hace tiempo y la idea es contribuir con mi granito de arena.

Abro un hilo nuevo a nivel didáctico, para plasmar los problemas con los que los traders nos encontramos al utilizar indicadores básicos.
Estos indicadores como la mayoría, hay momentos que medio funcionan y momentos en que te crucifican, por lo que la posible rentabilidad que se pueda obtener en base a ellos es casi nula a corto, medio y largo plazo.
La idea es ir subiendo capturas comparativas en diferentes TFs para ver las señales base y compararlas con un desarrollo de marco matemático.

Salud@s

Bienvenido al foro, Fernando70!

Muy interesante este hilo que has abierto, pillo sitio!


Saludos,
X-Trader

Buenos días.

Como comenté en el primer post, vamos a comparar una sesión de mercado con un TF (cualquiera), en este caso uno de 5 minutos al azar, aunque se puede poner cualquier TF en comparación con un TF de marco matemático.

La diferencia entre esos dos conceptos, es que el PRIMER concepto se trabaja a ciegas y solo puede funcionar a toro pasado cambiando el TF a base de prueba y error hasta que coincida en una estructuración que evite en una alta probabilidad las entradas perdedoras.

El SEGUNDO concepto, el del marco matemático es formulado previamente y como tal ya se obtiene con anterioridad y es aplicable desde la apertura de la sesión del mercado.

Los indicadores BASE, (se entiende con esto que no es una estrategia depurada ni mucho menos),es ver la diferencia entre las dos gráficas.

Aplicaremos dos indicadores un MACD y un doble gestor de CICLOS generadores de zonas criticas S/R cíclica con sus parámetros por defecto con un par de normas muy básicas.

*MACD
-Encima de 0 opción a largos/ por debajo de 0 opción a cortos.


*CICLOS
-Cuerpo vela no debe tener líneas generadas del doble ciclo encima de su vertical = largos.
-Cuerpo vela no debe tener líneas generadas del doble ciclo debajo de su vertical = cortos.

-Dos ciclos en conjunción ∧, las cuales serán interpretadas cuando entre las dos líneas generadas,
(2 Sop blanco/verde o 2 Res negro/rojo) estén tan cerca entre ellas que no haya más de una vela de diferencia entre las mismas, porque tal escenario genera una zona fija a romper, en la que solo caducará en el momento que se genere un ciclo S/R de apoyo justo debajo /encima del cuerpo del precio.


El disparador del precio será cuerpo entero respecto a las normas Ciclos mencionadas.

Adjunto dos capturas. Una de TF de 5 M y otra formulada matematicamente TF 377 segundos.
SE ve claramente la diferencia y como se evita un lato porcentaje de entradas falsas.


Puedo detallar lo que no se entienda en las capturas.

Salud@s

Sesión también delñ dia 4/7/202. Pero en el 6E

Muestra comparativa entre gráfico de 5 m y el desarrollo matemático que daba un TF de 503 segundos.

Salud@s

Perdona mi ignorancia, aunque igual me adelanto a futuras explicaciones, pero que entiendes por marco matemático y como llegas a un timeframe de 377 segundos?

CJR30 escribió: 07 Jul 2025 14:40 Perdona mi ignorancia, aunque igual me adelanto a futuras explicaciones, pero que entiendes por marco matemático y como llegas a un timeframe de 377 segundos?

(No sé si te llegará mi respuesta, ya que hice otro post ayer y el moderador aún lo ha aprobado).

El marco matemático es una fórmula que aplico para conocer el TF correcto antes de empezar la sesión.


Salud@s

si se busca "encajar" el Time Frame en el algoritmo de manera que gane, creo que sería algo más o menos como querer hacer esto:

5.5 Rule complexity explained with polynomial curve fitting
Interpolating data points with polynomial functions
pag 136,

Trading Systems - A new approach to system development and portfolio optimisation

Fercho escribió: 07 Jul 2025 17:51 si se busca "encajar" el Time Frame en el algoritmo de manera que gane, creo que sería algo más o menos como querer hacer esto:

5.5 Rule complexity explained with polynomial curve fitting
Interpolating data points with polynomial functions
pag 136,

Trading Systems - A new approach to system development and portfolio optimisation

Realmente no se trata de lo mismo.

Lo que planteo no es una optimización. En todo caso como a diario pondré la comparativa de cada sesión.
( TF fijo versus TF matemático) basado en una fórmula fija, se irá viendo a lo largo de las semanas la curva de beneficio, su drawdown y su máxima excursión negativa.

También explicar las posibles dudas respecto a las entradas, que lo explique demasiado resumido, como si lo explicara para mí. Así no habrá dudas para quien lo quiera contrastar.

Salud@s

ES 7/7/2025

6E 7/7/2025

Aunque en las capturas de los días anteriores se ve la diferencia entre un TF estático ( fijo) y uno matemático, subo 2 capturas de la sesión actual, en el que el TF matemático no cae en la trampa de giro a corto y que luego retoma otra vez a largos, que es el caso del del TF 5 m si lo hace.

El TF matemático anda hoy en velas de 385 segundos,

Que tal Fernando, felicitaciones por el nombre

Gráficos del pasado aleatorios, dicen poco y nada, por más que el sistema opere en un TF diferente para cada trade a partir de un "algoritmo" o un "cálculo matemático" (como tu le llamas), al final todo eso genera un total de trades y sus correspondientes estadísticas, que sirven para interpretar la utilidad (o no) del sistema. Si tienes las estadísticas sería mejor empezar por ahí...

Fercho

Todo el pasado dice poco o nada, como un backtest, lo mismo.

Es más directo poner el TF en apertura y las normas de la operativa, eso si que no lleva a engaño ni al pasado, porque de esa manera quién quiera comprobarlo en vivo, tan solo ha de abrir un gráfico poner un simple Macd y un simple ciclo y por supuesto el TF que le corresponda ese día.

Quién quiera comprobarlo o tenga alguna duda, pues que pregunte, para eso están los foros.

Salud@s

Personalmente al trading lo veo como si le llevara a un banco (el mercado) un proyecto (mi sistema), que luego el banco analizará y verá de entregarme (o no) el capital para ese proyecto (ganancia del sistema) de entre los miles de solicitudes que recibe día a día (el resto de los traders) Entonces… porqué el banco me asignará una parte a mi y no al resto ? Qué tiene mi sistema que los demás no tengan ?

Nota de diseño: la dinámica en la “envidia de los sistemas de trading” de la que Gekko hace referencia en un post https://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?t=22056

Creo que el pasado sí es relevante, por más que estemos en el 2025 año de la IA, etc, Windows sigue dando pantallazos azules*….quiero decir, los errores, las ineficiencias siguen, el caos reina como constante en cada intento de la perfección de apoderarse del cosmos o la supuesta eficiencia de los mercados.

Dicho esto, siendo el caos una constante, su estudio es la única garantía que conozco para el éxito de un sistema. Y la herramienta para estudiarlo es la estadística sobre un histórico, o muestra que pueda decir algo de esa población desconocida.

PD: *pantallazos negros a partir de ahora, el azul no combina mucho con el caos

https://www.theverge.com/news/692648/m ... e-official

ES 8/7/25