El Trader de Opciones Surfero
Publicado: 23 Oct 2025 00:19
En la kedada todas las ponencias fueron buenas pero la de Greg me resultó, casi, un desfío.
Recuerdo que se trataba de una ballena que empezaba metiendo 7.000 IC a 1 DTE al final de la sesión y se iba a surfear. Si no le salía bien, al día siguiente martingala y así día tras día.
Es difícil seguir a estos whales en tiempo real, pero cuando el agua desaparece sus huellas, en ocasiones, quedan a la vista.
Supongamos que ayer martes la surfera antes de ir a buscar olas estuvo colocando esos IC en los últimos minutos, camuflándose en el elevado volumen que se negocia en esos momentos y cuando todo el interés está en el inventario de 0DTE.
Pero si al día siguiente, que sus opciones ya son 0DTE, filtramos y echamos un vistazo lo suficientemente amplio al inventario quizás encontremos algo.
Hoy miércoles se veía esto ya desde la mañana. ¿Será este el rastro de la ballena surfera?
Pongo 4 imágenes para poder mostrar que el volumen era el mismo en todas las patas y que coincide con lo que comentaba Greg que empezaba con aprox. 7.000 creo recordar.
En esos niveles OTM tienes que ensanchar mucho las alas para poder rascar algo.
Además, tan alejado del OTM no se muestra en las pantallas centradas en los strikes más cercanos al dinero.
Será o no la surfera, pero si un mindungui lo ve, imaginar los “algo” de institucionales, hedgers y demás especímenes lo que pueden llegar a detectar.
Hoy le salió bien y se embolsó las primas. Y a esas distancias OTM, pocos días le deben atacar los shorts y menos que acaben ITM con frecuencia. Ese factor, la frecuencia de esos eventos, es lo que pone las cartas de su parte. Otro cantar es, los días que toca martingala, lo comentado por el ponente sobre obtener un nivel de primas homogéneo en el proceso de colocar 14.000 IC, que son 28.000 spreads = 56.000 contratos.
Esto me da que pensar.
Si lo hace es porque le funciona.
Si lo hace y le funciona es porque le dan contrapartida.
La contrapartida se la tienen que dar los makers. Y los makers lo deben conocer bien por el patrón en el posicionamiento, demanda de contrapartida y por llegar siempre sobre la misma hora.
Si quisieran ir contra él, sólo deberían cortar liquidez en sus strikes, que esos OTM están totalmente deshabitados y los ocupa él solito.
¿Está el mercado de opciones manipulado? ¿Tendrá la ballena sobornados a los makers?
Era desafiante para mí. Aunque sólo por curiosidad.
Pd: X, si crees que no está bien aquí, muévelo donde creas oportuno
Recuerdo que se trataba de una ballena que empezaba metiendo 7.000 IC a 1 DTE al final de la sesión y se iba a surfear. Si no le salía bien, al día siguiente martingala y así día tras día.
Es difícil seguir a estos whales en tiempo real, pero cuando el agua desaparece sus huellas, en ocasiones, quedan a la vista.
Supongamos que ayer martes la surfera antes de ir a buscar olas estuvo colocando esos IC en los últimos minutos, camuflándose en el elevado volumen que se negocia en esos momentos y cuando todo el interés está en el inventario de 0DTE.
Pero si al día siguiente, que sus opciones ya son 0DTE, filtramos y echamos un vistazo lo suficientemente amplio al inventario quizás encontremos algo.
Hoy miércoles se veía esto ya desde la mañana. ¿Será este el rastro de la ballena surfera?
En esos niveles OTM tienes que ensanchar mucho las alas para poder rascar algo.
Además, tan alejado del OTM no se muestra en las pantallas centradas en los strikes más cercanos al dinero.
Será o no la surfera, pero si un mindungui lo ve, imaginar los “algo” de institucionales, hedgers y demás especímenes lo que pueden llegar a detectar.
Hoy le salió bien y se embolsó las primas. Y a esas distancias OTM, pocos días le deben atacar los shorts y menos que acaben ITM con frecuencia. Ese factor, la frecuencia de esos eventos, es lo que pone las cartas de su parte. Otro cantar es, los días que toca martingala, lo comentado por el ponente sobre obtener un nivel de primas homogéneo en el proceso de colocar 14.000 IC, que son 28.000 spreads = 56.000 contratos.
Esto me da que pensar.
Si lo hace es porque le funciona.
Si lo hace y le funciona es porque le dan contrapartida.
La contrapartida se la tienen que dar los makers. Y los makers lo deben conocer bien por el patrón en el posicionamiento, demanda de contrapartida y por llegar siempre sobre la misma hora.
Si quisieran ir contra él, sólo deberían cortar liquidez en sus strikes, que esos OTM están totalmente deshabitados y los ocupa él solito.
¿Está el mercado de opciones manipulado? ¿Tendrá la ballena sobornados a los makers?
Era desafiante para mí. Aunque sólo por curiosidad.
Pd: X, si crees que no está bien aquí, muévelo donde creas oportuno
