Petición: ¿Alguien con Visual Chart / PRT que pueda compartir histórico de deslistados del IBEX?
Publicado: 12 Sep 2026 17:25
Buenas a todos,
Antes de nada, gracias a Alberto y a la comunidad por mantener este foro que tantos años lleva siendo referencia para los que nos pegamos con el desarrollo de sistemas.
Os escribo porque estoy desarrollando por mi cuenta un motor de backtesting cuantitativo en Python para acciones españolas (BME / Mercado Continuo e IBEX 35). Todo el proyecto es propio, autofinanciado y a pulmón.
Para las acciones vivas actuales me apaño bien conectando con Interactive Brokers (IB Gateway). Sin embargo, cualquiera que haya intentado hacer un backtesting institucional serio libre de sesgo de supervivencia (survivorship bias) sabe el gran muro con el que te estrellas en brokers como IBKR: en cuanto una empresa se deslista, es absorbida en una OPA o quiebra, IBKR purga el contrato del catálogo (Error 200: No security definition) o lo manda a un pseudo-exchange VALUE sin servidor histórico (Error 162).
Solo analizando la ventana reciente de 2018 a 2025 ya me encuentro con que faltan joyas históricas enteras del índice: Bankia, Siemens Gamesa, Abertis, MásMóvil, Mediaset... y si tiramos la vista más atrás en el tiempo, la sangría de ausencias es enorme (Banco Popular, Cintra, etc.).
Sé que muchos veteranos de por aquí tenéis o habéis tenido licencias de Visual Chart, ProRealTime, NinjaTrader, Metastock o volcados institucionales con la base de datos de la Bolsa de Madrid guardada.
¿Habría algún alma caritativa que tenga volcados del mercado español y no le importe compartir lo que tenga en el disco duro?
¿Qué me sirve? Literalmente TODO lo que tengáis:
Cualquier volcado masivo o carpeta de datos del Mercado Continuo / IBEX 35 en barras intradía (1 minuto o 1 hora) o tick a tick.
Sin límite de fechas: cuanto más histórico y más años atrás tengáis (2025, 2020, 2015, 2010 o más atrás), muchísimo mejor para probar robustez en regímenes de mercado pasados.
Especial interés en valores deslistados/extintos (los ejemplos citados como Bankia, Gamesa, Abertis... son los que hoy en día son imposibles de descargar por vías estándar).
Formato: Me da igual el formato (CSV, TXT, Excel, ficheros de Visual Chart .dta, carpetas de Ninja, lo que tengáis). Yo me encargo de parsearlo, limpiarlo y normalizarlo en Python con Pandas/Parquet.
Si a alguien le sirve para sus proyectos, me ofrezco encantado a compartir a cambio el código en Python que estoy utilizando para la limpieza de datos, ajuste de dividendos/splits, detección de gaps y armado de series temporales.
Me lo podéis pasar por mensaje privado, enlace a Drive/WeTransfer/Dropbox o por aquí en el hilo.
¡Mil gracias de antemano por la ayuda a los que hacéis comunidad!
Antes de nada, gracias a Alberto y a la comunidad por mantener este foro que tantos años lleva siendo referencia para los que nos pegamos con el desarrollo de sistemas.
Os escribo porque estoy desarrollando por mi cuenta un motor de backtesting cuantitativo en Python para acciones españolas (BME / Mercado Continuo e IBEX 35). Todo el proyecto es propio, autofinanciado y a pulmón.
Para las acciones vivas actuales me apaño bien conectando con Interactive Brokers (IB Gateway). Sin embargo, cualquiera que haya intentado hacer un backtesting institucional serio libre de sesgo de supervivencia (survivorship bias) sabe el gran muro con el que te estrellas en brokers como IBKR: en cuanto una empresa se deslista, es absorbida en una OPA o quiebra, IBKR purga el contrato del catálogo (Error 200: No security definition) o lo manda a un pseudo-exchange VALUE sin servidor histórico (Error 162).
Solo analizando la ventana reciente de 2018 a 2025 ya me encuentro con que faltan joyas históricas enteras del índice: Bankia, Siemens Gamesa, Abertis, MásMóvil, Mediaset... y si tiramos la vista más atrás en el tiempo, la sangría de ausencias es enorme (Banco Popular, Cintra, etc.).
Sé que muchos veteranos de por aquí tenéis o habéis tenido licencias de Visual Chart, ProRealTime, NinjaTrader, Metastock o volcados institucionales con la base de datos de la Bolsa de Madrid guardada.
¿Habría algún alma caritativa que tenga volcados del mercado español y no le importe compartir lo que tenga en el disco duro?
¿Qué me sirve? Literalmente TODO lo que tengáis:
Cualquier volcado masivo o carpeta de datos del Mercado Continuo / IBEX 35 en barras intradía (1 minuto o 1 hora) o tick a tick.
Sin límite de fechas: cuanto más histórico y más años atrás tengáis (2025, 2020, 2015, 2010 o más atrás), muchísimo mejor para probar robustez en regímenes de mercado pasados.
Especial interés en valores deslistados/extintos (los ejemplos citados como Bankia, Gamesa, Abertis... son los que hoy en día son imposibles de descargar por vías estándar).
Formato: Me da igual el formato (CSV, TXT, Excel, ficheros de Visual Chart .dta, carpetas de Ninja, lo que tengáis). Yo me encargo de parsearlo, limpiarlo y normalizarlo en Python con Pandas/Parquet.
Si a alguien le sirve para sus proyectos, me ofrezco encantado a compartir a cambio el código en Python que estoy utilizando para la limpieza de datos, ajuste de dividendos/splits, detección de gaps y armado de series temporales.
Me lo podéis pasar por mensaje privado, enlace a Drive/WeTransfer/Dropbox o por aquí en el hilo.
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