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Hola:
Hablé contigo por e-mail de la piramidación de contratos a favor de la curva de beneficios de los que te envié algunos gráficos.No se si te acuerdas.
Ahora he leído tu post en el que recomiendas desconectar el sistema cuando la vola permanezca por debajo de ciertos niveles y me ha llamado la atención.
Así que, he comparado la grafica de curva de beneficios de un sistema de tendencia con la vola diaria, y la relación me parece asombrosa.
Calculo la media de la vola "diaria" durante los 5 años del sistema, que he dibujado con una linea azúl,y cada vez que cae por debajo de esa media se produce un claro drawndown.
El caso es que aunque a primera vista parece buena idea de desconectar el sistema, para poder hacer el testeo correspondiente, habría que programarlo, y me pierdo un poco a la hora de meter la volatilidad ya que esta viene dada en dato diario y el sistema es intradiario.
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Hola,

Me pillas fuera de casa en estos momentos y no vuelvo hasta tarde. Luego te lo miro y posteo por aqui algun codigo en el que se utilice la volatilidad del data2 para permitir que el sistema entre o no.

Como anticipo si quieres prueba tu lo siguiente:

IndFiltroVolatilidad = .GetIndicatorIdentifier(Data2, etc...)

Es decir, utiliza dos fuentes de datos. La principal sobre la que va el sistema y la secundaria (Data2) sobre la que calcular la volatilidad.

Luego haces:

If .GetIndicatorValue(IndFiltroVolatilidad) > a (a es un parámetro o un numero si quieres aunque yo lo pondria como parametro) Then

(aqui que se ejecute tu codigo normal)

End If

De esta manera el sistema actuará solo cuando la volatilidad que hayas medido en el Data2 esté por encima de un determinado nivel que está parametrizado.

Espero te sirva de ayuda.

un saludo,
chap

maeseraposo escribió:Hola:
El caso es que aunque a primera vista parece buena idea de desconectar el sistema, para poder hacer el testeo correspondiente, habría que programarlo, y me pierdo un poco a la hora de meter la volatilidad ya que esta viene dada en dato diario y el sistema es intradiario.
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Hola maese Raposo:

No solo la volatilidad influye y de manera determinante sobre la rentabilidad del sistema, las comisiones tambien son muy importantes, pues no es lo mismo 2 euros ida y vuelta sobre 5000 de ESX que sobre 2500. El tanto por ciento aunque no parece mucho es muy importante.

Así mismo no es lo mismo una volatilidad del 20% sobre 5000 que sobre 2500.

Son factores que se han de tener en cuenta.

Propongo un acercamiento matemático mas que de análisis técnico