Hola a tod@s,
Quisiera que me dierais vuestra opinión sobre si algunos pares de divisas como el EUR/CHF y el USD/CHF o el EUR/USD y el GBP/USD van siempre aparejados o de la manos en el movimiento de los precios.
Dicho lo cual se podría afirmar que no tendría sentido abrir posiciones enfrentadas en algunos pares de divisas porque el resultado tendería a la larga a cero. Por ejemplo si abro un largo en EUR/USD y un corto en GBP/USD.
Aunque también puede verse un estado de arbitrariedad al plantearse este tipo de estrategia, pues al haber un desfase en esa tendencia a cero podría esperarse a arañar unos pocos Pips y cerrar ambas posiciones.
Así, tomando el mismo ejemplo, podría darse el caso de que el par largo EUR/USD cotiza +8 Pips y el par corto GBP/USD cotiza –12 Pips. Si cerramos los dos contratos nos queda una ganancia de 4 Pips.
Aunque mi duda principal estriba en si algunos pares van siempre en consonancia.
Espero no haber expuesto una gran estupidez.....es viernes ya!
Van siempre de la mano?
Van siempre de la mano?
Un saludo a tod@s
Propicios
Propicios
No es ninguna tonteria, Propicios. Mirate esto, seguramente te aclara un poco:
http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm
Un saludo
X-Trader
http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm
Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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gofiodetrigo
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"verse un estado de arbitrariedad"
los "famosos" triangulos de arbitraje
es todo un mundo donde los diferenciales de tipos entran en el juego de las diferentes estrategias sobre las posibilidades q hay
es decir, si compro dolares, me pagan un 5% de interEs anual sobre la cantidad q compro, q algunos brokers o creadores de mercado a día de hoy liquidan y entregan a diario
si vendo me los cobran ( los intereses )
de modo q si compro dolares y vendo euros, y apalancado, 1:100 por ejemplo, es decir negocio con 100 por valor de garantia 1, cobrarE mi parte proporcional de los tipos del dolar por la cantidad q posea MENOS los intereses de la misma cantidad de los euros, de modo q supongamos el dolar estA al 5% y el euro al 3%, pues cobro un neto positivo del 2% FIJO, día a día ( si hago lo contrario me los cobrarAn a mí, ese -2% - en base anual, correspondiente por día, se entiende )
de ahí se pasa al "carry trading"...y de ahí...pues al Quijote, mAs o menos jajajajajajajaja
s2
mi opini0n
los "famosos" triangulos de arbitraje
es todo un mundo donde los diferenciales de tipos entran en el juego de las diferentes estrategias sobre las posibilidades q hay
es decir, si compro dolares, me pagan un 5% de interEs anual sobre la cantidad q compro, q algunos brokers o creadores de mercado a día de hoy liquidan y entregan a diario
si vendo me los cobran ( los intereses )
de modo q si compro dolares y vendo euros, y apalancado, 1:100 por ejemplo, es decir negocio con 100 por valor de garantia 1, cobrarE mi parte proporcional de los tipos del dolar por la cantidad q posea MENOS los intereses de la misma cantidad de los euros, de modo q supongamos el dolar estA al 5% y el euro al 3%, pues cobro un neto positivo del 2% FIJO, día a día ( si hago lo contrario me los cobrarAn a mí, ese -2% - en base anual, correspondiente por día, se entiende )
de ahí se pasa al "carry trading"...y de ahí...pues al Quijote, mAs o menos jajajajajajajaja
s2
mi opini0n
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
El dolar esta muy cerca del maximo 1,36,
si te dan un 2% de diferencial por tus euros
y luego empieza a subir respecto al euro
no parece mala opcion.
En fin, mañana voy al banco a apalancarme 1 a 100 con 1000 euros,
a ver cuanto dura la diversion ...
Supongo que habra gente que saca dinero asi ... pero intuyo que los
bancos son los que mas facil lo tienen.
si te dan un 2% de diferencial por tus euros
y luego empieza a subir respecto al euro
no parece mala opcion.
En fin, mañana voy al banco a apalancarme 1 a 100 con 1000 euros,
a ver cuanto dura la diversion ...
Supongo que habra gente que saca dinero asi ... pero intuyo que los
bancos son los que mas facil lo tienen.
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gofiodetrigo
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pues imagina
el dinero q saca un banco
si cuando voy a cambiar libras por dólares, por ejemplo, primero tengo q cambiar las libras en euros sí o sí
y luego los euros me los cambian en dólares estando el cambio en forex a 1.275 por 1,24 si tengo suerte... eso en billetes
en divisa algo mAs pero por ahí igual
así q imagina si el banco saca o n0 saca
s2
si cuando voy a cambiar libras por dólares, por ejemplo, primero tengo q cambiar las libras en euros sí o sí
y luego los euros me los cambian en dólares estando el cambio en forex a 1.275 por 1,24 si tengo suerte... eso en billetes
en divisa algo mAs pero por ahí igual
así q imagina si el banco saca o n0 saca
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"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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gofiodetrigo
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y en cuanto a lo de los 1000€, usea, 1250$ siendo generosos el lunes
si vas con palanca 1:100 y entras a 1,285 esos 1000 desaparecen cuando haya subido a 1,2975
así q como verAs hacen falta algo mAs de 1000 si se pretende ir a cobrar los intereses de 100mil, y te pilla en contra ( pero si te pilla a favor durante un año son 2mil, usea, el 20% del incial arriesgado, contando q el tipo del BCE no subiera del 3%, q permítanmE dudarlo, y los de la FED permanecieran al 5% - las proyecciones de diferenciales a 10 años son alrededor del 1% )
aunq tb por otro lao creo q pasar de palanca 1:2 en un banco ia es jodio jeje
s2
mi opini0n
si vas con palanca 1:100 y entras a 1,285 esos 1000 desaparecen cuando haya subido a 1,2975
así q como verAs hacen falta algo mAs de 1000 si se pretende ir a cobrar los intereses de 100mil, y te pilla en contra ( pero si te pilla a favor durante un año son 2mil, usea, el 20% del incial arriesgado, contando q el tipo del BCE no subiera del 3%, q permítanmE dudarlo, y los de la FED permanecieran al 5% - las proyecciones de diferenciales a 10 años son alrededor del 1% )
aunq tb por otro lao creo q pasar de palanca 1:2 en un banco ia es jodio jeje
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"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Agradeceros a todos por vuestros muy interesantes comentarios.
Da bastante que pensar según lo expuesto en este tema, pues entiendo que hay cierto valor añadido en la especulación con divisas (un bonito Money Management a realizar), al margen de la propia operativa.
Lo ideal quizás sería tener abiertas dos o tres cuentas en diferentes divisas, y operar sólo con ellas cuando además el diferencial por los intereses fuese a nuestro favor. Al cabo de un año de operaciones con un alto apalancamiento supongo que podría suponer un pellizco considerable.
Da bastante que pensar según lo expuesto en este tema, pues entiendo que hay cierto valor añadido en la especulación con divisas (un bonito Money Management a realizar), al margen de la propia operativa.
Lo ideal quizás sería tener abiertas dos o tres cuentas en diferentes divisas, y operar sólo con ellas cuando además el diferencial por los intereses fuese a nuestro favor. Al cabo de un año de operaciones con un alto apalancamiento supongo que podría suponer un pellizco considerable.
Un saludo a tod@s
Propicios
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Gracias X-Trader por la página,X-Trader escribió:No es ninguna tonteria, Propicios. Mirate esto, seguramente te aclara un poco:
http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm
Un saludo
X-Trader
Muy interesante el tema de las correlaciones de divisas.
Estoy haciendo unos experimentos en paltaforma demo siguiendo estos patrones de correlación. Así por ejemplo, cuando mi sistema me indica una entrada en el par EUR/USD...si sigo los patrones de correlación, puedo abrir o cerrar posiciones en otros pares de divisas para seguir la misma tendencia.
No se si es una barbaridad fiarse de las tablas de correlación para abrir posiciones casi sin mirar el gráfico, pero por ahora la operativa es casi asombrosamente fiable.
Y también le estoy dando vueltas a si se podría uno cubrirse en divisas con la apertura de otro par con una correlación de un -98%?
Un saludo a tod@s
Propicios
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THINK TWICE
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Hola.
Eso se llama hacer "pair trading", algo fuertemente basado en analisis estadísticos multivariantes...
Yo hago algo parecido, pero en vez de cubrir una posicion contra la otra esperando a que se estreche el diferencial, lo que hago es apostar por una divisa teniendo en cuenta como le afectará su divisa inversa más proxima.A esto simplemente le llamo trading-estadistico, pero yo solo lo enfoco a operativa scalping-daytrading.
No voy a contestar a tu pregunta porque tu horizonte temporal puede ser mayor y ademas, las correlaciones van cambiando con el paso de los dias.Solo decir que las correlaciones se forman ante todo por situaciones tecnicas del valor.Un pequeño truco; cuando veas que un fuerte soporte de una divisa corresponde con una fuerte resistencia en otra, la factibilidad de ganar es mayor.Cuidado de querer comprar en un supuesto soporte porque su "opuesta-inversa" se encuentra en resistencia, es mejor esperar hasta confirmar que el soporte de una tambien funciona como resistencia de la otra.Parece complicado no?
Aqui esta la gracia de ganar, cuando las cosas se han hecho bien, se analiza y se actua acto seguido.
Eso se llama hacer "pair trading", algo fuertemente basado en analisis estadísticos multivariantes...
Yo hago algo parecido, pero en vez de cubrir una posicion contra la otra esperando a que se estreche el diferencial, lo que hago es apostar por una divisa teniendo en cuenta como le afectará su divisa inversa más proxima.A esto simplemente le llamo trading-estadistico, pero yo solo lo enfoco a operativa scalping-daytrading.
No voy a contestar a tu pregunta porque tu horizonte temporal puede ser mayor y ademas, las correlaciones van cambiando con el paso de los dias.Solo decir que las correlaciones se forman ante todo por situaciones tecnicas del valor.Un pequeño truco; cuando veas que un fuerte soporte de una divisa corresponde con una fuerte resistencia en otra, la factibilidad de ganar es mayor.Cuidado de querer comprar en un supuesto soporte porque su "opuesta-inversa" se encuentra en resistencia, es mejor esperar hasta confirmar que el soporte de una tambien funciona como resistencia de la otra.Parece complicado no?
Aqui esta la gracia de ganar, cuando las cosas se han hecho bien, se analiza y se actua acto seguido.
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gofiodetrigo
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corrijogofiodetrigo escribió:( pero si te pilla a favor durante un año son 2mil, usea, el 20% del incial arriesgado,
sería un +200%, pues si tenía 1000 y pillo 2000 en un año es un +200% ROI ( Return Over Invested )
y eso sólo con los intereses
s2
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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gofiodetrigo
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holas eu
correcto
sólo un apunte al respecto
en el caso del dolar-yen euro-dolar, usea yen y euro tienen correlaciones positivas, por eso al ser inversos los pares las correlaciones de los pares son negativas.
PERO
la correlaci0n n0 es tan fuerte como por ejemplo en euro y franco suizo. Los periodos de descorrelaci0n u "aleatoriedad" son mAs frecuentes, aunq en el largo plazo su correlaci0n estA muy cercana a -0.9 ( hablaríamos de "fuerza relativa"...)
sin embargo podemos tener periodos de medio-corto plazo, de 20 días por ejemplo, sonde su correlaci0n se aproxima a 0, usea, no estAn correlacionados
lo q viene muy bien para la diversificaci0n de riesgos...........etc etc....pero dejemos las molestias para otro día.
Es decir, el dolar yen tiene tendencia a ir un poco mAs a su bola q sus compis de los cuatro pares mayores.
s2
mi opini0n
sólo un apunte al respecto
en el caso del dolar-yen euro-dolar, usea yen y euro tienen correlaciones positivas, por eso al ser inversos los pares las correlaciones de los pares son negativas.
PERO
la correlaci0n n0 es tan fuerte como por ejemplo en euro y franco suizo. Los periodos de descorrelaci0n u "aleatoriedad" son mAs frecuentes, aunq en el largo plazo su correlaci0n estA muy cercana a -0.9 ( hablaríamos de "fuerza relativa"...)
sin embargo podemos tener periodos de medio-corto plazo, de 20 días por ejemplo, sonde su correlaci0n se aproxima a 0, usea, no estAn correlacionados
lo q viene muy bien para la diversificaci0n de riesgos...........etc etc....pero dejemos las molestias para otro día.
Es decir, el dolar yen tiene tendencia a ir un poco mAs a su bola q sus compis de los cuatro pares mayores.
s2
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"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
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