Sistemas sin parámetros optimizables

[Plutarco]

La fábula de la marmita de oro y la piedra filosofal no funciona en bolsa. Tampoco las pócimas de los vendedores de crecepelo empaquetadas en forma de unas cuantas reglas plagadas de parámetros optimizables. La cuestión me parece obvia y desesperanzadora: Intentamos atrapar en un burdo colador sobreoptimizado las gotas de supuesta rentabilidad que el mercado esparce de manera aleatoria.

Al grano: ¿Alguno de ustedes conoce un sistema sin parámetros optimizables que sea rentable de manera inequívoca? ¡No, no me lo digan!. Si lo tienen guárdense el secreto pues poseen un tesoro. Hasta la fecha no ha caído en mis manos ninguna maravilla libre del estigma de la optimización que verdaderamente funcione. ¿Existe...? ¿Dónde? ¿Quizá en el país de las hadas y de los sueños imposibles?

Alexander Elder, en su magnífica obra "Vivir del Trading" da sólidos argumentos en contra del trading sistemático. Los que lo hallan leído, se acordarán de aquella estupenda frase: "No esperar que otros derramen leche calentita en su boca." Pues bien, recomienda desoptimizar una estrategia para someterla a todas las perrerías imaginables, sabedor de que al mercado se le ocurrirán, sin duda, muchas otras nuevas.

Los mercados de futuros son un juego de esperanza matemática negativa y este hecho, junto a la inherente aleatoriedad de las formaciones de precios, me lleva nuevamente a la cuestión de ¿cómo demonios podemos engañarnos a nosotros mismos empleando una y otra vez sistemas claramente sobreoptimizados? ¿Masoquismo, codicia, estupidez....? Quien sabe.

Díganme que sistema automatizable funciona sin parámetros en diferentes time frames y mercados que lo compro sin regatear el precio. ...Aunque me empeñe hasta las cejas.

[arruinao]

Díganme que sistema automatizable funciona sin parámetros en diferentes time frames y mercados que lo compro sin regatear el precio. ...Aunque me empeñe hasta las cejas.

Que funcione en diferentes "time frames y mercados" no lo sé, pero que es rentable está harto demostrado y publicado diariamente en estos mismos Foros. Lo que ya no tengo tan claro es que el autor se lo venda aunque se empeñe usted hasta las cejas.

Un saludo

[gofiodetrigo]

Al grano: ¿Alguno de ustedes conoce un sistema sin parámetros optimizables que sea rentable de manera inequívoca?

Sí. MAs de uno y de dos. Varios publicados en este mismito foro. E incluso algunos con resultados demostrados durante DECENAS DE MESES.

Pero no hay mAs ciego q el q no kiere ver.

¡No, no me lo digan!. Si lo tienen guárdense el secreto pues poseen un tesoro. Hasta la fecha no ha caído en mis manos ninguna maravilla libre del estigma de la optimización que verdaderamente funcione. ¿Existe...? ¿Dónde? ¿Quizá en el país de las hadas y de los sueños imposibles?

exacto, un mundo q sólo provoca envidia. El de las hadas, digo.

SerA el mundo de las hadas q sólo vEn los q se han esforzado hasta el borde de ese territorio ?

Compra el futuro del petr0leo cuando su mAximo haya superado el de hace cuatro semanas y vende cuando haya superado el mínimo de hace cuatro semanas.

Simple verdAd ?

Tendrías la capacidad para cumplir y seguir dicho SISTEMA con ABSOLUTA DICIPLINA ? ESA, es la pregunta, n0 si es rentable o n0, pues eso hist0ricamente ( y n0 10 o 20 años, sin0 ya los casi 40 q tiene el sistema ) ha sido YA DEMOSTRADO.

Lo q pasa es q parece q es costumbre querer algo por NADA. Y eso sí q no existe. GRATIS no hay nada. Otra cosa es q la Unica moneda de cambio tenga q ser la q emiten los bancos centrales.

Es muy fAcil acercarse a algo q ciertamente debe estar cerca de ser de las cosas mAs difíciles en el mundo pero al mismo tiempo mAs accesible ( al final vaser SAN Marx y su previsi0n a 150 años del "socialismo-capitalista", canonizada ) para una vez vencido y decepcionado satisfacer cierta baja autoestima. Como N0 lo hemos conseguido ( ni ganas en el fondo ) pues nuestra baja autoestima keda justificada. No valemos pa nA y el mercado nos lo ha demostrao. QuE c0modo.

s2

mi opini0n

y q cada un@ se sienta libre de personalizarlo por q es a-personal 100%

[gofiodetrigo]

Lo que ya no tengo tan claro es que el autor se lo venda aunque se empeñe usted hasta las cejas.

Un saludo

[Plutarco]

Soy nuevo escribiendo en este foro, aunque llevo leyendo sus posts desde hace bastante tiempo. Lo digo porque del mensaje anterior pudiera deducirse que estoy en contra de la operativa sistemática (o que tengo una imagen muy negativa) Obviamente no es cierto, pues de lo contrario no habría perdido mi tiempo leyendo muchos de los posts enviados. Además opero asiduamente con sistemas, si bien todos tienen algunos parámetros. Por eso me gustaría encontrar algo diferente...

Quisiera hacer cinco matizaciones a mi comentario:

A) En principio no tengo ninguna objeción contra el uso racional (y reducido) de variables optimizables. Siempre y cuando las reglas del sistema demuestren su robustez "a priori", no una vez optimizado el sistema.

B) Confieso que no conozco sistema alguno intradiario no optimizable que acredite concluyentemente su robustez en periodos largos (50.000-100.000 barras) y que pueda aplicarse a varios mercados.

C) Veo que en este foro se muestran resultados de algunos sistemas con un ratio superior a 5. ¡Maravilloso! incluso cuando en la operativa real se reduzca a la mitad. Pero, para poder opinar, me gustaría saber (supongo que como a todos) más sobre sus reglas, sobre las pruebas internas y externas realizadas, sobre los sistemas de gestión monetaria que incorporan, sobre el modo en que cierran posiciones, etc. Si esto es secreto de estado, pues que le vamos a hacer. ¡Mala suerte!. Lo comprendo.

D) Cuando leo los resultados sobre algunos índices sistemáticos, como Barclay Systematic Traders Index http://www.barclaygrp.com/indices/cta/sub/sys.html cuyo retorno medio en los últimos 19 años (1987/06) no supera el 11,5% y los comparo con los resultados que muestran algunos desarrolladores, me quedo perplejo. Pero ¡que le vamos a hacer! Igual ellos son mucho más sabios o simplemente tienen más suerte. Por cierto, si restamos el retorno medio de estos 406 sistemas a la revalorización de los principales índices en el mismo perído (comprar y mantener) ¿Se imaginan el resultado?

E) Reconozco el valor de las aportaciones a este foro y alabo la valentía de quienes someten a crítica y escrutinio público sus propios sistemas y ideas. Tanto para bien como para mal.

Pd. En algún momento me atreveré a someter a la opinión de los miembros de este foro los resultados que obtengo con mis propios sistemas.

[STB]

Creo que deberias tener en cuenta lo siguiente:

-Rentabilidad= riesgo, en el caso de barclasys, no sabemos cual es su volatilidad maxima que estan dispuestos a asumir, en función de esta estara el beneficio que se obtiene, fijate que draw anual maximo no es muy grande en funcion de los beneficios, esto perfectamente se puede multiplicar todo por 3 si quieres, con lo que ganarias un 33%, pero deberas de soportar un draw 3 veces superior al que aparece.

- Un sistema no es que no se pueda optimizar, sino que la idea en la que esta basada , sin aparentes cambios debe funcionar medianamente bien en todos los futuros. " Dame las reglas y yo te muevo el mercado". Lo demás es engañarse a uno mismo, ya que el pasado no nos asegura ni mucho menos el futuro.

[H.Seldon]

Sólo para puntualizar un aspecto, respecto del punto D:

creo que es mucho más fácil obtener rentabilidades altas con una pequeña cuenta que con una grande, simplemente porque las pequeñas son más elásticas (adaptables) en su forma de operar, y sobre todo porque no interfieren en el mercado. Para tomar o girar la posición una gran cuenta hace falta mucho tiempo y mucha contrapartida, y forzosamente el retorno será menor.

saludos