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Hola a todos:

Lo de trabajando es un decir. Estoy bastante deseperado. siempre he trabajado fin de dia y llevo unos cuantos meses probando intradia con ticks.

Es alucinante. Yo utilizo actualmente Tradestation 2000i y 8.1. he utilizado tambien meta y visual. Lo que voy a comentar se refiere a tradestation y me gustaria saber si en los demas programas (en TICKS) tambien ocurre,

recibo datos de IB y cual es mi sorpresa que en función del programa de recepción los ticks son muy pero que muy diferente. Me explico con Metaserver unos datos, con hyperserver otra grafica distinta y con Owundata para Tradestation 8.1 otros diferentes y todos vienen a la vez y de IB.

Si hablamos de historico el tema es desesperante. En primer lugar entre ellos y lo mas alucinante al recargar un grafico salen ticks ( pero no uno sino muchos) que no salieron en el tiempo real.

Alguien ha podido solucionar esto? Sabeis si en Visual los TICKS al arrancar por ejemplo al dia siguiente permanecen o por el contario sufren cambios respecto alo que verdaderamente fue el tiempo real.
Alguien tiene alguna estrategia funcionando en Visual con ticks?. le agradeceria que me comente si el historico le cambia cada vez que arranca


Un saludo


Gracias

La respuesta es muy facil
Aunque todos los datos prevengan de la TWS de Ib, el que realmente transporta los datos al Global Server es el programa intermedio. No es lo mismo el Metaserver con DDE que el Metaserver preparado para Ib, cada uno tiene la sensibilidad de recogida diferente, el primero esta limitado por el dde de windows, el segundo tiene casi una sensibilidad total. Entonces es logico que los graficos de ticks te sean diferntes
Saludos

Yo hay dias que hago scalping en grafica de ticks en el visual.
La verdad es q llevo poco historico y si falla no me entero jeje.

Este grafico solo lo uso para dias de baja volatilidad ,operaciones de poco reccorido y no noto fallos.

Siento no poder ayudarte. saludos

A modo de ejemplo una media del último mes:

-Metaserver para Tradesatation 2000 saca unos 45 .000 ticks diarios.
-Owndata para Tradestation 8.1 (del mismo creador que metaserver unos 29.000 diarios.
-Hyperserver para Tradestation 2000 unos 65.000 diarios.

Como veis aunque teoricamente todo es igual , hablamos de mundos diferentes. Así que luego se dan tantas sorpresas al pasar de historicos a tiempo real.

Estoy probando Visual pero hace dos o tres años cuando trabaje con él ya ofrecía alguna diferencia en minutos así que supongo que en tick andará parecido a Tradestation.

Se me olvidaba
El historico de Metaserver se limita a recoger un tick cada 30 segundos cosa que no tiene nada que ver con la realidad. El de hyperserver uno cada segundo, aunque mejor que el anterior pues tampoco es la realidad y Owndata los 29.000 antes comentados por dia.

Supongo que nadie sabe como lo hace Visual (en real e histórico)

Saludos

Mis perores augurios en Visual se han confirmado hoy dia 12 de julio de momento se ha comido los ticks de 8:28 a 9:12 EN EL DAX

Hola Largo,

Yo también uso barras de ticks (de 133 ticks en DAX), y en el intervalo de tiempo que comentas a mí me salen hoy 18 barras, por lo que realmente no sé cuál es la explicación de que tú no los veas.

Lo que sí he visto es que si cargas el mismo gráfico sin hacerlo desde el histórico, a veces las velas son distintas (aunque los niveles de precios alcanzados estén bien), por lo que supongo que, al no estar las barras de ticks ajustadas en el tiempo, si al cargar un mismo gráfico se empieza en un momento ligeramente diferente, se "descuadran " los ticks de cada barra y aparecen cierres, aperturas, etc. distintas a las que tenías antes.

Esto puede ser un inconveniente para repetir testeos sobre un mismo mercado, pero en operativa real no ofrece mayor inconveniente.

Saludos,