X-Trader.net - El Foro de los Traders

Hola a todos!

Me preguntaba en que producto ganaría más en las mismas condiciones, en el SP (ES), NQ o en el DJ... así es que me decidí a hacer un pequeño estudio.

El SP puede parecer el más apalancado de los 3... se ganan/pierden 50$ por cada punto!!! Veamos...

Partiendo desde los máximos de junio-julio en cada producto hasta hoy:

* El ES ha caido 35 ptos. x 50 $ = 1750 $ por contrato

* El NQ ha caído 115 ptos. x 20 $ = 2300 $ por contrato

* El DJ ha caído 350 ptos. x 5 $ = 1750 $ por contrato

Ahora bien, ¿cuál tiene una mejor relación inversión/ganancia?

Contando las garantías requeridas por el broker y la ganancia obtenida salimos de dudas.

Garantías obtenidas de Interdin Futuros.

Por cada 1000 $ habríamos obtenido estos resultados:

* ES: 1750 $ x 1000 / 3938 $ (garantías) = 444 $
* NQ: 2300 $ x 1000 / 3750 $ (garantías) = 613 $
* DJ: 1750 $ x 1000 / 2439 $ (garantías) = 735 $

Como véis, por cada 1000 $ hemos obtenido mayor beneficio en el DJ.

Esto es solo un estudio y... evidentemente... tiene muchas variables.

Por ejemplo, si en vez de calcularlo con el último movimiento tomamos que cada producto baja un 1% los resultados serían diferentes.

En este caso quedaría:
* ES 412 $
* NQ 200 $
* DJ 573 $

Bueno, un saludo a todos.

LLuis Orquín

Hola orquin,yo creo que con el rusell2000 se gana proporcionalmente mas que en el resto,100$ el punto en el mini rusell,aunque tambien sera el caso en las perdidas.

como bien dices tiene muchas variables, habrá ke tener en cuenta por ejemplo :

1. Si te adaptas (tú o tu sistema) mejor a la volatilidad o no.
2. La política de stops y slipages.
3. La representatividad de cada índice.

El nq100 puede ser mucho mas volátil ke sus dos hermanos, y obviamente está directamente influenciado por el devenir del sector tecnológico.
El minidow es muy eléctrico, y según ke política de stops use uno, éstos saltan como pulgas , y tiene mucho mayor slipagge ke su hermano el SP ke disfruta de mucho mayor volumen.
El SP es mucho mas representativo de la economía americana en general, así mientras los industriales o el DJ de transportes se pueden pegar una buena leche el SP aguanta mejor el tipo al incluir las petroleras.
etc., etc.
el rusell2000 pues weno, no lo he probado ni creo ke lo haga, siempre me alejé de los chicharros aunke sea bajo el manto de un índice.

En resumen, ke de perder se puede perder en todos por igual

saludos.

Supongamos que un traders intradia trabaje con unos objetivos por operacion y hablemos de dinero neto.
Tomando el broker que has puesto para el ejemplo tenemos :

1contrato del dax garantias intra 4100 euros apalancamiento 1x25

7contratos del bund garantias intra 3920 euros apalancamiento 7x10

El dax necesita 21 pipos para conseguir 500 euros netos
El bund necesita 8 pipos para conseguir 500 euros netos
La liquidez , rangos y volatilidad son totalmente diferentes.

El dax es un activo de amplio rango, con poca liquidez y muy volatil , para operaciones intradia con objetivos de 21 pipos es un mal candidato, se presta mejor a operativa tendencial con objetivos de tiempo y precio mucho mas amplios, los huecos de apertura son muy comunes , se comen la mitad del recorrido entre la apertura y el cierre.

El bund muy liquido y con mucho retroceso se presta mejor a operaciones de scalping y operaciones intradia.
Para ese objetivo de 500 euros netos por operacion y con ese capital en la posicion sin duda es mejor candidato.
Pillar 8 pipos del bund parece muy facil y teoricamente lo es con la psicologia apropiada para aguantar la presion del apalancamiento y la tecnica adecuada.

Son dos activos totalmente diferentes donde hay que aplicar diferentes estrategias.
En el dax un sistema tendencial con fiabilidad apx del 45- 50% probablemente el ratio riesgo-recompensa sea muy alto.
El bund necesita estrategias orientadas a primar la fiabilidad en detrimento del ratio riesgo-recompensa, ya que exije ir mas apalancado, hace los objetivos mas rapido, da mas operaciones de media diaria y tiene mucho retroceso.

Estudiar todos los activos por su rentabilidad tomando como parametro la amplitud del rango en mi opinion es un error.

Cada activo necesita de un estudio mas profundo para saber a que estrategias operativas se presta con mas probabilidades de exito.

Hoy el dax hizo un recorrido de 115 pipos.

115 x 25 =2875 euros

El bund hizo un recorrido de 44 pipos x 70= 3080 euros, dio 3 operaciones bien definidas:

1º largo 115.30-115.70= 40 pipos
2º corto 117.70-115.39= 31 pipos
3º largo 115.39-115.78=39 pipos

Una opinion mas

saludos

Interesantes consideraciones.

Como comenté en el primer post, solo se trata de un estudio, un experimento. Eran reflexiones que me hacía hace tiempo y que creo interesantes para compartir.

Puse el ejemplo de los 3 grandes de USA porque son los que suelo utilizar. Cuando me incorporo a una tendencia, lo hago con los 3 al mismo tiempo... de ahí la duda... ¿mejor centrarme en uno? ¿con cual he ganado/perdido más?

Por ejemplo, hoy estoy corto (de hecho lo estoy hace varios días) en los 3 mosqueteros ES, NQ y DJ. Después del mini-estudio que realicé, añadí más al DJ que a los demás.

Bueno, seguiremos reflexionando.

Gracias a los que habéis participado... muy interesante...

Estoy con Wilder, por rentabilidad por impulso en el mismo minutaje es el mejor, pero es el mas rapido en perder cotas. Respecto a su liquidez, siempre que no vayas con mas de 20 contratos a mercao o mercado si eres de Bilbado, no barres muchas posiciones, por lo tanto sobra liquidez objetiva Dk.
De echo estoy tanteándolo para utilizarlo cuando no me levanto temprano, cosa muy habitual en mi, o cuando el eurofx se pone tonto e intratable cosa muy habitual en el.

Un saludo