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Me gusta observar los comportamientos del libro de órdenes en fibex y a veces veo cosas raras. A raíz de eso tengo una pregunta:

El volumen de la jornada indica cuantos contratos de fibex se han intercambiado, pero ¿pueden los creadores de mercado intercambiar contratos entre sí creando un falso volumen? ¿O sólo les está permitido intercambiar contratos con traders externos?

Lo digo porque si pueden hacer compraventas entre ellos (que les salen gratis) podrán llevar el precio a donde les de la gana (siempre sin alejarse demasiado del valor del indice subyacente) y de esa manera intentar que salten los stops de la gente que opera en intradía. Si consiguen saltar el stop o ven que el índice se les va demasiado, vuelven a llevarlo a un punto neutro y esperan al siguiente incauto. Sé que suena paranoico, pero dada la poca liquidez de este futuro, me parece factible. Además, la liquidez real podría ser aún menor, si los mm intercambian contratos. Eso explicaría que el índice y el futuro no tengan una diferencia constante, como en otros futuros.

No es lo mismo pensar en una estrategia de scalping donde hay varios especuladores en una lucha todos contra todos, que allí donde el cotarro está controlado por una sola mano y puede tomarse la molestia de jugar contra ti.

Así, por ejemplo, la estrategia de cerrar la horquilla cuando esta se abre metiendo órdenes de compra y venta en el hueco dejado, puede funcionar bien si cada uno va a la suyo y la gente compra y vende según criterios propios, pero como no... te ejecutan una orden y te entierran la otra con las suyas...

Si alguien sabe de este tema o puede recomendarme alguna fuente, estaría agradecido. Un saludo!

el dinero mueve la avaricia y la codicia de los hombres
y esta es tan fuerte que cain mato a abel por un plato de lentejas.
a mi me hace pensar que la legalidad no es suficiente para detener
la manipulacion.

Hola Mikelon. Esas paranoias como tu las cuentas creo que a todos nos ha venido a la mente alguna vez a mas de uno.
Solo hay que ver como funciona algun que otro cuidador de valores y cuanto menos liquido es el mercado mas facil se lo pones a toda esa gente.

Mi consejo es que si quieres estar seguro de que solo luchas contra el mercado te vayas a otros futuros con mas liquidez que de esos hay muchos, aunque eso si fuera de España.

Que tengas suerte. Saludos. Jose

JuanP, por supuesto que los creadores intercambian contratos entre sí, eso es así, yo diría que más del 70-80 % del volumen diario es falso volumen y gran parte de los contratos que se ven en el libro de órdenes es de ellos, quizá más del 90 %.

Los creadores de mercados de futuros, no sólo del FIBEX, hacen con el precio lo que le sale de los huevos y cómo ven todo lo que hacemos nosotros, órdenes, ejecuciones y stops, ganan siempre.

Yo, antes de que empezaran a vigilarme, hacía unos 2.000 contratos completos ( roundturns ) al mes en el DAX con una media de 20 operaciones diarias, ahora opero con 1 contratito y hago muy pocas operaciones porque sino me limpian la cuenta. Todo lo que comentas tú y lo que afirmo yo de que me vigilan NO ES NINGUNA PARANOIA cómo nos quieren hacer creer algunos MAMONES que están en el otro bando.

No hay ninguna fuente que explique cómo funcionan los mercados de futuros, ellos no van a decir cómo nos roban. Pero lo que hacen es legal porque los gobernantes han autorizado las bolsas de derivados, antes en Alemania estaban prohibidas. Ocurre lo mismo que con las máquinas tragaperras.

Saludos