Divagaciones metafísicas (...y unos cuantos copazos)

[Plutarco]

Que binomio sistema/mercado, es algo tan difícil de resolver como el Teorema de Poincaré es algo que resulta obvio para cualquier desarrollador experimentado. Quizá la bella imagen del príncipe de Cenicienta encajando el zapatito de cristal a todas las plebeyas de la corte sea una buena aproximación...

Crear un sistema "ad hoc" para un sólo mercado es relativamente sencillo: Las listas de "Futures Thuth" están repletas de bellas obras de artesanía de "punto fino". Construir un zapato universalmente confortable -"punto grueso"- es labor de pacientes alquimistas insomnes.

Al igual que en la ontología cuántica el binomio partícula/observador resulta inseparable (... por aquello de los delirantes parámetros canónico-conjugados). En la lógica del trading sistemático, el binomio algoritmo/mercado parece también (una vez ajustadas las variables fundamentales) la trama de un único paisaje. Una auténtica "gestalt" compuesta por un gramaje discontinuo (barras de un determinado "time frame" que fluctúan como las partículas de Boltzmann, en una sucesión pseudoaleatoria) y una lógica de reglas discretas (el sistema) que intenta atrapar torpemente volutas de humo entre los dedos.

Siempre existe una probabilidad de que un determinado algoritmo de optimización, después de "n" iteraciones nos de la respuesta adecuada: La concavidad "ideal" de las manos retiene durante unos segundos un poco de agua en el estanque... Las gotas se escurren entre los dedos: Así que Sibila nos advierte de que el futuro fluye... Pues "El tiempo es la causa de la corrupción"; claro, ya lo dijo el viejo Séneca. Pero los bellos cantos de sirenas no nos dejan oír sus palabras.

En fin... Algunos de mis colegas ya no operan en la lógica de las dos posiciones. A su juicio los principales mercados de futuros tienden hacia un gramaje demasiado espeso (Según Malkiel: “Millares de ojos en el mismo mercado generan una cacofonía de voces imposible de percibir”). Por lo que sé (que cada vez es menos...) todavía el Russell 2000 y, en menor medida, el E-mini Crude Oil, siguen dando buenas oportunidades a los atribulados aprendices de brujo. ...Motivo, otro día lo explicaré. Ahora estoy muy cansado. Estos “coleguillas” dedican su tiempo a sistemas de acciones. ¡Hay que joderse! así no se pierde... Pues como es sabido casi todo acaba pedaleando, cuando menos, por una pendiente del 5%.

... Vaya perorata. Pero bueno, saquemos una conclusión: No hay zapato posible para una Cenicienta apócrifa de la que se desconoce prácticamente todo.

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