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Hola amig@s a ver si alguien me puede ayudar...

He visto que hay gente que programa o encarga que le programen un ¿software? que reciba datos en tiempo real y ademas con un enlace a un broker para automatizar sus sistemas sin tener que pasar por ningun programa cono vchart o metastock o etc.
De esta forma ¿ se ahorran parte del tiempo real y se evitan cortes de conexion como los que amenudo da Vc?
¿algun alma caritativa me podria explicar que habria que hacer o donde me podria enterar de como se hace esto ?.

Un saludo y si alguien me responde ...
Gracias por adelantado.

Un saludo
Martingale

Hola MARTING:

Básicamente lo que se puede hacer es, una vez que ya tienes una estrategia desarrollada en una plataforma como pueda ser TradeStation, VisualChart, etc; es codificar esa estrategia con un lenguaje de programación genérico como C++, Java, Visual Basic, etc ... Esto no debería ser demasiado complicado, dependiendo claro, de las características de la estrategia.

De esta forma tendrías un ejecutable único para la estrategia.

Sin embargo, siempre tendrías que alimentar el ejecutable con datos para que genere las señales. Esto lo podrías hacer en tiempo real o con datos históricos dependiendo de la estrategia. Hay brokers que ofrecen un API para la obtención de los datos, en tiempo real y datos históricos. Hay otros que también tienen servidores DDE con lo que también tendrías acceso a los datos en tiempo real.

Por otra parte quedaría integrar en el ejecutable la gestión de las órdenes, para lo que también hay brokers que tienen su propia API.

De todas formas, el hecho de tener un ejecutable que te libere de usar las plataformas al uso, no te va a evitar los posibles cortes de datos y en realidad la creación de un ejecutable de este tipo no es una tarea simple en función del tipo de estrategia que uses. Ten en cuenta que el programa en cuestión tendría que estar por un lado recibiendo datos, por otro tratándolos, y por último mandando las órdenes al broker y asegurándose de que son recibidas y correctamente ejecutadas. Lo ideal sería un programa "multitarea", con múltiples hilos para cada una de las tareas anteriores.

Yo programo en Visual Basic y con la versión que manejo, el tema de la multitarea no es imposible, pero tampoco sencillo y suele dar problemas, por eso lo que estoy haciendo es dividir las diferentes tareas y que sea un ejecutable específico para cada una de ellas el que las realice. Esto es más factible, pero aquí el problema está en coordinar los ejecutables entre sí.

Por si te sirve de referencia, te adjunto el "diagrama de bloques", que he diseñado y estoy tratando implementar.

Un saludo

el tema es mas complejo de lo que parece. de hecho, yo tambien he dibujado un diagrama algo mas complejo que el que aparece aqui, que no es que este mal, si no que tiene un planteamiento mas global.


la verdad es que llevo poco tiempo (un par de dias) usando el visual chart y no me gusta. quizas sea que yo no se usarlo, pero veo que se "cuelga" con facilidad y que cuando tratas de procesar gran cantidad de datos historicos, no sabes si es que ya ha hecho los calculos, si no los ha hecho, si esta en ello o simplemente hay que dar botonazo a la aplicacion. me produce cierta inseguridad su uso, aunque evidentemente es una apreciacion puramente personal. tambien tienen sus ventajas, pero esas ya las sabeis

aunque tenia pensado quizas presentar el "proyecto" para desarrollar un soft global bajo licencia gpl (si fuera posible) con participacion de todos (idem)en la kedada, quizas me anime y abra un hilo en el foro de soft dada las carencias que hecho de menos (o que no se encontrar) en los pocos programas que he hechado un vistazo hasta el momento. vamos que no encuentro uno que tenga todo lo que busco(que no solo son sistemas, es algo mas) y funcione con casi cualquier tipo de subyacente/broker/mercado .joer ya se que es pedir, pero si no se empieza no se acaba

hay varios problemas/puntos/funciones que son criticas, y el datafeed y la bd local de historicos es lo primero que deberia resolverse satisfactoriamente dado que son los cimientos para construir sobre ello.
el gran problema en este y otros puntos es la gradisima fragmentacion del mercado. me explico: hay soft/brokers/sistemas/..... que puede servir para divisas, pero no cubren futuros, los que cubren acciones, pero no opciones, los que cubren mercado americano, pero no europeo (y no hablemos de asiaticos, que eso si que son exoticos) con lo cual no solo es un problema de tener resuelta la funcionalidad (que hacer) sino sobre que mercado/subyacente opera y con que broker/mercado puede interactuar. y que ademas lo que haga lo haga bien, rapido, sencillo, robusto.......

en solo un analisis inicial, asi que podriamos estar discutiendo horas.

no obstante opino que esto deberia ir en el foro de soft.

a lo mejor me animo esta tarde y habro un macro hilo en el foro. si hubiera interes, seguro que sacabamos algo interesante. pensad que asi empezo Linus Towards con su Linux y fijaros lo que se lleva montado en soft gpl

saludos.

Enas, y todo eso por ahorrarse 50 euros al mes, jur jur jur, plas plas plas, despertad y pillaros el DAX joder, que el problema no son los programillas en TR.

El grupo que hay que montar es uno en hacer sistemas automaticos que funcionen, pero que pasa, que todos tienen miedo de dar sus conocimientos, jejeje, en fin, no os compliqueis.

saludos !!!

Ante todo GRACIAS por las respuestas me ha quedado todo en general bastante claro.
Solo tengo una duda ( general claro), el servicio de datos que ofrece algun broker tengo entendido que no serviria ya que los cortes en la transmision de datos no quedarian rellenados en el programa, asi que los calculos para las estrategias darian errores.

Entonces esto ¿ descartado ?
¿Si descartamos esto donde se podrian contratar los datos y a que precio ?

En todo este proceso lo unico que tendria solucionado es el tema de las estrategias ya que lo tengo practicamente todo en vba.

Para ondu: si son 50 € claro que no merece la pena pero si tienes por ejemplo 5 mercados funcionando, ¿ya pica un poco pagar la tarifa mensual solo por ejecutar datos verdad?.


Un saludo
MG

Hola MARTING:

Depende de cada broker. Gain Capital, tiene una función en su API, mediante
la cual puedes "recuperar" los datos de las últimas 24 horas, con lo que se podría solventar el hipotético caso de una pérdida de conexión de un día completo.

Creo que con eSignal, se puede acceder a datos históricos mediante una ActiveX utilizable desde distintos lenguajes.

La gente de Dukascopy, también tiene una API para acceso a datos en tiempo real e históricos para "rellenar los huecos", aunque no se si tendrás los intrumentos que quieras, para FOREX si.

Por otra parte ondu, en mi caso el datafeed de FOREX, me sale gratis. El querer hacer mi propio software, es porque así me aseguro de que las cosas se hacen exactamente como yo quiero.

Un saludo

Pues 1 millon de gracias developer que dios te lo pague con muchos hijos

Ahora estoy mas orientado Zenkiu!!.

Estudiare mas adelante el tema a ver definitivamente que hago.

Un saludo

ahorrarse los 50-100 euros mensuales de tiempo real. Es algo totalmente incongruente.
En fin , animo y es que ya queremos vivir de esto o hacernos ricos con 3000 euros en la cuenta y piratear el tiempo real. De locos.
Saludos.

Acabo de acordarme de la gente de Modulus:

Datafeed API en http://www.modulusfe.com/api/

Esta gente también tiene un montón de herramientas que pueden
servir para desarrollar aplicaciones de trading propias.

Un saludo

MARTING escribió:...si son 50 € claro que no merece la pena pero si tienes por ejemplo 5 mercados funcionando, ¿ya pica un poco pagar la tarifa mensual solo por ejecutar datos verdad?.

Hola,

Yo creo que bastante complicado es diseñar sistemas como para ponerse además a inventar la rueda.

Los de Visual Chart son bastante mantas en algunas cosas: pueden tardar meses en responder a algunas consultas, pueden sacar modificaciones sin haberlas probado lo suficiente, pueden no reconocer sus fallos ni a tiros, pueden...

Pero por lo menos lo básico lo tienen resuelto: datafeed, gráficos, indicadores y sistemas con sus órdenes que funcionan razonablemente bien.

El intentar diseñar algo como esto básico puede representar miles de horas de trabajo hasta alcanzar la fiabilidad que ellos tienen. Y luego habría que seguir trabajando para mejorarla y que valiese la pena el esfuerzo.

Por eso no creo que valga la pena meterse en semejante berenjenal. Otra cosa es buscar alguna alternativa ya existente y que funcione mejor. Si alguien la conoce que nos la diga, por favoooor .

En cuanto al precio, no es que sea barato. MEFF RV + CME-Mini + Eurex salen por 120 euros al mes más IVA con Level I. Pero ¿cuánto tardas en perder 120 euros en el mercado?

En fin, es mi opinión, pero prefiero concentrar mis esfuerzos en los sistemas.

Saludos.

Buenas a todos,
No os compliqueis la vida. En mi opnión la razón que argumentaría desarrollar un software como el que decís es que lo que hay no satisfaga vuestras necesidades, por ejemplo en los siguientes aspectos:
- Históricos no válidos.
- Herramientas de testeo de sistemas demasiado simple .
- Falta de software de gestión de carteras y de gestión de riesgo.
- Etc, etc.

Pero todos esto pasa primero por ganar de forma consistente.

Además este software ya existía: trademagic.
Lo adquirió los de ninjatrader creo recordar :=( .

Ya se ha citado a los de modulusfe (muy buenas herramientas diría yo), e incluso hay un proyecto de desarrollo de librerías del mismo estilo de licencia gpl pero probar primero QuantStudio (www.smartquant.com).

Eso sí, aumentar el nivel no es gratis.

Insisto , lo principal es ganar de forma consistente.
A partir de ahí es posible complicarse la vida.

Saludos.


Tolo