X-Trader.net - El Foro de los Traders

Aunque ya lo había leído el articulo es impresionante X-trader, gracias de nuevo, y gracias tambien al escritor del articulo de www.tradingsys.org , que todavia no me ha quedado claro si es el amigo "plu" ja ja ja .

Cuando lo leí por primera vez encontré la respuesta "matemática" de porque los sistemas que hacia fallaban en mercados como Bund STXE , YM, Mini S&P etc, que aunque ya me imaginaba por donde iban los tiros no encontraba la respuesta apropiada.

Que vaya por delante todo mi respeto y agradecimiento hacia el escritor del articulo. ( con esto que voy a decir no quisiera ser la mosca cojonera)

Solo hay una cosa que me llama la atención y que me pica por dentro no decirlo, el ATR es un indicador de volatilidad como ya se sabe que busca cual es el máximo rango entre una serie de parámetros , entre ellos se encuentra por ejemplo una medida entre el cierre de ayer y el máximo o el mínimo de hoy ( si no recuerdo mal ). En este caso siempre enfocado a sistemas intradiarios... ¿no seria una buena forma de construir un effective range restando máximo de mínimo y aplicando una MM simple de x sesiones ?

Haciéndolo así, estaríamos obteniendo un rango intradiario puro.
Bueno, igual es rizar mucho el rizo,al fin y al cabo solo seria por intentar afinar un poco mas la puntería.

Lo importante es que ese indicador el "efective range" en principio tan simplista ... puede avisarnos de que mercado hay que dejar de operar por que se ha ido al garete...y ponernos las pilas para buscar alguno nuevo con ERs mas propicios.

A ver si alguien más da su opinión y aprendemos todos un poco más de esto.
Reitero las gracias al escritor del articulo.

Un saludo
MG.

Igual que Juanito palomo, yo me lo guiso... y yo me lo como.

Lo he estado mirando y es lo mismo , solo hay algún día alguna pequeña variacion pero nada, perfecto para seguir usando el ATR.


Este es el ATR y la media de maximos - minimos. Lo mismo.

Marting, que exigente!

Mira este articulo, este es bueno:

http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=50

Muy buen articulo tambien Mikelon lo estoy probando prácticamente todo, y muy interesantes tambien los que escribes en tu blog, te sigo casi a diario.

Un saludo
MG

Bueno, esta bien el articulo ese sobre el ER pero es cuestionable.
Esta claro que para buscar recorrido a mayor ER mejor, pero al igual que siempre, tanto para los beneficios como para las pérdidas. Dicho de otro modo, a menor ER menor es la probabilidad de que nos vuelen el stop. Por lo tanto, si menor es la probabilidad de que nos vuelen el stop podemos incrementar el número de contratos e incrementando el número de contratos lo que estamos haciendo es incrementar nuestro ER que es el único que nos debe interesar. Es decir, el ER del mercado puede ser bajo pero mi ER a parte del ER del mercado tambien depende del número de contratos que manejo, por lo que mi ER puede ser el que a mi me parezca.
Para construir sistemas que funcionen el position sizing es una herramienta fundamental y aunque solo me he leido la página esa por encima ( que por cierto esta bastante bien) me parece que no he visto por ningun lado explicada la variable del position sizing en la construccion de sistemas.

Dicho de otro modo, a menor ER menor es la probabilidad de que nos vuelen el stop. Por lo tanto, si menor es la probabilidad de que nos vuelen el stop podemos incrementar el número de contratos e incrementando el número de contratos lo que estamos haciendo es incrementar nuestro ER que es el único que nos debe interesar. Es decir, el ER del mercado puede ser bajo pero mi ER a parte del ER del mercado tambien depende del número de contratos que manejo, por lo que mi ER puede ser el que a mi me parezca.

Hombre, yo entiendo que lo mas importante del ER es determinar un nivel a partir del cual los sistemas son rentables restando comisiones y slippages, realmente el numero de contratos es independiente a ese dato.

Lo que quiero decir es que no porque un mercado tenga un ER bajo el riesgo va a ser menor, al tener un rango " no efectivo" puede ser muy probable que obtener beneficios se haga muy dificil descontando penalizaciones.


En esa misma web hay un apartado en el que se explica un algoritmo con el vc, el fixed risk o fixed fraction.

Un saludo
MG.

Mi pregunta es:
¿Que tipo de estrategias funcionan con "ER's" bajos en intradia?

...¿quizas de tipo S/R ?, ¿estrategias con entradas y salidas limitadas ?
con ER's bajos se entiende que las estrategias que funcionan medianamente bien son las de tipo "swing" , ir a por tramos dejando posiciones abiertas ... ¿pero para estrategias intradiarias?

Ahí queda la pregunta a ver si alguien aporta alguna solucion.

Un saludo
MartinG

hola Marting

te refieres a esto?


saludos.

Hola Dkvas , sí, es ese indicador, bueno el "effective range" es el ATR multiplicado por el valor del punto del futuro.

Si por ejemplo el ibex tiene un ATR de 100 el rango efectivo sería 100*10 = 1000 €

Esos 1000 € sería el rango intradiario en el que se pueden obtener beneficios.

El problema es que cuando el mercado empieza a bajar el nivel del ATR hay estrategias que dejan de funcionar por tener poco margen para generar beneficios. El escritor del articulo pone un umbral en los 1000€ .

La conlcusión es que por encima de ese umbral todos los sistemas que el explica de volatility break out aunque yo digo también que todos los tendenciales tienen facilidad para comportarse bien.

Por debajo de ese umbral me quedan las dudas de que tipo de sistemas pueden medianamente funcionar siendo intradiarios...
supongo que los que intenten aprovechar esos rangos bajos comprando barato y vendiendo caro, tipo sistemas de soporte y resistencia con ordenes limitadas para no pagar mucho en slippages.

Seguro que muchos le han dado tropecientas vueltas a este tema.

S2.
MG

Hola Mating.
Bueno, me parece que me he explicado mal.
Nada, solo queria decir que puedes programar un sistema poniendo como variables el ER ( o el ATR o lo que te parezca de las mismas caracteristicas) y el nº de contratos, lo puedes poner que se relacionen inversamente y vas a conseguir un ER propio que no va a depender del ER del mercado, con lo que este problema tiene facil solucion.

Pues eso, una matización adicional:

Sobre el multiplicar por el valor del punto:

¡¡¡ Sobra !!!

Argumentación: El sistema es ganador o no, independientemente del valor del punto. (siempre que el coste de comisiones y slippages no influya apreciablemente en los resultados)

P.D. Me extraña que en un artículo tan bueno se cometa ese error tan tontillo

ok, te entiendo, lo primero ke haré será leerme ese artículo ke comentais y empaparme un poco, tiene su miga la cuestión ke planteas
de entrada te diría ke en principio los ke mejor comportamiento podrían dar en intraday son futuros sobre materias primas y divisas, más ke los futuros sobre índices.
en cualkier caso, lo dicho, a estudiar !!!
lo miraré con atención y espero poderos dar una opinión fundamentada y válida.

saludos.

Tengo una duda muy tonta pero no lo veo claro:

Esta claro el rango por ejemplo de un día concreto pero ¿si quiero conocer la tendencia (¿anual?) como aparece en los cuadros del meritado artículo que usais el ATR de 220?

Con ese parametro me aproximo a los graficos del articulo pero no me sale igual




Nota : Pido disculpas por la estupidez pero soy principiante en esto de los sistemas

Pues buena pregunta, yo no se como se calcula tampoco. La verdad es que no lo he probado, se me ocurre una solución:

Meter el ATR normal de X sesiones sobre un histórico diario, luego aplicar una media exponencial de 200-220 sesiones sobre el ATR y registrar el último dato de final de año de esa media exponencial.
Puede ser una solución aunque ya digo que no lo he probado.

S2.
MartinG

Ahí va una captura con texto también.

http://portfolio-marting.blogspot.com/2 ... dades.html

Saludos
MG.