SISTEMA SIMPLE

[X-Trader]

(...) El asunto es que el Visual, cuando se le pone una orden limitada, al probarlo sobre el histórico asume que se ha ejecutado en cuanto se toca el precio, quedando unas estadísticas cojonudas.

Al probarlo en real, cuando se toca el precio el sistema considera que se ha ejecutado la orden. Pero si no ha sido así, al cabo de los 30 segundos (o lo que le tengas configurado) corrige la posición a mercado, con la consiguiente diferencia.

La verdad es que no he tenido tiempo de hacer pruebas más exhaustivas, pero si logro algo interesante no dudes que lo contaré aquí.

Creo que para hacer algo serio de tipo scalping hay que buscar un software un poco más sofisticado que el Visual. ¿Alguna sugerencia?

Saludos

Por este motivo deje de usar Visual para programar sistemas hace ya algún tiempo... Claro que esto te pasará en Tradestation y en todos los programas ya que todos "piensan" igual

Un saludo
X-Trader

[hammer]

Por este motivo deje de usar Visual para programar sistemas hace ya algún tiempo... Claro que esto te pasará en Tradestation y en todos los programas ya que todos "piensan" igual

Un saludo
X-Trader

Hombre, la lógica es la misma en todos, pero la información sobre si un precio en un momento determinado ha sido en compra o venta existe. Está en el histórico de ticks, por lo que se podría hacer un ajuste muy fino. Lo malo es que los de Visual no me han sabido decir cómo se puede acceder a ella. Les mandé un mail y tardaron dos meses en contestarme que esa información no existía, cuando cualquiera que consulte un gráfico de 1 tick puede ver con el inspector que la información sí está.

Lo dejé por imposible.

Pero la verdad es que da una pereza de la leche empezar a usar un sistema nuevo. Hay que dedicarle un montón de horas, descubrir sus peculiaridades, limitaciones, fallos. Y al final no hay garantías de que valga la pena el esfuerzo, ¿o sí?

Saludos.

[smassax]

buenas,

entonces Alberto con q los prgramas, con Tradestation??

[X-Trader]

Dije que pasa también en Tradestation así que... En general todos los sistemas basados en ordenes limitadas, stops, etc. y que trabajen en marcos temporales largos (1 hora, 4 horas, etc.) dan resultados fabulosos porque asume que se ejecutan las ordenes en el precio ideal cuando en realidad entre huecos, volatilidades y demás, las órdenes no se ejecutan nunca a esos precios salvo que trabajemos con datos tick a tick.

Un saludo
X-Trader

[scalp]

¡¡Como ta el patio!! que no mentero de la pelicula..... a ver si me lo explicais .
En un sistema que trabaje en barras de 60 minutos o superiores el splipage no deberia ser ningun problema sea limitada stp o a mercado, en esas dimensiones de tiempo hay que usar ordenes a mercado otra cosa es el scalping en dimensiones de tiempo muy bajas que el sistema en las estadisticas virtuales puede mentir mucho
En rangos de barras de de 15 pipos o superior eso no deberia ser un problema aunque se deje un pipo arriba y otro abajo entrando con ordenes a mercado.
En operativa real de forma driscreccional funciona de maravilla, otro tema es lo complicado que sea de programar y no querais regalar el trabajo..... , lo que no me cuadra es q comenceis un tema con mucho interes y luego al ver las estadisticas saqueis estas pegas que en la practica no son reales .

El rango entre apertura y apertura de las barras es mucho mas estrecho que de los minimos a maximos apx una tercera parte y la fiabilidad es peor ya que el sistema no trabaja el rango si no el volumen, aun asi en grafica diaria en 6 años de historico sin optimizar ya que no se puede optimizar podeis ver lo que gana, un ratio demasiado alto y no descarto que haya algun error por que esta en proceso de cuarentena todavia, pero para el caso que nos trae sirve de ejemplo.

Si en un rango tres veces mas estrecho y con peor fiabilidad metiendole de gasto 20 euros por operacion abrir-cerrar gana eso, trabajando los maximos minimos no le saqueis peros joder, otra cosa es que no queraris publicar nada.

saludos

[smassax]

hola scalp,

la verdad es q he flipado con estos numeros pero no veo claro una cosa. Pone q hay 1500 barras analizadas y 2380 negocios. Mas d 1 negocio por barra??

De todos modos yo lo he programado y aplicandolo a minutajes de 15 o 30 minutos o a fin de dia no consigo tan buenos resultados ni de lejos. A lo mejor es q no pille bien la idea del sistema...

subo un grafico a ver si andan por ahi los tiros...

[scalp]

Ese grafico que muestras, el sistema no esta bien programado en cuanto a la filosofia inicial, sera por algun filtro que has añadido por que contrata muchas veces en medio de las barras incluso sin tocar las medias y en barras de 30 minutos la volatilidad no es tan alta para hacer eso.


Esa estadistica que postee es un sistema con diferente filosofia,era solo un ejemplo para diferenciar los rangos entre aperturas y maximos y minimos, trabaja un patron en el volumen de las barras contratando en la apertura y da un fallo que por ahora no logro dar con el, es el fallo que tu has visto.

Hay barras que en el precio de apertura , al mismo precio hace 2 operaciones ya q manda una compra y una venta al mismo precio que se cierran mutuamente y una tercera que deja abierta.
Esto genera comisiones y baja la fiabilidad ya que es un 50% apx de barras que hace eso, esas operaciones las contabiliza como perdidas al llevar las comisiones incluidas bajando la fiabilidad mucho, el caso es que no logro dar con ese error, hay algo en el codigo que se me escapa, la programacion no es mi fuerte.

El mismo sistema sin comisiones mira la diferencia en esta otra estadista.
Los graficos el uno es con comisiones y el otro en puntos brutos sin comisiones, fijate y veras el fallo que comento.


Saludos

[hammer]

Hola scalp. No te sulfures, hombre .

Si el asunto lo he dejado un poco de lado no ha sido por no tener ganas de currar (me paso todo el jodido día dedicado a esto) sino porque después de hacer un mogollón de pruebas no he conseguido sacar nada en limpio.

Lo más cerca de sacarle pasta al asunto ha sido scalpeando, pero ni por esas (por lo comentado de que yendo a por pocos pips hay que asegurarse los precio de entrada).

Está claro que las estadísticas esas que has puesto tienen que tener errores, porque no cuadran de ninguna manera (como bien dice smassax).

En minutos (15, 30, 60) no he conseguido ganar pasta en ningún año. Sólo meses sueltos.

En diario se consigue ganar la mayoría de los años, pero con unos DD de tres pares de narices.

En fin, que no tengo ni idea de cómo has llegado a esas estadísticas, pero si son de verdad, saca el sistema de la cuarentena y ponlo a currar pero ya .

Saludos .

[benasur]

jajajajajajja
Joer, cómo os coméis la olla, joíos !
al final entonces, ¿consiste en DESCUBRIR lo obvio, como algo maravilloso y excéntrico ??
Pos pa eso os poneis una bracket con 3 pipillos de pañales y 30 de objetivo limitada, 30 segundos antes de q abra Usa, en el eurusd, por supuesto. Pero ojito q os la pueden sacar hasta 11 pipos más pallá ! Qel q avisa no es traidoll

Saludoss

PD (mú weno lo de la calderilla, zubi)

[smassax]

bueno, si el problema es programar el sistema entonces no es problema. Si quieres lo cuelgas o me lo mandas y miro a ver q es. Otra cosa no, pero programar he programado unos cuantos.

Si no entendí mal el sistema d medias, al cierre de una barra, si estamos por encima la media larga, lanzamos una orden compra limitada al precio de la media sobre minimos. Es grafico q he posteado hace esto, lo que pasa es q cuando lanzo la limitada a la barra siguiente puede acabar muy por debejo del precio actual y por eso parece q se ejecuta en medio de la barra. Si te fijas todas las entradas son en el precio donde estaba la media en cuestion en la barra anterior. Igual para las salidas.

En este grafico no hay mas filtros. No es asi la filosofia del sistema??

[hammer]

Scalp, ese problema que comentas no es que sea un pequeño fallo a resolver. Es que es una de las "cosas" que tiene el Visual y que hace que, a veces, nos salga un sistema que parece que por fin nos va a retirar y que a la hora de la verdad no valga gran cosa.

La cuestión es que en las estadísticas te aparecen un par de ordenes ejecutadas con mínimas pérdidas y luego la buena, con un recorrido impresionante en beneficios.

Si el sistema lo ejecutas en tiempo real (sin activar el trading, claro ) verás que esas dos ordenes en pérdidas se convierten en docenas de ellas que arruinan cualquier sistema.

Prueba a usar máximos/mínimos en lugar de apertura/cierre y obtendrás unos resultados mucho más acordes a la realidad. Y aún así de las estadísticas a la realidad seguirá habiendo un gran trecho.

Son problemas de trabajar con Visual en barras de muchos minutos. Hay que andar con pies de plomo porque esconde muchas trampas y hay que conocer muy bien cómo funciona para poder diseñar un sistema que en estadísticas se acerque al máximo al tiempo real.

Saludos .

[X-Trader]

(...) Son problemas de trabajar con Visual en barras de muchos minutos. Hay que andar con pies de plomo porque esconde muchas trampas y hay que conocer muy bien cómo funciona para poder diseñar un sistema que en estadísticas se acerque al máximo al tiempo real.

Saludos .

Puntualizo, de Visual y de cualquier software que no trabaje internamente con los datos tick a tick.

Un saludo
X-Trader

[hammer]

(...) Son problemas de trabajar con Visual en barras de muchos minutos. Hay que andar con pies de plomo porque esconde muchas trampas y hay que conocer muy bien cómo funciona para poder diseñar un sistema que en estadísticas se acerque al máximo al tiempo real.

Saludos .

Puntualizo, de Visual y de cualquier software que no trabaje internamente con los datos tick a tick.

Un saludo
X-Trader

Pues no sé como funcionarán los otros programas, porque el único que he usado siempre ha sido Visual Chart, pero no me parece nada complicado hacer que una plataforma sólo permita ejecutar un sistema una vez por barra. De esa forma se evitarían situaciones como la anteriormente descrita. Y me extraña que productos con más bagaje que el Visual no lo contemplen.

Seguro que, incluso, en el futuro arreglan este bug los muchachos del Visual.

Saludos .

[pacr]

Hay un sistema que viene de fabrica con el metastock que se llama
MAXIMUN PROFIT SYSTEM ( jugar a ser Dios)
que funciona con la instruccion when
que es una maravilla pero imposible en tiempo real
un saludo a todos

[smassax]

una pregunta, cuando hablais q hay problemas cuando se trabaja sobre aperura/cierre, en q momento es?? al hacer calculos o poner las ordenes en estos precios??