A ver qué os parece las siguiente elucubración a los que sois expertos en desarrollo de sistemas:
Cuando estoy testeando ("a mano o a máquina") una idea, creo que es fundamental tener en cuenta tanto el MAE (Maximum Adverse Excursion) como MFE (Maximum Favorable Excursion) por el tema de que una operación que sea ganadora sobre el papel, en la realidad puede ser perdedora (no estoy hablando aquí de temas psicológicos y ni de dispciplina del trader). El motivo: porque no se produzcan fills en los puntos de entrada y salida. Me explico:
Supongamos que mi sistema es entrar en pullbacks, con un Stop de 5 pipos y un Profit Target de 5 pipos. Si tengo una operación ganadora en la que observo que el MAE=0 (es decir, la entrada se produce exactamente donde metí la orden limitada), puede que en la realidad no se produjera fill, pues estoy "en la cola" de contratos y a lo mejor no me tocó. Por el mismo motivo, si veo una operación ganadora con MFE=+5, puede que, aunque llegara a mi target, no se produjera fill por el mismo motivo (e incluso luego acabe en pérdidas).
Así puede ocurrir que si este sistema, teóricamente tiene una fiabilidad p. ej. del 60% sería ganador (descontando comisiones), en realidad sea perdedor.
¿Cómo estimáis teóricamente la rentabilidad del sistema con estos "inconvenientes" del trading real?¿Ver su rentabilidad y dividirla por la mitad?¿...?
Saludotes
¿Testeos realistas?
Estoy de acuerdo contigo, con estas posibles diferencias del teorico al real.
Yo lo que hago al testear el historico, tengo en cuenta las operaciones que teoricamente son +, por lo justo de la entrada y/o la salida, y teniendo en cuenta que entonces se vuelven perdedoras, y calculo lo que esto representa y lo divido por 2 ( ya que he comprobado que en real a veces toca justo el valor y se realiza igual la operacion), a la rentabilida teorica le resto lo que antes he calculado y considero que se acercaria de esta manera bastante a lo real.
En mi caso la diferencia de rentabilidad me bajo aprox. un 20%.
S2
Yo lo que hago al testear el historico, tengo en cuenta las operaciones que teoricamente son +, por lo justo de la entrada y/o la salida, y teniendo en cuenta que entonces se vuelven perdedoras, y calculo lo que esto representa y lo divido por 2 ( ya que he comprobado que en real a veces toca justo el valor y se realiza igual la operacion), a la rentabilida teorica le resto lo que antes he calculado y considero que se acercaria de esta manera bastante a lo real.
En mi caso la diferencia de rentabilidad me bajo aprox. un 20%.
S2
Teniendo en cuenta que el sistema asume que la orden se ha ejecutado en el instante en que se ha tocado el precio, una manera de aproximarse mucho a la realidad sería poner un pip más de objetivo. Así estás seguro de que si se toca ese precio es porque se han ejecutado todas la ordenes del precio anterior.
En el caso de los stops, como se ejecutan en cuanto se toca el precio, no habría que cambiar nada.
Luego habría que descontar un pip por cada orden con beneficios.
De esta manera puedes estar seguro de que en tiempo real los resultados serán mejores que las estadísticas.
Es sólo una idea
.
Saludos
.
En el caso de los stops, como se ejecutan en cuanto se toca el precio, no habría que cambiar nada.
Luego habría que descontar un pip por cada orden con beneficios.
De esta manera puedes estar seguro de que en tiempo real los resultados serán mejores que las estadísticas.
Es sólo una idea
.Saludos
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Yo creo que estaís reinventando lo que Visual Chart llama Slippages en la pestaña de Ajustes.
El sistema puede asumir que vende al valor de cierre, aunque el cierre sea el máximo. Eso puede ocurrir en real pero no es muy probable.
Ni siquiera es válido asumir que se ha vendido un pipo más caro puesto que el mercado no te ha dado esa oportunidad.
Esa operación no se materializaría en real salvo que la orden de venta fuese a mercado.
Y con todo y con eso, el precio real de venta sería el de apertura de la barra siguiente (vaya Vd. a saber) o menor.
La mejor solución que se me ocurre es que el sistema compre o venda en la apertura de la barra actual (que no suele ser ni el máximo ni el mínimo) y tome la decisión sobre el cierre de la barra anterior.
Si a eso le añadimos un Slippages adecuado al subyacente o valor concreto en función de la horquilla más frecuente en las circunstancias de tendencia o lateralidad en las que actue el sistema, es posible que estemos más cerca de la realidad.
Pienso que ese es uno de los motivos por lo que muchos tienden a pensar que los time frame y objetivos más amplios son más fáciles de trabajar. Porque la importancia de esas pequeñas diferencias de entrada y salida se diluyen y parecen tener menos importancia.
Yo creo que un pipo es un pipo te pongas como te pongas
El sistema puede asumir que vende al valor de cierre, aunque el cierre sea el máximo. Eso puede ocurrir en real pero no es muy probable.
Ni siquiera es válido asumir que se ha vendido un pipo más caro puesto que el mercado no te ha dado esa oportunidad.
Esa operación no se materializaría en real salvo que la orden de venta fuese a mercado.
Y con todo y con eso, el precio real de venta sería el de apertura de la barra siguiente (vaya Vd. a saber) o menor.
La mejor solución que se me ocurre es que el sistema compre o venda en la apertura de la barra actual (que no suele ser ni el máximo ni el mínimo) y tome la decisión sobre el cierre de la barra anterior.
Si a eso le añadimos un Slippages adecuado al subyacente o valor concreto en función de la horquilla más frecuente en las circunstancias de tendencia o lateralidad en las que actue el sistema, es posible que estemos más cerca de la realidad.
Pienso que ese es uno de los motivos por lo que muchos tienden a pensar que los time frame y objetivos más amplios son más fáciles de trabajar. Porque la importancia de esas pequeñas diferencias de entrada y salida se diluyen y parecen tener menos importancia.
Yo creo que un pipo es un pipo te pongas como te pongas
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
pues en mi opinion humilde creo q eso dependera de las caracteristicas propias de tu estrategia,como nº de opes, por ejemplo y el mercado donde la utilizes y su liquidez.
Aun asi como dice Tom en slipages del visual puedes reflejar todo aquello q creas q pueda evitar q la operacion se haga a tu precio deseado,cualquier cosa, pero lo reparte de forma proporcional al total de operaciones.
Quizas podria ser conveniente hacer un estudio sobre los deslizamientos,es lo q yo llamo DMS (deslizamientos maximos soportables) juassss, de la estrategia para conocer los umbrales de los mismos y ver si queda margen de maniobra,si vemos q el margen es muy escaso podriamos estar jugando en el filo de la navaja y esa peculiaridad q comenta el amigo Telson podria ser entonces determinante o casi.Pero si tienes un indicador como el de Simbad estas cosas te resbalan. Saludos
Aun asi como dice Tom en slipages del visual puedes reflejar todo aquello q creas q pueda evitar q la operacion se haga a tu precio deseado,cualquier cosa, pero lo reparte de forma proporcional al total de operaciones.
Quizas podria ser conveniente hacer un estudio sobre los deslizamientos,es lo q yo llamo DMS (deslizamientos maximos soportables) juassss, de la estrategia para conocer los umbrales de los mismos y ver si queda margen de maniobra,si vemos q el margen es muy escaso podriamos estar jugando en el filo de la navaja y esa peculiaridad q comenta el amigo Telson podria ser entonces determinante o casi.Pero si tienes un indicador como el de Simbad estas cosas te resbalan. Saludos
Si hablamos de Visual, una cosa es programar una estrategia como la que indica Telson (entrada con ordenes limitadas y objetivo y stop muy ajustados), para probar sobre el histórico qué tal podría comportarse y otra muy distinta es pretender utilizarla en real.
En el primer caso, cualquier solución puede valer, aunque sigo pensando que la mía es la que más se puede acercar a lo que hubiera pasado de verdad
.
En el segundo caso, a la hora de usarla en real, la cosa es completamente diferente, porque Visual asume que la orden limitada se ha ejecutado nada más tocar el precio y si no ha recibido confirmación al acabar la barra manda una orden a mercado a la apertura de la siguiente para "ajustar" la posición. Por lo tanto, muchas veces estaremos en mercado (y a un precio diferente al que nos hubiera gustado), cuando en realidad deberíamos estar fuera porque el precio se ha ido sin nosotros.
Mi conclusión: para lo primero, puede valer el Visual. Para lo segundo, no.
Saludos.
En el primer caso, cualquier solución puede valer, aunque sigo pensando que la mía es la que más se puede acercar a lo que hubiera pasado de verdad
.En el segundo caso, a la hora de usarla en real, la cosa es completamente diferente, porque Visual asume que la orden limitada se ha ejecutado nada más tocar el precio y si no ha recibido confirmación al acabar la barra manda una orden a mercado a la apertura de la siguiente para "ajustar" la posición. Por lo tanto, muchas veces estaremos en mercado (y a un precio diferente al que nos hubiera gustado), cuando en realidad deberíamos estar fuera porque el precio se ha ido sin nosotros.
Mi conclusión: para lo primero, puede valer el Visual. Para lo segundo, no.
Saludos
.Soy nuevo, necesito ayuda y me parece ver que entedeis bastante sobre el objeto de mi consulta, que son los "slippages".
Hay unos boletines de VisualChart que cuenta algo sobre "slippages" pero creo que lo cuentan bastante incompleto, pues no puede ser lo mismo pretender comprar 10 contratos del Fibex o 10 contratos del Dax.
En algún sitio he leído que el "slippage" del Fibex se puede calcular en 1.3 y entonces he configurado el VisualChart para que me haga los cálculos con ese parámetro. Adjunto el fichero en el que se ve cómo lo he hecho para que, si sois tan amables, me digáis si lo he hecho bien o no.
Gracias anticipadas y saludos.
Adjunto un fichero sobre el modo en que yo pongo los ajustes de un sistema sobre el Fibex por si me pode
Hay unos boletines de VisualChart que cuenta algo sobre "slippages" pero creo que lo cuentan bastante incompleto, pues no puede ser lo mismo pretender comprar 10 contratos del Fibex o 10 contratos del Dax.
En algún sitio he leído que el "slippage" del Fibex se puede calcular en 1.3 y entonces he configurado el VisualChart para que me haga los cálculos con ese parámetro. Adjunto el fichero en el que se ve cómo lo he hecho para que, si sois tan amables, me digáis si lo he hecho bien o no.
Gracias anticipadas y saludos.
Adjunto un fichero sobre el modo en que yo pongo los ajustes de un sistema sobre el Fibex por si me pode
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