y la historica...que papel juega??
Hay dos tipos de volatilidad. Volatilidad Historica es una medida estadistica del movimiento pasado de los precios. Volatilidad Implicita mide si las primas de las opciones son relativamente caras o baratas. La volatilidad inplicita es calculada basada en las actuales primas negociadas de las opciones.
El trader de opciones, si supiera cual va a ser la volatilidad en un futuro podria hacer una fortuna facilmente.
El punto de inicio para determinar esto es la volatilidad historica. Cual ha sido la volatilidad para cualquier instrumento financiero, durante un periodo de tiempo.
Analizando diferentes periodos de tiempo podemos saber cual ha sido la volatilidad de la ultima semana, mes , año o tambien podemos hacerlo sin la medida de tiempo , sobre el grafico y sus tendencias o incluso de las dos formas con la medida de tiempo y las tendencias.
A mayor periodo de tiempo este rendira una curva de volatilidad más suave y constante.
En resumen, la volatilidad historica es la probabilidad que este instrumento financiero se vaya a mover una distancia en particular medida en precio durante un día, semana, mes, etc.
La volatilidad historica es el factor mas importante a tener en cuenta en la operativa de opciones, la unica variable que no es conocida y la que tenemos que determinar es la volatilidad. Lo que ha pasado es que el mercado esta asumiendo una volatilidad diferente a la volatilidad historica y a esto se le llama volatilidad implicita.
La mayoria de inversionistas se refieren a la volatilidad implicita como prima. Para ser precisos, la palabra prima se refiere al precio de la opción en relación con el mercado subyacente. No obstante, los inversionistas diran "los niveles de las primas estan altos" o "los niveles de las primas estan bajos". Lo que en realidad los inversionistas se estan refiriendo es a la volatilidad implicita. La volatilidad implicita es alta o la volatilidad implicita es baja.
Esto es muy largo y puedes encontrar mucha informacion sobre operativa de opciones en internet y en este mismo foro.
La volatilidad historica de un activo es uno de los factores mas importantes a la hora de aplicar sistemas o estrategias de trading, cuanto mas volatilidad historica tenga el activo mas rango y esto significa trabajar con mejores ratios, cuanto mas rango diario mas rendimiento se le saca al riesgo asumido con el STOP de perdidas, esto se comprende muy facilmente, con un STOP inicial de 30 pips en dos activos de diferente rango y volatilidad el primero con un rango medio de 60 pips y el 2º con un rango y volatilidad de 120 pips el ratio de las operaciones sera mucho mas alto en el 2º activo de mas rango y volatilidad, arriesgas 30 pips para ganar 120 pips, es un ratio 1:4, en el 1º el ratio se queda en 1:2, teoricamente ganas el doble con el mismo riesgo, las operaciones son de mas recorrido.
Los sistemas o estrategias operativas pasan por un estudio previo del rango y volatilidad historica del activo.
Un sistema tendencial ganara mucho mas cuanto mas rango y volatilidad historica, cuando la volatilidad es baja y el rango se estrecha comienzan a entrar en Draw Down, demasiadas señales y la mayoria falsas, ya que el recorrido de estas es muy corto sin margen para que el sistema cierre las operaciones en beneficios.
La volatilidad historica es uno de los factores mas importante a la hora de aplicar una determinada operativa, el sistema debe adaptarse a esa medida de volatilidad y no al contrario por que es imposible.
A la hora de gestionar los riesgos, la volatilidad es el factor mas importante ,de ahi que se dice que la volatilidad es el concepto mas complejo del mercado, ya que este factor influye sobre todas las fases de la operativa , fiabilidad, pasando por el ratio: riesgo- recompensa y la gestion del capital y del riesgo( apalancamiento etc...)
ok, las roturas de volatilidad por fin las estoy entendiendo....el caso es...con tu parametro de 89...¿se producen menos señales falsas? por lo que me has explicado ya varias veces, vas descendiendo del mayor grafico al menor, donde aplicas la operativa...pero en que momento tomas la posicion ¿cuando el cierre de la barra se produce fuera de las bandas que estan estrechisimas o cuando? ¿y el stop? ¿como gestionas las falsas roturas?
El parametro 89 creo que lo comente anteriormente en otros post , es un fibo y los diferentes marcos temporales extensiones, van sincronizadoslos objetivos de precio y tiempo usando el mismo parametro en las difrentes dimensiones temporales, esto no se entiende facilmente, pero si cambias los parametros del nº de barras y de tiempo la sincronizacion en las señales se pierde.
Las señales falsas dependen solo de ti, de como planifiques las operaciones, de tu experiencia , percepcion y vision del mercado, esta operativa es muy dificil de automatizar por la cantidad de informacion que hay que filtrar, señales falsas las hay en todas las estrategias y para eso estan los STOP, para que te saque fuera si el precio no va en la direccion que tu has planificado.
El riesgo esta presente en todas las operaciones. hay las mismas probabilidades de que el precio vaya en una o en otra direccion, el analisis preliminar tecnico, charsista y de volatilidad en diferentes dimensiones de tiempo debe poner las probabilidades de tu parte y ayudarte del money y de la fiabilidad historica de las señales para usar el apalancamiento adecuado.
Las roturas de volatilidad suelen producirse en puntos de maxima duda y esto significa que si no tienes las cosas muy claras saldras con perdidas a los pocos minutos o segundos de entrar, las roturas de volatilidad es una de las tecnicas mas dificiles del trading.
El mayor problema del trader es la disciplina , ¿ y esto por que ocurre?.
La respuesta del cerebro ante la incertidumbre.
Cuando tenemos que enfrentarnos con la incertidumbre tendemos a tomar las decisiones desde un punto lógico, pero un estudio muestra que el cerebro en estas situaciones de riesgo activa además las áreas emocionales.
Ocurre que la carga emocional controla el barco y ese es el gran problema.
Una forma de superar o reaccionar con disciplina ante la incertidumbre, logicamente pasa por eliminar la causa de incertidumbre en la medida de lo posible creando un escenario diferente.
El 1º paso es crear un escenario diferente carente de aleatoriedad
La incertidumbre es el factor que mas influye en la perdida de disciplina, las roturas en su mayoria se producen en puntos de maxima duda , para eliminar la incertidumbre y que esta no influya en la perdida de disciplina debes eliminar la causa 1ª y esto significa planificacion, no dejar nada al azar, haga lo que haga el precio en esos puntos de maxima duda debes tener planificada la forma de actuar y ceñirte al plan y esto vale para cualquier estrategia operativa.
Debes tener un plan y seguirlo a rajatabla, esto no se puede conseguir si existen dudas, enfrentarse a un problema aleatorio como es el movimiento futuro del precio pasa por eliminar el factor azar y aleatoriedad sin carga emocional, las dudas se presentan cuando no sabes que pasara y no planificas las diferentes lineas de actuacion en los diferentes escenarios probables,........ bueno........ aunque estamos en el apartado de psicologia me estoy alejando del tema principal de tus preguntas..................
Las posiciones hay que tratar de tomarlas siempre en la banda contraria a la direccion que esperas la rotura, banda inferior para largos, banda superior para cortos cuando el precio de una oportunidad, la mayoria de roturas se producen con datos pero no siempre es asi, en cualquier caso en dimensiones bajas de tiempo las bollinger se estrecharan antes de la rotura, si hay datos en la sesion y se produce una rotura anticipada en tiempo suele ser en direccion contraria a la tendencia de fondo y son roturas de poco recorrido pero suficientes para llevarse el STOP, las roturas limpias sin barrida de STOP y sin movimiento contrario previo cada vez son menos y ahi radica la dificultad, si siempre fueran roturas limpias en una sola direccion seria muy facil ganar colocando ordenes en la rotura de rango en las dos direcciones, siempre cazarias el movimiento tomara la direccion que tomara el precio, pero la mayoria de las veces antes de salir disparados en una direccion se toman su tiempo haciendo virguerias, barriendo en dos direcciones o rompiendo en la direccion equivocada jejeje, completando alguna figura charsista, un pullbakc o cualquier otro patron.
Las roturas falsas se gestionan planificando los diferentes escenarios siguiendo el precio muy de cerca en grafica de 2 minutos y para eso hace falta haber pasado antes por la operativa de scalping.
Bueno colega........ jejeje con un asado y si fueras una nena........
jejeje, si eres nene
jejeje tendre que echarle imaginacion jejeje
Esto se alarga, en otro momento seguimos con la charla tratando de contestar a las preguntas que planteas.
Trinitity