X-Trader.net - El Foro de los Traders

Buenos dias.
Estoy programando una estrategia de scalping, y por primera vez tengo este problema , ya que nunca antes habia buscado periodos tan cortos.
El problema es que entramos comprados una orden buy atstop, con orden exitlong limitada un par de puntos por encima para cerrar la posicion si el precio se alcanza en la misma barra, y visualchart me hace lo siguiente:
Habre y cierra la operacion correctamente, para de nuevo hacer otra compra.
Osea, me deja comprado.¿Alguien sabe como solucionarlo?
Saludos.

Buenas.

Pues esto tiene mala solución. Porque si lanzamos ordenes de entrada a stop y de salida limitada A LA VEZ (en la misma barra) y están muy cercanas la una de la otra, puede darte muchos dolores de cabeza; estas ordenes están activas durante toda la formación de la vela, de modo que puede ocurrir que entremos y salgamos varias veces... a ver si con la imagen explico lo que pasaría.

SOLUCION: Empezar a lanzar la orden de salida una vez estemos dentro (es decir, a partir de la barra en la que hemos entrado) o bien salir al precio de cierre o bien marcarte márgenes de salida más lejanos al precio de entrada.

Ummm... ¿He sabido explicarme? Espero que si. Un saludo!!!

Efectivamente, como bien dice GolpesBajos, con VC no se puede programar una estrategia de scalping.

Los sistemas se ejecutan una vez cada cierre de barra y también cada vez que se ejecuta una orden dentro de una barra. El fallo que tiene VC es que mientras se está formando la barra no actualiza de forma interna la información sobre el nº de negocios que llevamos ejecutados (que nos podría servir para evitar re-entradas en la misma barra).

Así que para sistemas que abran y cierren dentro de la misma barra, más vale mirar otro software.

Saludos .

muchas gracias.Ya me lo temía.

saludos.

Puede q lo solucionen en la version siguiente?? eso he oido,q tendra un reconocimiento del precio por barra mas exacto.alguien sabe algo de la nueva version del VC??

Recomiendas algun sftware adecuado para ello hammer??

Saludos

Elvys escribió:Recomiendas algun sftware adecuado para ello hammer??

La verdad es que prefiero no mojarme con ninguno.

Además, sigo en mi año sabático de sistemas .

Saludos .

Elvys escribió:Puede q lo solucionen en la version siguiente?? eso he oido,q tendra un reconocimiento del precio por barra mas exacto.alguien sabe algo de la nueva version del VC??

Recomiendas algun sftware adecuado para ello hammer??

Saludos

Supuestamente en la siguiente versión se va a incluir un software que permita interactuar con las ordenes en tiempo real, indistintamente de si la barra ha terminado o no... pero hasta entonces, hay otra solución, y es la de operar con 2 datas. Imagina que trabajas con gráficos de 60 minutos; utilizas medias, RSI, ATR u otros indicadores sobre este gráfico. Las señales las recoges de aquí, pero luego, operas en barras de compresión más pequeña (por ejemplo 5 minutos o incluso 1 minuto). De este modo, seguirás decidiendo qué precios y qué datos utilizar desde tu gráfico de 60 minutos, pero las ordenes se ejecutarán en un gráfico de compresión menor (a fin de que si el precio de salida se alcanza antes de la siguiente barra de 60 minutos podamos detectarlo)... solución intermedia. ¿Que lo suyo sería que directamente ocurriera todo en la barra de 60m? Pues si; pero a grandes males, grandes remedios...