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Os comento algunas deficiencias de IB para que lo tengais en cuenta, si este es vuestro broker, o por si estais pensando en cambiaros con ellos.

Ticks.- La informacion no se recibe completa. Para la mayoria de vosotros no es un problema, porque trabajais de manera discrecional, pero para aquellos que automatizan su operativa, que sepan que IB no manda todos los ticks.
Esto repercute en los deslizamientos. Un ejemplo de esto es cuando por ejemplo vuestro sistema tenga previsto entrar en un precio X, y se da el caso que en el mercado se han ido cruzando los precios x-2, x-1, x, x+1, x+2 .... y sin embargo IB no envia por ejemplo los ticks x, x+1 y x+2., por lo que de que el sistema detecta que debe ejecutar la orden, ya se le ha ido al menos un par de puntos el precio.

Garantias.- Premio a la incongruencia. Se lo llevan. En su pagina web dejan muy claro este tema. Resumiendo es algo asi: Para abrir una posicion, te piden una cantidad en cuenta, que es la mitad si la operacion aun se considera intradia. Y una vez abierta la operacion, tienen otra cantidad de mantenimiento de esa operacion, que igualmente es la mitad si esa operacion se considera intradia.
Ejemplo: IBEX35, garantia para abrir operacion: 11250 intradia: 5625

Ahora viene lo bueno.
Imaginaros que quereis hacer una operacion, por ejemplo intradiaria.
Imaginad que teneis en cuenta por ejemplo 5800 euros.
Pues el maravilloso algoritmo de IB en determinadas circunstancias, te rechaza la orden. O sea, que de nada sirve que tengas mas capital del necesario.
La razon, pues inexplicable...como yo diria: " de mente retorcida".
Resulta que si por ejemplo el mercado se encuentra en 15430 puntos, y por ejemplo queremos poner una orden de compra en stop limitado a precio de disparo 15530, pues esos 100 puntos que hay entre el precio actual y el precio al que lanzas la orden te lo calculan ya como "perdido". Si señores, ellos se quedan tan anchos, y sobre tu capital te restan 100 puntos, en nuestro ejemplo anterior, para ellos tu cuenta no tendria 5800 euros, sino tendria 4800 euros. Por tanto, con 4800 euros no puedes ejecutar una orden, ya que te piden de garantia 5625 y te la rechazan.

Pues asi son las cosas...he puesto un caso extremo para que se vea claro, pero a mi no me parece tan extremo. Si un dia me apetece poner una orden en stop a un precio alejado "por si llega", que mas de uno lo habra pensado alguna vez...pues este broker considera que hasta ese precio desde el precio actual...ya lo has perdido....ALUCINANTE.

En fin, alguna cosita mas hay, pero estas dos creo que son importantes conocerlas.

Saludos.

Con venta de opciones ni te cuento las que me preparado............

El Sr. Perez, que tiene mas miedo que Dios talento.........

Holas,

Para ampliar estos comentarios y evitar que a algún incauto le pase como a mi... a veces envían volúmentes aculumados decrecientes. Yo diría que en el Bund y el ESX50 unas 3,4 veces al día. Tengo una pequeña operativa basada en un patrón de alta probabilidad, que mide unas medias móviles y el volumen, que en caso de ser decreciente y cruzan las medias, da señal... pues ojo, que en una ocasión me dio señal, pues el volumen acumulado después de 4 barras de minuto era negativo!! jeje, y tanto que era decreciente... cagontó!

Enas, pues a mi me va de maravilla, es suficiente y esplendido.

no hay truco !!!

La ignorancia es un status "maravilloso", en la que todo nos vale y todo es esplendido. Hasta hace poco yo era otro ignorante en este tema.

Saludos.

Hola pinoy. Unas preguntillas:

¿Cómo sabes que pierden ticks? es decir y en concreto,
¿cómo recuperas la información de los ticks (qué tecnología usas) y con qué datos la comparas?

gracias y saludos

Hola H.Seldon

En realidad no se "pierden" ticks, es mas bien, "que no envian todos los ticks". No es un problema tecnologico, es que deben de realizar refrescos cada "X" milisegundos y mandar esos datos...en lugar de redistribuir exactamente la informacion recibida del mercado. Al menos es asi para MEFF, que es del que yo puedo hablar.

Para la recepcion de ticks utlizo el API que proporcionan en su version Java. Y como se que no mandan todo, pues lo comparo con los ticks oficiales del mercado.

Saludos.

Glups, me has fastidiado ( tu no, IB )

Espero que no sea muy importante, es decir, que no se dejen de enviar muchos. En cualquier caso, la frecuencia de refresco debe ser similar a la de VChart, pq yo he estado observando a los dos a la vez y parece que reciben exactamente el mismo tick en el mismo momento.
Supongo y espero que ocurrirá en momentos de máxima volatilidad...

Por otra parte me imagino que será un problema generalizado en todos los datafeeds, a no ser que te conectes directamente con los routers del mercado en cuestión.

Ya me he acordado donde lo lei:
en la web de amibroker tambien dice que IB no envia datos de mercado
por ticks, sino snapshots cada 0.2-0.3 segundos. Sugieren para la gente
que necesiten datos por ticks otros proveedores como "IQFeed or eSignal"
http://www.amibroker.com/ib.html

Mi conclusion es que lo mejor es dejar las ordenes puestas en el mercado con antelacion siempre que se pueda porque ya se sepan. Yo hasta ahora lanzaba las ordenes solo en el momento que debian ejecutarse, para ocultar la informacion al broker...pero ....yo pregunto para que? porque si quieren joderte, solo basta con retrasar tu orden un par de segunditos y ya esta, ves y reclama que tu orden tardo 2 segundos, cuando eres un cliente que conecta por internet....

Y es que nos guste o no...somos clientes, no traders...y usamos herramientas de clientes, no de traders.

Saludos.

Enas, me refiero si eso te impide sacarte 3.000 o 4.000 euros al mes, si es así pues busca una solución por que te lo estas perdiendo.

A ver, no hay que buscar la perfección, es que aquí no la encontrareis en ningún sitio, aquí lo que hay que buscar es pasta y punto.

Y dejaros de perder el tiempo en chorradas y espabilar.

dejaros de chorradas de ticks y pinflerias, la pasta está desde 60 minutos para arriba...

no hay truco !!!

ondu escribió:Enas, me refiero si eso te impide sacarte 3.000 o 4.000 euros al mes, si es así pues busca una solución por que te lo estas perdiendo.

A ver, no hay que buscar la perfección, es que aquí no la encontrareis en ningún sitio, aquí lo que hay que buscar es pasta y punto.

Y dejaros de perder el tiempo en chorradas y espabilar.

dejaros de chorradas de ticks y pinflerias, la pasta está desde 60 minutos para arriba...

no hay truco !!!

si te dejaras 6000 puntos ibex por deslizamientos en algo mas de un año por como tu lo llamas "chorradas", entonces entenderias algo mas de que va la cosa. Como ya dije antes, la ignorancia es un estado de satisfaccion muy recomendable. Ya me gustaria a mi ser como tu, y ver todo "sin truco".

Saludos.

¿te refieres a las ordenes en Stop?
Yo supongo que si una orden en stop esta en el mercado, se ejecutará cuando se alcance el precio independientemente de los datos que me envia IB, ahora bien, si es una orden en Stop simulada, si nos puede pasar que esos milisegundos nos hagan perder unos pipos.
¿Se trata de eso?

insomnio escribió:¿te refieres a las ordenes en Stop?
Yo supongo que si una orden en stop esta en el mercado, se ejecutará cuando se alcance el precio independientemente de los datos que me envia IB, ahora bien, si es una orden en Stop simulada, si nos puede pasar que esos milisegundos nos hagan perder unos pipos.
¿Se trata de eso?

Si pones las ordenes en stop, tienes la ventaja que no importan los ticks, pero dejas visible al broker tu operativa.
La otra alternativa es lanzar ordenes limitadas/a mercado en el momento que quieres realizar la operacion, pero entonces tienes el problema de los ticks.

Un saludo.

pinoy, el problema que tienes es que tu operativa es al tick y casi al mili segundo. seguro que si operas en minutos o incluso horas no tendrias esa pega, pero evidentemente ya estariamos hablando de otra operativa. (no es una critica, solo analizar tu operativa).

ademas hay que tener en cuentra que ib en un buen BROKER, osea lo que le interesa es que OPERES lo mas posible, dado que el resto lo da casi de favor y obligado. si te has fijado no guarda informacion historica de tus operaciones en la tws, lo tienes que hacer tu mediante los statements (extractos). ni tampoco da informacion de lo que has ganado por op (entrada/salida), todo lo mas lo del dia.

es mas yo tuve un problema con una orden gtc que tenia activa durante mas de una semana y no se hizo a su precio, a pesar de que me intentaron explicar que habian actuado bien, simplemente por que era una trailin stop de porcentaje y no recalculan ni tienen en cuenta eso cuando la orden no es DAY.(al menos esa es mi conclusion, seguramente ib jurara que no).


tambien tienes la posibilidad de contratar otro datafeed, que es lo bueno que tiene ib, que en eso y otras cosas no te ata.

en resumen hay que saber las ventajas e inconvenientes de cada plataforma y tratar de minimizarlos . y ojo que en este caso ib es de lo mejor por que no te ata mas que lo imprescindible ). con otros no podrias hacerlo

saludos.