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me explico un poco mejor.

el servicio de rt de ib solo proporciona informacion si, y solo si, hay compra/venta, mientras que sigue representando en la tws los precios de demanda/oferta.

pero claro, no todos los tickers se negocian cada milisegundo y desde el ultimo trade los precios de oferta/demanda pueden variar sustancialmente.

que ocurre, pues que mientras el spread va a su vola, el grafico se queda "parado" en la ultima cotizacion cruzada. osea que tu ves el grafico parado, pero el precio de demanda puede haber cruzado tu limite, por ejemplo. y pueden pasar horas en algunos tickers con variaciones importantes

la pregunta entonces es

¿?que debe representar el tick o unidad minima de informacion en el grafico¿?

a) solo los trades, dado que son los unicos precios reales.
b) cada variacion de demanda/oferta/precio medio
c)ninguna de las anteriores


entiendo que esto pasa en etf's, cfd's y demas tickrers que en realidad no se mueven solo por los negocios cruzados, si no por la valoracion del subyacente que representan, este problema no deberia existir en un futuro o una accion,que no deberian cambiar a menos que haya un negocio cerrado ¿?no¿?

es para ver si me cago en too del rt de ib o lo acepto como es al muy hijop......

saludos.

Hola
Opino que debieras graficar la horquilla en vez el último precio cruzado, por tanto voto por el apartado b)
En este tipo de productos que replican algo, no veo importante el volumen que se produzca en ellos, y más cuando es intermitente. Me parece más fiable la curva de precios que dibuje la horquilla, pues no dejará de ser mas o menos pareja a la del subyacente.

pues entonces voy a tener que probrar otros proveedores de rt, puesto que ya lo dejo por imposible con el de ib.

trikero perdona si digo una burrada y no es lo que buscas, cuando abro un grafico en el charttrader de IB me sale un dialogo donde puedo seleccionar "trades/midpoint/bid-ask...."

no, no dices burradas, efectivamente el grafico de tws va bien, el problema es cuando quieres algo mas y utilizas amibroker para hacer los graficos (infinitamente mejor que los ofrecidos por la tws) y entonces te encuentras con este problema que todavia para mi no le encuentro la solucion y ando desesperadico.
el problema tambien se reproduce con otros pogramas, lo que me da que pensar que el problema es el api de ib que no da "TODOS" los datos, si no solo los precios cruzados (negociados).

A mi me dio la impresion que el charttrader de IB es un añadido a la tws y que como programa "independiente" el funcionamiento debe ser analogo al amibroker. O sea, que si el charttrader lo hace porque no el ami o el ninja

En la web de IB dicen que se puede extraer este tipo de dato de la api mediante una llamada con la string correspondiente ("TRADES," "MIDPOINT," "BID," or ASK")
http://www.interactivebrokers.com/en/so ... =uk#api_84
Aqui hay un ejemplo (letra verde) donde usan "midpoint":
http://www.stockbotprogramming.com/vbibtutorial2.php

Se que esto no te soluciona nada pero parece que hay posibilidad de que se pueda hacer. Tal vez podrias poner un mensaje en el grupo de yahoo de la api o de amibroker o en el foro de IB. Ojala consigas la solucion!

No utilizo el Ami, pero por lo que he visto en su web, de la forma que llama al API para la obtención de datos no pide el origen de éstos(trades,midpoint,bid,ask). Sería cuestión de hablar con ellos para que incluyan en el plugin una pestañica para elegirlo. Se puede hacer, ya que si eliges graficar Forex, las cotizaciones están basadas en "MIDPOINT", e imagino que el resto de productos llamarán a "TRADES". Quizás no dejen elegirlo pues si eliges ver un Forex con TRADES, no recibes datos.

pabliyo, efectivamente el problema no lo resuelve ni ami ni ib, dado que a ambos he mandado mensajes y me contestan mas o menos "el problema es del otro"

option trader, he jugado con los parametros de configuracion de la bd de ami y he configurado el forex para bid, ask y midpoint, pero sin resultado, dado que en principio solo afectan a los tick de forex y los que yo tengo graficados no tienen problema, dado que son muy negociados. el problema es en etf's que no cotizan mucho (dig o uym, por ejemplo)

en fin, que estoy en un sin vivir con esto de los graficos.
saludos

Mira la funcion getrtdata en el Ami, con esto podrás dibujar los precios de bid/ask en rt, pero no los almacena, el tiempo no corre hasta que haya algún trade, de todas formas es posible que te sirva para tu estrategia.

Salud y felices vacaciones.

gracias, strada, habia visto esas funciones el finde, pero no habia podido problarlas y no sabia si me ivan a resolver el problema. al menos ya me has indicado como funcionan, pero no es exactamente lo que busco o como deberian funcionar, dado que algunos etf's tardan hasta horas en hacerse un trade, luego imaginate las "excursiones" que se mete el precio mientras. y claro los indicadores, a tomar por c....

no obstante voy a enviar un mensaje a los de soporte de ami a ver que responden

abusando de tu amabilidad ¿?conoces algun codigo afl que haga funciones similares al book trader de ib, es decir, enviar ordenes simples de compra/venta desde el propio grafico.

se (y tengo) algun codigo, pero para lanzar ordenes es un coñazo del 1.

saludos

He estado unos días de vacaciones, completamente desconectado.
Como bien dices, estas funciones no valen para indicadores porque no se quedan almacenadas como un array, probablemente solo te podrían valer para stops de entrada o de salida.
De lo de hacer algo parecido al book trader no conozco nada, se podría hacer algo con la función paramtriger, pero yo no he probado esto.
Sí que se puede programar para lanzar órdenes cuando el bid o el ask alcancen determinado nivel, eso sí. Pero claro los indicadores sólo se mueven si hay trades, es decir si el precio se mueve, esa es la pega que tienes y no le veo solución a no ser que metas en tu gráfico los datos de otro producto más cotizado y que sea de referencia para el producto que tu quieras trabajar.

salud