un aleatorio y su sistema de trading
Publicado: 16 Ene 2005 18:23
cada día que pasa me doy más cuenta de la aleatoriedad del mercado. pero no una aleatoriedad mal entendida o infectada de falsas creencias o emborronada por sencilla tozudez.
la aleatoriedad a la que me refiero a la imposibilidad que tiene el trader para adelantarse al mercado en el corto plazo y de forma consistente. por supuesto que puede sonar la flauta y de casualidad enganchar un suelo o un techo (lo cual puede ser catastrófico si eres novato). pero hacer eso de forma persistente es imposible. nadie es capaz de hacerlo. y cuando digo nadie, digo nadie.
no voy a fundamentar el por qué de mi enfoque aleatorio puesto que este foro es de Sistemas y Estrategias de Trading y no sobre "filosofías de mercado". Así que lo que voy a hacer es exponer cómo un aleatorio como yo construye un sistema de trading. muchos dirán que como aleatorio que soy, el hecho de utilizar un sistema de trading es una incongruencia. pero voy a demostrar no sólo que no es una incongruencia sino que, además, la aleatoriedad en el trading es un enfoque muy racional y bien fundado.
antes de comenzar, he de decir que Elliot, Gan, Wycoff, Dinapoli, Murrey, ASC, Cava (si es que a estos dos se les puede incluir en la lista) escriben libros muy entretenidos pero del todo equivocados. cuidado que digo equivocados y no inútiles pues, como aleatorio, no dudo que un elliotista puede ganar dinero (lo cual suele chocar con el pensamiento elliotista de que sólo ellos pueden ganar dinero - luego soy yo el "fundamentalista", hay que jo... -. Digo que están equivoxcados porque defienden la existencia de una verdad que mueve el mercado, lo cual es falso. tampoco aquí voy a exponer los por qués pues no es el topic del foro. Ahora empezaré a construir un sistema de trading totalmente aleatorio.
Como aleatorio, lo primero que hago es eliminar cualquier tipo de indicador técnico. Fuera MACD, RSI, Bollinger, Estocástico... Fuera las fórmulas matemáticas "mágicas" que intentan predecir el mercado puesto que eso mismo que intentan es del todo imposible. Fuera también las figuras técnicas, soportes, resistencias, pivots, velas... No nos sirve nada que intente predecir el mercado. Al eliminar todo esto, elimino la posibilidad de pillar suelos y techos, lo cual no me importa porque creo que es imposible predecirlos.
Así que sólo me queda una posibilidad de operar: siguiendo la tendencia. Yo opero con gráfico diario, pero ahí cada uno puede hacer lo que quiera según su psicología. Para determinar la tendencia actual utilizo Medias Móviles Simples. ¿por qué simples y no exponenciales? pues porque en las exponenciales aprecio un intento de optimización de las señales de las simples y, como aleatorio, ODIO LA OPTIMIZACIÓN. Uso medias móviles simples de 60 días y de 240 días. ¿el motivo mágico? pues 60 son tres meses y 240 es un año. podía haber utilizado 20, que es un mes y 130 que son seis meses porque, como aleatorio, no creo que haya nada mágico en esos números. Me da igual uno que otro. Pero prefiero el largo plazo que el corto plazo. ¿algún motivo mágico en la elección del plazo temporal? no, simplemente que en el largo plazo puedo ganar y perder más, mientras que en el corto plazo el retorno potencial siempre es más cortito (por no mentar las comisiones, la carga emocional y la importancia de las horquillas en el corto plazo). Así que me parece más ventajoso el largo que el corto plazo.
¿por qué uso medias? no por nada mágico. es sentido común. el gran movimiento sólo tendrá lugar por encima de la media - si es al alza - o por encima de la media - si es a la baja -. No es magia, es matemática pura. Otros indicadores utilizan la magia, la media móvil simple utiliza la matemática pura.
Otra ventaja de ser seguidor de tendencia es que dejo correr los beneficios y corto rápido las pérdidas. Ese es, sin duda, "el truco del almendruco". Pero desde luego no es nada fácil, no sea que esto parezca lo que no es. Para mejorar el ratio de fiabilidad de las señales que me dan las medias, decido operar sólo en la dirección de la tendencia del índice. la tendencia del índice la decido con un gráfico semanal y una media simple de 26 semanas (=6 meses). Podía escoger otro parámetro, pero elijo este porque este sistema es mío y hago lo que quiero con él - faltaría más - . El motivo de este filtro es que cuando el índice sube, la mayor parte de sus componentes suben y viceversa. Es sentido común, no magia.
A esto le añado otro filtro que no voy a contar porque aquí intento describir cómo un aleatorio como yo puede operar con un sistema de trading diseñado usando la razón, sin estar basado en algo mágico o esotérico. No pretendo, por tanto, describir mi sistema de especulación. Pero os digo que ese filtro (que es una tontería) me lo da el mercado, me lo da el precio del activo en el que opero (no me lo da ninguna fórmula mágica ni nada por el estilo, sino que es el propio precio). Así que ya tengo unas señales de entrada y salida que, dependiendo del subyacente, me dan una fiabilidad de entre el 35% y el 65%. No es nada impresionante ¿verdad?
Por cierto, las señales de compra van así: veo que el índice es alcista, con lo que sólo opero en el lado largo. A continuación, mi subyacente debe estar por encima de su media simple de 240 días (es el segundo filtro). Compro cuando tengo un cierre por encima de la media de 60 días (pongo un orden de compra por encima del máximo de ese día que cierra por encima de la media). Para las compras lo contrario.
POr último falta decir cómo elijo los subyacentes. Sencillamente me quedo con aquellos valores de los índices grandes con mayor desviación estándar a largo plazo (en españa IBLA, SGC, PRS, TPI, GAM, IDR...). aquí no soy muy estricto. Cada día examino unas 80 acciones europeas. Opero con sus CFDs. Cuando vea al dólar en tendencia alcista (indicada por una media móvil en gráfico semanal, por supuesto), empezaré a escanear el mercado americano. No hay magia, sólosentido común. No hay predicción, sólo hay seguimiento de la situación actual. ¿por qué elijo los de mayor volatilidad? pues porque quiero tendencias pronunciadas y porque por algún motivo tengo que decidir entre las miles de acciones que hay para elegir. Como veis, es todo muy lógico.
A grandes rasgos ese es mi sistema y así es como yo lo diseñé. esos son los por qué de un aleatorio como yo. Pero cualquiera que lleve más de un mes en esto y alguna ruina (yo tengo una ruina a mis espaldas hace años) sabe que falta lo más importante: el money management.
en mi caso, el money management lo es todo. sin money management mis resultados (que no son la repanocha) serían muy mediocres. mi money management es absolutamente estrcito y rígico. ahí esta la magia de mi sistema. no voy a explicar como calculo los stops ni los trailing, pero ahí también me lo dice el precio del subyacente. Ni soportes ni resistencias ni nada. es el precio el que me dice dónde y tampoco hay nada de mágico en un múltiplo del ATR uy! se me escapó. Ya veis que no es un indicador adivinatorio.
Tampoco voy a desmenuzar mi money management porque cada uno debe cxrearlo según si cartera y su psicología. y además porque es lo mejor que tengo jejejejeje sólo digo que mi riesgo por operación es de un 1% y que en ningún momento mi riesgo total es superior a un 8%. Ahora tengo 16 operaciones abiertas y mi riesgo es de un 3%.
En fin, ya veis que un aleatorio puede formar un sistema de especulación compacto, que se adapta perfectamente a su psique, muy congruente con su percepción aleatoria y, sobre todo, basado en la razón y en el sentido común. espero que a alguien le sirva de ayuda o, por lo menos, que os haya parecido algo entretenido de leer.
perdón por la parrafada.
otro día comento cómo un aleatorio decide operar en acciones a muy largo plazo utilizando en enfoque del VALUE.
la aleatoriedad a la que me refiero a la imposibilidad que tiene el trader para adelantarse al mercado en el corto plazo y de forma consistente. por supuesto que puede sonar la flauta y de casualidad enganchar un suelo o un techo (lo cual puede ser catastrófico si eres novato). pero hacer eso de forma persistente es imposible. nadie es capaz de hacerlo. y cuando digo nadie, digo nadie.
no voy a fundamentar el por qué de mi enfoque aleatorio puesto que este foro es de Sistemas y Estrategias de Trading y no sobre "filosofías de mercado". Así que lo que voy a hacer es exponer cómo un aleatorio como yo construye un sistema de trading. muchos dirán que como aleatorio que soy, el hecho de utilizar un sistema de trading es una incongruencia. pero voy a demostrar no sólo que no es una incongruencia sino que, además, la aleatoriedad en el trading es un enfoque muy racional y bien fundado.
antes de comenzar, he de decir que Elliot, Gan, Wycoff, Dinapoli, Murrey, ASC, Cava (si es que a estos dos se les puede incluir en la lista) escriben libros muy entretenidos pero del todo equivocados. cuidado que digo equivocados y no inútiles pues, como aleatorio, no dudo que un elliotista puede ganar dinero (lo cual suele chocar con el pensamiento elliotista de que sólo ellos pueden ganar dinero - luego soy yo el "fundamentalista", hay que jo... -. Digo que están equivoxcados porque defienden la existencia de una verdad que mueve el mercado, lo cual es falso. tampoco aquí voy a exponer los por qués pues no es el topic del foro. Ahora empezaré a construir un sistema de trading totalmente aleatorio.
Como aleatorio, lo primero que hago es eliminar cualquier tipo de indicador técnico. Fuera MACD, RSI, Bollinger, Estocástico... Fuera las fórmulas matemáticas "mágicas" que intentan predecir el mercado puesto que eso mismo que intentan es del todo imposible. Fuera también las figuras técnicas, soportes, resistencias, pivots, velas... No nos sirve nada que intente predecir el mercado. Al eliminar todo esto, elimino la posibilidad de pillar suelos y techos, lo cual no me importa porque creo que es imposible predecirlos.
Así que sólo me queda una posibilidad de operar: siguiendo la tendencia. Yo opero con gráfico diario, pero ahí cada uno puede hacer lo que quiera según su psicología. Para determinar la tendencia actual utilizo Medias Móviles Simples. ¿por qué simples y no exponenciales? pues porque en las exponenciales aprecio un intento de optimización de las señales de las simples y, como aleatorio, ODIO LA OPTIMIZACIÓN. Uso medias móviles simples de 60 días y de 240 días. ¿el motivo mágico? pues 60 son tres meses y 240 es un año. podía haber utilizado 20, que es un mes y 130 que son seis meses porque, como aleatorio, no creo que haya nada mágico en esos números. Me da igual uno que otro. Pero prefiero el largo plazo que el corto plazo. ¿algún motivo mágico en la elección del plazo temporal? no, simplemente que en el largo plazo puedo ganar y perder más, mientras que en el corto plazo el retorno potencial siempre es más cortito (por no mentar las comisiones, la carga emocional y la importancia de las horquillas en el corto plazo). Así que me parece más ventajoso el largo que el corto plazo.
¿por qué uso medias? no por nada mágico. es sentido común. el gran movimiento sólo tendrá lugar por encima de la media - si es al alza - o por encima de la media - si es a la baja -. No es magia, es matemática pura. Otros indicadores utilizan la magia, la media móvil simple utiliza la matemática pura.
Otra ventaja de ser seguidor de tendencia es que dejo correr los beneficios y corto rápido las pérdidas. Ese es, sin duda, "el truco del almendruco". Pero desde luego no es nada fácil, no sea que esto parezca lo que no es. Para mejorar el ratio de fiabilidad de las señales que me dan las medias, decido operar sólo en la dirección de la tendencia del índice. la tendencia del índice la decido con un gráfico semanal y una media simple de 26 semanas (=6 meses). Podía escoger otro parámetro, pero elijo este porque este sistema es mío y hago lo que quiero con él - faltaría más - . El motivo de este filtro es que cuando el índice sube, la mayor parte de sus componentes suben y viceversa. Es sentido común, no magia.
A esto le añado otro filtro que no voy a contar porque aquí intento describir cómo un aleatorio como yo puede operar con un sistema de trading diseñado usando la razón, sin estar basado en algo mágico o esotérico. No pretendo, por tanto, describir mi sistema de especulación. Pero os digo que ese filtro (que es una tontería) me lo da el mercado, me lo da el precio del activo en el que opero (no me lo da ninguna fórmula mágica ni nada por el estilo, sino que es el propio precio). Así que ya tengo unas señales de entrada y salida que, dependiendo del subyacente, me dan una fiabilidad de entre el 35% y el 65%. No es nada impresionante ¿verdad?
Por cierto, las señales de compra van así: veo que el índice es alcista, con lo que sólo opero en el lado largo. A continuación, mi subyacente debe estar por encima de su media simple de 240 días (es el segundo filtro). Compro cuando tengo un cierre por encima de la media de 60 días (pongo un orden de compra por encima del máximo de ese día que cierra por encima de la media). Para las compras lo contrario.
POr último falta decir cómo elijo los subyacentes. Sencillamente me quedo con aquellos valores de los índices grandes con mayor desviación estándar a largo plazo (en españa IBLA, SGC, PRS, TPI, GAM, IDR...). aquí no soy muy estricto. Cada día examino unas 80 acciones europeas. Opero con sus CFDs. Cuando vea al dólar en tendencia alcista (indicada por una media móvil en gráfico semanal, por supuesto), empezaré a escanear el mercado americano. No hay magia, sólosentido común. No hay predicción, sólo hay seguimiento de la situación actual. ¿por qué elijo los de mayor volatilidad? pues porque quiero tendencias pronunciadas y porque por algún motivo tengo que decidir entre las miles de acciones que hay para elegir. Como veis, es todo muy lógico.
A grandes rasgos ese es mi sistema y así es como yo lo diseñé. esos son los por qué de un aleatorio como yo. Pero cualquiera que lleve más de un mes en esto y alguna ruina (yo tengo una ruina a mis espaldas hace años) sabe que falta lo más importante: el money management.
en mi caso, el money management lo es todo. sin money management mis resultados (que no son la repanocha) serían muy mediocres. mi money management es absolutamente estrcito y rígico. ahí esta la magia de mi sistema. no voy a explicar como calculo los stops ni los trailing, pero ahí también me lo dice el precio del subyacente. Ni soportes ni resistencias ni nada. es el precio el que me dice dónde y tampoco hay nada de mágico en un múltiplo del ATR uy! se me escapó. Ya veis que no es un indicador adivinatorio.
Tampoco voy a desmenuzar mi money management porque cada uno debe cxrearlo según si cartera y su psicología. y además porque es lo mejor que tengo jejejejeje sólo digo que mi riesgo por operación es de un 1% y que en ningún momento mi riesgo total es superior a un 8%. Ahora tengo 16 operaciones abiertas y mi riesgo es de un 3%.
En fin, ya veis que un aleatorio puede formar un sistema de especulación compacto, que se adapta perfectamente a su psique, muy congruente con su percepción aleatoria y, sobre todo, basado en la razón y en el sentido común. espero que a alguien le sirva de ayuda o, por lo menos, que os haya parecido algo entretenido de leer.
perdón por la parrafada.
otro día comento cómo un aleatorio decide operar en acciones a muy largo plazo utilizando en enfoque del VALUE.
Lo dicho: menos recuentos y más sentido común!!!
Si estás corto no hay que pagarlo.